清华大学计量经济学课件

非经典计量经济学微观计量：选择性样本模型微观计量：离散选择模型时间序列：协整理论—现代宏观计量时间序列：ARCH—现代金融计量EngleHeckmanMcFaddenGranger五、计量经济学在经济学科中的地位△从现代西方经济学的特征看△从西方经济学的发展历史看△从世界一流大学经济学课程表看△从国际经济学刊物论文看△从经济学的“世界先进水平”看§1.2建立计量经济学模型的步骤和要点一、理论模型的设计二、样本数据的收集三、模型参数的估计四、模型的检验五、计量经济学模型成功的三要素一、理论模型的建立⑴确定模型包含的变量根据经济学理论和经济行为分析。例如：同样是生产方程，电力工业和纺织工业应该选择不同的变量，为什么？在时间序列数据样本下可以应用Grange统计检验等方法。例如，消费和GDP之间的因果关系。考虑数据的可得性。注意因素和变量之间的联系与区别。考虑入选变量之间的关系。要求变量间互相独立。⑵确定模型的数学形式利用经济学和数理经济学的成果根据样本数据作出的变量关系图选择可能的形式试模拟⑶拟定模型中待估计参数的理论期望值区间符号、大小、关系例如：ln(人均食品需求量)=α+βln(人均收入)+γln(食品价格)+δln(其它商品价格)+ε其中α、β、γ、δ的符号、大小、关系二、样本数据的收集⑴几类常用的样本数据时间序列数据截面数据虚变量离散数据联合应用⑵数据质量完整性准确性可比性一致性三、模型参数的估计⑴各种模型参数估计方法⑵如何选择模型参数估计方法⑶关于应用软件的使用课堂教学结合Eviews能够熟练使用一种四、模型的检验⑴经济意义检验根据拟定的符号、大小、关系例如：ln(人均食品需求量)=－2.0－0.5ln(人均收入)－4.5ln(食品价格)+0.8ln(其它商品价格)ln(人均食品需求量)=－2.0+0.5ln(人均收入)－4.5ln(食品价格)+0.8ln(其它商品价格)ln(人均食品需求量)=－2.0+0.5ln(人均收入)－0.8ln(食品价格)+0.8ln(其它商品价格)⑵统计检验由数理统计理论决定包括拟合优度检验总体显著性检验变量显著性检验⑶计量经济学检验由计量经济学理论决定包括异方差性检验序列相关性检验共线性检验⑷模型预测检验由模型的应用要求决定包括稳定性检验：扩大样本重新估计预测性能检验：对样本外一点进行实际预测五、计量经济学模型成功的三要素•理论•数据•方法§1.3计量经济学模型的应用一、结构分析二、经济预测三、政策评价四、理论检验与发展一、结构分析•经济学中的结构分析是对经济现象中变量之间相互关系的研究。•结构分析所采用的主要方法是弹性分析、乘数分析与比较静力分析。•计量经济学模型的功能是揭示经济现象中变量之间的相互关系，即通过模型得到弹性、乘数等。•应用举例二、经济预测•计量经济学模型作为一类经济数学模型，是从用于经济预测，特别是短期预测而发展起来的。•计量经济学模型是以模拟历史、从已经发生的经济活动中找出变化规律为主要技术手段。•对于非稳定发展的经济过程，对于缺乏规范行为理论的经济活动，计量经济学模型预测功能失效。•模型理论方法的发展以适应预测的需要。三、政策评价•政策评价的重要性。•经济政策的不可试验性。•计量经济学模型的“经济政策实验室”功能。四、理论检验与发展•实践是检验真理的唯一标准。•任何经济学理论，只有当它成功地解释了过去，才能为人们所接受。•计量经济学模型提供了一种检验经济理论的好方法。•对理论假设的检验可以发现和发展理论。