习题参考答案

第1题325219181102240731185139234002237433265843732741096356486203第2题资产组合数据1组合资产类型预期收益方差权重风险（标准差度量）2A10.00%1.44%80.00%12.00%B18.00%4.00%20.00%20.00%方差－协方差矩阵相关系数矩阵国库券债券相关系数ABA0.01440.0048A1.000.20B0.00480.0400B0.201.00资产类型预期收益风险（标准差度量）投资组合11.60%11.11%相关系数介于-1和1之间，在不卖空的情况下，相关系数越小，证券组合的风险越小，负完全相关（相关系数-1）的情况下，可获得无非系统风险组合。方差－协方差矩阵相关系数矩阵国库券债券相关系数ABA0.01440.0144A1.000.60B0.01440.0400B0.601.00资产类型预期收益风险（标准差度量）投资组合11.60%12.42%相关系数介于-1和1之间，在不卖空的情况下，相关系数越小，证券组合的风险越小，负完全相关（相关系数-1）的情况下，可获得无非系统风险组合。