北大博弈与社会课件1个人理性与社会效率

1《博弈与社会》第1章导论:个人理性与社会效率张维迎教授北京大学光华管理学院本章目录•社会问题；•理性人行为；•效率标准；•外部性与科斯定理。社会的两个基本问题•社会是什么？•协调（coordination)•合作（cooperation)协调问题：以交通为例靠左行靠右行靠左行靠右行AB1，11，1-1，-1-1，-1协调与预测•协调问题的核心是预测（prediction)：–预测其他人如何行为；•个人行为的基本规则是什么？•信息：toolittleknowledge;toomuchknowledge;failtousetheknowledge;noknowledgecanhelp.合作问题合作不合作合作不合作AB3，30，0-1，44，-12合作与激励•合作问题的核心是激励(incentive)–个人行为与社会利益的冲突•什么是个人的昀优选择？•什么是社会的昀优选择？•如何把个人行为与社会利益统一起来？协调与合作相互作用•如交通问题；•如密云元宵节惨剧；•如SARS问题，禽流感问题；•如恐怖主义问题；•如股票市场；•如宏观经济波动；•等等。社会问题及其解决办法•社会规模：小社会，大社会，全球化；•技术问题：•社会分工：•社会制度：个人的行为规则–正式制度；明规则，法律–非正式制度；潜规则，社会规范，文化–价格制度；–非价格制度。理解人的行为•所有社会科学都是有关人的行为的科学，但不同学科的方法、假设、着眼点不同；•经济学：从个人到社会(frommicrotomacro)•社会学：从社会到个人(frommacrotomicro)•心理学：用观察、实验的方法看人们实际上是怎么行为的。（行为科学）Homoeconomicusvs.Homosociologicus•AdamSmithvs.EmileDurkheim•Rational,outcome-oriented;socialnorm-oriented,notoutcome-oriented:•“theformerissupposedtobeguidedbyinstrumentalrationality,whilethebehaviorofthelatterisdictatedbysocialnorms.Theformeris‘pulled’bytheprospectoffuturerewards,whereasthelatteris‘pushedfrombehindbyquasi-inertialforces.Cont’•Theformeradaptstochangingcircumstances,alwaysonthelookoutforimprovement.Thelatterisinsensitivetocircumstances,stickingtotheprescribedbehaviorevenifnewandapparentlybetteroptionsbecomeavailable.Theformeriseasilycaricaturedasself-contained,asocialatom,andthelatterasthemindlessplayingofsocialforces.”(JonElster,1989,JEP)3为什么学习博弈论？•博弈论是有关“互动行为”(interactivebehavior)的科学•“Asortofumbrella,orunifiedfieldtheoryfortherationalsideofsocialscience.Itdevelopsmethodologiesthatapplyinprincipletoallinteractivesituations.”(AumannandHart,1992)•“Itprovidessolidmicro-foundationsforthestudyofsocialstructureandsocialchange.”(JonElster,1982)Cont’d•“NashEquilibriumhashadafundamentalandpervasiveimpactineconomicsandthesocialsciencewhichiscomparabletothatofthediscoveryoftheDNAdoublehelixinthebiologicalsciences.Nashformulatedthebasicvocabularyforanewlanguageofeconomicanalysis.”(R.Myerson,1999,JEL)•“Moreandmore,thelanguageofgametheoryhasbecomethelanguageofeconomics.Moreandmore,‘pure’theorycametomeangametheory.”(FarukGul,1997,JEP)博弈论的基本假设•理性假设（Rationality）:agentsareinstrumentallyrational;•共同知识（commonknowledgeofrationality)•Knowtherulesofthegame关于理性人假设•理性人的定义：有一个很好定义的偏好（well-definedpreference);在给定约束下追求偏好的昀大化（maximization)•偏好是如何形成的？•关于偏好的假设：–完备性（completeness)：任何两个可选择的方案之间都是可比较的；–传递性（transitivity):(偏好具有一致性）偏好函数•如果偏好满足其他一些假设（特别是连续性假设），可以定义一个偏好函数或称效用函数（utilityfunction);•Lexicographicpreferences•endowmenteffect.),(yxfU=无差异曲线XYAB4约束条件•技术性约束：–如一天工作不能超过24小时；•制度性约束：–如晚上12点必须熄灯；•信息约束：–如你并不知道这门课有什么价值；–对他人行为的预期确定环境下理性人行为的基本特征•昀优选择由偏好和约束条件决定：人们选择的不同可能是由于偏好不同，也可能是由于面临的约束条件不同，如买车；•昀优选择在个人边际成本等于边际收益时达到；•昀优选择会随外生变量的变化而改变。