有价证券借贷电脑作业前台交易系统

有價證券借貸電腦作業前檯交易系統一、簡介本系統為新開發之電腦系統，提供證券持有者(出借人)，暫時將該證券出借給需求者(借券人)，借券人則提供合格之擔保品給出借人，借券人有義務於未來約定的時點，歸還同數量同種類之有價證券。依目前系統規劃，本公司提供策略性交易借券服務之營業時間為上午九時至下午二時三十分。有價證券借貸依交易形態不同，分為下列三種：1.定價交易：由借券人及出借人依本公司公告之固定年利率申請及成交。2.競價交易：由借券人及出借人依最高年利率百分之二十以下，百分之零點一為升降單位，自行申請出借及借券費率。3.議借交易：由出借人及借券人雙方提出申請，並自行協商決定成交費率及擔保品項目。出借人申請出借時，證交所將出借人申報之有價證券傳送集保公司辦理圈存，圈存成功後，其委託申請始得有效，倘未經成交、更改或撤銷，該出借申請將持續有效。借券人提出借券申請前，應先提供詳細之擔保品明細(借券擔保品申報)。擔保品中屬現金部分應由借券人依證交所指定之虛擬帳號，將擔保金匯入證交所於指定銀行之擔保金帳戶；銀行保證應事先送交證交所，由借券中心人員進行建檔作業；證券擔保品則於借券人申報擔保品明細資料時，由證交所轉知集保公司於借券人之保管劃撥帳戶辦理圈存。證交所接收借券申請後，確認輸入之擔保品資料無誤，並檢核達到擔保規定比率及完成證券擔保品之圈存後，則該借券申請即生效。借券申請及證券擔保品之圈存僅限當日有效。借券人在提交足夠擔保品之前提下，得隨時經由證券商於證交所借券系統就其未成交部分申請更改借券數量、借券費率或還券日期，或撤銷該筆借券申請。二、電腦系統主要開發內容子系統名稱功能說明備註1基本資料輸入作業1.接收證券商傳送投資人開戶資料，經結算中心人員確認後，將處理結果回報證券商。2.借券中心認可之上市與上櫃有價證券，提供畫面維護標的證券主檔。3.借券中心認可之上市與上櫃有價證券，提供畫面維護擔保證券主檔，作為擔保品輸入依據。4.投資人以銀行保證作為擔保品時，提供畫面由借券中心人員輸入保證資料。5.借券中心電腦系統作業之各項參數維護。2序前公告作業1.自出借委託簿讀出委託資料，於開盤前回報至證券商。2.統計出借委託之價量，於開盤前揭露資訊。3.公告可為合格擔保品之擔保證券。4.公告可交易之標的證券。5.公告借券餘額表。3擔保品處理作業1.接收世華銀行傳送投資人擔保金轉帳資料。2.接收證券商傳送借券人提供之擔保品項目之申報資料。3.擔保品項目中，若有證券擔保品需傳送集保公司做圈存或解圈存作業。4.擔保品中有現金或銀行保證，檢查相關檔案與申報資料是否符合。5.接收集保公司傳送之圈存或解圈存作業處理結果。6.計算投資人提供之擔保品總值，將處理結果回報證券商。4委託作業1.接收證券商傳送之委託資料。2.出借委託需將出借證券資料傳送集保公司進行圈存作業。3.借券委託需檢查擔保品資料項目之總值是否符合。4.輸入資料若有錯誤，回報證券商錯誤訊息。5撮合作業1.含議借、定價、競價撮合。2.回報證券商委託結果。3.依撮合原則至相對方之委託簿尋找可成交之委託。4.出借委託減量、取消於更新相關檔案資料後，傳送集保公司解圈存。5.若有成交將成交資料寫入成交檔，更新各委託簿檔之委託資料，若無成交條件將該筆委託資料寫入委託簿檔。6.將揭露資訊寫揭示檔。6成交回報作業1.自成交檔讀出成交資料，分別傳送至借貸雙方之證券商。7資訊揭露作業1.自揭示檔讀出揭示資料，傳送至網站公告市場行情。8收盤後作業1.收盤後整理出借委託簿中存續之出借委託資料。