金融风险管理考试复习2011-12-10

金融风险管理考试复习（一）题型介绍全部考试题型包括六种题型：——单选题（每题1分，共10分）——多选题（每题2分，共10分）——判断题（每题1分，共5分）——计算题（每题15分，共30分）——简答题（每题10分，共30分）——论述题（每题15分，共15分）合计100分第一章金融风险概述•知识点举例——按受险主体划分，金融风险如何划分。•出题——多项选择题：“按金融风险主体分类，金融风险可以划分为以下哪几类风险:_________________A.国家金融风险B.金融机构风险C.居民金融风险D.企业金融风险”第一章金融风险概述•知识点举例——金融风险产生的原因（是什么？）出题——论述题：“试述金融风险产生的原因。”知识点举例——信息不对称会导致道德风险和逆向选择•出题——多项选择题：“‥‥信息不对称又导致信贷市场的________和______，从而呆坏帐和金融风险的发生。A.逆向选择B.收入下降C.道德风险D.逆向撤资”第二章金融风险管理系统•知识点举例——金融风险管理的目的（是什么？）•出题——多项选择题：“金融风险管理的目的主要应该包括以下几点：____A.保证各金融机构和整个金融体系的稳健安全B.保证国际货币的可兑换性和可接受性C.保证金融机构的公平竞争和较高效率D.保证国家宏观货币政策制订和贯彻执行E.维护社会公众的利益”知识点举例——分散投资策略是降低风险的主要策略之一•出题——单选题：“______是指管理者通过承担各种性质不同的风险，利用它们之间的相关程度来取得最优风险组合，使加总后的总体风险水平最低。A.回避策略B.转移策略C.抑制策略D.分散策略”第三章金融风险管理方法•知识点举例——商业银行的负债项目由存款负债、借入负债和结算中负债三大负债组成。•出题——多选题：“商业银行的负债项目由_____________、____________和____________三大负债组成。A.存款B.放款C.借款D.存放同业资金E.结算中占用资金”•知识点举例——从资产负债表识别金融风险时，“流动性比率”是一个很有效的指标。•出题——单选题：“流动性比率是流动性资产与_______之间的商。A.流动性资本B.流动性负债C.流动性权益D.流动性存款”•知识点举例——在从银行的盈利能力识别金融风险时，“资本乘数”对于计量“资本收益率”有作用。•出题——单选题：“资本乘数等于_____除以总资本后所获得的数值A.总负债B.总权益C.总存款D.总资产”•知识点举例——就贴现发行债券而言，其到期收益率与当期债券价格反向相关。•出题——判断题：“对于贴现发行债券而言，到期收益率与当期债券价格正向相关。（×）”•知识点举例——ß值较大的资产系统性风险较大，受欢迎的程度较小，因系统性风险不能靠多样化来消除。•出题——判断题：“一项资产的ß值越大，它的系统风险越小，人们的投资兴趣就越高，因为可以靠投资的多样化来消除风险。（×）”第四章信用风险管理•知识点举例——信用风险，是金融机构经常面对的主要风险之一。因此学生应该掌握其概念，包括其狭义和广义概念。•出题——单选题：“狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于______主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。A.放款人B.借款人C.银行D.经纪人”•知识点举例——房地产是商业银行扩张资产的重要领域。了解房地产贷款出现风险的征兆很有必要。•出题——多选题：“房地产贷款出现风险的征兆包括：____________。A.同一地区房地产项目供过于求B.项目计划或设计中途改变C.中央银行下调了利率D.销售缓慢，售价折扣过大E.宏观货币政策放松”•知识点举例——德尔菲法对于贷前审查很有用，故应掌握其主要内容。