01计量经济学概论

1中级计量经济学南开大学国际经济研究所教授张晓峒电话：23618850，电子邮箱：[e-mail]课名：中级计量经济学课时：60学时（其中上机12学时）应具备的知识：1．经济学（社会主义政治经济学，宏、微观经济学）2．数理统计学（概率、概率分布，随机变量，假设检验，回归分析）3．线性代数（矩阵运算，向量，特征根）教材：1．张晓峒，《计量经济分析》，经济科学出版社，2000，2003年。2．张晓峒，《计量经济学软件EViews使用指南》，南开大学出版社，2003年。课程主要内容：1．计量经济模型（OLS估计,GLS估计,ML估计，2SLS估计,异方差，自相关，多重共线性，非线性模型的线性化处理，虚拟变量，工具变量，F检验，t检验，R2检验，DW检验，模型结构的稳定性(Chow)检验，JB检验，异方差检验等）。2．时间序列模型（AR(p),MA(q),ARMA(p,q),ARIMA(p,d,q)模型,自相关函数，偏自相关函数，模型的识别，估计，诊断，预测）。3．非经典计量经济学（随机变量的单整性、虚假回归、Wiener过程、统计量的渐进分布、单位根检验、动态回归、Hendry建模法与误差修正模型）。参考书和文献：1．林少宫译，《计量经济学》，（GujaratiD.,BasicEconometrics第3版），中国人民大学出版社，2000。[庞皓，程从云译，《基础经济计量学》（GujaratiD.,BasicEconometrics,第1版McGRAW-HILLKOGAKUSHALTD.,1978），科学技术文献出版社重庆分社，1986年5月]2．钱小军等译，《计量经济模型与经济预测》，（RSPindyckandDLRubinfeld,Econometricmodelsandeconomicforecasts,McGraw-HillCompaniesInc..），机械工业出版社，1999.11。3．张晓峒主编，《经济计量学基础》，南开大学出版社，2001。4．陆懋祖著，《高等时间序列经济计量学》，上海人民出版社，1999年8月。5．王明舰，王永宏等译，《经济计量分析》（WH.Greene,EconometricAnalysis,1993.），中国社会科学出版社，1998。6．刘明志译，JamesD.Hamilton著，《时间序列分析》，中国社会科学出版社，1999年12月，（TimeSeriesAnalysis,1994.）7．顾岚主译，《时间序列分析，预测与控制》（BoxG.E.PandJenkinsG.M.,TimeSeriesAnalysis,ForecastingandControl,Holden-dayInc.1966,1967,1976,1994.）中国统计出版社；1997。8．顾岚编著，《时间序列分析，在经济中的应用》，中国统计出版社；1994，1998。课程要求：版权所有非选本课学生不得复制21．理论与应用并重。介绍重要的理论推导，培养应用经济计量理论解决实际问题的能力（注重案例教学）。2．介绍本学科最新研究成果。计量经济学常用软件：1．TSP(TimeSeriesPrograms)V.6.5，TSP(TimeSeriesProcessor)V.4.32．EViews(EconometricViews)V.2,V.3,V.43．PcGive(PersonalComputer,GeneralInstrumentalVariableEstimation)V.8.0,V.9.0,V.10.04．PcFiml(PersonalComputer,FullInformationMaximumLikelihoodEstimation)V.9.0,10.05．RATS(时间序列分析，协整分析，ARCH,GARCH模型，画图)6．Hummer(T.D.WallaceandJ.L.Silver)7．LIMDEP(W.H.Green,NewYorkUniversity)8．Microfit(H.PesaranandB.Pesaran,OxfordUniversity)9．SHAZAM(K.J.White,USA)10．MathematicaV.3.011．S-PLUSV.5.0（包括回归分析、方差分析、判别分析、聚类分析、试验设计、非参数方法、生存分析、时间序列分析、谱分析、投影寻踪等。）12．OxV.1.11,GAUSSV.3.2.1913．SPSS,SAS关于计量经济学的主要刊物：1.Econometrica,双月刊，美国计量经济学会主办，1933年创刊。2.JournalofEconometrics,双月刊，瑞士出版，1973年创刊。3.JournalofAppliedEconometrics，双月刊，美国JohnWiley&Sons出版社，1986年创刊。4.EconometricTheory,每年五期，英国剑桥大学出版社，1985年创刊。5.OxfordBulletinofEconometricsandStatistics,季刊，牛津大学经济与统计研究所主办，1936年创刊。6.JournaloftheAmericanStatisticalAssociation,季刊，美国统计协会主办，1888年创刊。7.TheJapaneseEconomicReview,季刊，日本经济与计量经济协会主办，1950年创刊。8.《数量经济技术经济研究》，月刊，中国数量经济学会主办。9.