考试题第四章

（一）单选题在以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。1.从本质上看，银行是经营管理（）的机构A.存款B.贷款C.资产D.风险2.信用风险又称（），是指债务人或交易对手未能履约或信用质量发生变化给银行带来损失的可能性。A.贷款风险B.操作风险C.违约风险D.运营风险3.银行风险的外部负效应很大，只是因为（）。A.银行是市场经济的中枢B.所有经济主体的外部负效应都很大C.银行是国有的资产D.银行的竞争力较弱4.银行风险是指银行在经营过程中，由于各种不确定因素的影响而使其资产和预期收益蒙受损失的（）A.总额B.边际额C.变化D.可能性5.银行业务中不存在信用风险的业务是（）。A.信用担保B.贷款承诺C.代理收费D.贸易融资6.银行面临的最复杂、最主要的风险是（）。A.操作风险B.流动性风险C.战略风险D.信用风险7.市场风险的起因是（）。A.天气变化B.市场价格上升C.市场价格下降D.市场价格的不利变动8.下列不属于市场风险的是（）。A.未预期的利率变动B.所应用的模型假设有误C.未预期的汇率变动D.未预期的商品价格变动9.由于不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成的损失的风险是（）。A.法律风险B.价格风险C.操作风险D.市场风险10.资金业务最主要的风险是（）。A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险11.在银行中，负责执行风险管理政策和制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及管理状况的是机构是（）A.高级管理层B.董事会C.股东大会D.监事会12.在20世纪60年代之前，商业银行的风险管理处于资产管理阶段，强调（）A资产的高收益B保持资产的流动性C资产的低风险D贷款的产业方向13.商业银行经营管理的核心内容是（）A.资产管理B.负债管理C.流动性管理D.风险管理14.关于负债风险管理阶段，下列说法正确的是（）A.负债风险管理阶段始于20世纪80年代B.负债风险管理阶段，银行变被动负债为积极主动负债C.在负债风险管理阶段，银行的负债管理并不能刺激经济增长D.在负债风险管理阶段，经济社会流动性过剩15.资产负债风险管理阶段的全球经济背景是（）A.海湾战争B.布雷顿森林体系崩溃C.金融自由化D.恐怖主义泛滥16.国际银行业基本形成相对完整的风险管理原则体系的标志是（）A.布雷顿森林体系建立B.石油危机结束C.1988年《巴塞尔资本协议》出台D.亚洲金融危机的消退17.银行风险管理的四个步骤的顺序是（）A.风险识别→风险计量→风险监测→风险控制B.风险识别→风险监测→风险计量→风险控制C.风险识别→风险监测→风险控制→风险计量D.风险识别→风险计量→风险控制→风险监测18.风险管理的最基本要求是（）A.建立风险管理机构组织B.有效识别风险C.风险量化D.消除风险19.风险控制的措施不包括（）A.风险量化B.风险分散C.风险对冲D.风险转移20.保证银行稳健经营、安全运行的核心指标是（）。A.资产总额B.资产负债率C.资本充足率D.核心资本21.银行资产负债表中资产减去负债后的余额，称为（）A.会计资本B.监管资本C.经济资本D.风险资本22.风险发生时，为了银行的持续经营，必须化解风险。承担风险和吸收损失的第一资金来源是（）A.流动资产B.固定资产C.资本D.声誉23.1988年《巴塞尔协议》对银行资本的规定是（）A.银行的资本与总资产之比不低于8%B.银行的资本与风险加权总资产之比不低于8%C.银行的资本与风险加权总资产之比不低于4%D.银行的资本与总资产之比不低于4%24.资本充足率是资本与（）的比率A.固定资产B.流动资产C.总资产D.风险加权总资产25.计算风险加权资产时，2004年《巴塞尔协议》规定的风险不包括（）A.信用风险B.市场风险C.战略风险D.操作风险26.用于衡量银行实际承担损失超出预计损失的部分的资本是（）A.