计量经济学考试样题

一、单选题1.若回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量BA、无偏且有效B、无偏但非有效C、有偏但有效D、有偏且非有效2.若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用CA、普通最小二乘法B、广义差分法C、加权最小二乘法D、工具变量法3.下列哪种检验，不仅能够检验异方差的存在性，而且通过“试验”可以探测异方差的具体形式CA、Park检验B、Gleiser检验C、Park检验和Gleiser检验D、White检验4.当质的因素引进经济计量模型时，需要使用（）DA.外生变量B.前定变量C.内生变量D.虚拟变量5.某商品需求函数为iiixbby10，其中y为需求量，x为价格。为了考虑“地区”（农村、城市）和“季节”（春、夏、秋、冬）两个因素的影响，拟引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为（）。BA.2B.4C.5D.66.下列模型为分布滞后模型的是DA、Yt-1=a+b0Xt-1+εt-1B、Yt=a+b0Xt-2+b1Yt-1+εtC、Yt-1=a+b0X1t-1+b1X2t-1+εt-1D、Yt=a+b0Xt+b1Xt-1+b2Xt-2+εt7.对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样本数据就会（）BA.增加1个B.减少1个C.增加2个D.减少2个二、多选题1.下面关于虚拟变量的引入方式的说法，正确的有（）ADA.以加法方式引入虚拟变量，反映的是定性因素对截距的影响B.以加法方式引入虚拟变量，反映的是定性因素对斜率的影响C.以乘法方式引入虚拟变量，反映的是定性因素对截距的影响D.以乘法方式引入虚拟变量，反映的是定性因素对斜率的影响2.多重共线性的检验方法有()ACDEA.相关系数检验B.偏相关系数检验C.特征值检验D.辅助回归模型检验E.方差膨胀因子检验3.常用的检验异方差性的方法有BCDA、方差膨胀因子检测B、戈德菲尔德-匡特检验C、怀特检验D、戈里瑟检验E、DW检验4.模型产生异方差性的主要原因有ACEA、模型中遗漏了影响逐渐增大的因素B、解释变量中含有滞后变量C、模型函数形式的设定误差D、经济惯性E、随机因素影响5.下列说法正确的是ABCA、DW检验可用于检验模型是否存在一阶自相关B、偏相关系数检验可用于检验模型是否存在一阶自相关C、拉格朗日乘数检验可用于检验模型是否存在一阶自相关D、布罗斯－戈弗雷检验只能用于检验模型是否存在一阶自相关E、DW检验可用于检验模型是否存在高阶自相关6.使用阿尔蒙法估计分布滞后模型，需要事先知道滞后期长度，它可以通过一些统计检验获得信息，常用的统计检验包括（）ABCA.相关系数B.调整的判定系数C.施瓦茨准则D.F统计量三、判断题1.当模型存在异方差性、自相关性或多重共线性时，OLS估计都不再是有效估计。02.解决异方差性问题所用的模型变换法，其实质就是加权最小二乘法。13.方差膨胀因子检测法可以检测模型的多重共线性。14.一个定性因素有m个属性，应设置m个虚拟变量。05.有限分布滞后模型tktktttXXXY110，sii0表示长期乘数。0四、填空题1.若所建模型的残差分布呈现逐渐扩大的趋势，则表明模型可能存在异方差。2.假设有如下根据广义差分变换的模型tttttvxxbyay111，若要利用Durbin估计法估计，则相应的EVIEWS命令为LSYCY(-1)XX(-1)。3.若有若干年的某经济变量月度数据，假定一年有1月、5月、10月表现出季节变动，则应引入的虚拟变量个数为3个。4.二元线形回归模型中，自变量的相关系数的平方值为0.95，则则其方差膨胀因子数值为20。五、操作题1.请先启动EViews软件，然后按照下表给出的统计数据利用EViews软件完成指定的操作任务。下表给出了2000年中国部分省市城镇居民每个家庭平均全年可支配收入X与消费性支出Y的统计数据。地区可支配收入X消费性支出Y地区可支配收入X消费性支出Y北京10349.698493.49浙江9279.167020.22天津8140.56121.04山东6489.975022河北5661.164348.47河南4766.263830.71山西4724.113941.87湖北5524.544644.5内蒙古5129.053927.75湖南6218.735218.79辽宁5357.794356.06广东9761.578016.91吉林48104020.87陕西5124.244276.67黑龙江4912.883824.44甘肃4916.254126.47上海11718.018868.19青海5169.964185.73江苏6800.235323.18新疆5644.864422.93请按下面要求操作并回答下列四个问题，将结果填入考核软件指定的空白位置。①用OLS法建立居民人均消费支出与可支配收入的线性模型，则模型的R2值是多少（四舍五入保留小数点后4位），0.9831②边际消费倾向为多少？0.7551③用Goldfeld－Quandt法（假设去掉4个数据）检验模型是否存在异方差性，计算出来的F统计量值是多少（四舍五入保留小数点后2位）？4.86④请用White方法检验模型是否存在异方差性，计算出来的nR2值是多少（四舍五入保留小数点后4位）？存在异方差；12.6521⑤用WLS法且选择权数变量为1/abs（resid）对模型修正后，解释变量的系数是多少（四舍五入保留小数点后4位）？0.7290⑥请用帕克方法检验模型是否存在异方差性，计算出来的R2值是多少？存在；0.3163⑦根据帕克检验选择选择权数变量，用WLS法对模型修正后，解释变量的系数是多少？0.7160⑧若h=1/2,构建的戈里瑟模型为titvXe10，试检验主回归模型是否存在异方差性，计算出来的R2值是多少？