计量教案(1概论)

1第一章绪论在经济学、金融学、管理学、营销学…等诸多有关学科的研究中，定量分析的运用越来越多，对于这些领域的研究者和工作人员来说，掌握一至两门计量经济方面的课程是十分必要的——这个领域的研究变得十分的流行。本章的目的旨在给大家一个计量经济学的概貌。除介绍本学科的发展情况以及学科性质之外；主要介绍本学科的有关基本概念和经济计量分析工作的基本步骤等。本章的目的与要求本章首先简单地介绍了计量经济学的产生及发展过程，随后较详细地介绍了学科特点、有关基本概念和经济计量工作的程序。通过本章的学习，要求学生对计量经济学有一个初步的了解，并且深刻理解计量经济学的学科特点，熟练掌握有关基本概念，熟悉经济计量分析工作的程序。本章主要内容（计划学时4）一、计量经济学的产生与发展1、计量经济学的产生、发展过程2、计量经济学的定义3、计量经济学与有关学科的关系二、计量经济学的基本概念1、数据2、经济变量和经济参数3、模型与方程三、经济计量分析工作1、经济计量分析工作的对象2、经济计量分析工作的程序学习重点一、计量经济学的定义及与其他有关学科的关系;二、计量经济学的基本概念；三、经济计量分析工作的对象与程序;学习难点一、计量经济学与有关学科的关系；二、计量经济学的有关基本概念；2第一节计量经济学的产生与发展一、计量经济学的产生、发展过程（一）计量经济学的产生背景★上世纪30年代经济总危机，使传统的经济理论陷入破产，垄断资本及其政府迫切需要研究预测经济波动和防止经济危机的理论方法；★在市场经济中市场主体之间存在错综复杂的关系，企业要在激烈的竞争中生存、发展，必须有可靠的市场预测；★政府要干预国民经济运行，更需要及时分析经济动态；★企业和政府都十分重视基于计量经济学关于经济景气、循环周期的研究，以及政策模拟、预测分析。于是，计量经济学就应运而生。（二）计量经济学的思想起源十九世纪三十年代起经济学家们开始运用数学方法研究经济问题。例如：1、法国经济学家——古尔诺（A·A·Cournot）在1838年发表的《财富理论和数学原理研究》一书中认为：一些经济范畴的关系中，可用数学语言和公式来表达其经济规律。2、瑞士经济学家——里昂·瓦尔拉（L·Walras）是数理经济学派中的洛桑学派的创始人。他不仅继承了古尔诺的研究方法，而且更强调用数学方法来解决经济问题。3、“剑桥学派”创始人——马歇尔（A·Marshall）于1890年问世的《经济学原理》一书中强调，数学已是西方经济理论研究中不可缺少的描述和分析推理的工具。（三）计量经济方法的开始使用二十世纪初期已开始有人使用计量经济方法开展经济分析和市场预测。例如：英国经济学家——穆尔（H·L·Moore）于二十世纪初期开始运用最小二乘法估计劳动需求和农产品需求曲线。（三）计量经济学的产生“计量经济学”名称的诞生－1926年,挪威经济学家——费里希（R·Frisch）1926年，挪威经济学家——费里希（R·Frisch）仿照“生物计量学”一词提出“经济计量学”这个名称。因此费里希被公认为是计量经济学的主要开拓者和奠基人。“计量经济学会”诞生－1930年12月29日，费里希和荷兰的丁伯根（J·Tibegen）等；《计量经济学》杂志出版1930年12月29日，由挪威的费里希（R·Frisch）和荷兰的丁伯根（J·Tibegen）等经济学家发起，在美国的俄亥俄州克里夫兰成立了“计量经济学会”。并于1933年开始定期地出版《计量经济学》杂志。（四）计量经济学的发展例如：1、1928年，柯伯与道格拉斯（C·W·CobbandP·H·Douglas）提出著名的柯3伯——道格拉斯函数。2、30年代丁伯根使用滞后经济变量构造了美国经济的动态经济模型。R·费瑞尔——需求函数和边际生产力的测定。1931年，列昂捷夫——一般均衡理论、投入产出分析。3、40年代计量经济学的研究致力于经济理论的模型化和数学化。4、50年代H·泰尔提出二阶段最小二乘法，并对联立方程模型进行参数估计。5、60年代构造的估计分布滞后模型和非线性模型获得成功。