金融工程实验课2

Array1Array13021213Array2Array22002公式公式19325216324073564834002622374303326584373274109结果：9183022121334002632374356325213265848240734373262741090330221213收益和风险说明1.该表用来计算投资组合的收益和风险(表5给出计算结果)。2.黑色字体标识数据为用户输入数据。3.蓝色字体标识数据为计算结果。表1资产组合数据组合资产类型预期收益风险（标准差度量）国库券0.60%4.30%债券2.10%10.10%股票9.00%20.80%表2相关系数矩阵相关系数国库券债券股票国库券1.000.630.09债券0.631.000.23股票0.090.231.00表3资产组合权重组合资产类型权重国库券40.00%40.00%债券50.00%股票10.00%注:权重值总和应为1。表4方差－协方差矩阵国库券债券股票国库券0.00180.00270.0008债券0.00270.01020.0048股票0.00080.00480.0433表5投资组合收益和风险资产类型预期收益风险（标准差度量）投资组合2.19%7.01%50.00%10.00%表4方差－协方差矩阵国库券债券股票国库券0.0018490.0027360.000805债券0.0027360.0102010.004832股票0.0008050.0048320.043264表5投资组合收益和风险资产类型预期收益风险（标准差度量）投资组合2.1900%0.070148组合资产类型预期收益方差权重A证券10%0.014480%B证券18%0.0420%80%20%第一问已知:协方差0.0048相关系数A证券B证券A证券10.2B证券0.21协方差A证券B证券A证券0.01440.0048B证券0.00480.04预期收益率0.116A证券的标准差0.12B证券的标准差0.2证券A、B的相关系数0.2证券投资组合的标准差0.111139552第二问已知：证券A、B相关系数0.6相关系数A证券B证券A证券10.6B证券0.61协方差A证券B证券A证券0.01440.0144B证券0.01440.04预期收益率0.116证券投资组合的标准差0.124193398