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华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)(原兴科证券投资基金转型)2007年年度报告摘要基金管理人:华夏基金管理有限公司基金托管人:交通银行股份有限公司送出日期:二○○八年三月二十八日华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)(原兴科证券投资基金转型)2007年年度报告摘要重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2008年3月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)由兴科证券投资基金转型而成。依据中国证监会2007年4月13日证监基金字[2007]107号文核准的兴科证券投资基金基金份额持有人大会决议,兴科证券投资基金由封闭式基金转为上市开放式基金、调整存续期限、终止上市、调整投资目标、范围和策略、修订基金合同,并更名为“华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)”。自2007年4月24日起,由《兴科证券投资基金基金合同》修订而成的《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金合同》生效。本报告中的财务资料经审计,普华永道中天会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)报告期自2007年4月24日起至2007年12月31日止,原兴科证券投资基金报告期自2007年1月1日起至2007年4月23日止。本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)(原兴科证券投资基金转型)2007年年度报告摘要1一、基金简介(一)基金基本情况1、华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金简称:华夏蓝筹交易代码:160311基金运作方式:契约型上市开放式基金基金合同生效日:2007年4月24日报告期末基金份额总额:20,720,650,693.78份基金合同存续期:不定期上市交易所:深圳证券交易所基金上市日:2007年5月28日2、兴科证券投资基金基金简称:基金兴科交易代码:184708基金运作方式:契约型封闭式基金合同生效日:2000年4月8日基金合同失效日:2007年4月24日报告期末基金份额总额:500,000,000份基金合同存续期:15年上市交易所:深圳证券交易所基金上市日:2000年7月18日基金退市日:2007年4月24日(二)基金产品说明1、华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)投资目标:追求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。投资策略:本基金将结合宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,以最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)(原兴科证券投资基金转型)2007年年度报告摘要2业绩比较基准:沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%风险收益特征:本基金是混合基金,风险高于货币市场基金和债券基金,低于股票基金,属于较高风险、较高收益的品种。2、兴科证券投资基金基金投资目标:以新的理念去发掘投资机会,通过积极的投资策略,获取长期的资本增值。基金投资策略:技术进步,观念更新,21世纪带来了巨大的变化。本基金投资于那些能适应新时代发展需要的上市公司。(三)基金管理人基金管理人名称:华夏基金管理有限公司CHINAASSETMANAGEMENTCO.,LTD.注册地址:北京市顺义区天竺空港工业区A区办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层邮政编码:100032法定代表人:凌新源信息披露负责人:廖为客户服务电话:400-818-6666传真:(010)88066511国际互联网址:电子邮箱:service@ChinaAMC.com(四)基金托管人名称:交通银行股份有限公司(简称“交通银行”)住所:上海市浦东新区银城中路188号办公地址:上海市浦东新区银城中路188号邮政编码:200120法定代表人:蒋超良信息披露负责人:张咏东联系电话:(021)68888917传真:(021)58408836华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)(原兴科证券投资基金转型)2007年年度报告摘要3国际互联网址:电子邮箱:zhangyd@bankcomm.com(五)信息披露投资者可通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人网站查阅本报告。本报告在基金管理人和基金托管人的住所有置备,投资者可要求查阅、复制。(六)聘请的会计师事务所法定名称:普华永道中天会计师事务所有限公司注册地址:上海浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604-1608室(邮编:200120)办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼(邮编:200021)(七)注册登记机构注册登记机构名称:中国证券登记结算有限责任公司注册地址:中国北京西城区金融大街27号投资广场22-23层办公地址:中国北京西城区金融大街27号投资广场22-23层二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况(一)主要财务指标1、华夏蓝筹主要财务指标主要财务指标转型后(2007年4月24日至2007年12月31日止期间)本期利润11,889,582,275.40元本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额6,056,679,775.34元加权平均份额本期利润0.4783元期末可供分配利润12,373,918,768.63元期末可供分配份额