金融统计学概述

金融统计分析授课教师：陈南旺[e-mail]课程介绍课程性质：学习基础：统计原理、货币银行学、金融市场学、商业银行概论、保险学概论课程体系学习目标：通过本课程的学习，要求学生掌握一般金融统计原理、统计方法、基本金融统计指标和基本金融帐户，并能够运用常用统计数据和基本统计方法分析主要金融问题或研究常见的金融活动中表现出的数量关系，提高自身运用金融信息分析问题和解决问题的能力。教材与基本框架第一章金融统计学概述第二章金融统计学基础(一)第三章金融统计学基础(二)第五章商业银行统计第七章证券期货市场统计第八章保险统计第四章中央银行统计第六章政策性银行统计第十章外汇市场统计第九章对外金融统计第十一章金融监管统计使用教材：《金融统计学》，刘红梅、王克强主编上海财经大学出版社学习方法一、理论联系实际。二、掌握课程体系，把握课程主线。三、充分利用媒体资源。四、听课与练习要结合。教学进度计划时间教学内容课时安排备注3月1日至3月7日第一章金融学概述23月8日至3月14日第四章中央银行统计23月15日至3月21日第四章中央银行统计2第一次作业3月22日至3月28日第五章商业银行统计23月29日至4月4日(清明节冲课)24月5日至4月11日第五章商业银行统计2第二次作业4月12日至4月18日第六章政策性银行统计24月19日至4月25日第七章证券期货市场统计24月26日至5月2日(五一节冲课)5月3日至5月9日第七章证券期货市场统计2第三次作业5月10日至5月16日第八章保险统计25月17日至5月23日第九章对外金融统计25月24日至5月30日第九章对外金融统计2第四次作业5月31日至6月6日第十章外汇市场统计26月7日至6月13日第十章外汇市场统计2第五次作业6月14日至6月21日总复习2参考文献与网址参考文献：1．金融分析及应用，李楚霖、杨明等编著，首都经济贸易大学出版社，2002年版2．金融统计学，宋光辉主编，中国统计出版社，2002年版3.金融统计分析(修订本),赵彦云主编，中国金融出版社，2000年版4．金融统计分析指导书（修订本），赵彦云主编，中国金融出版社，2000年版参阅网址：1．中华人民共和国国家统计局2．中国人民银行网站3．中国证券监督管理委员会4．联合国统计司5。国家外汇管理局第一章金融统计学概述本章阐述该学科的基本概念、基本理论和方法◎学习重点：金融统计的研究范围、金融统计的研究方法、金融统计指标、金融帐户和我国金融统计体系等方面的内容◎一般了解：金融统计的概念、性质、作用等◎本章学习的参考资料：中国人民大学中国财政金融政策研究中心（）第一节金融统计的概念和性质一、金融的定义（补充）金融是货币流通和信用活动以及与之相联系的经济活动的总称。广义的金融泛指一切与信用货币的发行、保管、兑换、结算、融通有关的经济活动，甚至包括金银的买卖；狭义的金融专指信用货币的融通。金融的内容可概括为货币的发行与回笼、存款的吸收与付出、贷款的发放与回收、金银及外汇的买卖、有价证券的发行与转让、保险、信托、国内或国际的货币结算等。从事金融活动的机构主要有银行、信托投资公司、保险公司、证券公司，还有信用合作社、财务公司、投资信托公司、金融租赁公司以及证券、金银、外汇交易所等。金融统计的概念二、金融统计的含义（P2）金融统计是对金融活动及其规律性进行研究的一种方法，是金融统计工作、金融统计资料、金融统计学的总称。金融统计工作，是按照国家金融统计有关法规，采用各种科学的统计方法，对社会金融现象的数据资料进行搜集、整理和分析的活动，即金融统计实践。金融统计资料，是金融统计工作活动过程中所取得的有关社会金融现象和过程的数字资料和其他资料，是金融统计工作的成果。金融统计学，是研究金融统计资料搜集、整理、分析的原理的方法与科学。