投资投资分析习题6-10

第十章1、如何看待期货分析师的含义和职能作用？（1）含义：（2）职能：2、期货分析师的基本业务内容有哪些？3、简述期货分析师的基本技能和素质要求？4、简述《国际伦理纲领、职业行为标准》对国际投资分析师的总要求的和道德规范三大原则5、论述我国期货分析师基本执业行为准则6、简要介绍我国期货分析师自律规范体系7、目前我国期货投资咨询业务操作规范有哪些？第九章1、期货投资报告有哪些类型？2、期货投资分析报告一般包括哪些内容？3、期货周报、月报与日评的区别主要体现在哪些方面？4、研究报告中常见问题有哪些？5、期货专题报告有哪些类型？6、期货创新研究的特点是什么？7、期货调研报告应包括哪些内容:8、期货投资方案有哪些特点？9、期货投资方案应包括哪些内容？10、期货套保方案应包括哪些内容？11、期货套利方案应该包括哪些内容？第八章：1.什么是期权价格？期权价格有哪两个部分组成？2.执行价格与标的物及实值期权、虚值期权和平值期权的关系如何？3.影响期权价格的基本因素有哪些？4.标的物价格与期权价格具有什么样的关系？5.执行价格与期权价格存在什么样的关系？6.标的物价格波动率与期权价格存在什么样的关系？7.到期日剩余时间与期权价格之间存在什么关系？8.利率与期权价格之间存在什么关系？9.期权的基本交易策略有哪几种？每种交易策略的概念是什么？10.期权风险的度量指标有哪些？每种指标是如何应用的？11.看涨期权定价原理是什么？用图表做出看涨期权的交割曲线图。12.看跌期权定价原理是什么？用图表做出看跌期权的交割曲线图。13.二叉树期权定价模型涉及到的假设条件主要有哪些？14.二叉树期权定价模型表达式如何？15.一阶二叉树离散型模型是如何表示的？16.二阶二叉树离散型模型是如何表示的？17.布莱克—斯科尔斯期权定价模型的基本假设有哪些？18.布莱克—斯科尔斯期权基本定价公式如何表示的？19.有收益资产期权定价模型的布莱克—斯科尔斯期权基本定价公式如何表示的？20.期货期权定价模型如何表示的？21.货币期权的定价公式如何表示？22.什么是期权的买期与卖期保值？23.什么是买进看涨期权保值策略？24.作出买进看涨期权保值策略的损益图、25.什么是卖出看跌期权保值策略？26.什么是买进期货合约，同时买入相关的期货看跌期权的买期保值策略？27.作出买进看跌期权卖期保值策略的损益图。28.什么是卖出看涨期权卖期保值策略？29.什么是卖出期货合约，买入相关期货看涨期权卖期保值策略？30.期权套利交易主要遵循原则是什么？31.什么是期权垂直套利？用图表做出套利损益图。32.垂直套利有哪几种？每种方式是如何使用的？33.什么是期权水平套利？用图表作出套利损益图。34.什么是期权跨式套利？图表作出套利损益图。35.什么是期权宽跨式套利？图表作出套利损益图。36.期权的蝶式套利策略是如何构造的？用图表做出套利损益图。37.什么事期权飞鹰式套利?图表作出套利损益图。38.转换套利与反向转换套利策略如何构造？图表作出套利损益图。第七章1.国内企业在套期保值过程中存在的问题有哪些？2.套期保值的操作方式分别有哪些？3.企业要怎么样健全管理机制？4.套期保值中应该注意哪些风险？5.影响套利的因素主要有哪些？6.跨期套利的因素主要有哪些？7.跨期套利中持仓成本的构成因素主要有哪些？8.事件型跨期套利的影响因素有哪些?9.跨商品套利的前提条件是什么？10.跨商品套利的前提条件分别是什么？11.进行跨市套利的前提交条件是什么？12.跨市场套利应该注意什么风险？13.投机交易发展的方式分别有哪些？14.目前主要机构投资者主要为哪些？15.商品指数基金的交易特征共性有哪些？16.技术型交易策略主要分类为哪些？17.18.基本面型交易策略主要有哪些交易方式？19.事件型投机交易策略主要关注哪些事件变化？20.程序化交易与人为交易有何区别？21.程序化交易系统的设计步骤分别是什么？第六章1、如何理解相关关系？2、相关系数如何计算？3、如何理解一元线性回归分析？4、一元线性回归最小二乘估计的表达式是什么？5、一元线性回归的基本假设有哪些？6、如何检验一元线性回归系数与方程的显著性？7、如何使用一元线性回归模型进行预测？8、如何计算一元线性回归的判定系数？9、如何理解多元线性回归分析？10、如何检验多元线性回归系数与方程的显著性？11、线性回归模型分析一般会遇到哪些问题？12、什么是异方差？如何处理异方差问题？13、什么是自相关？如何处理自相关问题？14、什么是多重共线性？如何处理多重共线性？15、如何使用多元线性回归模型进行预测？16、时间序列数据一般有哪几种类型？如何理解她们？17、如何检验时间序列的平稳性？18、什么是变量间的因果关系？19、如何检验变量见的因果关系？20、什么是变量间的长期均衡关系？21、如何检验变量间的长期均衡关系？