经济资本B.监管资本C.会计资本D.核心资本27.银行过去筹集的资金特别是存款资金由于内外因素的变化而发生不规则的波动，受到冲击并引发相关损失的可能性，这就是（）A.资产流动性风险B.负债流动性风险C.权益流动性风险D.市场风险28.银行面临客户的未预期的大额款项支取，不得不折价售出相应金额的债券换取现金，从而银行承担了（）A.市场风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险29.银行持有10年期的收益率为5%的公司债券，还有5年才到期，现在市场利率上升到6%，则银行承受的损失源自（）A.市场风险B.流动性风险C.战略风险D.操作风险30.关于国家风险，下列说法正确的是（）A.通常在债权人控制范围之内B.在同一国家范围内不存在国家风险C.个人不会遭受国家风险带来的损失D.国家风险由债权人所在国家的行为引起31.银行对客户提供担保的最大风险是（）A.客户不愿履行偿债义务B.客户拖欠手续费C.银行增加额外负债D.银行无力承担连带责任32.《巴塞尔协议》是关于（）的国际协议A.银行资本金B.共同抵御银行风险C.银行间相互代理支付问题D.银行信用卡联网33.下列哪一项发生时，银行承受了信用风险（）A.存款客户减少B.银行的债务人违约C.银行的支付能力不足D.银行的盈利能力下降34.规定商业银行的“存贷款比率指标”，其用意在于（）A.鼓励吸收存款B.鼓励发放贷款C.限制过度吸收存款D.限制过度发放贷款35.商业银行流动性最强的资产是（）A.贷款B.投资C.拆出资金D.库存现金36.通过图解法来识别和分析损失发生前各种失误的情况以及引起事故的原因，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失，这种风险识别的方法是（）A.风险专家调查列举法B.资产财务状况分析法C.分解分析法D.失误树分析方法37.开发风险管理模型以量化风险的难度在于（）A.数据源是否具有高度的真实性、准确性和充足性B.数学和统计的知识深奥C.运算量巨大，耗时D.容易发生操作失误38.我国银行资本监管基本符合1988年《巴塞尔资本协议》的框架，是在（）A.1988年B.1995年C.2000年D.2004年39.我国《商业银行资本充足率管理办法》规定的核心资本不包括（）A.实收资本B.资本公积C.优先股D.未分配利润40.我国银行资本管理中对资产风险权重系数的规定不包括（）A.0B.20%C.50%D.70%41.进行银行绩效评价的起点是（）A.确定经营目标B.收集数据C.关注宏观经济动态D.确保风险受到绝对的控制42.更具有前瞻性的银行经营目标是（）A.利润最大化B.现金流稳定C.股东价值最大化D.资产总额最大化43.股东价值主要取决于（）A.利润率B.资产总额C.资本结构D.未来盈利能力44.银行经营“三性”不包括（）A.政策性B.安全性C.流动性D.效益性45.银行能够随时满足客户提取存款、借入贷款、对外支付的需要，说明银行实现了（）A.战略性目标B.流动性目标C安全性目标D效益性目标46.银行流动性需求的刚性原因是（）A.法律要求银行必须保持一部分库存现金B.如果银行不能满足客户提取存款的需要，就可能导致挤兑，最终引起银行破产C.流动性需求较大D.资产收益率不确定47.对银行经营目标的“三性”的理解错误的是（）A.三性之间有矛盾也有统一B.效益性与安全性有矛盾C.安全性和流动性总是一致的D.一项资产的期限越长，收益率一般越高48.在银行资产负债表中，下列属于资产方的是（）A.短期贷款B.应付利息C.长期借款D.资本公积49.在银行资产负债表中，下列属于负债方的是（）A.应付债券B.在建工程C.短期投资D.中长期贷款50.2004《巴塞尔新资本协议》要求银行披露的信息的范围不包括（）A.资本充足率B.资本构成C.客户信用状况D.盈利能力51.反映银行在一定会计期间经营成果的会计报表是（）A.利润表B.资产负债表C.现金流量表D.流动性比率52.反映银行盈利能力的财务指标是（）A.资产回报率B.流动比率C.