《经济研究》，月刊，中国社会科学院经济研究所主办。相关数据网站：中国国家统计局：美国：上海统计局：美国人口普查局：信息产业部：美国会图书馆：国家外汇管理局：美国商业部：国际货币基金组织数据库：亚洲东盟网站：经合组织数据库：网站：国信证券：公司：中国人民银行网：美国：经济杂志网：美国纳斯达克网：北京大学网：搜索网站：中国疾病预防控制中心：英文书搜索网站：“天行有常，不为尧存，不为桀亡。应之以治则吉，应之以乱则凶。”3------荀子《天论》计量经济学定义：定义：用定量的方法研究经济活动规律及其应用的科学。是由经济学与统计学，数学相结合形成的边缘学科。英文：Econometrics.中文：计量经济学，计量经济学。在1998年教育部审定的学科分类中属三级学科。经济学（02）应用经济学（0202）数量经济学（020209）。数量经济学中包括计量经济学，投入产出，数理经济学，及运筹学的一部分内容（线性规划，优化，决策理论和风险分析等）。研究内容与目的：计量经济学的研究内容与目的主要包括如下三个方面：1．定量描述与分析经济活动，验证经济理论。包括描述宏观、微观经济问题。例1：如果说我国人民的生活水平还没有日本人民的生活水平高，这只是一种定性的描述。若用计量经济学方法进行定量分析，将会使我们对此问题理解的更深刻、更具体。19461956196619761986199600.20.40.60.81JapanChina图1.1中日两国的恩格尔系数序列（1946-1998）1946-1998年中日两国的恩格尔系数序列见图1.1。用中日两国恩格尔系数分别对时间t（1981年t=1）回归得模型如下：中国：Engel=0.60–0.0077t(1981-98)(1.1)(69.9)(-8.9)R2=0.83,DW=0.86,F=79.9日本：Engel=0.29–0.0043t(1981-95)(1.2)(24.0)(-12.1)R2=0.97,DW=1.2,F=372通过以上模型和图1.1，使我们认识到如下6点。(1)从恩格尔系数的下降速度看，中国是先慢后快；日本是先快后慢（1931年0.38）。(2)中国1956年的恩格尔系数与日本1946年的恩格尔系数近似相等。食品支出约占总支出的63%。40多年间，日本降了0.4，中国降了0.2。(3)从整体看，日本恩格尔系数的年下降速度是中国的2.3倍。从1980年以后考察，中国恩格尔系数的年下降速度是日本的1.8倍。(4)1995年日本的恩格尔系数是0.222，1998年中国的恩格尔系数是0.445。以1981-1998年的平均速度，中国若要把恩格尔系数降至0.222至少需要30年!（中国城镇2002年0.37）(5)验证了经济理论。随着收入的增加，恩格尔系数的下降速度要减慢。4可见，通过定量分析，对这一问题的了解要比只做定性分析清晰的多。2．寻找经济规律、建立经济计量模型，为制定经济政策服务。通过计量模型得到参数（边际系数，弹性系数，技术系数，比率，速率等）的可靠估计值，从而为制定政策，实施宏观调控提供依据。例2：图1.2给出1952-1998年中国现金需求量（M0）和国内生产总值（GDP）的散点图。为充分展示改革开放前后M0与GDP之间关系的变化，用1952-1985年数据画散点图见图1.3。从图中可以看到，改革开放以后，M0与GDP关系的斜率比改革开放以前大一倍多。用1952-1985年数据得到的现金需求量模型如下：图1.2图1.3M0t=0.062GDPt+0.078GDPtD1(1952-1998)(1.3)(2.4)(3.0)R2=0.99,DW=0.67即M0t=0.062GDPt(1952-1978,D1=0)(1.4)M0t=0.140GDPt(1979-1998,D1=1)(1.5)通过图1.3和模型(1.3)-(1.5)可知三点。（1）市场经济与计划经济有明显不同。改革开放后，许多支出进入商品领域（如住房，医疗费等）。（2）改革开放后，GDP对现金的边际需求比改革开放前增加了1.26倍。（3）根据GDP规模，为确定年度的现金投放量提供科学依据。3．做经济预测。这是计量经济学利用模型所要解决的最重要内容，也是最困难的内容。计量经济学的发展史就是谋求对经济变量做出更精确预测的发展史。这要求（1）变量选择要准确，（2）模型形式要合理。计量经济学的发展：客观地认识与科学地表述经济规律是历代经济学与计量经济学工作者的奋斗目标。然而经济活动的多因素性、随机波动性以及事件发生的不可逆性一直影响着经济学的科学化进程。经济学与自然科学的一个最大不同点就是无法建立实验室，无法创造出其他因素不变的理想环境。自然科学中的变量常遵循函数关系，但对于经济问题却没有函数关系可言，只能建立统计模型。尽管这样，随着计量经济学的诞生，人们借助数学、统计学知识分析和预测经济问题。虽然这只有几十年的时间，却超过了经济学数百年积累起来的文字分析水平。计量经济学的发展可分为三个时期：(1)20-40年代，(2)50-70年代，(3)80年代-2003。1．上世纪之前，在错综复杂的经济现象面前，经济工作者主要是使用头脑直接对材料进行归纳、综合和推理。十九世纪欧洲主要国家先后进入资本主义社会。工业化大生产的出现，经济活动规模的不断扩大，需要人们对经济问题做出更精确、深入的分析、解释与判断。这是计量经济学诞生的社会基础。到本世纪初，数学、统计学理论日趋完善为计量经济学的出现奠定了理论基础。17世纪牛顿—莱布尼茨（Newton