•出题——判断题：“在德尔菲法中，放贷人是否发放贷款的审查标准是“5C”法，这主要包括：职业（Career）、资格和能力（Capacity）、资金（Capital）、担保（Collateral）、经营条件和商业周期（ConditionorCycle）。（×）”第五章流动性风险管理•知识点举例——银行作为主要以运用企业、居民和政府资金的金融中介，保持必要的流动性至关重要。所以，流动性风险产生的主要原因，就成为学生必须掌握的内容。•出题——简答题：“银行流动性风险产生的主要原因是什么？”•知识点举例——这章最重要的内容之一是资产负债管理理论。学生应该掌握其中的核心知识点。•出题——单选题：“_______理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。A.负债管理B.资产管理C.资产负债管理D.商业性贷款”•知识点举例——衡量流动性的常用指标之一是“存贷比”，但这一比率却不遵循它名称那样的顺序，而是“贷款/存款”。•出题——单选题：“所谓的“存贷款比例”是指___________。A.贷款/存款B.存款/贷款C.存款/（存款+贷款）D.贷款/（存款+贷款）•知识点举例——在衡量流动性风险时，还有一个指标是“核心存款/总资产”。这里关键是弄清楚“什么样的存款是核心存款”。•出题——判断题：“核心存款，是指那些相对来说较稳定的、对利率变化不敏感的存款，季节变化和经济环境对其影响也比较小。（√）”•知识点举例——利用算术平均法和加权平均法预测存款增长额，是一个基本的计量方法，应该掌握。•出题——计算题：“某银行2008年下半年各月定期存款增长情况如下表：2008年下半年各月定期存款增长额（万元）请结合上述数据，利用算术平均法和加权平均法两种方法预测2009年1月份的定期存款增加额（假设7～12月的权重分别是1，2，3，4，5，6）。”•知识点举例——商业银行资产的粗略分类（现金、证券投资、贷款、固定资产），是学生应该掌握的。•出题——多选题：“商业银行的资产主要包括四种资产，分别是：_______________。A.吸收的存款B.现金资产C.证券投资D.贷款E.固定资产”•知识点举例——利率变动会给相关当事人（个人、企业、金融机构）构成不同的风险。•出题——简答题：“举例说明利率风险会在哪些方面影响个人、企业和金融机构？”•知识点举例——利率敏感型缺口分析，是商业银行常用的计量和防范利率风险的工具。应该掌握其核心原理，特别是利率变动对利润的影响。•出题——判断题：“当利率敏感性负债大于利率敏感性资产时，利率的下降会减少银行的盈利；相反，则会增加银行的盈利。（×）”第六章利率风险管理•知识点举例——掌握利率敏感性缺口的计算方法、利率及利率变动对银行利润的影响方式。——计算题：“试根据某商业银行的简化资产负债表计算：（1）利率敏感性缺口是多少？（2）当所有的资产的利率是5%，而所有的负债的利率是4%时，该银行的利润是多少？（3）当利率敏感性资产和利率敏感性负债的利率都增加2个百分点以后，该银行的利润是多少？（4）试述利率敏感性缺口的正负值与利率的升降有何关系？”•某银行（简化）资产和负债表单位：亿元•资产负债•利率敏感性资产2000利率敏感性负债3000•——浮动利率贷款——浮动利率存款•——证券——浮动利率借款•固定利率资产5000固定利率负债4000•——准备金——储蓄存款•——长期贷款——股权资本•——长期证券（1）利率敏感性缺口=利率敏感性资产—利率敏感性负债=2000—3000=—1000（亿元）（2分）（2）该银行利润=（2000+5000）×5%—（3000+4000）×4%=70（亿元）（4分）（3）该银行新的利润=2000×7%+5000×5%—3000×6%—4000×4%=50（亿元）（5分）（4）这说明，在利率敏感性缺口为负值的时候，利率上升，银行利润会下降。（另外，可以推出：在利率敏感性缺口为负值的时候，利率下降，利润会上升。反之，当利率敏感性缺口为正值时，利率下降，利润也会下降；利率上升，利润也会上升。）