计量试卷B

试卷B-1-一、判断正误（每小题2分，共5小题，共10分）1.当多重共线性严重时，常用的t检验和F检验失效。（）2.线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。（）3.在异方差性的情况下，常用的OLS法必定高估了估计量的标准误。（）4.满足阶条件的方程一定可以识别。（）5.DW检验中的d值数值越小说明模型随机误差项的自相关程度越小。（）1.正确2.错误3.错误4.错误5.错误二、选择题（每小题2分，共15小题，共30分）1．把反映某一总体特征的同一指标数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为（）A.截面数据B.时间序列数据C．修匀数据D.面板数据2．判定系数R2的取值范围是（）。A．R2≤-1B．R2≥1C．0≤R2≤1D．－1≤R2≤13.某一特定的X水平上，总体Y分布的离散度越大，即σ2越大，则（）。A．预测区间越宽，精度越低B．预测区间越宽，预测误差越小C预测区间越窄，精度越高D．预测区间越窄，预测误差越大4.回归变差（或回归平方和）是指（）。A.被解释变量的实际值与平均值的离差平方和B.被解释变量的回归值与平均值的离差平方和C.被解释变量的总变差与剩余变差之差D.解释变量变动所引起的被解释变量的变差5.设M为货币需求量，Y为收入水平，r为利率，流动性偏好函数为urYM210，又设1、2分别是1、2的估计值，则根据经济理论，一般来说()A.1应为正值，2应为负值B.1应为正值，2应为正值试卷B-2-C.1应为负值，2应为负值D.1应为负值，2应为正值6.半对数模型uLnXY10中，参数1的含义是（）。A．X的绝对量变化，引起Y的绝对量变化B．Y关于X的边际变化C．X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化D．Y关于X的弹性7．回归分析中的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（）A.使ntttYY1达到最小值B.使ttYY使达到最小值C.使ttYY达到最小值D.使21ntttYY达到最小值8.若线性回归模型中的随机误差项存在异方差，但满足其他经典假设时，则估计模型参数应采用（）。A．普通最小二乘法B．工具变量法C．广义差分法D．加权最小二乘法9．已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于0.8，则DW统计量近似等于()。A．0.8B．0.6C．0.4D．2.010.分布滞后模型t1tttuY60.0X80.010.2Y的延期效应为：（）。A．2.00B．1.20C．0.80D．0.6011.大学教授薪金回归方程uXDDYiiii33221：，其中iY为大学教授年薪，iX为教龄，iD2，iD3，则非白种人男性教授平均薪金为()A.iiiiiXXDDYE)(),0,1|(2132B.iiiiiXXDDYE132),0,0|(C.iiiiiXXDDYE)(),1,1|(32132D.iiiiiXXDDYE)(),1,0|(31321男性0女性1白种人0其它试卷B-3-12.设tu为随机误差项，则一阶线性自相关是指（）A.)(0),cov(stuustB.tttuu1C.ttttuuu2211D.tttuu1213.下面是简化的三部门宏观经济计量模型，tttttttttttuYYIuYCGICY22110110则模型中前定变量的个数为（）。A．1B．2C．3D．414.如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量的值为（）A.不确定，方差无限大B.确定，方差无限大C.不确定，方差最小D.确定，方差最小15.在DW检验中，随机扰动项无自相关的区域是（）A．],0[ldB．],[ulddC．]4,[uuddD．]4,4[ludd答案：BCADACDDCDDBBAC三、简答题（每小题6分，共5小题，共30分）1.简述计量经济学的研究步骤2.简述多元线性回归模型的古典假定随机扰动项正态性假定、无自相关假定、同方差假定、与解释变量不相关，解释变量间无完全多重共线性。3.