6、到1980年，克莱因主持研究的、连接世界多国计划模型方程的个数已多达7000多个。7、目前，世界上许多国家运用经济计量方法，编制了各种宏观经济计量模型，用于经济预测、制定计划和政策分析。8、在我国，……。近70年来，理论计量经济学取得了长足的进步。1、最初10年，主要研究微观经济问题；★发展初期的十多年，主要用于研究微观经济。★如舒尔次在消费理论和市场行为方面的研究。★道格拉斯对边际生产力的研究，丁伯根在景气循环理论方面的研究，都为计量经济学拓宽了新的领域。★弗里希在以经济学和统计学理论为基础来测定弹性、边际生产力以及总体经济的稳定性，是一大贡献。2、40-70年代，重点是研究宏观经济问题；★计量经济学家致力于经济理论的模型化与数学化的研究。★威勒莫（Havelmo）、瓦尔德（Wald）将统计推断运用与计量经济学。★50年代瑟尔（Theil）发明了两阶段最小二乘法。★60年分布滞后新处理方法得以发表。★电脑的出现和广泛地使用，使大量复杂的经济计量模型得以建立和应用，促进了计量经济学理论和应用的发展。3、计量经济学之今日；★今天，计量经济学更广泛地运用于实际经济生活中,各国普遍利用经济计量模型从事经济预测与经济分析，拟订经济发展计划，提出经济对策。★经济计量模型正日益成为一个重要的经济管理决策工具。★经济计量模型在设计方案、制定经济政策和评价政策中用作模拟仿真的经济实验室。4、计量经济学在西方国家经济学科中的地位。著名计量经济学家、诺贝尔经济奖获得者克莱因（Klaien）在《计量经济学教科书》序言中写道：★“计量经济学已在经济学科中居于重要的地位。”★“在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已成为经济学课表中有权威的一部分。”二、计量经济学的定义4（一）计量经济学与其他有关学科的关系例如：一种商品价格的上升，将会引起该商品需求量的减少。因而得出结论：商品价格与该商品的需求量呈反方向变动。这就是著名的向下倾斜的需求曲线，经济学中通常称其为“需求法则”。假设，价格每上升一元，可引起该商品的需求量降低100个单位。1、计量经济学与经济学的关系计量经济学的研究必须是以经济理论为依据的，即经济理论为计量经济学提供理论依据。（联系）传统的经济理论所作出的结论通常是定性的；而计量经济学所进行的分析都是定量的。（区别）经济学：“商品价格上升会引起该商品需求量下降”（定性分析）计量经济学：以经济学的理论为基础作出定量分析（定量分析）2、计量经济学与数理经济学的关系数理经济学给出经济变量间的数学关系（即用经济模型描述经济理论）为计量经济学提供了方法论基础。（联系）数理经济学把经济变量之间的依存关系看作是绝对准确的、必然的关系，不考虑经济变量之间的随机性特征；且不考虑对经济理论的度量和经验解释；则计量经济学正好弥补之。（区别）（有人作过一个形象比喻，说数理经济学是一只“空匣子”,计量经济学就是为了填充这只“空匣子”。）数理经济学：给出“商品价格上升会引起该商品需求量下降”的需求函数（以线性需求函数为例）：Qd＝α－βP（函数关系）式中：Qd为需求量，P为价格，α、β为参数计量经济学：以上述数理经济学的模型为方法论基础，建立计量经济模型：Qd＝α－βP＋u（计量经济学关系式）并求解得出α和β值，如：β为100（即价格每上升1美元，需求量平均来说下降100个单位）。3、计量经济学与数理统计学的关系数理统计学为计量经济学提供许多分析方法（因为计量经济学认为经济变量具有随机性）。（联系）数理统计学并不注重经济变量之间的具体关系的研究，而是以客观世界中大量随机现象（包含经济现象也包含自然现象）为其研究对象。（区别）（数理统计方法就是填充数理经济学这只“空匣子”的具体工具）数理统计学：分别研究影响价格的随机因素或影响需求量的随机因素。计量经济学：以数理统计研究随机性特征的方法研究两者的关系。