0516天马集合资金信托合同-清洁版2

华华宝宝信信托托有有限限责责任任公公司司华华宝宝--RR22000077ZZXX111100（（天天马马中中性性策策略略一一期期））集集合合资资金金信信托托计计划划资资金金信信托托合合同同编号：2012012223011信托公司管理信托财产应恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务。信托公司依据本信托合同规定管理信托财产所产生的风险，由信托财产承担。信托公司违背本信托合同、处理信托事务不当使信托财产受到损失，由信托公司以固有财产赔偿；不足赔偿时，由投资者自担。信托公司、证券投资信托业务人员等相关机构和人员的过往业绩不代表该信托产品未来运作的实际效果。第1页委托人特别告知条款中国银行业监督管理委员会上海监管局特别提示集合资金信托委托人，在接受信托公司推介、正式与信托公司签订信托合同前，请仔细阅读以下告知内容：1、现阶段信托公司办理集合资金信托业务仍属私募性质，投资者购买信托产品，应仔细阅读信托公司提供的相关资料。委托人参与信托计划应当根据自己的知识、经验及能力水平，对信托产品风险作出独立判断。2、信托公司办理资金信托业务时不得承诺信托资金不受损失，也不得承诺信托资金的最低收益。3、集合信托的受益人有权向信托公司查询与其信托财产有关的信息，信托公司应在合理的事项内和不损害对其他受益人保密义务的前提下，准确、完整地提供相关信息。4、商业银行代理信托公司收付信托资金，只承担代理资金收付的责任，商业银行不对信托计划推介材料的真实性负责，商业银行不承担集合资金信托计划的投资风险。5、委托人、受益人应当注意：以往国家为化解金融机构风险，在风险处置中对个人债权实行全额兑付。但是，根据国务院《个人债权及客户证券交易结算资金收购意见》规定，2004年9月30日以后发生的金融机构个人债权不再纳入国家收购范围。6、委托人在接受信托计划推介过程中发现有不规范的推介行为，可直接向监管部门进行举报，举报电话为021-38650160。第2页第一部分商务条款序号标题内容1信托名称华宝-R2007ZX110（天马中性策略一期）集合资金信托计划（下称“信托计划”或者“本信托计划”）【流程编码：2012012223011】2信托目的通过实施本信托计划，受托人将委托人的资金集合运用，并按照信托计划文件的规定，对信托计划财产进行专业化管理，谋求信托计划财产的增值。3信托期限5年，自成立之日起计算。4信托成立日本信托计划于推介期结束且投资顾问以自有资金不低于100万元认购信托单位的当日或次日成立（受托人可提前或推迟成立，并在成立通知书中告知委托人）。如果信托计划初始募集规模未达到人民币1亿元，受托人有权宣布本信托计划不成立。5信托资金募集账户1、本信托计划开立信托资金募集账户如下：开户行：农行上海市徐家汇支行户名：华宝信托有限责任公司账号：033856000400292822、在推介期内，委托人应于签署信托合同当日交付信托资金。6认购/申购费费率本信托计划认购/申购费率为1%（经受托人确认减免的除外）。7信托资产投资范围和运用管理方式投资范围：沪深300指数成分股，股指期货合约（限当月及下月合约，仅做卖出操作），国债逆回购，在相关法律法规、银监会以及受托人允许的前提下，参与融资融券业务（限融出证券）。投资策略：本信托计划预定销售规模下，多头股票组合30-40只个股；以HS300成分股为基础股票池,运用量化系统选择个股构建多头股票组合并通过复制HS300行业权重规避行业第3页轮动风险,通过卖空与多头组合市值等值的当月股指期货合约规避市场系统风险，以获取长期稳定的绝对回报。8开放日开放日是委托人申购或赎回信托单位的日期。每个月20日为信托计划开放日，如遇节假日顺延至下一工作日。9冻结期1)冻结期是指受益人不能赎回信托单位的期间。2)认购/申购加入本信托计划的每笔信托资金，冻结期为12个月（自信托计划成立日/信托资金加入时的开放日起算）。3）受益人可于冻结期后的任一开放日赎回信托单位。