外贸信托朱雀投资阿尔法2号集合资金信托计划合同

风险申明书-1-外贸信托•朱雀投资阿尔法2号集合资金信托计划认购风险申明书尊敬的委托人／受益人：感谢您加入由中国对外经济贸易信托有限公司发起设立的“外贸信托•朱雀投资阿尔法2号集合资金信托计划”（以下简称“本信托计划”）。在您签署本认购风险申明书前，请仔细阅读本认购风险申明书、《外贸信托•朱雀投资阿尔法2号集合资金信托合同》（以下简称“《信托合同》”）以及《外贸信托•朱雀投资阿尔法2号集合资金信托计划说明书》（以下简称“《信托计划说明书》”）（本认购风险申明书、《信托合同》、《信托计划说明书》统称“信托文件”）的具体内容。凡填写并签署本认购风险申明书的客户，将视为已了解并认可上述文件内容，对本信托计划可能发生的风险有了足够的了解和认识并愿意自行承担加入本信托计划带来的财务损益和法律责任。委托人/受益人基本信息：法人名称或个人姓名：证件类型：证件号码：法定代表人或负责人：联系人：固定电话：手机：传真：Email：邮编：联系地址：受益人预留账户信息：户名：开户行：账号：委托人认购本信托计划信息：认购受益权类型：级受益权认购金额（元）：大写：小写：信托公司管理信托财产应恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务。信托公司依据本信托合同约定管理信托财产所产生的风险，由信托财产承担。信托公司因违背本信托合同、处理信托事务不当而造成信托财产损失的，由信托公司以固有财产赔偿；不足赔偿时，由投资者自担。风险申明书-2-受托人将恪尽职守地管理信托财产，履行诚实信用、谨慎勤勉的义务，但受托人在管理、运用或处分信托财产过程中，可能面临包括但不限于市场风险（政策风险、经济周期风险、利率风险、上市公司经营风险、购买力风险）、投资顾问风险、流动性风险、管理风险、操作与技术风险、基差风险、流动性差异风险、保证金风险、强制减仓风险、交易风险、系统执行风险、受益人本金部分或全部损失的风险、本信托计划提前结束或延期的风险、以及其他因政治、经济、自然灾害等不可抗力对信托财产产生影响的风险等。本信托计划的信托资金主要运用方向为上市公司股票、证券投资基金、股指期货等投资。证券投资具有较大的风险，可能会因为证券市场价格波动、国家政策变化、投资顾问决策失误等原因而导致信托财产蒙受部分甚至全部损失。投资者在赎回或信托计划清算时取得的资金可能显著低于其投入的信托资金甚至可能为全部损失。根据《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》及其他相关法律法规的有关规定，特此申明如下风险：（一）市场风险市场风险是证券投资的系统性风险，主要包括以下几方面：1、政策风险：货币政策、财政政策、产业政策和证券市场监管政策等国家政策以及法律法规的变化将对证券市场产生一定的影响，可能导致证券市场价格波动，从而影响信托收益。2、经济周期风险：证券市场受经济运行具有周期性的影响，从而影响证券投资的收益水平，对信托收益产生影响。3、利率风险：利率波动会导致证券市场价格和收益率的变动。本信托投资于证券，其收益水平会受到利率变化的影响。4、购买力风险：如果发生通货膨胀，则投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消，从而影响信托收益水平。5、上市公司的经营风险：上市公司的经营状况受多种因素影响，如法人治理结构、管理能力、市场前景、行业竞争、技术变迁等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果本信托持有经营不善的上市公司的股票，其净值可能下跌，从而使信托收益下降。（二）投资顾问风险本信托计划由受托人按照投资顾问的“投资建议”进行上市公司股票、证券基金、股指期货等投资标的的投资交易。投资顾问的投资服务能力、服务水平将直接影响本信托计划的收益水平。在本信托计划投资管理运作过程中，可能因投资顾问对经济形势和证券市风险申明书-3-场等判断有误、获取的信息不全等因素影响本信托计划的收益水平。