商业银行业务管理

顾金宏商业银行业务管理手机:[phone]E-mail：[e-mail]主要内容•一、基础理论篇•二、业务篇•三、管理篇第一部分基础理论篇•商业银行概述•商业银行的资本第二部分业务篇•商业银行负债业务•商业银行资产业务•商业银行中间业务第三部分管理篇•商业银行资产负债管理•商业银行风险管理主要参考书目商业银行经营管理研究曾康霖西南财大现代商业银行业务教程马丽娟中国经济商业银行经营学戴国强高等教育商业银行管理潘英丽清华大学商业银行管理（美）彼得S罗斯机械工业贷款管理（美）乔治E鲁斯中国计划银行管理——教程与案例（美）乔治H汉普尔人大现代商业银行管理学基础王先玉中国金融银行经济资本管理廖继全企业管理主要参考期刊报纸及网站期刊：《经济研究》《金融研究》《金融论坛》《银行与保险》报纸：金融时报21世纪经济观察报网站：中国人民银行国务院发展研究中心第一章商业银行概述•1.1商业银行的性质与职能•1.2商业银行的组织机构•1.3商业银行经营方针•1.4政府对银行业的监管1.1商业银行的性质与职能•1.1.1商业银行的产生与发展•1.1.2商业银行的性质与职能1.1.1商业银行的产生与发展•一、商业银行的产生•二、商业银行的类型•三、现代商业银行发展趋势一、商业银行的产生银行的萌芽——货币经营业历史上最早的银行——威尼斯银行于1587年在意大利建立现代商业银行的产生——英格兰银行于1694年在英国成立我国的银行出现较晚——中国通商银行于1897年在上海成立商业银行的形成过程货币兑换业务——收取手续费货币支付业务——支票的雏形货币汇兑业务——汇票的雏形货币保管业务——收取保管费货币贷放业务——收取高额利息信用创造功能——现代商业银行产生二、商业银行的类型单一型（传统型）综合型（全能型）三、现代商业银行发展趋势•（一）全能化•（二）集中化•（三）电子化•（四）国际化（一）全能化从20世纪70年代开始，由于金融竞争十分激烈，金融工具不断创新，金融管理制度逐渐放松，商业银行便逐渐突破了业务分工的界限，走上了业务经营“全能化”的道路。商业银行业务全能化的途径主要有三条：（一）全能化1.利用金融创新绕开管制，向客户提供原来所不能经营的业务；2.通过收购、合并或成立附属机构，渗入对方业务领域；3.通过直接开办其他金融机构所经营的业务实现综合经营。金融创新业务创新制度创新技术创新产品创新市场创新组织结构创新管理机制创新所有权结构创新治理结构创新金融创新创新时间创新内容创新目的创新者20世纪60年代银团贷款分散风险国际银行机构可转换债券转嫁风险美国可转让存款证增强流动性英国外币掉期转嫁风险国际银行机构欧洲美元突破管制国际银行机构欧洲债券突破管制国际银行机构出口信用保险转嫁风险国际银行机构平行贷款突破管制国际银行机构可赎回债券增强流动性英国福费廷转嫁风险国际银行机构出售应收帐款转嫁风险美国20世纪60年代以来西方主要金融业务创新创新时间创新内容创新目的创新者20世纪70年代特别提款权创造信用国际银行机构外汇远期信用、汇率风险美国利率期货转嫁利率风险美国浮动利率票据转嫁利率风险国际银行机构外汇期货转嫁汇率风险美国可转让支付命令突破管制美国浮动利率债券转嫁利率风险美国自动转帐服务突破管制美国全球性资产负债管理防范经营风险国际银行机构货币市场互动基金突破管制美国创新时间创新内容创新目的创新者20世纪80年代债务保证债券防范信用风险瑞士零息债券转嫁利率风险美国双重货币债券防范汇率风险国际银行机构利率互换防范利率风险美国期权交易防范市场风险美国股指期货防范市场风险美国货币互换防范汇率风险美国票据发行便利创造信用、转嫁利率风险国际银行机构20世纪90年代：以现代信息技术为基础的金融创新工具和产品现代银行租赁职能储蓄职能支付职能投资银行业务或承销职能证券职能保险职能信托职能信用职能投资/金融顾问职能现代银行承担的职能（二）集中化由于银行业竞争的加剧、金融业风险的提高，以及产业资本不断集中的要求，商业银行通过收购、兼并等手段实现规模扩张和业务多样化，打破了银行业与证券业、保险业等行业的传统界限，这种发展趋势又必然导致银行业向高度集中的方向发展。