2012年银行从业《风险管理》最后押密试卷-

中大网校引领成功职业人生中大网校“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”网址：年银行从业《风险管理》最后押密试卷(3)总分：100分及格：60分考试时间：120分一、单项选择题(本类题共90小题，每题0．5分，共45分。每小题的四个选项中，只有一个符合题意的正确答案。多选、错选、不选均不得分)(1)（）是通过调查问卷、系统性的检查或公开讨论的方式，评估银行内部是否符合操作风险管理政策，找出内部操作风险管理的优势和不足。A.关键指标法B.自我评估法C.内部评估法D.系统分析法(2)下列哪项不属于内部欺诈事件?（）A.多户头支票欺诈B.交易不报告C.交易品种未经授权(存在资金损失)D.银行内部发生的性别/种族歧视事件(3)（）是由于和银行有关的负面消息、宣传和流言引致客户流失，以及诉讼或盈利下降等事件在市场传播给商业银行的形象带来不利影响而导致的损失，市场传言或公众印象都是决定这类风险水平的重要因素。A.法律风险B.流动性风险C.声誉风险D.国家风险(4)20世纪70年代，商业银行的风险管理模式进入了（）阶段。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式(5)根据巴塞尔委员会的规定，下列关于银行各产品线及其对应的卢值的说法，正确的是（）。A.交易和销售对应的β值为8%B.商业银行业务对应的β值为12%C.支付和结算对应的β值为15%D.公司金融对应的β值为18%中大网校引领成功职业人生中大网校“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”网址：(6)（）是风险文化中最重要、最高层次的因素。A.风险管理方法B.风险管理理念C.风险管理制度D.风险管理系统(7)某银行2011年的银行资本为1000亿元，计划2012年注入100亿元资本，若电子行业在资本分配中的权重为6%，则以资本表示的电子行业限额为（）亿元。A.25B.35C.45D.66(8)保证银行稳健经营、安全运行的核心指标是（）。A.核心资本B.资本充足率C.附属资本D.风险加权资产(9)在法人客户评级模型中，RiskCalc模型（）。A.不适用于非上市公司B.运用Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率C.核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系D.核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者(10)衡量银行总体盈利程度的两个重要指标是（）。A.资本利润率和收入利润率B.股权乘数和资产利润率C.资本利润率和股权乘数D.资本利润率和资产利润率(11)《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行（）。A.必须自行估计每笔债项的违约损失率B.参照其他同等规模商业银行的违约损失率C.由监管当局根据资产类别给定违约损失率D.由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率中大网校引领成功职业人生中大网校“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”网址：(12)根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中资产收益率的计算公式为（）。A.资产收益率=税后净利润/期初资产总额B.资产收益率=税后净利润/平均资产总额C.资产收益率=税后净利润/期末资产总额D.资产收益率=息税前利润/期末资产总额(13)某公司2008年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元，2008年期初存货为450万元，2008年期末存货为550万元，则该公司2008年存货周转天数为（）。A.19.8B.18C.16D.22.5(14)信贷资产准备充足率不得低于（），非信贷资产准备充足率不得低于（）。A.100%；100%B.50%；50%C.30%；70%D.25%；75%(15)在财务分析过程中，用来衡量企业经营能力的指标不包括（）。A.存货周转率B.应收账款周转率C.资产周转率D.资产负债率(16)银行金融创新的基本原则不包括（）原则。A.合法合规B.成本可算C.维护客户利益D.客户资产隔离(17)（）主要是由业务主管或风险主管制定各个业务种类操作风险的代表性指标来监督日常经营活动的风险状况。A.业务分析法B.自我评估法C.调查问卷法D.关键风险指标法中大网校引领成功职业人生中大网校“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”网址：(18)银行风险管理流程中，由各级风险管理委员会承担职责的是（）。A.风险控制B.风险识别C.风险计量D.风险监测(19)（）是法律限制开立保函的情况下出现的保函业务的替代品，其实质也是银行对借款人的一种担保行为。A.备用信用证B.客户授信额度C.信用证D.开立信贷证明(20)下列不属于外资银行流动性监管指标的是（）。A.单一客户授信集中度B.不良贷款拨备覆盖率C.营运资金作为生息资产的比例D.贷款损失准备金率(21)企业集团可能具有以下特征：Eh主要投资者个人/关键管理人员或与其关系密切的家庭成员共同直接或间接控制。这里的“主要投资者”是指（）。A.直接或间接控制一个企业10%(含)以上表决权的个人投资者B.直接或间接控制，一个企业5%(含)以上表决权的个人投资者C.直接或间接控制一个企业3%(含)以上表决权的个人投资者D.直接或间接控制一个企业1%(含)以上表决权的个人投资者(22)直接体现商业银行的风险管理水平和研究/开发能力的是（）。A.不断开发出针对不同风险种类的风险量化方法B.建立功能强大、动态/交互式的监测和报告系统C.采取科学的方法，识别商业银行所面临的各种风险D.采取有效措施控制商业银行的整体或重大风险(23)在持有期为10天、置信水平为99%的情况下，若所计算的风险价值为10万元，则表明该银行的资产组合（）。A.风险管理的目标是消除风险B.风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展战略C.