BNPP银行的风险控制与风险分散

BNPP银行的风险控制与风险分散摘要：BNPP银行完善的风险防范体系、成熟的风险控制和风险分散技术是保证其资产质量的根本。其做法：制定全行统一的风险管理政策；从组织架构上建立全方位、立体化的风险控制体系；IT系统对风险控制的支持；专家直接参与风险管理；信贷风险分析技术的国际化；保险公司对信贷风险的分散；对有问题客户集中处理和不良贷款集中管理。关键词：BNPP银行；风险控制；风险分散；风险管理文章编号：１００３－４６２５（２００７）０6－００79－０4中图分类号：Ｆ830.2文献标识码：ＡBNPP银行（法国巴黎国民银行）是一家多功能、综合性、全球化的大银行，其总资产在欧洲居第三位；净利润在欧元区居第一位；股本市值在欧元区居第二位。信用等级被穆迪公司评为Aa2级、被标准普尔公司评为AA级、被Fitch公司评为AA级银行。BNPP银行完善的风险防范体系、成熟的风险控制和风险分散技术是保证其资产质量的根本，该银行先进的管理技术和风险控制制度、办法、组织架构设计、风险管理理念等综合在一起，构成了其独特的风险文化，国内的商业银行与之相比有很多需要学习和借鉴的地方。一、制定全行统一的风险管理政策BNPP集团总部设有四个委员会，制定全行统一的风险管理政策。1.风险控制政策委员会。主要职责：（1）制定风险管理战略；（2）制定风险管理操作原则；（3）制定集团统一的风险管理政策和方法；（4）制定风险管理的操作程序；（5）任命高级信贷审批官员；（6）对集团风险状况进行分析、报告；（7）提出经济资本和风险成本的管理计划。2.市场风险政策委员会。主要职责：研究和控制国家风险、行业变化风险、利率和汇率变化风险、金融衍生产品风险等。3.总部信贷政策委员会。主要职责：（1）就某一业务线的信用风险状况定期向董事会做出报告；（2）决定对某一个国家或公司、机构客户的授信额度；（3）对每个行业的信用状况做出评估报告，并提出改进建议等。4.集团总部负债管理委员会。二、从组织架构上建立全方位、立体化的风险控制体系从BNPP集团总部，到每一个分行、支行、每一条业务线都设置了相对独立的风险控制部门，配置了独立的风险控制官员。各业务部门都根据客户特点的不同、风险种类和风险表现的不同设计出风险管理制度、风险评价标准、风险控制的计算机管理系统。形成了全方位、立体化的风险控制网络，有效地防范了信用风险、市场风险、操作风险等。1.BNPP集团风险管理部（GroupRiskManagement）组织架构。（1）首席运营官（ChiefOperatingOfficer）:主要负责集团风险管理政策的制定、内部操作风险的控制等。（2）集团风险组合管理部（GroupRiskPortfolio）:主要负责国家风险、产业风险、行业风险及部门风险的研究与控制，实际上是集团总部综合意义上的风险控制官（CRO）。（3）巴塞尔协议Ⅱ执行协调部门（BasleⅡCoordination）：主要负责落实新巴塞尔协议有关条款的实施。此外，下设5个部门具体负责BNPP各核心业务线的风险控制。①法国信贷风险管理部（CreiditRiskFrance）：主要负责法国零售银行(FRB)的信用风险管理。②国际信贷风险管理部（CreditRiskInternational）：主要负责国际零售银行(IRFS)、公司和投资银行（CIB）、资产管理公司（AMS）业务经营中的风险控制；对上述3个业务线的风险控制部门进行管理；审批超过下级信贷审批官员授权的全球客户贷款。③交易对手和金融机构风险管理部（CounterpartyRisk&FinancialInstitution）：主要负责研究与BNPP在CIB、AMS业务领域的合作伙伴、金融机构的风险状况、风险控制水平等。④市场和流动性风险管理部（MarketLiquidityRisk）：主要负责有关外汇交易、证券、基金交易等金融衍生产品的风险控制。⑤操作风险管理部（OperationalRisk）：负责所有业务线上的操作风险的控制。