计量经济学试题集

一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中选出一个正确答案，并将其号码填在题干的括号内。每小题1.5分，共30分)1.具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型自身决定，则该变量是()。A.外生变量B.前定变量C.滞后变量D.内生变量2.“经济计量学”一词是下列哪位经济学家在1926年仿照“生物计量学”提出来的()。A.费歇(Fisher)B.匡特(R·E·Quandt)C.希尔(H·Theil)D.费里希(R·Frisch)3.下列经济变量中，属于外生变量的是()。A.GDPB.政府部门工资支出C.工业总产值D.消费支出4.对于二元线性回归模型的总体显著性检验的F统计量，正确的是()。A.F=B.F=C.F=D.F=5.如果某个结构方程是恰好识别的，同时也满足用间接最小二乘法的所必须满足的三个假设条件，则间接最小二乘估计是()。A.无偏，一致估计B.无偏，不一致估计C.有偏，一致估计D.有偏，不一致估计6.在二元线性回归模型中，回归系数的显著性t检验的自由度为()。A.nB.n-1C.n-2D.n-37.普通最小二乘法要求模型误差项ui满足某些基本假定，下列结论中错误的是()。A.E(ui)=0B.E()=C.E(uiuj)=0D.ui～N(0.σ2)8.DW统计量值接近2时，随机误差项为()。A.正自相关B.负自相关C.无自相关D.不能确定是否存在自相关9.用于检验随机误差项序列相关的方法正确的是()。A.戈里瑟检验B.戈德菲尔德——匡特检验C.德宾——瓦森检验D.方差膨胀因子检验10.随机解释变量X，与随机误差项u线性相关时，寻找的工具变量Z，正确的是()。A.Z与X高度相关，同时也跟u高度相关B.Z与X高度相关，但与u不相关C.Z与X不相关，同时跟u高度相关D.Z与X不相关，同时跟u不相关11.如果模型中包括截距项，并且一个质变量有4个特征，此时需引入多少个虚拟变量()?A.1个B.2个C.3个D.4个12.由于引进虚拟变量，回归模型的截距或斜率随样本观测值的改变而系统地改变，这种模型称为()。A.系统模型B.分段线性回归模型C.系统变参数模型D.变参数模型13.设无限分布滞后模型Yt=α+Xt+λXt+λ2Xt+…+ut，其中0λ1，则长期影响乘数为()。A.B.λC.D.14.在大样本条件下，检验自回归模型的自相关时，采用在同一时间t，被解释变量的希望值是同期解释变量Xt的线性函数=+Xt+ut,则该模型称为()。A.Koyck变量模型B.部分调整模型C.自适应预期模型D.随机解释变量模型15.如果某个结构方程是恰好识别的，该方程结构参数估计方法正确的是()。A.普通最小二乘法B.完全信息法C.完全信息极大似然法D.间接最小二乘法或工具变量法16.扩展线性支出系统PjXj=PjX0j+(I-∑PkX0k)中，1-是表示下列哪种情况?()A.边际预算份额B.边际储蓄倾向C.边际消费倾向D.无确切的含义17.在C—D生产函数Y=AKαLβ中，Y关于K的弹性定义为()。A.B.C.△Y/D.18.在C—D生产函数Y=ALαKβeγt中，估计得到A=2.89,α=0.098,β=0.902，γ=0.03754，且样本期产出平均增长率为9.1601%，则技术进步贡献率为()。A.3.754%B.37.54%C.40.98%D.90.2%19.宏观经济计量模型的导向的决定因素是()。A.总需求B.总供给C.总供给和总需求D.总供求的矛盾20.若一个时间序列是呈上升趋势，则这个时间序列是()。A.一阶单整序列B.一阶协整序列C.平稳时间序列D.非平稳时间序列二、多项选择题(在每小题的五个备选答案中选出二个至五个正确答案，并将正确答案的序号填入题目后的括号内。错选、多选、漏选均不得分。每小题2分，共10分)1.利用普通最小二乘法求得的样本回归直线，下列哪些结论是正确的?()A.必然通过坐标原点B.可能不通过()点C.Yi的平均值与的平均值相等D.∑ei=0E.残差ei与解释变量Xi不相关2.对于样本相关系数r，下列结论正确的是()。A.0≤r≤1B.对称性C.当X和Y统计独立，则r=0D.若r=0,则X与Y独立E.若r≠0，则X与Y不独立3.如果随机误差项满足古典线性回归模型的假定，则估计量是非一致估计量的模型有()。A.部分调整模型B.多元线性回归模型C.自适应预期模型D.C—D生产函数模型E.Koyck变换模型4.联立方程模型识别条件，下列表述正确的是()。A.M-Hi=K-1,则第i个方程恰好识别B.M-HiK-1,则第i个方程过度识别C.M-HiK-1,则第i个方程不可识别D.秩条件满足，且M-HiK-1,过度识别E.秩条件满足，且M-Hi=K-1,恰好识别5.在C—D生产函数Y=AKαLβ中，A、α、β是固定的正参数。下列说法正确的是()。A.若α+β=1,则生产函数规模报酬不变B.边际生产力，可以是正也可以是负C.α是产出Y关于资本K的弹性D.替代弹性等于零E.若0α1,0β1时，则边际生产率递减三、名词解释(每小题2分，共14分)1.判定系数(r2)2.方差非齐性3.设定误差(广义)4.间接最小二乘法5.索洛(Solow)增长速度方程6.混合导向7.协整四、简述题(每小题4分，共20分)1.简述经济计量分析工作的程序。2.什么是调整后的判定系数R2?简单叙述为什么要引入R2?3.简单叙述应用DW检验时应注意的问题。4.简单叙述发达市场经济国家和中央计划经济国家的宏观经济计量模型主要区别。5.简单叙述经济计量模型用作经济预测时，构造的模型应具备哪些主要的性质。五、计算题(共16分)1.(6分)设分布滞后模型的估计式为=3.5+0.12Xt+0.09Xt-1+0.08Xt-2+0.02Xt-3计算该模型的短期影响乘数，延期的过度性乘数以及长期影响乘数。2.(10分)设模型Yt=β0+β1Xt+utut=0.6ut-1+Vt其中Vt满足普通最小二乘假定。设变量的观察值为t12345Yt812152025Xt2.54368试利用广义差分法估计模型的参数。六、分析题(10分)在研究上海经济发展时，我们选择C—D生产函数模型Yt=ALαtKβteut其中，Y表示GDP，L表示劳动力投入量，K表示资本投入量。由于1992年起上海浦东经济改革开放，对上海经济发展产生巨大影响，假定这种影响使上海经济增长的平均值发生变动，并且认为模型中ut满足普通最小二乘的基本假定条件。(1)试选择虚拟变量反映浦东开放对上海经济发展的影响。(2)对模型中的未知参数的估计提出具体思路。