客户评级违约概率的计算

客户评级(违约概率)的计算科学(定量)数理统计-辨别最有预测能力的独立因素-逻辑回归-CART/CHAID侧重于损益表和资产负债表密切监督模型的预测能力综合定量和定性结果风险评级术表中的每个格子分别对应相应的违约概率艺术(定性)对业务的评价-经营环境-现金流预测-资产价值评估通常得出一系列分值,加权总和为总分综合定量和定性结果风险评级术表中的每个格子分别对应相应的违约概率如何结合定量和定性风险评级R1R2R3R4R5低风险(0-33)0.10.7234中等风险(34-66)0.51.02.5510高风险(67-100)0.81.54716定量风险级别定性风险级别主要评分/评级方法概述违约概率,百分比在中国计算授信额度时的额外考虑严格说是需要的但是中国的行业数据不很完善，有时做不到在这种情况下，尽量将客户分为大类，如公益事业、制造业、服务业等等最好的办法是采用自动生成法，因为这种方法能够真正体现不同行业的差异中国企业的负债资产率普遍偏高，因此不能用国际通用的指标（如标准普尔的行业数据），否则会造成规模的大面积下降可以参考国外不同行业间的相对植在设定限额后需要检验现有的存货比是否可以支持授信总额计算机授信额度可以帮助银行对客户进行排序，在总体额度偏紧时向风险等级最好的客户倾斜不同行业是否应设不同限额？授信额度对规模的影响？授信额度总额是否符合存贷比的要求？解释客户风险与交易风险之间的关系需要一个系统化的流程客户风险交易风险客户的“正常”贷款在今后12个月内可能出现违约的概率对一笔具体的新贷款应收取的利率，该利率价格应足以补偿预计该贷款可能产生的所有损失交易风险的计算客户风险风险类型说明交易风险总体风险初始客户风险5.0%没有新增贷款时一年内违约的概率由抵押品带来的风险的降低最终交易风险60%3.0%×=抵押品可抵消部分的预期损失贷方“收取”的保险交易风险的计算风险类型说明可能的问题客户风险初始客户风险没有新增贷款是一年内违约的概率交易风险总体风险根据对现有风险程度的影响所作的调整包括新贷款后的客户风险对该笔交易而言的客户风险贷款期限所引起的风险的增加由产品性质引起的风险的增加由抵押品带来的风险的降低最终交易风险对现有贷款带来的风险的增加总体风险5.0%OR6.0%6.0%+1.0%××=+=100%60%4.2%1.2%5.4%有新增贷款时取上述两个风险中较高的风险期限大于1年对所引起的风险的增加不同的产品有不同的风险抵押品可以抵消部分预期损失贷方“收取”的保险如果交易增加了客户风险，则所有现有贷款的价格都过低新交易的风险成本•没有有效的评分体系•没有有效的调整工具来对评分结果进行调整•没有一个系统可以准确地计算该项风险的增加•不考虑贷款结构的影响•被忽视•没有使用真实的回收率•被忽视，或•没有考虑贷款结构的影响•对过度缴税没有补偿：计算负债时采用了不真实的过高的名义回收率数字•被忽视