风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段中大网校引领成功职业人生中大网校“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”网址：商业银行应了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度(24)下列有关信用衍生产品的说法，错误的是（）。A.信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约B.信用衍生产品的违约保护在买方和卖方之间是相同的C.信用衍生产品的交割可采取实物或现金两种方式D.信用衍生产品既可以用于对冲违约风险，又可用于对冲信用质量下降的风险(25)资产证券化的作用在于（）。A.提高商业银行资产的流动性B.增强商业银行关于资产和负债管理的自主性C.是一种风险转移的风险管理方法D.以上都正确(26)20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入（）阶段。A.负债风险管理B.资产负债风险管理C.全面风险管理D.资产风险管理(27)银监会对发生信用危机的银行可以实行接管，接管期限最长为（）年。A.1B.2C.3D.5(28)对于保险公司来说，不同投保人的预期损失是不同的，但是保险人没有能力区分出不同类型的投保人，因此没有办法针对不同的投保人收取不同的保费。描述这一现象的术语是（）。A.道德风险B.平均保险C.逆向选择D.控制风险(29)属于商业银行被动负债的方式的是（）。A.中央银行借款B.活期存款中大网校引领成功职业人生中大网校“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”网址：发行贷款(30)目前，普遍认为有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践不包括（）。A.减少营业网点B.强化声誉风险管理培训C.确保及时处理投诉和批评D.从投诉和批评中积累早期预警经验(31)X、y分别表示两种不同类型借款人的违约损失，其协方差为0.04，X的标准差为0.8，y的标准差为0.7，则其相关系数为（）。A.0.056B.0.062C.0.071D.0.085(32)（）针对特定时段，计算到期资产和到期负债之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。A.流动性比率/指标法B.现金流分析法C.缺口分析法D.久期分析法(33)某1年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为（）。A.0.05B.0.1C.0.15D.0.2(34)甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（）。A.风险补偿B.风险转移C.风险分散D.风险对冲中大网校引领成功职业人生中大网校“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”网址：(35)（）是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金。A.经济资本B.会计资本C.监管资本D.实收资本(36)根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型LossCalC的技术文件中所披露的信息，（）对违约损失率的影响贡献度最高。A.清偿优先性等产品因素B.宏观经济环境因素C.行业性因素D.企业资本结构因素(37)为加强商业银行的市场约束，规范商业银行的信息披露行为，有效维护存款人和相关利益人的合法权益，中国人民银行制定并发布了《商业银行信息披露暂行办法》，对于该法规的表述，不正确的是（）。A.商业银行披露信息应当遵守法律法规、国家统一的会计制度和中国人民银行的有关规定B.本办法规定为商业银行信息披露的最高要求C.本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的商业银行D.中国人民银行根据有关法律法规对商业银行的信息披露进行监督(38)由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于（）。A.国家风险B.市场风险C.操作风险D.战略风险(39)违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致的、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少（）年的数据。A.1B.3C.5D.2(40)巴塞尔委员会认为，资本约束并不是控制银行操作风险的最好办法，应对操作风险的第一道防线是严格的（）。中大网校引领成功职业人生中大网校“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”网址：职责分工(41)下列关于风险管理文化的表述，正确的是（）。A.风险管理文化一般由风险管理理念、知识和制度三个层次组成B.制度是风险管理文化的精神核心，是风险文化中最为重要和最高层次的因素C.风险管理的目标是消除风险并获取最大收益D.风险管理文化和企业文化是两个不同的范畴(42)下列关于市场风险资本要求的说法，不正确的是（）。A.市场风险是指因市场价格变动而导致商业银行表内头寸损失的风险B.根据基准市场的价格，市场风险可分为利率风险、股票价格风险、汇率风险和商品风险C.巴塞尔委员会《资本协议市场风险补充规定》要求商业银行对交易账户中受利率影响的各类金融工具及股票所涉及的风险、商业银行全部的外汇风险和商品风险计提资本D.《商业银行资本充足率管理办法》确定交易账户头寸超过85亿元人民币或总资产的10%的商业银行需单独计提市场风险资本(43)测试过程中单项分值小计和总分分值不设小数，有小数时四舍五入。如果涉及需要采取抽样测试确定评价结论的，应根据下列情况确定，其中表述错误的是（）。A.如果在抽样范围内发现违规率在10%(含)以下的，该项评价得满分B.在10%～30%(含)之间的，可得该评价项目分值的30%C.在30%以上的，该项评价不得分D.在10%～30%(含)之间的，可得该评价项目分值的50%(44)商业银行的风险管理模式大体经历了四个阶段，依次是（）。A.负债风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段B.被动负债风险管理模式阶段→主动负债风险管理模式阶段→资产负债风险管理模