【西南财大课件计量经济学】JLJJ一章

1计量经济学（Econometrics）教师：任栋E-mail:[e-mail]2计量经济学能干什么？3案例1：研究中国的GDP增长问题：对中国GDP增长速度的定量研究1）影响GDP增长的因素有哪些（投资、消费、出口等）？2）GDP与各种因素之间的性质是什么？（增、减）3）所作数量分析结果的可靠性如何？4）今后的发展趋势怎么样？案例2：中国家庭汽车市场问题：汽车市场状况如何（销售量）1）影响汽车销售量的主要因素是什么(收入、价格、道路状况等）?2）各种因素对汽车销售量影响的性质怎样？（正、负、无）3）各种因素影响汽车销量的具体数量程度？4）以上分析所得结论是否可靠？5）今后发展的趋势怎样？4类似问题还很多………这些问题的共性:提出所研究的经济问题分析影响因素（根据经济理论、实际经验）分析各种因素与所研究的经济现象的相互关系（需要科学的数量分析方法）分析所研究的经济问题与各种影响因素的数量关系（需要运用统计方法）测算所研究经济问题的发展趋势（预测未来）5第一节什么是计量经济学第二节计量经济学的研究方法第三节变量、数据、参数与模型目的要求：了解本学科的历史沿革；了解计量经济学的性质；了解与其它相关学科的联系和区别；掌握研究计量经济学的四个步骤——模型设定、参数估计、模型检验、模型应用；掌握建立计量经济模型的依据；掌握模型中的变量、数据及其类型；参数估计的准则；掌握常用的模型形式。6一、计量经济学(经济计量学)的产生、发展（一）计量经济学的产生17世纪英国经济学家、统计学家威廉.配弟在《政治算术》中开始用统计方法研究社会经济问题。以后很长一段时间，经济学家们力图用数学方法研究经济问题。但直至20世纪30年代《计量经济学》才被确定为一门独立学科。20世纪20年代，一些经济学者不满足于对经济问题的定性研究。认为纯定性研究不可能说明任何实际问题，是“乌托邦”理论。挪威经济学家、第一届（1969年）诺贝尔经济学奖得主弗瑞希认为：经济理论只在纯定性基础上工作，而不设法定量测度不同因素影响的重要性，实际上不可能得出和辩护任何“结论”。沿于对经济问题的定量研究第一节什么是计量经济学7例如：在一次经济衰退中，有人说：需要1）削减工资，因为那将增加企业的利润，因而刺激生产；2）增加工资，因为那将刺激消费者的需求，因而刺激生产；3）削减利息率，因为那将刺激开设新企业；4）提高利息率，因为那将增加银行存款，并因而给予银行增加贷款的能力“增工资”与“减工资”、“削减利息率”与“提高利息率”相互矛盾，如何选择？（分开看，四种措施都有其道理，但决策者却无所适从.因为这些措施都是纯理论概念，既没有定量化，也没有比较各种措施的相对力度）。说明：经济概念的定量化是非常必要的.正是在以上思考的推动下，或者说，在“不能解决的问题的吸引力”的影响下产生了计量经济学。8（二）计量经济学的发展(顺应了社会化大生产的需要)20世纪30年代西方的经济大危机，使《西方经济学》关于资本主义市场经济能够自行调节和保持“均衡”的经济理论陷入破产，垄断资本及其政府迫切需要研究、预测经济波动和防止经济危机的理论方法。以研究生产者、消费者、家庭或厂商的经济行为主。例：H.舒尔兹在消费理论与市场行为方面的研究；P.道格拉斯对边际生产力的研究；J.丁伯根在景气循环方面的研究；R.费里希以统计学和经济理论为基础来测定需求弹性、边际生产力以及总体经济的稳定性等。七十多年来，计量经济学取得了长足的进展。从30年代起，特别是二次世界大战后，计量经济学在西方各国的影响迅速扩大（美国著名经济学家萨谬尔森（P.A.Samuelson)曾说：“二次世界大战以后的经济学是计量经济学的时代”1、二十世纪30年代，主要用于研究微观经济93）货币工资变化率对失业率、物价上涨率的关系（菲利普曲线）；2）研究人们对公司产品的需求与广告费开支的关系。