海富通收益增长证券投资基金海富通收益增长证券投资基...

1海富通收益增长证券投资基金海富通收益增长证券投资基金海富通收益增长证券投资基金海富通收益增长证券投资基金2009200920092009年半年度报告年半年度报告年半年度报告年半年度报告2009200920092009年年年年6666月月月月30303030日日日日基金管理人基金管理人基金管理人基金管理人：：：：海富通基金管理有限公司海富通基金管理有限公司海富通基金管理有限公司海富通基金管理有限公司基金托管人基金托管人基金托管人基金托管人：：：：中国银行股份有限公司中国银行股份有限公司中国银行股份有限公司中国银行股份有限公司送出日期送出日期送出日期送出日期：：：：2009200920092009年年年年8888月月月月28282828日日日日2§§§§1111重要提示重要提示重要提示重要提示及目录及目录及目录及目录1.11.11.11.1重要提示重要提示重要提示重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年1月1日起至6月30日止。31.21.21.21.2目录目录目录目录§1重要提示及目录.......................................................................................................................2§2基金简介...................................................................................................................................4§3主要财务指标和基金净值表现...............................................................................................5§4管理人报告...............................................................................................................................6§5托管人报告...............................................................................................................................9§6半年度财务会计报告（未经审计）.....................................................................................10§7投资组合报告.........................................................................................................................27§8基金份额持有人信息.............................................................................................................34§9开放式基金份额变动.............................................................................................................35§10重大事件揭示.......................................................................................................................35§11影响投资者决策的其他重要信息.......................................................................................38§12备查文件目录.......................................................................................................................404§§§§2222基金简介基金简介基金简介基金简介2.12.12.12.1基金基本情况基金基本情况基金基本情况基金基本情况基金名称海富通收益增长证券投资基金基金简称海富通收益增长混合交易代码519003基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2004年3月12日报告期末基金份额总额5,865,561,165.14份2.22.22.22.2基金产品说明基金产品说明基金产品说明基金产品说明投资目标建立随时间推移非负增长的收益增长线，运用优化组合保险机制实现风险预算管理，力争基金份额净值高于收益增长线水平。在此基础上，通过精选证券和适度主动地把握市场时机，将中国经济的高速成长转化为基金资产的长期稳定增值。投资策略整体投资策略分为三个层次：第一层次，以优化投资组合保险策略为核心，并结合把握市场时机，确定和调整基金资产在债券和股票间的配置比例，实现风险预算管理、降低系统性风险，保证基金投资目标的实现；第二层次，采用自上而下的策略，以久期管理为核心，从整体资产配置、类属资产配置和个券选择三个层次进行积极主动的债券投资管理，保证基金份额净值超越收益增长线；第三层次，从定价指标、盈利预测指标和流动性指标三个方面，积极主动精选个股和构建分散化的股票组合，控制非系统性风险，充分获取股市上涨收益。业绩比较基准40％MSCIChinaA＋60％上证国债风险收益特征属于证券投资基金中风险较低的产品，追求在风险预算目标下基金资产增值的最大化。2.32.32.32.3基金管理人和基金托管人基金管理人和基金托管人基金管理人和基金托管人基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称海富通基金管理有限公司中国银行股份有限公司姓名奚万荣宁敏联系电话[phone]信息披露负责人电子邮箱[e-mail]@bank-of-china.com客户服务电话40088-4009995566传真[phone]注册地址上海浦东新区世纪大道88号金茂大厦37楼北京西城区复兴门内大街1号办公地址上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦36、北京西城区复兴门内大街1号537楼邮政编码200120100818法定代表人邵国有肖钢2.42.42.42.4信息披露方式信息披露方式信息披露方式信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》登载基金年度报告/半年度报告正文的管理人互联网网址基金年度报告/半年度报告备置地点基金管理人及基金托管人的住所2.52.52.52.5其他相关资料其他相关资料其他相关资料其他相关资料项目注册登记机构名称中国证券登记结算有限责任公司办公地址北京市西城区金融大街27号投资广场23层§§§§3333主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现3.13.13.13.1主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标报告期(2009年01月01日至2009年06月30日)本期已实现收益655,514,059.52本期利润1,294,145,641.14加权平均基金份额本期利润0.2052本期加权平均净值利润率(%)33.27本期基金份额净值增长率(%)39.813.1.2期末数据和指标期末可供分配利润-1,641,986,646.45期末可供分配基金份额利润-0.2799期末基金资产净值4,223,574,518.69期末基金份额净值0.7203.1.3累计期末指标基金份额累计净值增长率(%)141.47注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。3.23.23.23.2基金净值表现基金净值表现基金净值表现基金净值表现3.2.13.2.13.2.13.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较6阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去一个月9.42%0.93%5.34%0.47%4.08%0.46%过去三个月17.07%1.19%9.84%0.61%7.23%0.58%过去六个月39.81%1.25%24.99%0.79%14.82%0.46%过去一年3.30%1.49%12.28%0.99%-8.98%0.50%过去三年86.76%1.69%65.03%0.96%21.73%0.73%自基金合同生效起至今141.47%1.35%78.23%0.81%63.24%0.54%3.2.23.2.23.2.23.2.2自基金合同生效以来基金自基金合同生效以来基金自基金合同生效以来基金自基金合同生效以来基金份额份额份额份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较变动的比较变动的比较变动的比较海富通收益增长证券投资基金累计份额净值增长率及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图注：1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期。本基金自2007年8月7日至2007年11月1日为持续营销后建仓期。建仓期满至今本基金的各项投资比例已达到基金合同有关投资范围的规定，即股票资产0－80％、债券资产20－100％，同时满足第18章（七）有关投资组合限制的各项比例要求。2、为了能更公允地体现基金投资业绩，海富通基金管理有限公司自2007年1月1日起调整海富通收益增长混合基金业绩比较基准中股票部分的基准。原比较基准中的上证指数将调整为MSCIChinaA指数，相应的基准权重不变。§§§§4444管理人报告管理人报告管理人报告管理人报告4.14.14.14.1基金管理人及基金经理情况基金管理人及基金经理情况基金管理人及基金经理情况基金管理人及基金经理情况4