2.集团风险管理中心（GroupRiskPortfolio）。主要协助COO对5大风险管理部门提供专家、政策、技术等方面的支持等，尤其对国家风险、行业风险、部门风险进行及时研究和发布。3.国际信贷风险管理部（CreditRiskInternational）。其组织框架和主要职能：（1）按区域设置信贷风险管理中心（Platform）和高级信贷审批官(SeniorCreditOfficers)。（2）根据高级信贷审批官（SCOs）所在的国家不同、个人资历和能力不同进行分级授权，审批本区域的贷款。（3）对超权限的贷款由业务线上报总部信贷风险管理部（CreditRiskInternational）双线审批；超过CreditRiskInternational审批权限的，一律上报BNPP的信贷风险管理委员会审批，参加人员由银行高管、业务线和风险管理线的同职级人员、外聘专家等，当场表态是否同意及其理由，当场签字。只有风险管理线的人员同意，贷款才能被批准。（4）按照信贷授权（CreditDelegations）直接负责向上级报告情况，权责清晰，提高了业务处理的效率。4.法国零售银行风险管理部（CreditRiskFrance）。主要负责法国零售业务和中小公司类贷款业务的风险控制，对零售业务网络和24个公司客户管理中心制定不同的风险控制程序和方法。如：对零售业务，一般利用计算机的计分卡评价系统自动审批贷款。对计分卡评价系统拒绝的贷款、或在计算机可接受评分结果以下的贷款，再授权信贷审批人员具体审批。（1）CRF的授权原则。①任何决策都必须在授权的基础上做出。出现风险的第一责任在业务线；决策必须快速回应客户的需求，使客户满意；决策必须体现出风险控制；用授信控制风险。②“四眼”原则（FourEyesPrincipal）。这是欧洲商业银行普遍推崇的风险控制原则，其基本要求是：在银行内部至少要有“四只眼睛”同时盯住每一笔业务。这不同于中国银行业简单理解的一笔信贷业务要有“双人调查、双人审批、双人核保”，而是强调有“两只眼睛”来自于市场拓展业务线，有“两只眼睛”来自于风险控制线。这“两条线”上的专业人员同时独立地审批每一笔业务，任何一条线提出不同意见就否决这笔业务或产品，这样确保银行对风险的分析和业务的判断更全面、更准确。（2）CRF的授权标准。①8个地区分行的管理背景和资格。②对零售业务部或24个公司客户集中管理中心分类授权。③客户分类的结果。④对交易对手或业务合作伙伴的评级结果。⑤业务风险类别的确认。即根据客户类别和信用等级、贷款的种类、期限、担保物的不同，首先确认风险类别和等级，然后据此确定对客户经理授权额度和分管客户的授信额度。对同一客户随着其风险类别和等级的不同，对客户经理的授权、客户的授信额度及时调整。⑥对推出金融新产品、新服务，风险管理部门必须根据其风险状况（市场风险、操作风险、国家风险、法律风险、信誉风险等）、控制风险的措施和销售目标进行评价和比较，同意后才能推向市场。（3）从纵向上在各业务单元嵌入风险管理人员，实现对风险的适时控制。从零售银行总部，到各分行、支行、公司客户集中管理中心，都有风险管理部门和人员，但风险管理人员主要配置在各基层业务一线（1000人）。8个地区分行有35名风险控制官员，既对本业务单元的风险控制负责，又向CRF负责并独立报告风险情况，在职权上对上一级的风险控制官员负责，而不仅仅是对同一业务单元的负责人负责。三、IT系统对风险控制的支持：以Cetelem公司为例1.SICLID系统。该系统的功能十分广泛：（1）数据库中的客户管理信息与所有业务合作伙伴、金融监管部门、产品部门、零售商家共享。（2）客户的个人消费贷款和购买本行金融产品的信息、对客户潜力挖掘的信息，在BNPP集团内部的各个业务线共享，独有的公司数据库不经授权外部不能访问。（3）对Cetelem公司的决策管理系统、内部风险控制和管理部门的支持。该系统有效地节约了成本，提高了效率，对风险的控制十分有效。