预测：相对于广告费支出的需求弹性（广告费的预算每变化1%的需求百分比变化）；uLCKQ5）生产函数（Q为产量，K为资本、L为劳动力投入，C反映技术进步的效益，（а和β反映生产的结构，其和为1）4）利润与科研支出的关系；6）研究利润与甲、乙两种产品销售量的关系；7）研究储蓄与居民收入的关系；8）研究工业总产值与固定资产投资的关系；………………例：1）研究个人消费支出对可支配收入的依赖关系估计：边际消费倾向（实际收入每变化一个单位引起消费支出的平均变化）XY4845.053.380ˆ102、二十世纪40年代后，计量经济学的研究重点是宏观经济（模型由微观到宏观、由地区经济到国家（世界）经济）由于计量经济学方法具有很大的实用性，各国政府都不同程度地采用计量经济学方法，建立本国的宏观经济模型进行经济预测，模拟政策效果等。T.哈威勒莫、A.瓦尔德将统计推断应用于计量经济学；H.泰尔（在50年代）发表了二阶段最小二乘法；60年代后提出了有关分布滞后的新处理方法；………..11tttttttttttGICYuYYIuYC21210110其中：Ct=消费支出；It=投资额；；GDPYtGt=政府购买支出例1以凯恩斯的有效需求理论为基础构造的宏观经济计量模型注：这个简单的模型是大多数西方宏观经济模型的原型（当今的西方宏观经济模型，即使是成百上千个方程的大型模型，基本上都是在该模型的基础上的扩充）。12例2收入决定模型（其中：消费支出C；投资I；进口IM；税收T；收入Y；政府支出G；出口E）ttttttIMEGICY21321ttttuYbYbbI31321ttttuPcYccIM121)(ttttuTYaaCttYT2.0133、计算机的应用（另一个发展是它的应用方面）二十世纪70年代以来,计量经济学的理论和应用又进入一个新阶段。表现为：1）计算机的广泛应用和新的计算方法大量提出，模型和变量的数目越来越多（规模越来越大）如：英国剑桥大学的多部门动态模型有2759个方程、7484个变量；美国的联结（Link)计划的宏观模型（包括18个国家）有7447个方程、3368个外生变量。2）近十几年来，计量经济学的理论方法又有新突破如:协整理论的提出、非线性模型、合理预期模型、时间序列方法、协整理论、贝叶斯方法、小样本理论、对策论等理论和方法…………..是计量经济学新的研究课题。14例如：协整：意味着变量之间存在长期的均衡关系。协整理论是格兰杰（Granger)和格尔（Engle)于八十年代末正式提出.例如，从长期看，消费与收入之间存在一个均衡比例，消费与收入的关系虽然会常常偏离这个比例，但这种偏离只是随机的、暂时的。消费与收入的这种关系就是协整关系。讨论协整理论的重要意义：（1）避免伪回归（如果一组非平稳时间序列之间不存在协整关系，则这一组变量构造的模型就是伪回归）；（2）估计量的“超一致性”（非平稳时间序列之间是协整的，可以直接进行OLS，且参数的OLS量具有超一致性（即以更快的速度收敛于参数的真实值).（3）区分变量之间的长期均衡关系和短期动态关系（格兰杰和格尔已经证明：如果变量之间存在长期均衡关系，则均衡误差将显著影响变量之间的短期动态关系）153）时间序列与截面结合数据模型（简称TS/CS模型）对时间序列与截面结合数据的分析是计量经济学最活跃的领域之一。抽取一个容量为N的截面样本，对样本中每一个体观测T个时间单位（T1），就形成了一个容量为NT的新样本。这就是时间序列与截面结合数据（简称TS/CS数据）。如：1988年至1997年我国30个省市的国民收入就是T=10，N=30的TS/CS数据.优点：（1）可以解决样本容量不足的问题。（2）可以估计某些难以度量的因素对被解释变量的影响。（3）有助于正确理解经济变量之间的关系。161983年9月，我校为统计学本科（必修）、非统计的其他专业本科（选修）开设了《计量经济学》课程。1999年，经教育部批准，《计量经济学》课程成为经济学本科各专业必修的（八门）核心课程。