进入20世纪90年代以后，由于银行法规方面的松动，银行业集中化的进程更是不断加速，银行并购浪潮风起云涌。银行业的并购不但使商业银行的规模越来越大，竞争日趋激烈，而且产生了金融百货公司的运营方式。银行并购案例•1999年8月20日下午，日本兴业银行、第一劝业银行和富士银行在东京正式宣布，三家银行在未来的两年内实现完全合并，成立金融控股公司，总资产规模超过150万亿日元。•1999年3月21日，意大利联合信贷银行与意大利商业银行合并，成立欧罗银行，总资产达到2600亿欧元，位居欧洲第五；数小时后，意大利最大的银行集团圣保罗意米银行与罗马银行合并，组建一个总资产达2860亿欧元的银行集团。•1998年12月，德意志银行以100亿美元的巨资一举收购了美国信孚银行，成为在美国的最大的外资银行。•1999年2月1日，在全球位居第31位的法国兴业银行与位居第38位的巴黎巴银行合并成为兴巴集团，总资产达6790亿欧元，成为法国第一、欧洲第三、世界第四大银行。•1999年3月10日，巴黎国民银行突然提出合并计划，以兴业银行股票溢价14%，巴黎巴银行股票溢价24%的价格在市场上强行收购，以达到持有两行股票50.01%的多数权而完成合并，合并后新银行资产总值达到8500亿欧元，员工135000人，成为世界上最大的银行。•在美国，仅在1998年4月就有银行业巨头花旗集团与旅行者集团、国民银行公司与美洲银行公司、第一银行公司与芝加哥第一公司等宣布合并，购并金额分别为700亿美元、600亿美元和300亿美元，合并后的资产总额分别达8109亿美元、5700亿美元和2400亿美元。•2000年3月，德意志银行和德累斯顿银行正式合并为德意志银行股份公司，再次以12500亿美元的资产荣登世界榜首，形成巨型金融航空母舰。摩根大通•摩根大通(JPMorganChase&Co)为全球历史最长、规模最大的金融服务集团之一，由大通银行、J.P.摩根公司及富林明集团在2000年完成合并。•2004年1月14日，JP摩根大通以580亿美元成功并购美国第一银行，并购后的总资产达1.1万亿美元。•2008年3月24日，JP摩根大通买入了因为次贷危机而压垮的第五大投资银行贝尔斯登(BearStearns)39.5%的股权。美国银行•2008年9月14日，美国银行(BankofAmericaCorp.)以大约440亿美元的价格收购有94年历史的美林公司(MerrillLynch&Co.)。•二者的合并将造就一家业务范围广泛的银行巨头，触角几乎涉及了金融领域的方方面面，遍布信用卡、汽车贷款、债券和股票承销、并购咨询和资产管理各个方面。美国富国银行•2008年10月3日美国富国银行以其0.1991普通股换取1股美联银行普通股，折算以每股7美元收购美联，涉资117亿美元，完成两行合并。2005年按一级资本排序的全球前10家最大银行排名银行名称国别一级资本总资产税前利润1花旗银行美国74.4151484.10124.1822JP摩根大道银行美国68.6211157.2486.2233汇丰控股英国67.2591276.77817.6084美洲银行美国64.2811110.45721.2215农业信贷集团法国63.4221243.04710.4376苏格兰皇家银行英国43.2821119.48013.3587东京三菱金融集团日本39.932980.2856.1068瑞穗金融集团日本38.8641295.9428.7859苏格兰-海法银行英国36.587759.5948.86810巴黎巴国民银行法国35.6851233.91210.338（单位：10亿美元）按一级资本金全球十大银行排名银行名称2007年末2008年末一