再如：凯恩斯说：基本的心理定律是，通常或平均而言，人们倾向于随着他们收入的增加而增加其消费，但比不上收入增加的那么多。这就是“边际消费倾向”，即收入每变化一个单位的消费变化率，大于零而小于1。（经济理论或假说的陈述）51、与经济学的关系经济学：“收入增加会引起消费的增加”（定性分析）计量经济学：以上述经济学的理论为基础作出定量分析（定量分析）2、与数理经济学的关系数理经济学：给出“收入增加会引起消费的增加”的消费函数：Y＝α－βP（函数关系）式中：Y为消费，X为收入，α、β为参数计量经济学：以上述数理经济学的模型为方法论基础，建立计量经济模型：Y＝α－βP＋u（计量经济学关系式）并求解得出α和β值，假设：β＝0.6（说明收入每增加1元，消费平均增加0.6元）。3、与数理统计学的关系数理统计学：研究收入的分布或消费的分布即一般而言：收入高的不多，收入低的也不多，收入不高不低的占大部分。计量经济学：以数理统计研究随机性特征的方法研究两者的关系。计量经济学是交叉科学的示意图数学（综上所述）（二）计量经济学的定义计量经济学是以数理经济学和数理统计学为理论基础和方法论基础的交叉科学。它以客观经济系统中具有随机性特征的经济关系为研究对象，用数学模型方法描述具体的经济变量关系，为经济计量分析工作提供专门的指导理论和分析方法。（三）计量经济学与经济计量学计量经济学：强调这是一门经济学；经济计量学：是由挪威的费里希仿照“生物计量学”一词提出的名称，中文直译过来，强调计量方法。四、计量经济学的基本任务计量经济学的基本任务是为经济计量分析工作提供专门的理论和方法。五、理论计量经济学与应用计量经济学理论计量经济学：以介绍、研究计量经济学的理论与方法为主要内容，侧重于理论与方数数理理统统计计学学数数理理经经济济学学经经济济学学统统计计学学计计量量经经济济学学经经济济统统计计学学6法的数学证明与推导，与数理统计联系极为密切。除了介绍计量经济模型的数学理论基础、普遍应用的计量经济模型的参数估计方法与检验方法外，还研究特殊模型的估计方法与检验方法。应用计量经济学：以建立与应用计量经济学模型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。第二节计量经济学的基本概念一、数据（一）时间序列数据（简称时序数据）时序数据：某项经济统计指标的观测值按时间的先后顺序排列所形成的一组数据列。是动态的、纵向的数据。（即统计学中的时间数列数据）1、时间序列数据的时间单位：可以是日、周、月或年等。（在计量经济学中的时间单位一般是月或年）2、时间序列的数据的数值特点可能是时期数或时点数；也可能是绝对数、相对数或平均数。例如：某城市1996－2000年GDP与人口资料年年份份GGDDPP（（亿亿元元））人人口口数数（（万万人人））19961997199819992000413.2495.2592.2703.0830.0156.32162.41165.28164.56168.75时期数时点数时序数据是按时间的顺序收集得到的，如GDP、产品产量、商品销售额、货币供给量、失业率等……。时序数据可以有——每日（如股票价格）每周（如货币供给量）每月（如失业率）每季（如GDP）每年（如政府预算）时序数据一般是定量的时序数据也可能有定性的（如某阶段以前为0，以后为1）定性的变量称为虚拟变量3、对时序数据的要求要求各时间上的数据应具有可比性，以利对比分析。具体地说，应具以下四个方面的可7比性：（1）时间长短应一致（2）总体范围应一致（3）经济内容应一致（4）计算方法、计量单位应一致（二）横截面数据，简称截面数据截面数据：某项统计指标在同一时间上，反映各个不同个体之间经济数量特征观测值的数据列。是静态的、横向的数据。（类似统计学中的变量数列数据）1、横截面数据的数值特点可能是时期数或时点数、也可能是绝对数、相对数或平均数。例如：2000年我国部分省市自治区城镇居民人均消费性支出和人均可支配收入资料如下：省省市市可可支支配配收收入入（（元元））xx消消费费支支出出（（元元））yy北