我的交易系统

我的交易系统介绍张彦引言1道篇2术篇3目录70%20%10%目前交易市场盈利现状分析盈利状态保本状态亏损状态为何多数人不能稳定盈利一个医生，需要十年的学习，再经过十年的实践，方能够成熟，一个工程师和一个律师也需要同样的时间，交易的道理也是相同的，但是交易这个行当门槛极低，且对交易者综合素质要求极高，所以这个行当淘汰率极高。真理从来都是掌握在少数人手上通向灭亡的门是宽敞的，路是宽阔的，所以走上这条路的人最多。但你们要从窄门进去。因为通往永生的门是窄小的，路是狭隘的，找到他的人很少。《圣经》交易是个赢家通吃的地方，极少数成功的人会吃掉几乎所有的蛋糕，绝大部分人会一无所有，只是因为他不是传统工作中一份付出就有一份收获的线性关系，他的付出和收获是非线性的。相同的情况还出现在演艺圈、球员等地方，这是人类社会的另外一个规律，只是我们日常生活中比较少见而已。一个交易员的成长之路第一阶段：对赌第二阶段：练功第三阶段：神功初成•刚刚试水，交易建立在对市场的主观认识上，大部分凭经验或者直觉交易，主要表现为对市场认知较为零散，难成系统，逻辑性不强，这种交易方式是不可验证的，无法验证也就无法对过去的成功和失败的交易经验进行总结，交易技能无法提高。•开始学习技术分析，认为只要不断地纠正每一个错误，就能进步，直到成功。于是当遇到一个错误导致了亏损，开始总结，认为只要不犯这个错误，下次交易就能盈利。而现实中，你经常遇到：当你改正了这个错误，又一个新错误发生。其实后面还有千百个错误等着您去犯。没站在一定高度，纠正错误多是原地瞎兜圈子。第四阶段：大道至简•基本具备稳定盈利的能力，交易是这样，开始学习是加法，后来形成系统是减法，慢慢积累结果是乘法，一旦你不遵守纪律就是除法，交易的一致性被你自己抛之脑后，重新回到第一阶段。•只有经历了复杂，才知道如何用简单来应付复杂，身心、交易理念已经和市场高度一致引言1道篇2术篇3目录交易系统•在交易圈里，经常听到类似的感慨：“我至今没有一套自己的交易系统”，或是“我有个很棒的交易系统，但是我管不住自己，就是无法遵守纪律、始终如一地坚持它”。赚不到钱、赔钱、甚至不敢做交易，总之交易中一切不幸，似乎都可以归咎于“没有自己的交易系统”、“不能坚持自己的交易系统”。相应地，找到了有效地交易系统、坚持这个系统，似乎就可以解决一切问题。真的吗？交易者内在的交易系统•在交易中“被套”的人，他的“被套”通常是“习惯性”的。•频繁交易，“交易强迫症”。•等等。。。。–一个交易者一旦犯过某种错误，就倾向于一而再、再而三地重犯。这里似乎有一种“强迫性”重复的行为模式——同样的剧情、相同的心理感受，反复地、准确地再现。仿佛冥冥中有一种力量，牵着这个人不断地跳进“同一个”陷阱。交易者内在的交易系统•交易者的内在结构，比如世界观，我们会不断的犯同样的错误，我们难以控制自己，或者无法改变上瘾的东西，等等。都是内在结构的问题，不改这个，就会本性难易。所以亏损的人有各种亏法，而且不容易纠正。盈利的人会持续盈利，觉得毫无压力。交易者内在的交易系统–一些坏习气想改掉他很难，除非把这些东西想象成性命攸关的疾病，才会去吃药，还要反复吃反复检查。交易也是一样，错误的大小不看结果，看性质。想改变交易上的坏习气，也要把自己当成一个病人才行。最重要的是，所有的药方是对照自己，不是用来炫耀的。察己，正思维如何在市场上生存•我们如何才能在市场中生存下来呢？这取决于我们的交易体系，一个交易系统往往会有几个部分组成：交易理念、交易规则、技术分析、交易计划以及执行、资金管理。交易理念会涉及到你对市场的认知以及对自我的认知，理念会决定你采用何种技术手段来分析市场。这些要素缺一不可，也不能有明显的短板。交易系统的组成•交易技术一定要在交易理念的框架下进行。相当于手脚和脑袋的关系。交易技术最后都要转变成如何行动而不是如何看？而交易理念是告诉我们怎么去看待整个系统。