三者关系金融统计的三种含义之间既有区别又有联系，其联系主要表现为以下两个方面：第一，金融统计工作与金融统计资料是金融统计活动过程与活动结果的关系。金融统计工作是金融统计活动过程，金融统计资料是金融统计活动的结果，金融统计资料的获得又必须依靠金融统计工作来完成。第二，金融统计工作与金融统计学是统计实践与统计理论的关系。一方面，金融统计学来自金融统计工作，是金融统计工作的理论概括与经验总结；另一方面，金融统计学又对金融统计工作具有指导作用。金融统计性质三、金融统计的性质（P3）第一，金融统计是从总体上对客观金融现象进行研究的。第二，金融统计研究金融领域内客观现象的现状及发展过程。第三，金融统计必须定性分析和定量分析相结合，才能有效地揭示金融活动的规律。第四，金融统计研究的目的在于探寻金融活动的规律，应用这种规律性的认识进行科学预测，为有关决策部门提供依据，从而促进金融更好地发展。金融统计作用四、金融统计的作用（P4）（一）搜集、整理金融统计资料，为制定金融政策提供依据。（二）对金融统计资料进行科学分析，为宏观经济调控提供导向。（三）进行金融统计监测，为加强金融监管提供服务。（四）开展金融统计咨询活动，实现金融统计信息资源共享。第一节完第二节金融统计的研究范围和研究方法一、金融统计的研究范围（P5）（一）货币流通现象货币流通现象，是指在商品交换过程中，货币作为流通手段和支付手段所形成的连续不断的运动。即货币在交换过程中同商品不断换位的运动。（二）信用现象信用现象是指未来偿还商品赊销或货币借贷的承诺，是关于债权和债务关系的约定。货币流通、信用、金融的关系：货币流通信用金融货币流通是在商品流通过程中产生的货币的运动形式，是货币在执行流通手段和支付手段的职能时所形成的连续不断的运动.信用是商品买卖的延期付款或货币的借贷,是以偿还为条件的价值运动的特殊形式。信用主要形式有商业信用、银行信用、国家信用和消费信用。货币和信用紧密地结合起来，构成了新的经济范畴，这就是金融。金融是货币流通与信用活动的总称金融统计工作过程二、金融统计工作过程（P9）（一）金融统计设计金融统计设计，是根据金融统计研究对象的性质和研究目的，对整个统计工作所作的通盘考虑和科学安排。包括设计金融统计指标体系、各种分类目录、金融统计报表制度、调查方案、综合整理方案和分析方案等。做好金融统计设计工作，要注意以下几点：1.明确金融统计研究的目的。2.确定金融统计指标和指标体系，明确统计分类和分组。3.确定金融统计分析的内容和方法。4.制订调查方案，选择调查方法。5.制订金融统计整理方案。（二）金融统计调查金融统计调查，是根据金融统计研究任务和目的，按照所设计的调查方案，采用科学的方法，有组织、有计划地搜集统计资料的工作过程。按统计调查包括的单位划分，可分为全面调查和非全面调查；按统计调查的时间连续性划分，可分为经常性调查和一次性调查；按统计调查搜集资料的组织方式不同，可以分为专门调查和金融统计报表两种。（三）金融统计整理金融统计整理是指根据金融统计研究目的，对金融统计调查所得到的原始资料进行科学地分组和汇总，或者对已加工的综合资料进行再加总，为金融统计分析提供系统的、有条理的综合资料的过程。金融统计整理的步骤一般如下：第一，设计和编制金融统计资料的汇总方案第二，对原始资料进行审核第三，对原始资料进行分组、汇总和计算第四，对整理好的资料进行审核，更正各种差错第五，编制金融统计报表国际货币基金组织金融统计的主要方法是三级汇总（见图1-2）：（四）金融统计分析金融统计分析是指在统计调查和统计整理的基础上，用科学的分析方法，对金融现象总体进行全面、系统的数量分析，认识和揭示所研究现象的本质和规律性，进而向有关单位和部门提出咨询建议，以及进行必要的分析、预测的统计工作过程。金融统计分析的主要任务:运用统计学的理论和方法，对金融活动进行分类、量化、数据收集和整理及进行描述和分析，以提供客观和科学的依据。