计量经济学指导书

《计量经济学》实验指导书一、实验教学对象：信息管理与管理信息系统、经济学基地班、经济学、金融、国际贸易5个本科专业。二、教学课时：每个专业20学时。三、教学时间：信息管理与管理信息系统专业于第七学期开课，经济学基地班、经济学、金融、国际贸易各专业于第六学期开课。四、教学目的：通过计量经济学专用软件（Eviews）的教学，使学生在基本理论和方法学习的基础上，能熟练运用软件对模型进行估计、检验以及进一步进行经济结构分析、经济预测和政策评价，以达到对实际经济问题能通过建立计量经济模型进行分析研究的目的。五、实验安排：实验内容课时学时实验一Eviews软件的基本操作2课时实验二一元回归模型2课时实验三多元回归模型2课时实验四非线性回归模型2课时实验五异方差性2课时实验六自相关性2课时实验七多重共线性2课时实验八虚拟变量2课时实验九滞后变量2课时实验十联立方程模型2课时合计20课时六、实验设备1.专用软件Eviews3.12.操作系统：MSWindows2000/XP/2003七、各单元实验内容：实验一：Eviews软件的基本操作【实验目的】了解Eviews软件的基本操作对象，掌握软件的基本操作。【预习要求】一.预习《计量经济分析软件Eviews》第一节概述。二.上机操作前须熟悉Eviews软件的特点。（参见教材）三．对Eviews软件的工作窗口的组成和基本操作对象有一个基本的了解。【实验内容】一、Eviews软件的安装；二、工作文件建立的与数据的输入方式；三、图形分析与描述统计分析；【实验步骤】一、安装Eviews软件1.点击“网上邻居”，进入服务器；2.在服务器上查找“计量经济软件”文件夹，双击其中的setup.exe；3.指定安装Eviews的启动设置成桌面快捷方式二、介绍EViews软件的特点EViews（EconometricViews）软件是美国QMS公司研制的MicroTSP软件的Windows版本。由于TSP软件简单实用、操作方便，现已成为我国计量经济学教学、科研中的主要分析软件，并为国内广大用户所熟悉。将TSP软件移植到Windows平台之后，软件的操作更加灵活，并且EViews软件体现了一种新的分析思想，即通过对不同对象的各种观察（View）来揭示经济现象的变化规律。除了TSP软件所具有的特点之外，EViews软件还有以下特点：1．具有Windows软件的操作风格允许用户通过鼠标在标准的Windows窗口、菜单、对话框上操作，处理结果直接显示在窗口之中，并且可以利用标准的Windows技术（如复制、粘贴等）去进一步处理这些结果。因此，只要熟悉Windows环境下的软件操作，将会很快掌握EViews软件的基本操作方法。2．采用了面向对象的软件设计思想EViews软件将计量经济分析的基本元素（如序列、数据、矩阵等）和分析结果（如方程、图形、系统等）都视为“对象”，每一个对象都用相应的窗口来表示。通过对每一个对象不同侧面的观察，来分析对象的属性和特征，揭示不同对象之间的关系。3．具有灵活的操作方式为了便于用户操作，EViews软件提供了三种操作方式，一是菜单驱动方式；利用系统提供的命令菜单可以很方便地完成有关操作。二是命令输入方式；系统专门设置了命令输入窗口，以便用户在此窗口中直接键入有关命令，而且在命令字后边可以添加命令参数。三是程序运行方式，将有关命令序列编制成程序之后，运行该程序则以批处理方式完成一组命令的操作，这种方式适用于经常使用的重复操作。另外，EViews软件还在各个对象窗口中设置了常用命令的命令按钮。这些方式使得EViews软件的操作非常方便灵活。4．反映了计量经济学的最新研究成果由于EViews软件是由计量经济学家研制、并且专门用于计量经济分析的专用软件，所以软件中反映了计量经济学理论、方法研究的发展情况。在EViews2.0版中，检验方法包括异方差性的white检验、自相关性的BG检验、因果关系的Granger检验、协整的单位根检验等等；估计方法包括ARCH模型、GMM模型、向量自回归模型的估计和三段最小二乘估计法等系统估计方法。