计量复习题(有答案仅供参考)

练习题一、填空题1、经济变量之间的相互关系分为两种类型，分别是函数关系和相关关系p222、戈德菲尔德-夸特（Goldfeld-Quanadt）检验中，如果样本数据有n=30，则应剔除6/8个观测值p112c=n/4=7.5，所以6/8都行3、DW值的取值范围是[0,4]。p1244、在现实经济生活中，为了衡量一些定性因素，如性别、职业、季节等对经济活动的影响，我常常对这些因素采用虚拟变量进行量化研究。P1565、计量经济学是统计学、数学和经济学的结合。P16、将居民分为城镇居民和农村居民，如果引入两个虚拟变量，将会出现虚拟变量陷阱。P1637、在多元线性回归模型中对样本容量的基本要求是(k为解释变量个数)n≥3或者少于n≥3（k+1）p718．自相关可表示为：E=（μiμj）≠0。（写出一个公式）p1209．虚拟变量只能取值为”0”或“1”。P15610、可决系数R2的取值范围是[0，1]。p45二、选择题1、同一空间，不同时间相同指标组成的观测数据称为（B）。p56A．截面数据B．时间序列数据C．混合数据D．虚拟变量数据2、下列模型形式中，表示样本个别值的回归函数的是（D）。p28A．iiXY21ˆB．iiXY21C．iiXY21ˆˆˆD．iiieXY21ˆˆ3、下列关于F检验的说法中，不．正确的是（A）。p77A．模型通过F检验，t检验一定也通过B．F统计量值越大，模型越通过检验C．在一元回归模型中，无需进行F检验D．对模型联合显著性检验的F检验，实际上也是对可决系数的显著性检验4、下列关于多重共线性的说法中，正确．．的是（B）。p138A．模型存在多重共线性，则解释变量之间必有较高的简单相关系数B．如果分析的目的仅仅是预测，则多重共线性对模型是无害的C．如果其他条件不变，VIF越高，OLS估计量的方差越小D．存在多重共线性的模型是不会有较高可决系数的5、下列方法中，可以修正模型自相关问题的是（C、D）。P126A．最小二乘法B．加权最小二乘法C．广义差分法D．广义最小二乘法6、如果一个回归模型中不包含截距项，对一个具有m个特征的质的因素要引入虚拟变量数目为(C）。p162A．m+1B．mC．m-1D．m-27、下列不属于最小二乘估计式的统计特性的是（B）P70A.线性性B.精确性C.一致性D.有效性8、下列不能用来表示异方差的是（C）P108A.2)|(iiiXVarB.)()|(2iiiXfXVarC.jiCovji,0),(D.常数)|(iiXVar9．下列关于多重共线性的说法中，不．正确的是（C）P136A.多重共线性问题只有多元模型才存在B.多重共线性分为完全多重共线性和不完全多重共线性两种C.如果模型存在多重共线性，模型将得不到估计的结果D.经济变量之间的共同变化趋势可能会产生多重共线性10．下列关于异方差各种检验方法的说法中，错误．．的是（D）P113A.Goldfeld-Quanadt检验只能检验递增型或递减性异方差B.White检验既可以检验异方差的存在，还可以判断是哪个变量引起了异方差C.Glejser检验通过“试”的方法找到变量是以哪种形式引起了异方差D.在各种检验中，原假设是模型存在异方差第三章综合实验题1.请写出方差分析表。(k为解释变量x的数量，n为样本个数)P105变差来源Df(自由度)ESS（平方和）MS(或EMS或MSS)平方和的均值FSignF回归分析ESSKEMS=ESS/（k）F=EMS/RMS-------残差RSSn-k-1RMS=RSS/(n-k-1)-------------------总计TSSn-1-------------------------------例题：p105方差来源平方和自由度平方和的均值来自回归65965k.来自残差来自总离差6604214（1）求样本容量n，残差平方和RSS，回归平方和ESS及残差平方和RSS的自由度。（2）求拟合优度R²及调整的拟合优度R²？（3）检验假设：1X和2X对Y无影响。应采用什么假设检验？为什么？（4）根据以上信息，你能否确定1X和2X各自对Y的影响？2、以下给出的是根据1988年到2010年8个发达国家的能源需求指数（Y）、实际GDP指数（X1）、能源价格指数（X2）的数据计算得到的结果：DependentVariable:YMethod:LeastSquaresSample:19882010Includedobservations:23VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.X1A0.01945450.419000.0000X2-0.2584260.015282B0.0000C28.25506C19.877090.0000R-squared0.993890Meandependentvar84.34348AdjustedR-squared（）S.D.dependentvar17.50999S.E.ofregression1.435479Akaikeinfocriterion3.681982Sumsquaredresid41.21199Schwarzcriterion3.830090Loglikelihood-39.34279F-statistic（）Durbin-Watsonstat0.977840Prob(F-statistic)0.000000‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’；’|}}}（1）计算以上结果中字母代表．．．．的值，判断模型t检验是否通过1、B=1/S1=-0.258426/0.015282=-16.9104832、A=t*S1=50.41900*0.019454=0.980851233、C=t/A=28.25506/19.87709=1.42189（2）计算模型F检验中F统计量的值，并说明其意义；F=（2R/k）/（1-2R）（n-k-1）=（0.993890/2）/（1-0.993890）（23-2-1）根据F统计量的P值＜0.05（看Prob（F--statistic）），可知1X,2X,联合起来对Y的影响是显著性的。(3)根据上表写出回归方程，并检验在5%的显著性水平下，回归系数和回归方程的线性关系是否显著从模型可以看出，t检验和F检验所对应的p—value和都小于=0.05，因此，回归系数和回归方程均显著。（4）计算模型中的修正可决系数2R，并说明其意义；2R=1-(1-R²)11nnk=0.9932792R=0.993279（AdjustedR--squared）由模型可知R²=0.993890，n=23，k=2，代入可得2R=0.993279，其表明模型和拟合得很好。第四章综合实验题1．通过GDP、财政支出和价格指数来分析中国税收收入，从《中国统计年鉴》中收集到从1978年到2007年各指标的数据，建立线性回归模型，得到如下结果：DependentVariable:税收收入Method:LeastSquaresSample:19782007Includedobservations:30CoefficientStd.Errort-StatisticProb.GDP-0.0032710.012559-0.2604760.7965财政支出0.8988590.06584813.650610.0000价格指数57.8317520.063362.8824560.0078C-6399.5582132.836-3.0004920.0059R-squared0.997046Meandependentvar9153.233AdjustedR-squared0.996705S.D.dependentvar11370.31S.E.ofregression652.7046Akaikeinfocriterion15.92369Sumsquaredresid11076606Schwarzcriterion16.11052Loglikelihood-234.8554Hannan-Quinncriter.15.98346F-statistic2924.845Durbin-Watsonstat0.866234Prob(F-statistic)0.000000以上模型可能存在哪些问题，并说明原因？下表你可能会用到的信息。在0.05显著性水平下，dl和du值表k=4k=5ndldudldu281.181.651.101.75291.201.651.121.74301.211.651.141.74备注：上表中k指不包含常数项的解释变量个数（1）以上模型可能存在哪些问题，并说明原因？从模型结果来看，统计量和R²显示模型很显著，模型拟合效果很好，但GDP和t检验没通过，且符号相反，由于GDP是财政收入的重要变量。因此，可以判断可能存在多重共线性。（2）n=30，k=4（包含常数项），查表得Ld=1.21，Ud=1.65，所以0＜D.W.=0.8866234＜Ld=1.21说明模型可能存在自相关问题，且为正的自相关。