10信托资金申购、开放方式详见合同附件211赎回费费率赎回费率为零。12预警线KJ＝0.9500；13止损线KZ＝0.9000；14受托人固定管理费详见合同附件315保管人中国农业银行股份有限公司湖北省分行为信托计划财产保管人，为了维护全体受益人信托利益，受托人可以变更保管人。负责人（授权代表人）：姜瑞斌住所：武汉市武昌区中北路66号保管费0.25%，详见合同附件316投资顾问深圳市天马资产管理有限公司负责人：康晓阳住所：深圳市福田区金田路安联大厦13楼B02投资顾问管理费0.5%，同时投资顾问作为特定受益人享有特定信托收益，详见合同附件3和合同附件4。投资顾问在信托计划成立时持有的信托单位不得赎回，特定受益权不得转让。第4页17交易经纪机构中信建投证券股份有限责任公司负责人：王常青住所：北京市东城区朝内大街188号证券营业部：中信建投证券股份有限责任公司湖北十堰朝阳中路证券营业部期货营业部：中信建投证券股份有限责任公司湖北十堰朝阳中路证券营业部（IB业务）；中信建投期货经纪有限公司上海营业部第5页第二部分通用条款1.释义除非本合同文意另有所指，下列词语具有如下含义：1.1本合同、信托合同：指《华宝-R2007ZX110（天马中性策略一期）集合资金信托计划资金信托合同》（包括所有附件）以及之后对该合同的任何修订与补充。1.2信托计划、本信托计划：华宝-R2007ZX110（天马中性策略一期）集合资金信托计划。1.3信托文件：包括《华宝-R2007ZX110（天马中性策略一期）集合资金信托计划资金信托合同》、《华宝-R2007ZX110（天马中性策略一期）集合资金信托计划说明书》、《风险申明书》以及中国银行业监督管理委员会规定的其他内容。1.4信托资金、信托计划资金：信托资金是指本信托计划成立及开放日委托人实际交付的资金。信托计划资金是指本信托计划成立及开放日，全体委托人交付的信托资金总额。1.5信托当事人：指受本信托关系约束，享受权利并承担义务的委托人、受托人和受益人。1.6委托人、受益人：委托人为具有完全民事行为能力的自然人、法人或依法成立的其他社会组织。受益人为委托人指定的在本信托中享有信托受益权的自然人、法人或者依法成立的其他组织。本信托合同的委托人即为信托计划受益人。1.7信托计划财产：由受托人因接受信托取得的信托计划资金，受托人因信托计划资金的管理、运用、处分或者其他情形而取得的财产。1.8T日信托计划财产净值：T日信托计划财产净值是按照公允价格计算的T日信托计划资产扣除负债后的余额。1.9信托单位、信托单位净值、累计信托单位净值：信托计划成立时，每1元信托资金代表一个信托单位；T日信托单位净值是T日信托计划财产净值与信托单位总数之比；T日累计信托单位净值等于T日信托单位净值与每信托单位的累计已分配普通信托收益之和，单位净值的计算精确到小数点后万分位（即精确到0.0001）。1.10信托收益：指受托人根据信托合同的规定，管理、运用和处分信托财产过程中产生的各种收入（包括但不限于信托存续期间取得的现金红利、股票交第6页易收益和信托财产的变现所得等）扣除了应由信托计划财产承担的税费后的余额。1.11特定信托收益、普通信托收益：由特定收益人享有的信托收益；普通信托收益=信托收益-特定信托收益，普通信托收益由全体受益人享有。1.12信托利益：指受益人按照信托计划文件规定享有受益权而获得的利益，包括为信托资金及信托收益。1.13工作日：指中华人民共和国（香港、澳门特别行政区和台湾地区除外）的银行、证券交易所、中国金融期货交易所、证券和期货经纪机构均正常营业日。2.信托计划成立的一般约定2.1信托资金在委托人的交付日至信托资金募集账户当日到信托计划成立日期间的利息归属于信托计划财产；2.2信托计划未能成立的，本合同自动终止。受托人将在5个工作日内将信托资金及自委托人交款日至退款日期间以同期银行活期存款利率计算的利息一并返还委托人；2.3上述利息的计算皆采用截尾法，保留到小数点后2位。2.4受托人将本着诚实、信用的原则实施信托计划的推介，但受托人未对推介成功与否做出任何陈述或承诺。