深圳证券交易所数据接口规范(Ver472)

编号：TS-0413-001密级：公开发布工程技术标准深圳证券交易所数据接口规范（Ver4.72）深圳证券交易所中国结算深圳分公司二○一五年五月深圳证券交易所工程技术文档工程技术标准-I-深圳证券交易所深圳证券交易所数据接口规范（Ver4.72）TS-0413-001目录《接口规范》VER4.72前言.............................................................................................................1《接口规范》VER4.71前言.............................................................................................................3关于本文档..........................................................................................................................................6一、交易数据接口规范.................................................................................................................161.证券信息库SJSXX.DBF..................................................................................................162.新证券信息库SJSXXN.DBF...........................................................................................213.行情库SJSHQ.DBF...........................................................................................................314.指数库SJSZS.DBF............................................................................................................345.委托库SJSWT.DBF..........................................................................................................356.回报库SJSHB.DBF...........................................................................................................397.综合委托库SJSZHWT.DBF.............................................................................................448.综合回报库SJSZHHB.DBF.............................................................................................509.综合行情库SJSZHHQ.DBF.............................................................................................5610.盘后行情库SJSPHHQ.DBF.............................................................................................58二、信息公告接口规范.................................................................................................................6111.信息公告文件XXYYMMDD.NNN.......................................................................................61工程技术标准第1页共64页深圳证券交易所深圳证券交易所数据接口规范（Ver4.72）TS-0413-001《接口规范》Ver4.72前言一、目标说明为适应基金质押式回购、交易型货币基金、债券投资者适当性管理、为暂停上市债券提供转让服务、优先股、证券公司短期债、债券基金网络投票、资管产品份额转让优化、股票质押回购完善、结算系统优化升级等业务的需要，在《深圳证券交易所数据接口规范》（Ver4.71）的基础上做相应调整和补充，形成《深圳证券交易所数据接口规范》（Ver4.72）。本次修订部分用红色标记，具体如下：1、修订原用于债券质押式回购的接口描述，使其能适用于基金质押式回购；通过SJSXX.DBF和SJSXXN.DBF库中相应记录的XXZHBL发布基金的标准券折算率。2、删除证券信息库SJSXX.DBF和新证券信息库SJSXXN.DBF中关于实时申赎货币基金的定义。