2.更新主檔之收盤價、開盤參考價。3.產製借券餘額表。9開戶作業1.接收證券商傳送之投資人開戶資料2.回報證券商查詢投資人開戶資料結果。三、借券業務流程作業時間出借人借券人證券商台灣證券交易所電腦部門借券中心集保公司銀行出借委託接受委託主機連線輸入委託出借委託處理圈存委託檔出借委託作業2.12.22.32.409:00至14:302.出借委託1.開盤前批次委託回報委託簿批次委託回報接收委託回報08:30以前1.1揭示檔作業時間出借人借券人證券商台灣證券交易所電腦部門借券中心集保公司銀行借券擔保品輸入及委託作業1.1擔保品處理接受處理主機連線輸入證券擔保品擔保金存入擔保品輸入處理圈存/解圈存擔保金輸入處理擔保品明細檔入金通知借券委託接受委託主機連線輸入委託借券委託處理委託檔2.11.21.62.21.71.51.41.82.31.3銀行保證程序確認人工程序送至證交所審核09:00至14:301.擔保品處理2.借券委託以證交所指定之虛擬帳號匯款作業時間出借人借券人證券商台灣證券交易所電腦部門借券中心集保公司銀行撮合作業委託檔委託簿定/競價撮合09:00至14:30議借撮合揭示檔成交檔解圈存作業時間出借人借券人證券商台灣證券交易所電腦部門借券中心集保公司銀行成交回報作業成交成交回報(證券商)1成交檔成交資料成交通知傳送成交資料2成交資料接收成交資料09:00至14:3014:30後作業時間出借人借券人證券商台灣證券交易所電腦部門借券中心集保公司銀行資訊揭露作業揭示資料傳送(證券商)1揭示檔揭示資料揭示資料查詢揭示資料傳送網站2揭示資料09:00至14:30揭示資料揭示資料1作業時間出借人借券人證券商台灣證券交易所電腦部門借券中心集保公司銀行開戶作業開戶接收開戶資料主機連線傳送開戶資料1開戶資料08:00至17:00開戶資料檔2開戶資料核可四、系統操作畫面1.F01可擔保證券查詢作業2.F02標的證券查詢作業3.F03借券餘額表查詢作業以上作業無輸入項目，系統自動出現交易當日，可做為借貸交易之標的證券、可擔保證券、以及借券餘額表。4.F04擔保品申報作業借券人進行定價、競價之借券委託前，應先經由證券商於證交所借券系統進行擔保品申報作業。依擔保品種類，若為證券擔保品，需輸入證券代號，於「擔保數量/金額」欄位輸入數量；若為現今擔保品，則於擔保數量/金額欄位輸入擔保金額；若為銀行保證，請於「擔保數量/金額」欄位輸入擔保金額外，另需於「銀行保證序號」欄位輸入客戶將銀行保證函正本提交證交所後，證交所賦予之「銀行保證序號」本畫面預設值為擔保品之新增作業，如需對該項擔保品進行加量、減量、取消之作業，可於上圖「操作」區點選操作項目，即可顯示該項擔保品資料，進行加量、減量、取消等作業。點選詳細資料more，可以見到該次申報之明細資料項，如下圖：5.F05擔保品查詢作業6.F06委託申報作業各種交易形態之委託輸入，均透過F06作業輸入借貸系統。委託資料輸入後，可由下方欄位取得該筆委託資料之處理結果。「借貸別」及「交易方式」兩欄位配合時，部分資料欄位可以不需輸入，整理如下表：不需輸入項目出借委託+定價交易費率、擔保序號、還券日期、對方證券商代號、對方投資人帳號、對方委託序號出借委託+競價交易擔保序號、還券日期、對方證券商代號、對方投資人帳號、對方委託序號出借委託+議價交易擔保序號、還券日期借券委託+定價交易費率、對方證券商代號、對方投資人帳號、對方委託序號借券委託+競價交易對方證券商代號、對方投資人帳號、對方委託序號借券委託+議價交易擔保序號7.F07開戶資料申報作業投資人之開戶資料經由F07申報作業輸入借貸系統，必須經由借券中心人員確認後，始可進行借貸作業。