自1998级起成为全校经济学各本科专业的必修课程（并作为选修课为管理学各本科专业以及其他本科专业开设）；自2001级起成为全校经济学、管理学以及其他专业硕士生的必修课程；自2000级起成为全校非数量经济各专业博士生选修课程。我国的计量经济学发展情况1980年，Klien(美)教授一行来我国举办计量经济学讲学班，为我国引入计量经济学的开始。1980年5月在西安召开的中国数量经济学会的成立大会吉林大学计量经济学基地计量经济学方法得以广泛应用我校的计量经济学发展情况171、弗瑞希在创刊号中指出：计量经济学是“统计学、经济学和数学的结合”“这三者结合起来，就是力量，这种结合便构成了计量经济学”；2、美国现代经济词典：“计量经济学是用数学语言来表述经济理论，以便通过统计方法来论述这些理论的一门经济学分支”；3、萨谬尔逊、库普曼斯、斯通三位经济学家在1954年计量经济学家评审委员会的报告：“根据理论和观测的事实，运用合适的推理方法使之联系起来同时推导，对实际经济现象进行的数量分析”二、计量经济学的定义、性质（一）计量经济学的定义4、计量经济学可以定义为这样的社会科学：它把经济理论、数学和统计推断作为工具，应用于经济现象的分析。5、计量经济学可以定义为实际经济现象的数量分析。这种行乃基于理论与观测的并行发展，而理论与观测又通过适当的推断方法而得以联系。…………18（二）计量经济学的性质是一门经济学1、从“计量经济学”的定义看“计量经济学”不是对经济的一般度量，它是一门由经济学、统计学和数学结合而成的交差学科（相互联系、相互制约、缺一不可）。计量经济学是以一定经济理论为依据，然后通过统计资料（经济数据），数理统计方法与数学方法相结合，通过建立计量经济模型来研究经济变量之间的相互关系及其演变规律的规律。（数量分析方法必须有经济理论作为指导；所建模型必须符合经济意义；只有正确的模型才能用于分析现实经济）。下图表明：经济学、统计学、数学三者形成不同的交集，每个交集是一门特定的学科，彼此不能替代）19综上所述，对经济现象进行计量分析，以上学科（经济学、统计学、数理统计学）都是必要的，但这些学科本身并非是充分条件。要将其结合起来，这种结合构成了计量经济学。数理经济学计量经济学经济统计学数理统计学经济学统计学数学各学科关系示意图202、从“计量经济学”在西方国家经济学科中的地位看在西方国家，“计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位”：“在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分”；---。1969—2001年有40多位经济学家获奖，覆盖了经济学的各个分支学科.其中：约有1/4的获奖者是因为对计量经济学的创立和发展作出了贡献，居经济学各分支学科之首（其他获奖者，即使其主要贡献不在计量经济学领域，但大多数的研究中都普遍应用了计量经济学方法）。注：1969年第一届诺贝尔经济学奖获奖者，是创立“计量经济学”的弗瑞希和推广应用“计量经济学”、建立了第—个用于研究经济周期理论的计量经济学模型的丁伯根；2000年诺贝尔经济学奖颁发给了因在“微观计量经济学”方面作出突出贡献的芝加哥大学赫克曼教授。3、从诺贝尔经济学奖获得情况看21三、计量经济学与其他学科的关系（一）计量经济学与经济学的联系与区别理论经济学是理论与实际结合的分析成果，可以充实、完善经济理论，促进其发展数理经济学是“计量经济学”分析经济数量关系的基本出发点和理论依据提供的函数式、经济关系的方程体系，为建立计量经济模型提供了理论准备1、2、计量经济学联系：22理论经济学数量经济学计量经济学大多有定性的性质（有时也说明经济现象间的数量关系）.例人均消费额（y）与人均可支配收入(x)之间成正相关关系，但它不能提供现象关系间数量上的度量，即不能说明收入的某一变动将会使消费额具体增加多少.区别：1、2、虽把经济关系用数学式表示出来，且以此推理.但式中的变量、参数只是用数学符号表达，虽有数量概念，但无具体的数值估计，本质上