金融统计分析方法主要有：金融统计指标法、金融统计综合分析法、金融统计预测分析法。（五）金融统计报告在金融统计分析的基础上，撰写金融统计研究报告。金融统计研究报告一般包括以下几个部分：研究的背景和目的、研究的基本过程、主要的结论、结论的成因分析、对策研究、附录（包括所运用的主要方法、主要附表和附图等）。第二节完1.金融统计指标法金融统计指标，是指根据金融监管以及金融企业自身发展的需要，按照金融统计制度对金融业务活动进行调查、归纳、汇总而设计的统计项目.它由指标名称及其数值构成，反映某种金融现象的具体数量或数量关系。按照不同的分类标准，金融统计指标可以分为数量指标与质量指标，还可分为绝对指标、相对指标和平均指标。2.金融统计预测分析法金融统计预测，是指以大量的实际金融统计资料所反映的金融现象的发展规律和数量对比关系，运用统计方法，预测金融现象未来可能出现的趋势和达到的水平。金融统计预测方法按照方法性质的不同分为定性预测法和定量预测法，按照预测时间状态的不同可分为静态预测和动态预测，按照预测方法和模型的不同可分为时间序列预测和回归预测；按照时间长短的不同可分为短期预测、中期预测和长期预测，等等。3.金融统计指标综合分析法金融统计指标综合分析法就是依据所建立的金融统计指标体系，通过对各种相互联系的指标的比较，从宏观或微观方面对各种金融现象进行综合分析研究。金融统计指标金融统计帐户金融统计体系第三节金融统计分析基础（补充）一、金融统计指标统计指标是反映总体现象数量特征的名称及数值的总和，包括指标名称（即质的范畴）和指标数值（即量的体现）。如：国家GDP(亿元)GDP增长率(%)中国3353538.7美国…………指标名称指标数值金融统计指标——应用步骤：选取what指标搞清楚指标的内涵搜集和整理指标对应的数据选取模型，统计分析二、金融统计账户金融帐户实际就是金融统计帐户，它与国民经济核算体系中的经济帐户是一致的。在形式上，金融帐户采用会计的“T”型帐户。帐户中的项目都是统计指标；帐户左方反映金融活动的资产使用，右方反映金融活动的负债来源；金融帐户中的资产使用合计和金融负债来源合计是相等的，即保持着帐户使用与来源的平衡关系。如图左方右方资产运用负债来源帐户中的项目都是统计指标。三、我国金融统计体系货币供应量统计信贷收支统计现金收支统计对外金融统计金融市场统计中央银行专项调查统计保险统计资金流量统计货币供应量统计——按国际货币基金组织的货币供应量统计方法进行。资产负债表货币概览（1989年开始公布）（又称“货币统计表”）资产负债国外资产货币国内信贷准货币对私人部门的债权资产净值对非货币金融机构的债权信贷收支统计：是金融机构的主要业务统计，包括金融机构的全部资产和负债业务工具：信贷收支统计表左方：资金来源右方：资金运用现金收支统计：现金收支统计是指根据中国人民银行金融统计制度的要求，进行全面统计，要求所有发生现金收支的银行基层单位，对每笔现金收支业务按性质进行分项汇总并逐级上报汇总。工具：现金收支报表现金收支是商业银行经常性的业务活动。收支相抵净额=市场现金流量。对外金融统计：外汇信贷业务统计国家外汇收支统计国家对外借款统计国际收支统计是对涉外的所有金融活动进行的统计工作，它是搞好我国国际收支管理工作的基础。对外金融统计主要包括：金融市场统计：金融市场统计是指对以金融商品为交易对象，由供需双方商定价格进行自由交易的流通领域进行的统计。包括：短期资金市场统计长期资金市场统计外汇市场统计短期资金市场统计主要是搜集、整理参加短期金融交易的机构、金融工具的品种结构、交易量、资金流向、利率水平等数据资料，以及对资金的活动情况进行分析。长期资金市场包括股票市场和债券市场，其主要任务是统计证券的发行额（用于分析长期投资的规模）、统计证券的交易额（用于分析投资的结构变动）、统计证券的利息和收