趋势运行的基本轨迹•15030102道氏理论道氏理论揭示了趋势发展的普遍规律，有着其它理论难以替代的优点多重时间框架多重时间框架是趋势分析印证的关键途径。单张图表对趋势的发展路线图的预期需要其它级别图表走势的验证，步步为营，才能更清晰揭示未来趋势轨迹关键位置趋势运行到一定水平后必须加以关注的核心内容，价格在关键位置的表现是建仓、持仓和出场的重要依据把握趋势路线图的工具04波浪理论波浪理论的基础是道氏理论，但波浪理论增加了所谓8浪形态、驱动浪及调整浪的结构形态，综合利用道氏理论和波浪理论，就能有助于看出市场当前的走势的性质与结构，就能有助下一步的走势作出准确的预判上升趋势下降趋势横向延伸趋势道氏理论•基本趋势——如前所述，基本趋势是大规模的、中级以上的上下运动，通常（但非必然）持续１年或有可能数年之久。•次等趋势——这是价格在其沿着基本趋势方面演进中产生的重要回撤。•小趋势——它们是非常简短的（很少持续三周——一般小于６天）价格波动，从道氏理论的角度来看，其本身并无多大的意义，但它们合起来构成中等趋势。道氏理论A-C为基本趋势，B-C为调整趋势；A-F、F-G、B-E为小趋势；A-B、B-C、C-D为中等趋势AFGB调整趋势EC基本趋势道氏理论道氏理论道氏高点（低点）•道氏理论对趋势的定义中，一段上升或下降走势的持续运行，有赖于高低点按照规则持续上升或下降，如这一特点被打乱，趋势可能进入较深的整理或反转。两个高点间（不少于3根k线）的最低点就是道氏低点，两个低点间（不少于3根k线）的最高点，就是道氏高点。道氏高点（低点）•道氏高点（低点）•道氏高点（低点）的变化•价格涨到c点后，出现回撤，在4企稳后，到达新高d，根据上升趋势的定义，低点也要抬高，所以3不再是道氏低点，新的的道氏低点变为4.LDL/LDH与顺势思维•在上行趋势出现回撤时，只要升势中最后一个道氏低点LDL（thelastDowlow）未被跌破，那么上行方向不能被认为停滞、反转，趋势有望继续上行。•在下行趋势出现反弹时，只要跌势中最后一个道氏高点LDH（thelastDowhigh）未被上行升破，那么下行方向不能被认为停滞、反转，趋势有望继续下行。LDL/LDH与顺势思维•级别不同的LDH/LDL•LDH和LDL会根据时间级别的不同而不同，这涉及到后面要讲的多重时间窗口问题，B属于本张图表的LDL，而C属于BD这段上涨的LDL.ABCDLDL/LDH的调整1、2、3都担任LDL，但是非常接近，在实际应用中，取1点为LDL.123趋势的停滞•上升趋势中最能体现向前运行的位置是不断抬高的道氏低点，且其后的高点不断抬高，在市场心理上，道氏低点为上升趋势的平台，只要价格在平台之上，大概率会新高。因此，守住这个平台是多头的主要任务。如这个平台被空头压制，导致多头不占优势，空头促使价格测试LDL，下探平台下方水平，那么上升趋势停滞。趋势的停滞•如果多头衰竭严重，导致价格深度跌破D点，此时反转的风险更大，有时停滞表现的很温和，只是轻度跌破就停止下行，但下穿D点，也是趋势停滞。D趋势停滞的两种表现•以趋势的方式出现（有明显的高点低点，（以向下停滞为例））D趋势停滞的两种表现•趋势停滞的两种表现•体现为急剧的下跌（以向下停滞为例），没有明显的高点和低点趋势停滞的两种表现•趋势停滞的影响•巩固趋势：我们通常看到的调整都在市场参与者容忍的范围之内，也就是在升势的LDL之上，和跌势的LDH之下。停滞是市场调整的极端表现，真正的趋势反转只有两次，底部和顶部。但是趋势的停滞却不止一次，，或者是主力洗盘的手段，从大概率来说是一次重新凝聚人心、甩掉对趋势不坚定的参与者的过程。（大概率）趋势停滞的影响•反转的前兆：对于在强趋势中尝试逆势交易的参与者而言，失败的概率很大，就像农民起义在强盛的王朝很难成功一样，一旦起义多了，积重难返，坚强的堡垒总是从内部攻克，趋势也是一样。不断增多的调整和停滞可能意味着趋势运行的基本面已经变化，市场情绪的变化，不断影响多空力量的对比，最终导致趋势反转。