应付帐款周转率D.资产负债率53.关于银行作为一个整体该如何发展的根本指导思想，是指（）A.资本结构B.分业与混业C.银行战略D.盈利能力54.市场约束的运作机制主要是依靠（）的利益驱动A.监管机构B.利益相关者C.高级管理层D.风险管理部门55.最经常、最普遍和最终要的银行创新的内容是（）A.结构设置创新B.制度安排创新C.管理模式创新D.金融产品创新（二）多选题在以下各小题所给出的4个选项中，至少有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。1.与一般企业面临的风险相比，银行面临的风险的特征有（）。A.银行属于高负债经营B.银行经营对象是货币，其具有信用创造功能C.银行的风险的外部效应巨大D.银行风险更难以识别2.银行操作风险表现在如下哪些方面？（）。A.内部欺诈B.业务中断和系统失灵C.信息不当披露D.外部欺诈3.下列银行业务中能引致银行信用风险的是（）。A.存款B.贷款C.承诺D.担保4.市场价格的不利变动引起银行的市场风险，在此市场价格包括（）。A.利率B.汇率C.股票价格D.商品价格5.银行经营管理过程中所面临的主要风险包括（）。A.流动性风险B.国家风险C.自然灾害风险D.法律风险6.银行经营管理的流动性风险包括（）。A.存货流动性风险B.股市流动性风险C.资产流动性风险D.负债流动性风险7.2004年《巴塞尔新资本协议》的三大支柱是（）A.最低资本要求B.外部监管C.市场约束D.盈利能力8.关于银行的声誉风险，下列论述正确的是（）A.声誉风险影响银行的无形资产B.银行通常将声誉风险看作是对其市场价值最大的威胁C.市场对银行的信心影响到声誉风险D.信用风险的管理要优先于声誉风险9.银行识别风险的方法有（）A.分解分析法B.情景分析法C.失误树分析法D.资产财务状况分析法10.银行全面风险管理法的特征是（）A.全球的风险管理体系B.全面的风险管理范围C.全新的风险管理办法D.全员的风险管理文化11.从总体上看，银行风险管理经历的阶段包括（）A.资产风险管理阶段B.负债风险管理阶段C.资产负债风险管理阶D.全面风险管理阶段12.银行战略风险的来源有（）A.银行战略目标的整体兼容性B.为实现战略目标而制定的经营战略C为目标而动用的资源D战略实施过程的质量13.下列对商业银行所面临的国家风险的论述，正确的是（）A.国家风险是由于意外事件、银行政策调整等所产生的负面结果B.国家风险发生在国际金融活动中C.在同一国家之内经济金融活动不存在国家风险D.国家风险通常在债权人的控制范围之内14.银行的国家风险的种类包括（）A.政治风险B.社会风险C.经济风险D.模型风险15.银行建立高效的风险管理部门应该固守的两个原则是（）A.以盈利和股东权益对大化为目标B.风险管理部门必须具备高度独立性，以提供客观的风险规避策略C.风险管理部门独立执行风险管理决策D.风险管理部具有风险管理策略执行权或只具有非常有限的风险策略执行权16.关于风险管理委员会和风险管理部门的职责，下列说法正确的是（）A.风险管理委员会的核心职责是风险信息的收集、分析和报告B.风险管理部门的职能是根据风险管理委员会提供的信息作出决策C.风险管理委员会和风险管理部门要保持相互独立，也要相互支持D.两个机构不能混为一谈17.银行出最高管理层、各级风险管理委员会和风险管理部门直接参与风险管理过程之外，另外的与风险管理相关的机构还包括（）A.财务控制部门B.内部审计部门C.法律/合规部门D.人力资源管理部门18.我国商业银行的会计资本包括（）A.实收资本B.长期债券C.盈余公积D.未分配利润19.关于商业银行经济资本（）A.经济资本是银行内部管理人员根据银行所承担的风险计算的、银行需要保有的最低资本B.经济资本是银行内部管理人员根据银行所承担的风险计算的、银行需要保有的最高资本C.经济资本是防止银行倒闭的最后防线D.经济资本也称为风险资本20.银行资本的作用是（）A.满足银行正常经营对长期资金的需要B.吸收损失C.限制银行业务过度和承担风险D.维持市场信心21.对识别出来的银行风险进行控制的措施包