简述模型随机扰动项自相关导致的后果对参数估计的影响：参数估计值的方差被低估对模型检验的影响：t检验和F检验失效对模型预测的影响：置信区间不可靠，降低预测精度4.什么是虚拟变量？用于在模型中反映定性因素，一般情况下，取值为0和1，取值为1表示某种状态存在，取值试卷B-4-为0表示某种状态不存在。虚拟解释变量设置的规则：对于M个状态的定性因素，无截距项模型需要引入M个虚拟变量。有截距项的模型，需要引入M-1个虚拟变量，否则出现虚拟变量陷阱。5.什么是工具变量？用于处理解释变量与随机扰动项相关的问题，需满足三个条件：与要替代的变量高度相关、与随机扰动项不相关、与模型中其他的解释变量无严重共线性。四、计算题（10分）克莱因与戈德伯格曾用1921-1950年(1942-1944年战争期间略去)美国国内消费Y和工资收入X1、非工资—非农业收入X2、农业收入X3的时间序列资料，利用OLS估计得出了下列回归方程：321121.0452.0059.1133.8XXXY（8.92）（0.17）（0.66）（1.09）2R=0.95F=107.37(括号中的数据为相应参数估计量的标准误，已知F0.05（3，23）=3.028)。试对上述模型进行评析，指出其中存在的问题。答：从模型拟合结果可知，样本观测个数为27，消费模型的判定系数2R=0.95，F统计量为107.37，在0.05置信水平下查分子自由度为3，分母自由度为23的F临界值为3.028，计算的F值远大于临界值，表明回归方程是显著的。模型整体拟合程度较高。（3分）依据参数估计量及其标准误，可计算出各回归系数估计量的t统计量值：91.092.8/133.80t10.617.0/059.11t69.066.0/452.02t11.009.1/121.03t除1t外，其余的jt值都很小。工资收入X1的系数的t检验值虽然显著，但该系数的估计值过大，该值为工资收入对消费的边际效应，因为它为1.059，意味着资收入每增加一美元，消费支出的增长平均将超过一美元，这与经济理论和常识不符。（4分）另外，理论上非工资—非农业收入与农业收入也是消费行为的重要解释变量，但两者的t检验都没有通过。这些迹象表明，模型中存在严重的多重共线性，不同收入部分之间的相互关系，掩盖了各个部分对解释消费行为的单独影响。（3分）五、分析题（20分）根据某城市1978—1998年人均储蓄与人均收入的数据资料建立了如下回归模型：XY6843.1521.2187试卷B-5-se=（340.01）（0.06）2R=0.9748,S.E.＝1065.425,DW＝0.0934,F=733.6066试求解以下问题：1.取时间段1978—1985和1991—1998，分别建立两个模型。模型1：XY3971.04415.145t=（-8.7302）（25.4269）2R＝0.9908,21e=1372.202模型2：XY9525.1365.4602t=（-5.0660）（18.4094）2R=0.9826,22e=5811189计算F统计量，即F=22e/21e=5811189/1372.202=4334.9370，给定α=0.05，查F分布表，得临界值F0.05(6,6)=4.28。请你继续完成上述工作，并回答所做的是一项什么工作，其结论是什么？（5分）答：这是异方差检验，使用的是样本分段拟合（Goldfeld-Quant）。F＝4334.9370＞4.28，因此拒绝原假设，表明模型中存在异方差。（5分）2.利用Y对X回归所得的残差平方构造一个辅助回归函数：23222120188.14090.12299.12.242407tttt2R=0.5659,计算(n-p)2R=18*0.5659=10.1862,给定显著性水平α=0.05，查2分布表，得临界值)3(05.0=7.81，其中，自由度p=3，请你继续完成上述工作，并回答所做的是一项什么工作，其结论是什么？（5分）答：这是异方差的ARCH检验，(n-p)2R=18*0.5659=10.1862＞7.81,因此拒绝原假设，表明模型中存在异方差。（5分）3.试比较（1）和（2）两种方法，给出简要评价。（5分）Goldfeld-Quant要求大样本；扰动项正态分布；分布为F分布；可用于截面数据和时间序列数据。ARCH检验仅适用于时间序列数据，其渐进分布为2分布。4.根据模型的dw值，该模型还可能有什么问题？为什么？（5分）由于DW值接近于0，模型随机扰动项可能存在正自相关问题（5分）