计量经济学模拟试题2008版

1计量经济学模拟试题班级学号姓名得分一二三四五六七八得分一、单项选择题：本大题共10个小题，每小题2分，共20分。1、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（）。A、使ntttYY1ˆ达到最小值B、使ntttYY1ˆ达到最小值C、使ttYYˆmax达到最小值D、使21ˆntttYY达到最小值2、为了研究制造业设备利用率和通货膨胀之间的关系，做以下回归：Y=b0+b1X，Y：通胀率，X：制造业设备利用率，输入数据，回归结果如下：Y=-70.85+0.888X，各系数t值分别为5.89，5.90。那么以下说法错误的是：A、先验的，预期X的符号为正。B、回归得到的斜率的显著不为零C、回归得到的斜率显著不为1D.、依据理论，X和Y应当正相关3、.最容易产生异方差的数据为()A.时序数据B.修匀数据C.横截面数据D.年度数据4、在多元线性回归分析中，调整的判定系数2R与一般判定系数2R之间（）。A、2R≤2RB、2R≥2RB、2R只能大于零D、2R恒为负5、Goldfeld—Quandt检验法可用于检验()。A复杂异方差性B.递增异方差性C.序列相关D.设定误差6、已知三元线性回归模型估计的残差平方和为8002te，估计用样本容量为24n，则随机误差项tu的方差估计量2S为()。A、33.33B、40C、38.09D、36.367、在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为Ld和ud,则当LdDWud时，可认为随机误差项()。A.存在一阶正自相关B.存在一阶负相关2C.不存在序列相关D.存在序列相关与否不能断定8、.回归分析中定义的()A.解释变量和被解释变量都是随机变量B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C.解释变量和被解释变量都为非随机变量D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量9、以下说法正确的是（）。A、DW检验适用于大部分的自相关形式，B、双对数模型，斜率侧度了增长率C、参数的无偏估计的均值总是等于参数本身D、如果原假设不被拒绝，它就是真实的。10、当数据存在自相关时，更合理的估计方法应该是()A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法C.广义差分法D.工具变量法二、判断题，错误的要说明原因（例如即反例，分析，但不能简单地把否定改为肯定，或者反之）。20分1、参数的无偏估计量总是等于参数本身。2、如果回归所得的参数估计量统计检验结果为在1%的显著性水平上显著为零，则意味着他总是为零。3、PRF中的随机干扰项是异方差时，OLS统计量是有偏和非有效的。4、在异方差的情况下，常用的OLS估计量的标准差必定大于WLS估计量的标准差。5、没有任何一般性的异方差性检验能独立于误差项与某一变量相关的假定。6、对包含常数项的季节变量模型运用最小二乘法时，如果模型中需要引入季节虚拟变量时，一般引入虚拟变量的个数为4。7、考虑以下回归模型：iiiiiuXXXY332210，由于三各解释变量之间存在明显的函数关系，因此该模型肯定具有多重共线性。8、如果分析的目的只是为了预测，则多重共线性并无妨碍9、双对数模型的斜率和弹性系数相同10、给定显著性水平和自由度，如果计算得到的t值的绝对值超过临界值，我们接受零假设三、问答题40分1、如何克服和处理多重共线性？32、假设我们要建立一个模型，说明人们的储蓄行为是利率水平的函数，你希望在利率有波动的时期抽样还是希望在利率相对稳定的时期抽样，解释你的理由。3、分析当计量回归中数据存在自相关的后果。4、对于模型：tttuXYlnln0，tY为汽车销售量，tX为家庭收入，请说明系数0的经济意义，并给予证明。四、计算/分析题1、在对一个含有30个厂商的样本，作平均薪水（w）对职工人数n的回归时，有以下两个结果，括号内为t值。(i)、w=7.5+0.009n(0.18)(16.10)R2=0.9(ⅱ)、w/n=0.008+7.8(1/n)(14.43)(76.58)R2=0.99问题：(1)从(i)到(ⅱ)，作者做了什么样的假定（写出数学表达式），为什么要作这样的假定？(2)模型(ⅱ)的R2比模型(i)的R2大，是否意味着模型的(ⅱ)估计是否更成功？为什么？(3)模型(ⅱ)中系数估计值有什么样的意义？42、为了解美国工作妇女是否受到歧视，可以用美国统计局的“当前人口调查”中的截面数据，研究男女工资有没有差别。这项多元回归分析研究所用到的变量有：对124名雇员的样本进行的研究得到回归结果为：（括号内为估计的t值）求：（1）各估计值的标准差为多少？；（2）检验美国工作妇女是否受到歧视，为什么？（3）按此模型预测一个30岁受教育16年的美国男性的平均每小时的工作收入为多少美元？3、根据我国1978——2000年的财政收入Y和国内生产总值X的统计资料，可建立如下的计量经济模型：XY1198.06477.556t=（2.5199）（22.7229）2R＝0.9609，ES.＝731.2086，F＝516.3338，WD.＝0.3474（1）判断是否存在自相关。（2）利用D.W.统计量估计自相关系数（3）按上面求得的自相关系数，给出纠正自相关的方法（结合题目列出步骤）。—年龄——受教育的年数—其他若雇员为妇女小时）—雇员的工资率（美元—AGE01/EDSEXW2.23867.0)63.4()54.8()61.4()38.3(12.099.076.241.62FRAGEEDSEXW