风险管理考点习题第八章银行监管与市场约束-

中大网校引领成功职业人生中大网校“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”网址：风险管理考点习题：第八章银行监管与市场约束总分：100分及格：60分考试时间：120分一、单项选择题(1)2004年6月，巴塞尔委员会颁布的《巴塞尔新资本协议》中明确提出，（）形成三大支柱，它们相辅相成，不可或缺，共同为促进金融体系的安全和稳健发挥作用。A.资本构成、内部审计、市场竞争B.资本要求、监督监管、市场竞争C.资本要求、监督检查、市场纪律D.资本比例、外部审计、市场纪律(2)银行业监管机构对银行业实施监督管理，应当遵守的原则是（）。A.依法、公开、公正、有效B.依法、公开、公正、效率C.依法、公开、公平、效率D.依法、公开、公平、有效(3)效率原则是四大监管原则之一，它具体是指银监会在进行监管活动中要（），既要保证全面履行监管职责，确保监管目标的实现，又要努力降低监管成本，不给纳税人、被监管对象带来负担。A.合理配置和利用监管资源，提出监管建议B.规范监管标准，提高监管效率C.提出有效的监管建议D.合理配置和利用监管资源，提高监管效率(4)巴塞尔委员会于（）重新修订并发布了新的《有效监管的核心原则》。A.2005年4月B.2006年4月C.2005年5月D.2006年10月(5)下列不属于盈利能力指标的是（）。A.资产收益率B.资本金收益率C.预期损失率D.净业务收益率中大网校引领成功职业人生中大网校“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”网址：(6)下列关于贷款迁徙类指标说法不正确的是（）。A.风险迁徙类指标是衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标B.期初正常贷款期间减少金额，是指期初正常类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款C.期初关注类贷款向下迁徙金额，是期初关注类贷款中，在报告期末分为关注类/次级类/可疑类/损失类的贷款余额之和D.期初可疑类贷款向下迁徙金额，是期初可疑类贷款中，在报告期末分类为损失类的贷款余额(7)管理信息系统包括两大基础模块，即（）和（）。A.业务运营系统和管理报告系统B.业务运营系统和组织结构C.业务政策和管理报告系统D.组织结构和业务政策(8)（）是银行监管的首要环节，是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。A.机构准入B.业务准入C.市场准入D.风险评估(9)银行监管的基本目标可以概括为（）。A.保护存款人利益，维护金融体系的安全和稳定B.保护借款人的利益，维护金融体系的安全和稳定C.保护银行的利益，维护金融体系的安全和稳定D.保护股东的利益，维护金融体系的安全和稳定(10)下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法不正确的是（）。A.流动性比例=流动性资产余额/流动性负债余额×100%B.人民币超额准备金存款是指银行存人中央银行的各种存款中高于法定准备金要求的部分C.核心负债比率不得低于60%D.流动性缺口为60天内到期的流动性资产减去60天内到期的流动性负债的差额(11)按照《巴塞尔资本协议》的要求，商业银行的核心资本充足率指标不得低于（），资本充足率不得低于（），附属资本最高不得超过核心资本的（）。A.4%8%90%B.4%6%90%C.4%7%100%中大网校引领成功职业人生中大网校“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”网址：(12)下列关于专有信息和保密信息的说法错误的是（）。A.专有信息是与竞争者可以共享的信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位B.保密信息包括有关客户的信息经常是保密的C.某些项目为保密信息和专有信息，银行可以不披露具体的项目D.专有和保密信息必须对要求披露的信息进行一般性信息披露，不用解释未披露的事实和原因(13)下列不属于银行风险监管指标的监测评价的原则的是（）。A.准确性原则B.法人并表原则C.有效性原则D.可比性原则(14)等同于贷款的授信业务，其信用转换系数为（）。A.100%B.50%C.20%D.0(15)严格按照1988年《巴塞尔资本协议》的规定，对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予（）的风险权重，个人住房贷款风险权重为（）。A.100%50%B.50%100%C.60%40%D.40%60%(16)下列关于风险评级的顺序准确的是（）。A.收集评级信息、分析评级信息、得出评级结果、制定监管措施、整理评级档案B.收集评级信息、分析评级信息、制定监管措施、得出评级结果、整理评级档案C.收集评级信息、得出评级结果、分析评级信息、制定监管措施、整理评级档案D.收集评级信息、得出评级结果、制定监管措施、分析评级信息、整理评级档案(17)银行监管的有效实施必须具备完善的法律法规体系，从而为银行监管提供全面有效的法规依据。在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由（）三个层级的法律中大网校引领成功职业人生中大网校“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”网址：规范构成。A.法律、行政法规、规章B.立法、行政法规、规章C.法律、监管文件、制度D.立法、监管文件、制度(18)承诺，其中原始期限在1年以下或原始期限在1年以上但随时可无条件撤销的承诺，其信用转换系数为（）。A.100%B.50%C.20%D.0(19)下列关于银行监管法律法规的说法，错误的是（）。A.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分B.金融自律性规范、司法解释、行政解释和国际金融条约四个部分作为法律框架的有效补充C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件，其效力等同于法规D.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成(20)下列关于市场约束参与方作用的说法，不正确的是（）。A.