（4分）•出题——单选题“当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会_______银行利润；反之，则会减少银行利润。A.增加B.减少C.不变D.先增后减”——单选题：“银行的持续期缺口公式是____________。A.B.ALLAPPDDLALAPPDDC.D.•知识点举例——在已知利率敏感性资产和负债的持续期，及其现值以后，如何计算持续期缺口？在±缺口下，利率变动的风险如何？•出题——计算题：“某家银行的利率敏感性资产平均持续期为4年，利率敏感性负债平均持续期为5年，利率敏感性资产现值为2000亿，利率敏感性负债现值为2500亿。求持续期缺口是多少年？在这样的缺口下，其未来利润下降的风险，是表现在利率上升时，还是表现在利率下降时？”•将几个变量值分别代入下列持续期缺口公式即可得到持续期缺口：即，4–5×2500/2000=–2.25（年）•知识点举例——掌握利用利率衍生工具（远期利率协定、利率期货、利率期权、利率互换、利率上下限期权）防范利率风险的方法。此处仅举一例——利率期权。•出题——计算题：“假定你是公司的财务经理，公司3个月后需要借入5000万元、期限为1年的流动资金，现在市场利率为5.0%，但你预计3个月后市场利率会上升到5.5%。为规避利率上升的风险，你与甲银行签订了一份利率期权，约定执行利率为5.0%，期权费5万元。如果3个月后市场利率真的上升到5.5%，那么你将执行期权合约，按5%的利率从交易对手借入5000万元资金。请问：相对于5.5%的市场利率来说，按5%的期权利率借入资金，你隐含获利多少？”隐含利润为：5.5%×5000–5%×5000–5=20（万）•知识点举例——“利率上限”就是交易双方确定一项固定利率水平，在未来确定期限内每个设定的日期，将选定的参考利率与固定利率水平相比较，如果参考利率超过固定利率，买方将获得两者间的差额。•出题——判断题：“利率上限就是交易双方确定一个固定利率，在未来确定期限内每个设定的日期，将市场利率（或参考利率）与固定利率比较，若市场利率低于固定利率，买方（借款者）将获得两者间的差额（×）”第九章商业银行风险管理•知识点举例——要搞好商业银行风险管理，首先要弄清商业银行面临哪些内部和外部风险，首先面临哪些外部风险。ALALPPDDLAALPPDDALLAPPDD•出题——多选题：“商业银行面临的外部风险主要包括______。A.信用风险B.市场风险C.财务风险D.法律风险”•知识点举例——商业银行在采取抑制措施控制信贷资产风险时，实施了“审贷分离”制度。应掌握。•出题——单选题：“为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了________制度，以降低信贷风险。A.五级分类B.理事会C.公司治理D.审贷分离”•知识点举例——商业银行中间业务作为不用占压银行资金的业务，越来越成为银行之间竞争的重点。如何防范中间业务的风险，越来越重要。•出题——论述题：“试述商业银行中间业务风险管理对策和措施”•知识点举例——在商业银行不良资产化解和处置方式中，债权流动或转化是有效方式之一。•出题——多选题：“在不良资产的化解和防范措施中，债权流动或转化方式主要包括：____________。A.资产证券化B.呆坏账核销C.债权出售或转让D.债权转股权”第十三章非银行金融机构风险管理•知识点举例——农村信用社作为服务“三农”的主要金融机构，其资金来源主要是农民储蓄存款，其资产主要是小额农业贷款。•出题——多选题：“农村信用社的资金大部分来自农民的_______，_______是最便捷的服务产品。A.小额农贷B.证券投资C.储蓄存款D.养老保险”•知识点举例——农村信用社要想防范金融风险，首先要弄清楚它主要面临哪些风险，及其基本含义。其次，掌握其风险的成因及对策。•出题——简答题：“农村信用社的主要风险及其含义是什么？”——论述题：试述农村信用社风险形成的主要原因，以及应该采取的操作风险管理措施。•知识点举