若開戶資料申報異動後，亦須經由借券中心人員確認後，始為有效之開戶資料。開戶資料申報後，請務必執行F08開戶資料查詢作業，以確認開戶資料之有效性。8.F08開戶資料查詢作業新開戶之資料申報後，請執行查詢作業，可由「確認碼」欄位得知開戶資料是否已經過確認。「匯款虛擬帳號」欄位為證交所於投資人開戶時自動賦予之匯款帳號，日後凡借券人須辦理現金擔保品之提交與補繳時，應將款項匯入該虛擬帳號，以供識別款項來源，請務必妥善保存。虛擬帳號結構：0291+六位流水號+一位檢查碼9.F09成交回報02910000253五、系統錯誤訊息處理說明有價證券借貸系統錯誤代號與錯誤訊息對照表錯誤訊息代碼訊息內容訊息來源（檔案代號）備註01尚未開立借貸帳戶F0702投資人身分非法人F0703證券商代號錯誤或未輸入F04,F06,F07,F1104交易許可別錯誤(必須為D/C/B)F0705統一編號錯誤或未輸入F0706戶名錯誤或未輸入F0707代表人錯誤或未輸入F0708連絡人錯誤或未輸入F0709連絡人電話錯誤或未輸入F0710匯款銀行帳號錯誤或未輸入F0711地址錯誤或未輸入F0712投資人已開立借貸帳號F0713此帳戶為註銷戶F04,F06,F0714已註銷戶不得還原/期限未到F0715數值欄位不可輸入文字F07,F04,F06,F1116投資人帳號不存在/錯誤或未輸入F07,F04,F0617投資人帳號不得進行該項作業項目F04,F0618委託序號重複F0619委託序號錯誤或未輸入F0620委託日期錯誤或未輸入F0621委託不存在F0622委託更改作業可更改資料項目不符F0623借貸別錯誤或未輸入F0624交易方式錯誤或未輸入F0625費率輸入錯誤或未輸入F0626數量/金額輸入錯誤或未輸入F04,F06,F1127標的證券代號錯誤或未輸入/非公告之可借券證券F0628擔保品序號錯誤或未輸入F04,F06,F1129還券日期錯誤或未輸入F06錯誤訊息代碼訊息內容訊息來源（檔案代號）備註30議借資料錯誤或未輸入/資料與相對方不符F0631借券擔保品未能達到規定之擔保維持率F04,F06,F1132異動碼錯誤F04,F06,F07,F1133擔保品申報日期錯誤或未輸入F04,F1134擔保品申報項目重複F04,F1135擔保品申報項目錯誤或不存在F04,F1136擔保品申報數量/金額不足F04,F06,F1137擔保品申報項目非公告合格之擔保品F04,F1138銀行保證項目已擔保其它借券委託F0439委託剩餘量不足進行更改作業F0640借券委託處理中，請稍後再進行輸入F04,F0641擔保品圈存/劃撥處理中，請稍後再進行輸入F04,F06,F1142出借委託圈存數量不足F0643申報項目輸入格式錯誤(格式一識別碼不符)F04,F1144開戶資料尚未經過確認F04,F0645該擔保序號已擔保其他借券委託F0646申報時間超過作業時間F04,F06,F1147申報時間未到作業時間F04,F06,F1148委託數量被刪減(外資)F0649標的證券外資累計額度已滿F0650銀行保證序號錯誤或未輸入F0481尚未還券，不得申請領回擔保品F1182權益補償尚未完成，不得申請領回擔保品F1183擔保品不足，不得申請領回擔保品F1184借券費用尚未付清，不得申請領回擔保品F1198請向交易所連絡F1~F11