趋势停滞的影响•下降趋势停滞LDH下降趋势反转上升趋势停滞趋势停滞的顺势思维•趋势停滞之后是继续前行，还是反转只能事后判断，在未得到确认的情况下，应优先预期趋势将延续此前的方向，只有在心理、交易习惯上强化这种顺势思维，才能成为成功的趋势交易者•在优先预期的前提下，从细微之处寻找迹象，如果更多的迹象显示反转的风险，要在分析和交易中规避和利用这些信号趋势反转•道氏理论的认定是：上升趋势的向下回调的低点在价格反弹一段时间后再次被跌破，则上升趋势反转突破LDL，趋势停滞创新低，趋势反转趋势反转•道氏理论的认定是：下降趋势的向上回调的高点在价格回撤一段时间后再次被突破，则下升趋势反转突破LDH，趋势停滞创新高，趋势反转趋势反转•趋势反转•问题提出：此图上升趋势被反转了吗？AB为上升趋势。BC为是否为下降趋势，趋势是否被反转。趋势反转•再把图放大，我们发现当下跌至上升趋势线后，回复上行，BC的下跌并未跌破LDL，更不用说反转。趋势反转•所以我们需要一分为二看待这个问题：1、按照反转的标准看，LDL并未被跌破，更不用说反转。2、道氏理论将趋势分成长中短三个级别，我们将BC这段趋势认定为短期下降趋势。趋势的延续•趋势的延续：上升趋势不断创新高、下降趋势不断创新低，则趋势延续。趋势的延续•长达数月大趋势中，趋势被数次停滞，反转，但之后依然创下新高。关键位置理论•行情的发展，历史的表现重来不会被忽略，技术分析三大假设之一就是历史会重演，在图表中，历史的关键位置通常被集中关注。技术分析理论也与关键位置密切相关。如波浪理论，2浪不破1浪底，4浪不破1浪头。操作方法与关键位置•关键位置：下跌趋势LDH,弱势修正导致下降趋势停滞,操作方法123入场交易环节与关键位置•关键位置几乎涉及到所有环节，从图表分析到出场入场，无论是突破交易还是抓顶、抓底，依赖的也是前期的高点或者低点，同时加仓、减仓也是依赖价格在关键位置的表现而定。明细关键位置•道氏理论的LDH和LDL，这一类的高点和低点相对客观，涉及到趋势的停滞和反转•可能形成2B法则的前高或者前低•关键的前高或者前低，相对第一类，此类主观性更强•三次筑顶和三次筑底关于关键位置的取点，建议参看《量线抓涨停》关键的前高或者前低的异化一个长期有效的支持或者阻力被突破后，这条线在今后交易中可能发挥重要作用关键位置的级别•图表关键位置级别越高，关键性越强，1小时LDL轻易被突破，四小时却重启升势节奏•价格无论朝哪个方向运行，到达哪个位置，都会有在这个位置这个方向持续运行的支持者，也会有在这个位置反转的倾向者，这种在同一位置的不同倾向导致任何位置都有多空的争夺。同时节奏也是走势惯性的表现。•一方力量足够强大：剧烈、简单的行情•一方略强：较为震荡，但趋势明显•势均力敌：震荡行情节奏分类之强修正走势•强修正走势表现为一段没有高低点的变化、急剧的修正走势，导致趋势停滞。节奏分类之强修正走势•节奏分类之强修正走势•强修正走势的交易机会•大K线终结强修正走势。•更小时间级别图表显示强修正走势结束，可运用123法则判断。•顶部、底部区间反转•.弱修正走势没大K线，通常由小K线堆积而成，导致趋势停滞，强修正节奏是简单的，没有明显高低点变化的简单修正走势，而弱修正走势有明显的高低点变化，修正时间较长。节奏分类之弱修正走势•节奏分类之弱修正走势•弱修正通常承接强节奏走势，一旦出现顺应大趋势的的大K线或连续几个中K线，应尽早入场，或者等待弱修正走势被反转入场，但是此时最好的入场机会已经错过节奏分类之趋势震荡节奏•该类走势曾经担当LDL的位置均被向下测试•引发趋势停滞或者短期反转节奏分类之趋势震荡节奏•趋势震荡节奏通常不容易交易，即使交易也要轻仓顺势交易•趋势震荡节奏内部可能包含强趋势节奏、强修正节奏、弱修正节奏、大折返节奏等其它节奏。节奏分类之大折返节奏•上升趋势中的高点和低点依次太高，且LDL很少被测试或者刺穿节奏分类之大折返节奏•大折返走势的折返幅度通常比较大•很多大折返走势主要发起于趋势的开端，在形势不明朗时，市场通过较