3.委托人资格和资金合法性要求3.1委托人资格3.1.1委托人保证其是符合法定条件的合格投资者，能够识别、判断和承担信托计划的相应风险；3.1.2信托计划成立时以及信托存续期间，出资金额在300万元以下的自然人人数最高不超过50人（含）。3.2资金合法性要求3.2.1委托人保证其信托资金是其合法拥有的具有完全支配权的财产，并符合法律法规的规定；3.2.2委托人根据其自己独立的审核及其认为适当的专业意见，已经确定：（1）信托资金完全符合其财务需求、目标和条件；（2）遵守并完全符合其投资政策、指引和限制；第7页（3）对其而言是合理、恰当而且适宜的投资，尽管投资本身存在明显切实的风险。3.2.3委托人有关其进行资金信托的合法性或有关其他事项的决定是在其独立判断的基础上做出的。4.受益人与受益权4.1本信托为自益信托，委托人与受益人是同一人。4.2本信托的受益人分为普通受益人与特定受益人。本信托计划的委托人均为普通受益人，享有普通受益权。本信托计划的委托人同时指定投资顾问为特定受益人，享有特定受益权。5.信托计划财产的管理和运用5.1管理原则5.1.1信托资金单独记账，受托人在保管人处开立信托专用账户；5.1.2信托资金与受托人自有资金以及受托人管理的其他信托财产分别管理；5.1.3信托计划项下委托人和受益人，按照本信托计划的规定享有权利、承担义务。5.1.4本信托计划除按照约定进行证券期货投资外，间歇资金可投资于银行存款。信托计划成立后，受托人有权在信托保管专户中留存足额现金用于支付信托费用及应付客户赎回等。5.2投资管理方式与风险控制具体条款见附件1。委托人与受托人签署包括信托合同在内的信托文件即表示该委托人认可本信托计划采取该投资管理方式。6.信托单位的认购、申购与赎回具体条款见合同附件2。7.信托费用具体条款见合同附件3。第8页8.信托单位的估值8.1日常估值由华宝信托进行，托管银行复核完成。8.2本信托计划存续期内每个工作日进行估值。华宝信托在T＋1日计算T日信托单位净值。如T＋1日为非工作日，则顺延处理。8.3财产估值确认原则如下（如有）：8.3.1交易所上市、交易的有价证券（包括在交易所上市的股票、登记在交易所的交易型指数基金ETF和上市型开放式基金LOF、封闭式基金、权证等）以估值日该证券收盘价估值，该日无交易的，以此前最近一日收盘价估值。8.3.2股指期货合约以估值日中国金融期货交易所的该合约结算价为单位公允价值计算。8.3.3交易所发行未上市品种的估值：首次发行的未上市的股票、债券、权证等有价证券，按成本计量；送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市股票，按交易所上市的同一股票的市价估值。首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市价估值。非公开发行有明确锁定期的股票，按交易所上市的同一股票的市价估值；未上市的属于可分离债券附属的权证，未上市时与债券一并按取得时的成本估值，上市后分别按其收盘价估值。8.3.4全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种：以中央国债登记结算有限责任公司公布的估值结果估值，该日未公布估值结果的，以此前最近一日的估值结果估值；8.3.5非货币开放式基金（含登记在基金公司的交易型指数基金ETF和上市型开放式基金LOF）：以估值日基金公司公布的单位净值进行估值，该日未公布单位净值的，以此前最近一日基金单位净值进行估值，基金公司未公布过单位净值的以开放式基金的成本估值。8.3.6货币式基金：按实际持有份额乘以1.0000估值。8.3.7金融理财产品：固定收益类理财产品以持有成本估值，在理财产品计息期间，根据理财产品的票面利率或预计收益率和持有成本按日确认利息收入；非固定收益类理财产品根据理财产品披露的单位净值计算其未来可实现收益作为其公允价值。如理财产品净值未披露的，根据此前最近一日披露的单位净值计第9页算其未来