远期结售汇业务操作规程

远期结售汇业务操作规程为什么要严格执行远期结售汇业务操作规程？合规风险市场风险操作风险信用风险远期结售汇的操作流程签订《远期结售汇协议书》开立保证金账户逐笔填写《远期结汇/售汇申请书》真实性和合规性的审核•每日我行公布远期结售汇牌价（最终的成交价格可能和牌价价格有出入），牌价只公布几个标准期限的远期汇率，具体操作时一年以内的零散期限也可以通过向资金部询价办理，但远期交割日逢国内外的节假日除外。远期结售汇的操作流程远期结售汇牌价的发布客户确认接受，办理业务远期结售汇的操作流程按规定收取保证金（资金部可以根据市场趋势的判断来调整保证金比率）。远期结售汇的操作流程•目前我行定的保证金比率为：如果交易币种为USD，则远期期限一个月以下为5%，1至6个月为10%，6个月以上为15%。•其余币种无论期限均为20%。远期结售汇的操作流程.经办支行向总行资金部询价（此时客户必须接受我行回复的价格），同时发送客户的《远期结汇/售汇申请书》.资金部填写《深圳平安银行远期结售汇成交确认书》，发送回网点。资金部进行平盘交易•网点填写《远期结汇/售汇证实书》交给客户。•客户远期结汇估值＝（该笔交易约定的远期结汇价—估值使用的结汇价）×远期结汇本金保证金的估值与相应处理•客户远期售汇估值＝（我行估值使用的售汇价—该笔交易约定的远期售汇价）×远期售汇本金保证金的估值与相应处理如因市场变化造成的估值亏损达到保证金的50%，资金部通过经办网点，通知客户增加保证金，经办网点将增加的保证金金额书面通知资金部。如果客户没有及时增补保证金，在估值亏损达到保证金额的90%时，资金部将该笔交易视为违约，对外叙做平仓交易，由此产生的损失由客户承担，并通知经办网点进行相应账务处理。远期结售汇到期正常交割•经办网点根据本网点的《远期结售汇交易台账》，在交易履约时提醒客户进行资金交割，完成与客户的资金清算。•客户如期交割头寸后，将释放其保证金账户中的金额。•清算中心与经办网点应同时完成相应账务处理。远期结售汇交易的展期客户办理的远期结售汇可以申请展期一次，期限不得超过一年。为防止违约，应提醒客户尽可能准确预测收付汇日期。客户办理展期手续时，应填写《远期结售汇提前交割/展期申请》，该申请必须在交割日前两个工作日上午送达经办网点，经办网点在交割日前两个工作日上午12:00以前将展期申请加盖本网点公章传真至资金部。远期结售汇交易的展期•客户提出展期时，资金部在收到上述传真件后按市场价格调整交割日期，因此产生的盈亏由客户承担。客户到期发生违约的处理•如客户发生违约，到期时不能按时向我行交割资金，经办网点应书面通知资金部进行违约平仓交易，同时按违约方式处理原客户远期结售汇交易，并按照如下原则计算扣减客户保证金的数额：客户远期结汇扣减保证金数额=（该笔交易约定的远期结汇价—平仓价格）×远期结汇本金客户远期售汇扣减保证金数额=（平仓价格—该笔交易约定的远期售汇价）×远期售汇本金