利润0.5972元期末基金资产净值29,402,271,040.50元期末基金份额净值1.419元加权平均净值利润率38.70%本期份额净值增长率51.37%份额累计净值增长率51.37%2、兴科基金主要财务指标华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)(原兴科证券投资基金转型)2007年年度报告摘要4主要财务指标转型前(2007年1月1日至2007年4月23日止期间)2006年2005年1、基金本期净收益386,988,017.62元345,279,918.03元-19,859,803.84元2、基金份额本期净收益0.7740元0.6906元-0.0397元3、期末可供分配基金收益721,866,174.24元334,878,156.62元-10,401,761.41元4、期末可供分配基金份额收益1.4437元0.6698元-0.0208元5、期末基金资产净值1,397,999,526.25元1,085,016,216.29元525,427,996.60元6、期末基金份额净值2.7960元2.1700元1.0509元7、基金加权平均净值收益率31.54%45.71%-3.87%8、本期基金份额净值增长率28.85%106.49%4.89%9、基金份额累计净值增长率219.18%147.72%19.97%(二)华夏蓝筹基金净值表现1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月2.01%1.49%-2.00%1.20%4.01%0.29%过去六个月35.66%1.48%24.72%1.27%10.94%0.21%自基金合同生效起至今51.37%1.42%31.66%1.36%19.71%0.06%注:份额净值增长率=其中,本期第一次份额折算前基金份额净值=份额折算日折算后的基金份额净值×折算比例,折算比例为2.331861811。2、自基金合同生效以来基金份额净值增长率及其业绩比较基准收益率的变动情况华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)累计份额净值增长率及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2007年4月24日至2007年12月31日)1−××份额净值本期第一次份额折算后期末份额净值净值本期第一次分红后份额份额净值本期第一次份额折算前期初份额净值净值本期第一次分红前份额华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)(原兴科证券投资基金转型)2007年年度报告摘要5-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%2007-4-242007-6-122007-7-242007-9-42007-10-222007-12-3华夏蓝筹业绩比较基准收益率注:1、华夏蓝筹基金合同于2007年4月24日生效,2007年5月28日开始在深圳证券交易所上市交易,2007年5月28日开始办理赎回业务,2007年5月30日开始办理申购业务。自基金合同生效至本报告期末不满一年。2、根据华夏蓝筹基金合同规定,本基金应自集中申购期结束后1个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十四条(二)投资范围、(八)投资禁止行为与比例限制的有关规定。3、自基金合同生效以来基金每年净值增长率及同期业绩比较基准收益率的柱形对比图华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)(原兴科证券投资基金转型)2007年年度报告摘要60.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%2007年华夏蓝筹业绩比较基准收益率注:华夏蓝筹基金合同于2007年4月24日生效,因此2007年的净值增长率是按照基金合同生效后的实际存续期计算的。(三)基金兴科净值表现1、基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④2007.4.1-2007.4.2312.10%1.26%----2007.1.1-2007.4.2328.85%3.49%----2005.1.1-2007.4.23179.06%2.85%----2003.1.1-2007.4.23234.05%2.58%----2000.4.8-2007.4.23219.18%2.26%----2、基金合同生效以来基金份额净值的变动情况兴科证券投资基金累计份额净值增长率历史走势图(2000年4月8日至2007年4月23日)华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)(原兴科证券投资基金转型)2007年年度报告摘要7-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%2000-4-82001-4-82002-4-82003-4-82004-4-82005-4-82006-4-82007-4-8注:(1)本基金无业绩比较基准。(2)本基金投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%;投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的20%;持有一家上市公司的股票,不得超过基金资产净值的10%;本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不得超过该证券的10%;遵守中国证监会规定的其他比例限制。本基金按规定自本基金上市之日起六个月内达到上述规定的投资比例。3、过往三年基金每年净值增长率的柱形图兴科证券投资基金过往三年每年净值增长率的柱形图0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%2005年2006年2007年注:(1)基金兴科无业绩比较基准。华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)(原兴科证券投资基金转型)2007年年度报告摘要8(2)基金兴科基金合同于2007年4月24日失效,因
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