三、EViews软件的启动与退出1．启动：正常安装EViews软件之后，在Windows95/98开始菜单的程序组中将包括一项“EconometricViews”，双击该项则启动EViews软件，显示EViews软件的工作窗口（如图1所示）。2．退出：在EViews主菜单上点击File\Exit，系统询问是否保存所修改的工作文件，确认之后将返回到Windows窗口。图1EViews软件的工作窗口四、EViews软件工作窗口的组成如图1所示，窗口的顶部是标题栏，标题栏的右端有三个按钮：最小化、最大化（或复原）和关闭。标题栏左边是控制框，控制框也有上述三个按钮的功能，双击则关闭该窗口。菜单栏:标题栏下是主菜单栏。主菜单栏上共有7个选项：File，Edit，Objects，View，Procs，Quick，Options，Window，Help用鼠标点击打开下拉式菜单（或再下一级菜单），点击某个选项将执行对应的命令。命令窗口:主菜单栏下是命令窗口，窗口最左端的竖线是提示符，允许用户在提示符后通过键盘输入EViews（TSP风格）的命令。如果熟悉MicroTSP的命令，可以在此直接键入。主显示窗口:命令窗口之下是EViews的主显示窗口，以后操作产生的窗口（称为子窗口）均在此范围之内显示，不能移出主窗口之外。状态栏：主窗口之下是状态栏，左端显示信息，中部显示当前路径，右端显示当前状态，例如有无工作文件。五、EViews软件的基本操作对象1．工作文件（Workfile）工作文件是用户使用EViews软件处理数据时存贮在内存中的信息，包括操作过程中建立的所有命名对象。工作文件可以视为EViews软件的基本“工作平台”，在这个平台上可以存放信息处理过程中的其它操作对象，如序列、数组、方程、图像等等。启动EViews软件之后，必须首先创建一个新的工作文件，或者从磁盘上加载一个工作文件到内存，这样EViews才允许用户进行下一步的数据处理工作。退出EViews之前，一般也要将工作文件存贮到磁盘上，否则包含在工作文件中的所有对象将丢失。2．序列（Series）序列即通常所说的变量，它可以由解释变量、被解释变量的实际观察值组成，也可以是计量经济分析过程中计算得到的序列，如变量的函数形式、残差序列、系数估计值序列、预测值序列等等。一般情况下，我们将直接称序列为变量。序列包括时间序列和非时间序列（由横截面数据或排列顺序不规则的时间序列数据组成）。时间序列的频率可以分成年度、季度、月份和周数据。3．数组（Group）数组由若干个序列组合而成，以便对组中的所有变量同时执行某项操作。EViews以电子表格的形式表示数组，所以在数组窗口中可以直接键入或编辑各个序列的数据。数组和所对应的各个序列之间是一种链接关系，修改序列的数据、更改序列名、删除序列等操作，都会在数组中产生相应变化。4．图形（Graph）EViews软件的图形类型主要有：折线图、（趋势图）、相关图、柱形图、圆饼图等图形。用户可以在图形窗口中直接定义图例、比例尺度、刻度线、标题等图形参数。5．方程（Equation）方程是计量经济分析的主要对象之一；在方程窗口中可以直接确认样本区间、参数估计方法、方程中的变量及其函数形式等内容。根据估计的方程，还可以直接进行残差分析、稳定性分析、计量经济检验、预测模拟等分析。六、建立工作文件现以表1中我国财政文教科学卫生事业费支出（Y）和国家财政收入（X）的历年统计资料为例，说明EViews软件的具体操作过程。