（三）流动性风险由于市场或投资标的流动性不足（包括但不限于信托资金所投资证券停牌、交易所监管）和其他不可抗因素导致本信托计划所投资的证券无法及时变现从而导致本信托计划现金资产不能满足本信托计划费用支付、赎回、利益分配、清算要求的风险。（四）管理风险本信托计划选择的受托人、保管人、证券经纪商、期货经纪人、投资顾问存在由于其未按相关法规政策以及相关法律文件的约定履行应尽义务而给本信托计划带来的风险。（五）操作、技术风险本信托计划相关参与人包括保管人、证券经纪商、期货经纪人、投资顾问及受托人，前述参与人在业务各环节操作过程中，均存在因内部控制存在缺陷或者人为因素等造成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系统故障等风险。在证券的各种交易行为或者运作中，可能因为风控、交易等技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行，导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自受托人、投资顾问、证券公司、保管人、证券交易所、证券登记结算机构等。（六）基差风险本信托计划基于套利目的对股票资产和股指期货资产进行建仓，会因期货、现货市场的价格波动而获得一定的基差。而当本信托计划在套利策略的平仓日对期货、现货头寸进行平仓对冲时，因为平仓对冲日与期货合约的到期日不同或者因为本信托计划持有的现货组合与期货合约所对应的现货标的资产不完全一致等原因，期货的价格可能并未收敛至其标的的现货价格，由此对本信托计划的投资产生基差风险，进而影响本信托计划的投资收益。（七）流动性差异风险本信托计划持有的股指期货资产和股票等现货资产分别在两个交易场所进行交易，并各自遵守不同的交易规则，可能出现期货资产流动性较好、现货资产流动性相对较差的情况，使得本信托计划的投资策略在执行时，完成了期货资产的投资时而无法完成相应的现货资产投资，使得投资策略失效，进而影响本信托计划的投资收益。（八）保证金风险根据股指期货的交易规则，交易所、期货经纪商对本信托计划持有的期货资产进行每风险申明书-4-日结算，如本信托计划存续期间，本信托计划所持有的股指期货合约价格剧烈波动，本信托计划可能面临保证金不足的情况。如果届时，本信托计划持有的现金资产不足、或不能及时向期货帐户补足保证金，即使期货价格最终走势符合预期，本信托计划仍然面临保证金不足而被强行平仓的风险。（九）强制减仓风险本信托计划根据各项法律法规及信托文件的约定，对股指期货、股票等资产的投资会设定投资范围、投资比例等限制条件，当本信托计划投资的证券资产超出法律法规及信托文件的约定范围和比例时，受托人会根据信托文件的约定对相应的资产进行减仓甚至平仓处理，进而引起信托计划财产价值的波动。（十）交易风险本信托计划将股指期货作为主要的投资标的之一，股指期货交易的复杂性和时效性显著高于股票、基金等现货资产的交易。本信托计划在进行股指期货投资交易时，可能存在因投资顾问、保管人、期货经纪人、交易员等各方面的参与人员交易执行不力而使信托财产出现投资错误甚至投资损失的风险。（十一）系统执行风险本信托计划同时投资于股指期货和股票等现货资产，投资策略的执行、交易操作的完成均高度依赖于系统。本信托计划在投资交易的过程中，存在因所使用的投资交易系统出现故障、投资顾问及交易员系统使用不当等原因使信托财产出现投资错误甚至投资损失的风险。（十二）受益人本金部分或全部损失的风险本信托计划的收益取决于上市公司股票、股指期货等证券资产所取得的投资收益，尽管本信托计划投资顾问拥有专业的管理团队进行投资管理，但仍存在市场风险、流动性风险、期货平仓开仓风险、投资决策失误等原因导致受益人面临信托资金本金部分或全部亏损的风险。（十三）本信托计划提前结束或延期的风险在本信托计划运行期间，当信托单位净值等于或低于0.9300元时，触及平仓线，受托人将开始变现非现金资产，信托计划提前到期。如本信托计划到期时，因股票停牌等原因致使本信托计划持有非现金资产不能变现，则受托人将首先对现金资产进行分配，非现金资产待变现后再向受益人进行分配或支付，因此，信托计划有延期的风险。