存在；0.5706lse1cx^(1/2)⑨根据戈里瑟检验⑧选择选择权数变量，用WLS法对模型修正后，解释变量的系数是多少?0.7527⑩应用戈里瑟方法检验模型是否存在异方差性，若titvXe2，计算出来的t统计量值是多少？存在；10.0380lse1x^2(11)根据⑩戈里瑟检验选择选择权数变量，用WLS法对模型修正后，解释变量的系数是多少?0.7374标准答案：①0.9831②0.7551③4.86④12.6521⑤0.7290⑥0.3163⑦0.7160⑧0.5706⑨0.7527⑩10.0380（11）0.7374操作步骤及结果：①用OLS法建立居民人均消费支出与可支配收入的线性模型，则模型的R2值是多少（四舍五入保留小数点后4位），②边际消费倾向为多少？Lsycx③用Goldfeld－Quandt法（假设去掉4个数据）检验模型是否存在异方差性，计算出来的F统计量值是多少（四舍五入保留小数点后2位）？SortxSmpl18Lsycx求得：RSS1=126528.3Smpl1320Lsycx求得：RSS2=615472.0F=RSS2/RSS1=615472.0/126528.3=4.8643④请用White方法检验模型是否存在异方差性，计算出来的nR2值是多少（四舍五入保留小数点后4位）？Smpl120Lsycx点击方程窗口view/residualtest/whiteheteroskdasticitytest⑤用WLS法且选择权数变量为1/abs（resid）对模型修正后，解释变量的系数是多少（四舍五入保留小数点后4位）？lsycxgenrw3=1/abs(resid)ls(w=w3)ycx⑥请用帕克方法检验模型是否存在异方差性，计算出来的R2值是多少？lsycxgenrlne2=log(resid^2)lslne2clog(x)⑦根据帕克检验选择选择权数变量，用WLS法对模型修正后，解释变量的系数是多少？genrw1=1/x^3.469452ls(w=w1)ycx⑧若h=1/2,构建的戈里瑟模型为titvXe10，试检验主回归模型是否存在异方差性，计算出来的R2值是多少？0.5706lsycxgenre=abs(resid)lsecx^(1/2)⑨根据戈里瑟检验选择选择权数变量，用WLS法对模型修正后，解释变量的系数是多少?0.7527genrw2=1/x^(1/2)ls(w=w2)ycx⑩应用戈里瑟方法检验模型是否存在异方差性，若titvXe2，计算出来的t统计量值是多少？10.0380lsycxgenre=abs(resid)lsex^2(11)根据⑩戈里瑟检验选择选择权数变量，用WLS法对模型修正后，解释变量的系数是多少?0.7374genrw5=1/x^2ls(w=w5)ycx2.请先启动EViews软件，然后按照下表给出的统计数据利用EViews软件完成指定的操作任务。用分布滞后模型研究某国1965～1984年服务业库存量Y和销售量X的关系，数据如下表：年份YX年份YX1965470.69264.801975682.21410.031966506.42277.401976779.65448.691967518.70287.361977846.55464.491968500.70272.801978908.75502.821969527.07302.191979970.74535.551970538.14307.9619801016.45528.591971549.39314.9619811024.45559.171972582.13331.1319821077.19620.171973600.43350.3219831208.70713.981974633.83373.3519841471.35840.38①使用格兰杰因果关系检验，若给定显著性水平=0.05，且滞后期为1时，判断X是否是Y变化的原因？是prob(F)0.05②使用互相关分析命令，初步判断滞后期的长度k=?3③本例m=2，不施加端点约束，则EViews软件中使用阿尔蒙法的命令格式如何？LSYCPDL(X,3,2)④估计模型的调整判定系数2R值是多少（四舍五入保留小数点后4位）？0.9968⑤模型的短期乘数是多少（四舍五入保留小数点后4位）？0.6450⑥长期乘数为多少（四舍五入保留小数点后4位）？2.0115⑦当滞后期为2时，延期乘数为多少（四舍五入保留小数点后4位）？0.7370⑧当滞后期为2时，中期乘数为多少（四舍五入保留小数点后4位）？2.4951标准答案：①是②3③LSYCPDL(X,3,2)~lsycpdl(x,3,2)④0.9968⑤0.6450～0.6449⑥2.0115⑦0.7370⑧2.4951操作步骤及结果:①格兰杰因果关系检验，点击数组窗口(group)的view/GrangerCausality，将lag更改为1得到：由上图可知，在原假设H0X不是Y变化原因下，其F统计量的伴随概率为5104.2，远小于给定的显著性水平0.05，拒绝原假设，认为X是Y变化的原因②互相关分析命令crossyx由上图可以看出，当滞后期为0,1,2，3时，y与x滞后期相关系数（即lag）均大于0.5或接近于0.5，故滞后期长度k初步定为3。分布滞后库存模型为：ttttttXXXXY3322110③多项式次数给定为m=2，并由①可知滞后期长度k为3，则阿尔蒙法估计命令可写为Lsycpdl(x,3,2)④由阿尔蒙法估计Lsycpdl(x,3,2)，结果如下：由上图可知，估计模型的调整判定系数2R值是0.9968⑤由上图可知短期乘数为0.6650⑥长期乘数为2.0115(=0.64499+1.11317+0.73697-0.48360)⑦当滞后期为2时，延期乘数为0.7370⑧当滞后期为2时，中期乘数为2.4951（=0.64499+1.11317+0.73697）3.虚拟变量【例8】请先启动EViews软件，然后按照下表给出的统计数据利用EViews软件完成指定的操作任务