表1我国文教卫财政支出与财政收入统计资料（单位：亿元）年份文教卫财政支出财政收入年份文教卫财政支出财政收入19781131132198848623571979132114619895532665198015611601990617293719811711176199170831491982197121219927933483198322413671993958434919842631643199412785218198531720051995146762421986380212219961704740819874032199199719048651【菜单方式】在主菜单上依次点击File\New\Workfile，将弹出一个对话框（如图2所示），由用户选择数据的时间频率（frepuency）、起始期和终止期。其中，Annual——年度Monthly——月度Semi-annual——半年Weekly——周Quarterly——季度Daily——日Undatedorirregular——非时序数据选定时间频率之后，再分别点击起始期栏和终止期栏，输入相应的日期1978和1997。输入季度、月份日期时用符号“：”或“.”分隔年、季（或月）。如果是非时序数据，则只需输入观察数据的组数（即样本容量）。输入完毕点击OK，将在EViews的主显示窗口显示相应的工作文件窗口（如图1所示）。图2建立工作文件对话框工作文件窗口是EViews的子窗口。它也有标题栏、控制框、控制按钮。标题栏指明窗口的类型是workfile，以及工作文件名和存储路径。标题栏下是工作文件窗口的工具条，工具条上是一些命令按钮：Views——观察Procs——过程Save——保存工作文件，Fetch——读取对象Store——存储对象Delete——删除对象Sample——设置样本区间Gener——生成新的序列在工作文件窗口中选取并双击某个对象，将打开该对象窗口。工作文件中一开始就包含了两个对象,一个是系数向量C，用来保存估计的系数；另一个是残差序列RESID，用于存贮实际值与拟合值之差。【命令方式】在命令窗口也可以直接输入建立工作文件的命令CREATE，命令格式为：CREATE数据频率起始期终止期其中，数据频率类型分别为A（年）、Q（季）、M（月），非时序数据（U）等等。如果是非时序数据，则只需在数据类型之后标明数据的组数。例如：CREATEA7897CREATEU20说明：1．输入EViews命令时，命令字与命令参数之间只能用空格分隔；2．利用光标移动键可以依次调入以前输入的命令，以便用户编辑之后重新执行命令，或浏览历史命令的执行过程；3．如果当前窗口不是命令窗口，有时无法输入命令，此时只需点击命令窗口使其成为当前窗口即可。图3数组窗口七、输入与编辑数据【命令方式】格式:DATA变量名1变量名2…变量名k功能:输入新变量的数据，或编辑工作文件中现有变量的数据。例：DATAYX说明：1．执行命令之后，将在主窗口显示数组窗口（如图3所示）；数组窗口是一个二维表格，变量的值按列排列。如果是新变量，则在表格中显示缺省值NA，此时可以通过键盘和方向移动键逐个输入数据；如果是工作文件中已经存在的变量，则在表格中显示有关变量的数值，此时可以用全屏幕编辑方式随意编辑修改数据。2．执行命令之后，工作文件（窗口）中将直接生成相应变量，变量的数值由数组窗口中的数据决定；在数组窗口中输入或修改数据，（工作文件中）变量的数值也将随之发生变化。3．在数组窗口的变量名栏可以直接添加新的变量，或更改变量的名称。4．输入或编辑完数据之后可以直接关闭数组窗口，此时系统询问是否删除数组，由于工作文件中已保留了有关变量的数据，所以一般选择Yes，工作文件中的变量不会因此而丢失。5．在工作文件窗口中双击变量名，将重新显示该变量的数据；也可以选择若干变量组成新的数组，具体做法是：（1）在工作文件窗口中点击组成新数组的第一个变量；（2）如果数组中的其余变量在工作文件窗口连续排列，则采用拖拉鼠标的方式直接选定；如果变量排列不连续，或想人为地确定变量的先后排列顺序，可以通过在变量名上点击鼠标右键的方式逐个选定变量；（3）双击选取的变量，并在弹出的菜单中选择openGroup，则打开新的数组窗口，以便浏览（显示）或编辑数据。【菜单方式】在主菜单上依次点击Quick\EmptyGroup，先建