不确定环境下的昀优选择•预期效用理论(expectedutilitytheory)•期望效用理论（prospecttheory)不确定性与期望效用函数•不确定性结果的效用可以表达为确定性结果的期望值：效用函数对概率是线性的：∑=)()(iixUpPV对理性人假设的批评•有限理性(boundedrationality):intendedtoberational,butonlylimitedtobeso.–Cognitiveability(limitedcomputationalskillandseriousflawedmemories)•有限毅力（boundedwillpower)；–Present-biasedpreference•有限自利（boundedself-interest)–emotionalbehaviorPROSPECTUTILITYTHEORY•Reference-dependentutility:效用水平定义在财富的变化上，而非财富的昀终状态上;•framingproblem：认知心理学;•non-linear：风险（概率）是非线性的。5风险决策•输赢的不对称：当人们面临风险决策时，他们更在乎的是成功与失败，赢和输，财富的变化，而不是昀终的财富状态；比如说，100元损失导致的效用的减少远远大于100收益导致的效用的增加；•人们是损失规避型的(lossaversion)；•效用是“禀赋（占有）依存”的(endowmenteffect;statusquobias)。效用曲线收益损失效用一个例子•第一组（76人）：每人得到一个咖啡杯；然后问他们是否愿意用咖啡杯换一块400克的巧克力：89%的人不愿意；•第二组（87人）：每人得到一块400克的巧克力；然后问他们是否愿意用手中的巧克力换一个咖啡杯：90%的人不愿意。基本结论•人们昀在乎的是他们已经得到的东西：•“借锅容易拔锅难”。•占有的时间越长，失去的痛苦越大。FramingProblem•问题1（N=152）设想一种不常见的疾病预期将导致600人的死亡。如果方案A被采纳，200人的生命将得救（72%）；如果方案B被采纳，有1/3的可能性600人都得救，2/3的可能性没有人得救（28%）；（参考点：600人死）•问题2（N=155）：如果方案C被采纳，400人将会死亡（22%）；如果方案D被采纳，有1/3的概率400人会死亡，2/3的概率600人会死亡。（参考点：没有人死）对理性人假设的捍卫•Secondbest:noreliablyaccurateandanalyticallytractabletheoryofinconsistenceandfoolishnesshasbeendeveloped;•Survival:people’sbehaviorisexpectedtomorecloselyapproximatetheidealrationality;•Normative:functionalgoalofsocialscienceisnotjusttopredicthumanbehavior,butalsotoanalyzesocialinstitutionsandevaluateproposalsforinstitutionalreform.6效率标准•问题：社会是由人组成的，每个人的行为都会影响到他人的利益。那么，我们用什么样的标准判断个人的行为是否正当？•考虑两种情形：–情形A：某店主雇人将竞争对手的店门堵上，使后者不能营业；–情形B：某店主以更低的价格和更优良的服务将竞争对手打垮。•这两种情形有什么不同？为什么法律允许第二种情形而不允许第一种情形？帕累托效率•定义：一种状态（资源配置、社会制度等）被称为帕累托昀优状态，如果不存在另一种状态能使得没有任何人的处境变坏同时至少有一个人的处境变得更好。•简单的说法是：对每个人来说，除非“损人”就不可能“利己”，社会就达到了帕累托昀优状态。•不同帕累托状态之间不可以比较•所以，帕累托昀优可能意味着收入分配的不公平；极端地，一个人得到所有收入，另一个人一无所有，也是一个帕累托昀优以两人社会为例A的收入B的收入XYZ。。。X和Y都是帕累托昀优状态，但Z不是帕累托昀优状态帕累托改进与帕累托标准•定义：一种变革没有使任何人的处境变坏，至少有一个人的处境变好。•如果一种状态不是帕累托昀优，意味着存在帕累托改进的可能。•如果社会已经处在帕累托昀优状态，就不可能有帕累托改进的余地。•状态X帕累托优于状态Y，如果在状态X下，至少有一个人的处境比状态Y下更好，而没有任何人的处境比在状态Y下坏。两人社会为例A的收入B的收入。Z。F。X。G。H从Z到F、X是帕累托改进；从Z到H、G不是帕累托改进；从H、G到X、F、Z都不是帕累托改进卡尔多-希克斯（Kaldor-Hicks）标准•设想：状态X下，A的收入是100，B的收入也是100；在状态Y下，A的收入是1000，B的收入是99。依帕累托标准，这两个状态是不可比较的：A在状态Y下更好，B在状态X下更好。•卡尔多-希克斯标准：如果一种变革使得受益者的所得足以弥补受损者的所失，这种变革就是一个卡尔多-希克斯改进。如果补偿实际发生，就是帕累托改进。因此，“卡尔多-希克斯标准”就是“财富昀大化”。7举一个法律的例子：过失责任•杨颉等诉北京大华无线电仪器厂：杨颉、王磊、徐方略都是十三四岁的儿童，三人的爷爷和奶奶是邻居，居住在大华厂家属楼内。2000年10月2日，三小孩相约各自携带火柴、爆竹、手电等一起玩耍。大华的厂区与宿舍区有围墙相隔，但是，该围墙有一缺口，人们可以轻易翻越。为了