风险申明书-5-（十四）其他风险除以上所述风险外，本信托计划还存在尽职调查不能穷尽的风险、聘请的中介机构的信用风险，以及其他因政治、经济、自然灾害等不可抗力对信托财产产生影响的风险。尽管外贸信托恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务，但并不意味着承诺信托财产运用无风险。外贸信托作为受托人郑重提示与申明：（一）信托计划不承诺保本和最低收益，具有一定的投资风险，适合风险识别、评估、承受能力较强的合格投资者。（二）委托人应当以自己合法所有的资金认购、申购信托单位，不得非法汇集他人资金参与信托计划。（三）信托公司依据信托文件管理信托财产所产生的风险，由信托财产承担。信托公司因违背信托文件、处理信托事务不当而造成信托财产损失的，由信托公司以固有财产赔偿；不足赔偿时，由投资者自担。（四）委托人在认购风险申明书上签字/盖章，即表明已认真阅读并理解所有的信托文件，并愿意依法承担相应的信托投资风险。（五）本信托计划并不保证赢利，亦不保证投资者本金不受损失；信托公司、证券投资信托业务人员等相关机构和人员的过往业绩不代表本信托产品未来运作的实际效果。（六）上海朱雀股权投资管理股份有限公司作为投资顾问，为本信托计划提供投资顾问服务。上海朱雀股权投资管理股份有限公司的过往业绩不能作为其作为本信托计划投资顾问的业绩预期，仅供参考。关于投资顾问的有关情况，请委托人认真阅读信托文件中有关内容，谨慎做出是否加入本信托计划的决策。（七）委托人可能选择银行的营业场所交付信托资金，但这并不表明银行对您交付的信托资金提供任何形式的担保，该银行不承担本信托计划项下您的任何投资风险。申明人/受托人：中国对外经济贸易信托有限公司风险申明书-6-委托人并代表受益人在此声明：推介人员已向本人详细介绍了信托计划要点和投资本信托计划所面临的风险；本人对上海朱雀股权投资管理股份有限公司已有充分了解，并同意受托人聘其为本信托计划的投资顾问，并已充分理解和接受受托人根据委托人的同意聘请投资顾问提供投资服务所可能产生的相应风险；本人已认真阅读并理解了所有的信托文件，已充分了解本信托计划可能发生的各种风险，愿意依法承担相应的信托投资风险。委托人／受益人签章：日期：2013年月日资金信托合同-7-外贸信托•朱雀投资阿尔法2号集合资金信托合同合同编号：□□□号委托人/受益人：受托人：中国对外经济贸易信托有限公司法定代表人：王引平住所：北京复兴门内大街28号凯晨世贸中心中座F6邮政编码：100031联系电话：[phone]传真：[phone]委托人与受托人本着平等自愿、诚实信用、真实合法的原则，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》及其他有关法律、法规和规章，签订本合同，以资信守。第一条定义和解释在本信托计划中，除非另有解释或文义另有所指，下列词语具有以下含义：1.1本合同或信托合同：指《外贸信托•朱雀投资阿尔法2号集合资金信托合同》及对该合同的任何有效修订和补充。1.2信托计划说明书：指《外贸信托•朱雀投资阿尔法2号集合资金信托计划说明书》及对该信托计划说明书的任何有效修订和补充。1.3认购风险申明书：指《外贸信托•朱雀投资阿尔法2号集合资金信托计划认购风险申明书》。信托公司管理信托财产应恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务。信托公司依据本信托合同约定管理信托财产所产生的风险，由信托财产承担。信托公司因违背本信托合同、处理信托事务不当而造成信托财产损失的，由信托公司以固有财产赔偿；不足赔偿时，由投资者自担。资金信托合同-8-1.4信托文件：指信托计划说明书、信托合同、认购风险申明书等与信托计划相关文件的统称，如不另加说明，仅指前三个文件。1.5保管合同：指受托人与保管银行签订的《外贸信托•朱雀投资阿尔法2号集合资金信托计划资金保管合同》及对该合同的任何有效修订和补充。1.6投资顾问合同：指受托人与投资顾问签订的《外贸信托•朱雀投资阿尔法2号集合资金信托计划投资顾问合同》及对该合同的任何有效修订和补充。1.