华夏红利混合型证券投资基金

华夏红利混合型证券投资基金2006年半年度报告基金管理人：华夏基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司送出日期：二○○六年八月二十四日华夏红利混合型证券投资基金2006年半年度报告重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年8月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告期自2006年1月1日起至2006年6月30日止。本报告中的财务资料未经审计。华夏红利混合型证券投资基金2006年半年度报告目录一、基金简介...........................................................................................................................2二、主要财务指标和基金净值表现.......................................................................................3（一）主要会计数据和财务指标...................................................................................3（二）基金净值表现.......................................................................................................4三、管理人报告.......................................................................................................................5四、托管人报告.......................................................................................................................8五、财务会计报告...................................................................................................................8（一）基金会计报表.......................................................................................................8（二）会计报表附注.....................................................................................................11六、投资组合报告.................................................................................................................18（一）报告期末基金资产组合情况.............................................................................18（二）报告期末按行业分类的股票投资组合.............................................................18（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细.................19（四）报告期内股票投资组合的重大变动.................................................................20（五）报告期末按券种分类的债券投资组合.............................................................22（六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细.............22（七）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细.22（八）投资组合报告附注.............................................................................................22七、基金份额持有人户数和持有人结构.............................................................................23（一）报告期末基金份额持有人户数.........................................................................23（二）报告期末基金份额持有人结构.........................................................................23八、开放式基金份额变动.....................................................................................................23九、重大事件揭示.................................................................................................................24十、备查文件目录.................................................................................................................26华夏红利混合型证券投资基金2006年半年度报告一、基金简介（一）基金基本情况基金名称：华夏红利混合型证券投资基金基金简称：华夏红利基金代码：002011（前端收费模式）；002012（后端收费模式）基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日：2005年6月30日报告期末基金份额总额：189,235,667.16份基金合同存续期：不定期（二）基金产品说明基金投资目标：追求基金资产的长期增值。基金投资策略：在资产配置层面，本基金将采取积极的资产配置策略，根据对宏观经济、政策和证券市场走势的综合分析，确定基金资产在股票、债券和现金上的配置比例。在个股层面，基金主要选择具备良好现金分红能力且财务健康、具备长期增长潜力、市场估值合理的上市公司进行投资。业绩比较基准：新华富时150红利指数收益率×60%＋新华富时中国国债指数收益率×40%风险收益特征：本基金是混合型基金，风险高于债券基金和货币市场基金，低于股票基金。本基金主要投资于红利股，属于中等风险的证券投资基金品种。（三）基金管理人有关情况基金管理人名称：华夏基金管理有限公司CHINAASSETMANAGEMENTCO.,LTD.注册地址：北京市顺义区天竺空港工业区A区办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层邮政编码：100032法定代表人：凌新源信息披露负责人：张弘弢联系电话：[phone]传真：[phone]华夏红利混合型证券投资基金2006年半年度报告国际互联网址：电子邮箱：[e-mail]（四）基金托管人有关情况基金托管人名称：中国建设银行股份有限公司（简称“中国建设银行”）注册地址：北京市西城区金融大街25号办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼邮政编码：100032法定代表人：郭树清信息披露负责人：尹东联系电话：[phone]传真：[phone]国际互联网址：电子邮箱：[e-mail]（五）信息披露事宜信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。登载半年度报告正文的管理人互联网网址：基金半年度报告置备地点：本报告在基金管理人和基金托管人的住所有置备，投资者可要求查阅、复制。（六）其他有关资料基金注册登记机构名称：华夏基金管理有限公司注册地址：北京市顺义区天竺空港工业区A区办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层二、主要财务指标和基金净值表现重要提示：下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（一）主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标2006年1月1日至2006年6月30日华夏红利混合型证券投资基金2006年半年度报告基金本期净收益132,898,518.48元基金份额本期净收益0.4418元期末可供分配基金收益89,019,340.08元期末可供分配基金份额收益0.4704元期末基金资产净值304,101,517.72元期末基金份额净值1.607元基金加权平均净值收益率37.42%本期基金份额净值增长率67.65%基金份额累计净值增长率68.49%（二）基金净值表现1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去一个月5.38%1.46%1.26%1.18%4.12%0.28%过去三个月46.09%1.71%17.19%1.12%28.90%0.59%过去六个月67.65%1.33%28.95%0.90%38.70%0.43%过去一年68.49%0.97%35.39%0.83%33.10%0.14%自基金合同生效日至今68.49%0.96%33.15%0.84%35.34%0.12%2、基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较华夏红利混合型证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势图（2005年6月30日至2006年6月30日）华夏红利混合型证券投资基金2006年半年度报告-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%2005-6-292005-8-292005-10-292005-12-292006-2-282006-4-292006-6-29累计净值增长率业绩比较基准收益率注：１、本基金合同于2005年6月30日生效，2005年8月1日开始办理申购、赎回业务。２、本基金持有一家上市公司的股票市值不得超过基金资产净值的10%；本基金与本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%；.基金财产参与股票发行申购时，本基金所申报的金额不得超过基金总资产，或基金所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；基金持有的现金以及到期日在1年以内的国债、政策性金融债等短期金融工具的资产比例不得低于5%；违反基金合同关于投资范围、投资策略和投资比例等约定；中国证监会规定禁止的其他情形。基金