3、启用SJSXXN.DBF中XXYWZT的第六位字符，表示债券交易是否被实行投资者适当性管理、是否为暂停上市债券提供转让服务、优先股是否被实行风险警示。4、债券分销代码位于【101660，101674】区间时实行投资者适当性管理；新增证券公司短期债、调整中小企业可交换私募债的证券代码区间。5、明确深市基金、债券、优先股的网络投票代码区间，以及369991证券代码专用于中国结算网络服务身份认证业务的密码激活/密码重置。6、修改资管产品份额转让的接口描述，新增支持中国结算总公司和自建TA进行清算交收，允许场外基金账户参与转让。7、修改股票质押回购的接口描述，新增违约处置、部分购回相关内容。8、新增优先股业务的相关接口描述。9、Ver4.71版本中的“三、股份结算接口规范”、“四、资金结算接口规范”、“六、结算参与人实时传送接口规范”部分迁移至中国结算深圳分公司对外发布的《深市登记结算数据接口规范（结算参与人版V5.00）》，“五、开户登记接口规范”部分作废。10、详细说明部分字段的取值范围、数据格式、初始值与业务含义等。工程技术标准第2页共64页深圳证券交易所深圳证券交易所数据接口规范（Ver4.72）TS-0413-001二、相关事宜本版规范由深交所电脑工程部负责起草，负责对本次修订部分的解释。通信地址：深圳市深南大道2012号深圳证券交易所电脑工程部邮政编码：518038联系电话：[phone]（深交所电脑工程部）E-mail：[e-mail]网站地址：网上咨询：深圳证券交易所二○一五年五月工程技术标准第3页共64页深圳证券交易所深圳证券交易所数据接口规范（Ver4.72）TS-0413-001《接口规范》Ver4.71前言一、目标说明为适应约定购回、实时申赎货币基金、上市公司行业分类指引（2012年修订）、分级基金、股票质押式回购、基金净值揭示优化、资产管理计划份额转让、可交换私募债、证券公司次级债、债券及资产支持证券回售、质押式报价回购、债券ETF、黄金ETF、盘后定价大宗交易、附条件现金选择权、港澳台等投资者开立A股账户、第一代居民身份证停止使用等业务的需要，在《深圳证券交易所数据接口规范》（Ver4.70）的基础上做相应调整和补充，形成《深圳证券交易所数据接口规范》（Ver4.71）。本次修订部分用红色标记，具体如下：1、SJSXX.DBF、SJSXXN.DBF库中证券代码区间【118900,118999】用于证券公司次级债，【118000,118899】用于其他中小企业私募债，【117000,117999】用于可交换私募债，【119000,119499】用于资产支持证券，【150000,151999】用于分级基金子基金，【159001，159999】共用于ETF和实时申赎货币基金。对于实时申赎货币基金，SJSXX.DBF、SJSXXN.DBF库中相应记录的XXZQJB为“M”；对于分级基金子基金，SJSXX.DBF、SJSXXN.DBF库中相应记录的XXZQJB变更为“L”、XXCFBZ变更为“N”；对于股票，说明行业种类XXHYZL的业务含义。2、启用SJSXXN.DBF中XXYWZT的第五位字符，表示当日可否回转交易。对于可交换私募债，SJSXXN.DBF中XXYWZT的第二位字符表示当日可否换股。对于可交换私募债、证券公司次级债、其他中小企业私募债、资产支持证券，SJSXXN.DBF的XXJCQZ字段第三位字符为“W”表示当日可回售。3、SJSHQ.DBF中新增发布395014（分级基金）成交量统计指标，并调整395012（LOFs）的统计口径。对于基金净值揭示业务，详细说明SJSHQ.DBF库HQSYL1、HQSYL2字段的业务含义。4、SJSWT.DBF中的“5S”、“5C”指令可用于可交换私募债的换股申报及其撤单指令；“6S”、“6C”指令可用于可交换私募债、证券公司次级债、其他中小企业私募债、资产支持证券的回售申报及其撤单指令。5、SJSHB.DBF中的“5S”、“5C”指令可用于可交换私募债换股申报回应及其撤单指令回报；“6S”、“6C”指令可用于可交换私募债、证券公司次级债、其他中小企业私募债、资产支持证券回售申报回应及其撤单指令回报；并新增黄金ETF实物申赎份额的回报记录“PB”和“PS”。工程技术标准第4页共64页深圳证券交易所深圳证券交易所数据接口规范（Ver4.72）TS-0413-0016、SJSZHWT.DBF新增申报记录：约定购回“02BB”、“02CS”，质押式报价回购“02ES”、“02FB”，资产管理计划份额转让业务成交报告“02GS”，股票质押回购“02KB”、“02JS”、“02MB”、“02NS”，盘后定价大宗交易“03SB”、“03SS”、“03SC”。并启用WTBYWB（字段22：备用文本），分拆后用做WTWTJE（字段22.1：委托金额）、WTWTJE2（字段22.2：委托金额2）、WTYYB（字段22.3：营业部识别码）、WTBJLX（字段22.4：报价类型）、WTQTWB（字段22.5：其他文本），文件头依然只实际定义WTBYWB（字段22：备用文本）。委托记录错误代码含义表（表1-12）增加“U”、“V”两种错误类型。7、SJSZHHB.DBF新增回报记录：约定购回“02BB”、“02BC”、“02CS”、“02CC”，质押式报价回购“02ES”、“02EC”、“02FB”、“02FC”，资产管理计划份额转让业务成交报告“02GS”、“02GC”，股票质押回购“02KB”、“02KC”、“02JS”、“02JC”、“02MB”、“02MC”、“02NS”、“02NC”，盘后定价大宗交易“03SB”、“03SS”、“03SC”。并启用HBBYWB（字段23：备用文本），分拆后用做HBHBJE（字段23.1：回报金额）、HBHBJE2（字段23.2：回报金额2）、HBQTZH（字段23.3：其他账户）、HBYYB（字段23.4：营业部识别码