2003年，Cetelem公司贷款坏账率为1.94%，2004年下降到1.71%。2.风险的选择。Cetelem公司对风险的选择主要依自己开发的专家模拟系统和计分卡评价系统。即：专家模拟系统主导规则（ExpertSystemRules）＋计分卡系统反映违约可能性(ScoreCardsRiskProbability)＝全自动化的即时处理程序(Arealtime，fullyautomatedprocess)＝建立高效的放贷和有效的风险控制机制(Productivityandriskcontrolset-up)。系统对风险的选择主要考虑三个方面的因素：（1）客户的历史记录。银行自有客户资料和外部资料档案，白名单或黑名单。（2）风险控制的一般规则和特殊规则。（3）信用评分卡系统评价结果。3.风险的监控。主要依靠计算机报警系统进行监控。（1）与总部下达的坏账率控制水平比较。针对某一国家、地区、分行、产品的坏账率进行预警，对有不良趋势的国家、地区、公司及时实施改进措施。必要时，Cetelem总部派人到某一国家接管其分公司，直接改组管理层。风险监控程序是：数据库→计分卡系统＋专家模拟系统＋人力经验决策→预警结果→原因分析→决定采取的行动→录入数据库。（2）与消费信贷风险管理的行业标准比较。对消费信贷、私人专用卡、按揭贷款等产品，委托MERCER咨询事务所评估制定规则的合理性、信用评分卡评价系统的有效性、坏账率控制水平等，制定行业基本标准（Benchmark），Cetelem公司以此基本标准为参照物进行改进。四、专家直接参与风险管理如BNPP集团的资产管理公司（AMS），为法国本土客户共管理100只基金，额度590亿欧元；为24个国家的国际客户管理70只基金，额度为200亿欧元。公司重点营销Parvest伞型基金，Parvest下有62只二级基金。截至2005年5月31日，市值为165亿欧元。为了给客户在基金市场上获得高额回报，AMS公司充分利用内部和外部的专家资源为投资部门的决策提供支持。（1）公司内部设置战略与研究部门。主要职责：运用自身的一套计算机评分系统，建立数量模型，分析投资区域在哪里？投资何种行业？投资何种基金？同时，关注不同国家的经济发展环境和全球不同的基金、证券、资金市场、货币市场的指数变化、投资回报率等。（2）出资成立CortalConsors基金咨询经纪公司。公司有25名投资专家，主要帮助AMS选择其他基金公司的产品，出售给投资者，满足个人客户的多种需求。其选择程序是：利用数据库进行分析→选择投资重点→挑选基金进行数量分析（基金业绩的稳定性；风险与回报率；基金管理经理的历史记录等）→对基金的质量进行分析（约见基金管理经理，800次/每年，分析人员素质；企业理念；业务流程；投资组合；产品；效益；信息披露的质量等）→列出观察清单→交公司专门委员会研究→发布推荐清单。按此程序每周、每月定期发布推荐清单，并按季度总结所推荐清单上基金的市场表现，把表现不佳的及时剔除。AMS的投资部门在投资基金产品时，必须从CortalConsors公司推荐的清单中选择。一般来说，在10000只基金中，最后列入名单的有200只左右。五、信贷风险分析技术的国际化信用风险细分为敞口风险、违约风险、回收风险。风险经理用于衡量一家机构所承担风险的技术是高度量化的，依赖于精密的统计模型和金融数学。在欧洲的商业银行，这种方法已经成为一个独立的高度专业化的技术。目前，普遍使用的技术是“风险调整业绩衡量”（Risk-AdjustedPerformanceMeasurement,简称RAPM）法。是指在衡量收益时，按照取得收益的过程中所需承担的风险而进行调整收益结果的技术。这种调整，通常是根据某项业务（一笔资产、一笔交易、一项业务等）风险水平的内部评估而做出的。RAPM最为常用的模型有四种：（1）风险调整后的资产收益率（RORAA：ReturnOnRisk-AdjustedAsset）。（2）风险调整收益后的资产收益