级资本排名一级资本排名美国银行910.65112082花旗银行908.99211883汇丰控股878.4739535农业信贷集团849.3747179JP摩根大道银行810.55513611东京三菱金融集团684.6467727中国工商银行591.6677478苏格兰皇家银行589.73811084中国银行525.18965011桑坦德银行468.051065310美国富国银行8646全球十大市值银行排名银行名称2009年3月25日2007年末市值变动情况％市值排名市值排名工商银行1844135831－48.54建设银行1321220496－35.51中国银行1282320885－38.59摩根大通1012416867－39.96富国银行730511759－37.90西班牙国际银行7226114110－36.70三菱UFJ692712678－45.34汇丰控股667821494－68.96美国银行470922043－78.64花旗银行1441026132－94.49（三）电子化在电子技术和计算机技术的推动下，商业银行不断向电子化方向发展。具体表现在三个方面：一是银行内部实现了办公自动化，提高了效率。二是商业银行借助电子技术进行金融创新，产生了大量的、各式各样的可用于转账结算的银行卡。随着银行与电子技术的进一步结合，电子货币的普及将不再是天方夜谭。三是电子资金转账系统大大节省了清算时间，降低了清算风险，提高了清算效率。包含POS终端和ATM终端的典型计算机网络在商店中的POS终端中央处理单元（帐户确认）顾客使用ATM机C银行计算机B银行计算机A银行计算机网络转换单元（将交易信息传递给有关银行）提供超越时空的“AAA”式服务：Anytime任何时间Anywhere任何地方Anyhow任何方式以“Yes,wecan!”为宗旨（四）国际化20世纪70年代以来，商业银行的国际化也是不可忽视的发展趋势之一。银行国际化发展的主要原因有三个：一是由于国际贸易和跨国公司的迅速发展，使得商业银行的国际业务，如贸易融资、国际结算等迅猛增加，客观上要求银行把自己的服务网络通过设立海外分支机构延伸到国外；二是跨国公司在国外的急剧扩展；三是由于欧洲货币市场迅速发展，使得越来越多的商业银行把吸引海外存款当作重要的资金来源。1.1.2商业银行的性质与职能一、商业银行的性质二、商业银行的职能一、商业银行的性质•商业银行——是以追求最大限度利润为经营目标，以货币资金为经营对象，为客户提供多功能服务的金融企业。性质•商业银行是企业。•商业银行是特殊的企业。•商业银行是特殊的金融企业。二、商业银行的职能•（一）信用中介•（二）支付中介•（三）信用创造•（四）金融服务•（五）调节经济资金通过金融体系的转移渠道资金短缺者：工商企业；政府；家庭；外国人资金盈余者：家庭；工商企业；政府；外国人金融市场金融中介机构资金资金直接融资资金间接融资贷款→资金有价证券有价证券存款→资金2008年国内非金融机构部门融资情况简表项目融资量（亿元）比重（％）2007年2008年2007年2008年融资总量4981759984100100贷款392054985478.783.1股票6532365713.16.1国债179010273.61.7企业债229054464.69.109年上半年国内非金融机构部门融资情况比较融资形式融资量(亿元人民币)比重（%）2009年上半年2008年上半年2009年上半年2008年上半年合计8891531081100.0100.0贷款772302734186.988.0股票91923911.07.7国债49022465.50.8企业债586411036.63.51.2商业银行的组织机构•1.2.1商业银行设立的原则与条件•1.2.2商业银行组织结构1.2.1商业银行设立的原则一、竞争效率原则二、安全稳健原则三、规模适度原则商业银行设立的条件货币资本高级管理人员业务量营