第03章 个人信用分析与评估

1第一节个人信用评分模型第二节国外征信机构及商业银行个人信用评分体系第三节国内商业银行个人信用评分体系第四节国内外银行个人信用评分体系比较第五节个人信用的跟踪第六节个人信用积分系统2第一节个人信用评分模型一、个人信用评分概述假设存在一种测度能将良好信用及较差信用的评价对象区分成不同的两种分布，当然两个分布之间可有一些重叠，即灰色地带。不良账户良好账户分界分数值信用评分模型中良好信用及不良账户信用分数分布3二、个人信用评分模型的类型信用额度模型追账模型账户取消模型欺诈鉴别模型信用限额与信用等级成反向相关关系，模型一般在原有额度使用基础上。模型变量包括信用分数、账户来源、信用额度利用模式、月偿付占余额的百分比及拖欠历史等可以限制某个账户的提款，甚至完全取消这个账户。通过与以往欺诈经验中类同模式的比较，来辨别欺诈性的账户。4三、信用评分模型(了解)判别分析法Logistic回归法AltmanrZ-Score模型ZETA模型数学规划贝叶斯决策模型存活分析模型5第二节国外信用征信机构及商业银行个人信用评分体系■美国个人信用主体机制美国是个人信用体系最发达的国家。1860年在美国纽约布鲁克林成立了第一家信用局，标志着美国个人信用市场的萌芽。经过100多年的发展，美国已形成了以信用局为核心的完善的个人信用体系。美国的三大信用局和1000多家地方信用局收集了1.6亿成年人的信用资料，每年出售6亿多份消费者个人信用报告，每天发送的个人信用报告超过200万份，每月个人信用档案数据库的更新次数超过20亿次。评估指标：信用分——根据模型计算出来，评估消费者的个人信用情况。——信用分越高，表示他的风险越低，享受的利率越优惠；信用分是变动的，反映一个特定时期消费者个人信用情况。6违约行为对信用分的影响因素——时间：违约发生的时间，违约事件越近对信用分的影响越大。——程度：违约的严重程度，拖欠债务90天比拖欠60天的后果严重。——频率：违约发生的次数，次数越多扣分越多。信用评分使用的五类资料依次是——个人破产记录、扣押抵押品、拖欠债务、迟付借款。——未偿还债务。——信用历史的长短。——一年来贷款申请的查询次数。——使用的信贷类型。特殊规定：种族、宗教、性别、婚姻和国籍不可作为信用分的计算依据。美国信用分种类：信用局信用分、普通信用分、定制信用分。7FICO（FairIsaac&Company）信用分简介——FICO信用分是最常见的一种普通信用分，美国三大信用局都使用。——FICO信用分准确性最高。——FICO信用分的评分范围是325~900分——FICO信用分计分方法处于半公开化。由大卫·杜兰德信用计分模型的衍生模型国外商业银行个人信用评分体系8第三节中国商业银行个人信用评分体系一、个人信用评分系统简介●系统构成：信贷台账子系统、个人信用等级评估系统、账务处理子系统、信贷监控子系统●系统功能：申请审批、账户管理、还款处理、查询统计、系统管理、辅助管理、个人信用管理、贷款监控、电子文档资料、催款通知单和扣款通知单的打印、利率变动后的还款通知单、与会计系统的数据传送、手工账户的录入转换等。9二、信用卡信用等级评分以国内某银行个人信用卡为例三、个人消费信贷评分以中国建设银行信贷评分为例四、案例案例一：重新核定信用等级案例二：信用卡发放信用评分10第四节国内外银行个人信用评分体系的比较比较项国外国内申请人身份查看驾驶执照核查出生日期、社会保障号、住址等居民身份证、户口薄、军官证、护照等信贷史以前向谁贷款、何类型、支付方式、使用的账户等银行内部档案就业单位、地址、性质、期限、行业状况目前仅限于城镇居民收入各种收入申报、登记主管部门住所房东、抵押持有人、公共档案单位、房管、派出所担保多种担保方式房产为主11第五节个人信用的跟踪个人资信评估机构金融单位税务工商街道司法公用事业综合式个人信用跟踪示意图12还贷还息信用卡透支结算信用股票账户信用空头支票远期支票个人金融信用综合式个人金融信用跟踪示意图13个人身份识别号金融司法街道保险工商公用事业单位税务村民委员会社会保险集中式个人信用跟踪示意图14第六节个人信用积分系统一、内涵与作用●一是：给每项业务赋一定分值；●二是：制定相应规则，赋予客户按信用积分程度以不同的优惠待遇。（原理同民航累积里程奖励方法）★作用：极大地开拓银行个人金融业务空间，各项业务之间信息互通、资源共享；直接累计客户的个人信用资料，具有量化客观依据的程序化方式，避免评定中的主观判断。15二、基本思路设计一套个人金融业务赋值体系；设计一套各业务部门之间联岗的软件系统；为客户设定个人信用号码；设计一个积分优惠奖励办法。三、实际应用例1：积分达15分以上可直接通过电话转账、用透支的方式以定期存款抵押贷款，这时抵押率可能为60%；在信用积分达到20分以上时抵押率可提高到65%；25分时可提高到70%信用积分达到15分达到20分达到25分达到30分抵押率60%65%70%80%16例2：一定积分可以获得若干次异地取款免收手续费或退还手续费的奖励。例3：在积分体系中定期存款账户与信用卡账户是连通的，利用定期存款获得的积分并以定期存款作抵押，可获得更大信用卡授信额度或透支时的免息期限。17思考题信用评分中主要涉及的因素有哪些？信用违约对个人信用评分结果有何影响？