金融创新对商业银行流动性管理的影响研究

金融创新对商业银行流动性管理的影响研究【摘要】：安全性、流动性和盈利性是商业银行赖以生存的基础，尤其是流动性更是商业银行的生命线。此次风靡全球的“次贷危机”在表明流动性风险势头的强劲的同时也警示了流动性短缺在资本市场正常情况下不会对商业银行有很大影响，但一旦发生极端情况引起部分影响因素发生重大转变，流动性危机就很可能成为银行倒闭的主要风险。因此，保持适当的流动性是商业银行立信于客户、立身于市场的根本。商业银行只有保有较为充足的流动性才能实现在满足提款者要求和贷款者贷款需求的同时确保其安全性和盈利性。但是并不是流动性越多越好，过多的流动性，会导致资源闲置和效益下降；而流动性的不足，可能会使商业银行在付出较高代价来补充流动性的同时丧失了客户对其的信任，导致业务萎缩，严重时甚至会引起客户挤提，诱发金融危机。本文通过对商业银行流动性管理和金融创新相关理论的分析，综合运用管理学、运筹学、统计学、金融工程学、计量经济学以及经济学等多门学科知识以流动性管理为核心，从金融创新的角度构建了商业银行流动性风险的全面管理机制，旨在能够为商业银行的流动性风险的管理提供一定的理论借鉴。本文以流动性管理为主线，从金融创新的角度对商业银行流动性管理进行了深入的探究。首先，本文在阐述了商业银行流动性与金融创新相关理论的基础上，分析了金融创新与流动性风险之间的逻辑联系，提出金融创新是解决商业银行流动性管理问题的重要手段，这是研究的前提；其次，分别从体制、技术、工具和市场四个方面系统地研究了商业银行流动性的管理创新路径，并给出流动性管理的一般策略；第三，通过建立评价指标体系，运用因子分析的方法对反映我国商业银行流动性管理水平的实际数据进行了分析和评价，在因子分析的基础上使用计量经济学建模方法构建多元回归模型进行实证分析，在对实证结果系统分析的基础上提出了完善我国商业银行流动性管理的发展策略和具体建议。【关键词】：流动性风险金融创新因子分析VAR【学位授予单位】：山西财经大学【学位级别】：硕士【学位授予年份】：2013【分类号】：F830.3【目录】：摘要6-8Abstract8-111导论11-171.1研究背景、意义及目的11-121.1.1研究背景和意义111.1.2研究目的11-121.2国内外研究现状12-141.2.1商业银行流动性管理国内外研究现状12-131.2.2金融创新的国内外研究现状13-141.3研究内容与方法14-151.3.1研究内容14-151.3.2研究方法151.4主要工作和创新15-161.5论文框架16-172商业银行流动性管理与金融创新的概述17-252.1商业银行流动性和流动性风险概述17-212.1.1商业银行流动性172.1.2商业银行流动性风险17-182.1.3商业银行流动性风险的成因18-192.1.4商业银行流动性风险管理的方法19-212.2金融创新概述21-232.2.1金融创新的界定212.2.2金融创新的类型及意义212.2.3金融创新的效应分析21-222.2.4商业银行金融创新的主要内容22-232.3金融创新与流动性管理的关系23-242.3.1金融创新与流动性的关系232.3.2金融创新引发流动性风险的过程23-242.4小结24-253.基于金融创新的商业银行流动性管理系统构建25-363.1基于金融制度创新的商业银行流动性管理系统构建25-273.1.1金融体制创新概述253.1.2金融体制创新策略分析25-273.2基于金融技术创新的商业银行流动性管理系统构建27-303.2.1金融技术创新的内涵27-283.2.2金融技术创新的方法探究28-303.3基于金融工具创新的商业银行流动性管理系统构建30-323.3.1金融工具创新的意义303.3.2金融工具创新的应用30-323.4基于金融市场创新的商业银行流动性管理系统构建32-343.4.1金融市场创新的意义32-333.4.2金融市场创新的必要性333.4.3金融市场创新的内容33-343.4.4金融市场创新的发展趋势343.5小结34-364基于金融创新的商业银行流动性管理实证研究36-534.1商业银行金融创新力评价指标体系的构建36-444.1.1评价指标体系的构建原则364.1.2评价指标体系内容36-384.1.3模型概述38-394.1.4评价步骤394.1.5数据说明39-404.1.6因子分析40-444.2基于因子分析的流动性风险度量模型的建立44-494.2.1变量的选取和模型的构建44-454.2.2实证分析45-494.3结论分析49-524.4小结52-535结论和展望53-555.1结论53-545.2展望54-55参考文献55-59致谢59-60攻读硕士学位期间发表的论文和参与的项目/课题60-61本论文购买请联系页眉网站。