监管机构制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性B.存款人通过选择银行，增加单家银行的竞争压力。银行为了吸收更多的存款必然要照顾存款人的利益，提高银行经营管理水平，有效控制风险C.评级机构作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正的评价，为投资者和债权人提供有关资金安全的风险信息，引导公众选择与资金安全性高的金融机构开展业务，并起到市场监督的作用D.股东通过对股票的购买和赎回，对银行的资金调度施加压力，督促银行改善经营，控制风险(21)银监会提出的银行监管理念不包括（）。A.管法人B.管风险C.管内控D.管存款中大网校引领成功职业人生中大网校“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”网址：(22)下列关于风险评级方法的说法，不正确的是（）。A.ROCA评级法适用于内资银行，不适用于外资银行B.ROCA评级法主要对银行的风险管理、操作调控、遵守法规、资产质量四个方面进行评估C.SOSA评级法将外资银行分行和办事处作为其跨国机构的有机部分进行监管D.CAMELs评级是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理状况的一个方法体系(23)某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国《商业银行资本充足率管理办法》规定，该商业银行的资本充足率为（）。A.9%B.10%C.12%D.16%(24)根据我国商业银行资本监管框架，下列选项中债权给予表内风险权重不为零的是（）。A.商业银行之间原始期限在4个月以内的债权B.对省及省以下政府投资的公用企业C.对我国中央政府的债权D.对政策性银行的债权(25)在市场准人范围和标准中，（）不属于中资商业银行行政许可事项。A.机构设立B.机构终止C.董事和高级管理人员任职资格D.资本监管(26)根据资本扣除的规定，商誉应从核心资本中扣除的比例是（）。A.0B.25%C.50%D.100%(27)下列各项关于表内信用资产风险权重描述正确的是（）。A.个人住房抵押贷款风险权重为50%B.对其他金融机构债权统一给予50%的风险权重C.商业银行之间原始期限在4个月以上的债权给予的风险权重为0中大网校引领成功职业人生中大网校“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”网址：对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的货款和自用房地产等资产，都给予50%的风险权重(28)关于表外项目的处理，下列说法不正确的是（）。A.对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期风险暴露法计算B.商业银行首先将表外项目的实际本金额乘以信息转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产C.对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，主要包括互换、期权、远期和贵金属交易D.与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证其信用转换系数为20%(29)下列各项中不是风险处置纠正的内容的是（）。A.风险纠正B.风险规避C.市场退出D.风险救助(30)下列（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。A.《贷款通则》B.《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》C.《商业银行银行账户利率风险管理的指引》D.《银团贷款业务指导》二、多项选择题(1)中国银监会提出的银行监管理念包括（）。A.管法人B.提高监管标准C.管内控D.管风险E.提高透明度(2)风险监管核心指标分为（）。A.风险水平B.风险迁徙C.风险缓释D.风险对冲E.风险抵补中大网校引领成功职业人生中大网校“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”网址：(3)良好的公司治理的特征包括（）。A.银行内部有效的制衡关系和清晰的职责边界B.对经营中的各种风险有充分的认识和衡量C.完善内部控制和风险管理体系D.科学的激励约束机制E.建立良好的控制结构和具体控制措施(4)风险计量模型的监督检查主要包括（）。A.建立各类风险计量模型的原理、逻辑和模型函数是否正确合理B.是否积累足够的经验的历史数据C.是否建立对管理体系、业务、产品发生重大变化，以及其他突发事件的例外安排D.对风险计量目标、方法、结果的制定、报告体系是否健全E.风险管理人员是否充分理解模型设计原理，并充分应用其结果(5)下列关于资本监管说法正确的是（）。A.经济资本是商业银行用于弥补预期损失的资本B.资本监管是审慎银行监管的核心C.资本监管是促使商业银行可持续发展的有效监管手段D.资本监管是维护银行业公平竞争的重要手段E.资本充足率监管贯穿于商业银行设立、持续经营，市场退出的全过程(6)广义上讲，银行机构的市场准人包括（）。A.机构准入B.业务准人C.区域准入D.高级管理人员准入E.级别准入(7)我国银行业信息披露管理的措施包括（）。A.明确披露原则B.完善管理法规C.改进银行会计准则D.强化表外信息披露E.落实监控制度(8)市场风险指标包括（）。A.不良资产率中大网校引领成功职业人生中大网校“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”网址：贷款损失准备金率(9)下列关于风险监管的说法正确的是（）。A.银行监管部门通过现场检查和非现场监测等手段，对银行机构风险状况进行全面评估和监控B.监管部门关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构风险状况C.银行机构风险状况既包括银行整体并表基础上的总体风险水平，还包括其单一或分支机构的风险水平D.必须在实现本外币、表内外、境内外并表监管的基础上，建立对各类风险的识别、监控、分析、预警和处置机制E.良好的公司治理是商业银行风险管理的第一道防线(10)下列属于CAMELs的是（）。A.资本充足率B.资产结构C.资产质量D.盈利性E.市场风险敏感度(11)下列关于外部审计和银行监