第一章导论(西财教材)

1第一章导论第一节什么是计量经济学一、计量经济学的产生和发展1、计量经济学的产生(1)传统经济学的概念和局限性●传统经济学是指在研究和论述经济问题时，力求剔除经济现象中非本质的、次要的东西，通过抽象、演绎推理和逻辑归纳，进而引出某种结论、概念或规律性的描述，从这个意义上讲传统经济学又称为抽象经济学。怎样观察一个经济变量的变化以及怎样度量它的变化特征？怎样观察两个或两个以上经济变量相互关系的变化和度量它们的变化特征？在政治经济学中有一个概念，即积累率。计算公式为100%积累额积累率国民收入使用额●局限性。不重视对经济现象和经济问题的数量分析，特别是现象中变量之间数量关系的分析，它着重对经济问题质的分析，致使对现实经济问题的研究很难具体化、更难准确化。●传统经济学的突破。WillianPetty《政治算术》（1676年）；法国的弗朗索瓦·魁奈的《经济表》（1758年）；康纳的《政治经济学原理》（1801年）；马克思《资本论》（1867年），如价值方程式w=c+v+m。他们对经济学的发展所做出的重要贡献，可以看作是经济学中引入数学方法的历史掀开了新的一页。(2)数理经济学的产生及其意义●数理经济学在产生过程中的一些代表人物和事件。数理经济学的产生与法国经济学家奥古斯丁·库诺的名字连在一起，原因是他的代表作《财富理论中数学原理的研究》（1838年）一书被认为是最早的数理经济学著作；德国经济学家图伦发表文章《孤立论》（1826年）和戈森发表的文章《人类交换规律德发展和人类行为德规则》（1854年）应用数学方法说明主观价值理论是基础经济理论；英国的杰文斯写的《政治经济学原理》（1871年）和法国的瓦尔拉斯写的《纯粹2政治经济学要义》使得用数学表述经济理论受到了西方经济学界普遍重视。●数理经济学是指在经济学的研究中，采用数学方法、数学符号和数学表达式对经济现象和经济问题来描述的经济学（中、高级微观经济学和宏观经济学）。它所研究的主要是经济现象、经济过程中的即经济系统中用数学性质表示的经济学规律。数理经济学派把数学方法看成是经济理论研究的主要方法甚至是惟一方法。这个时期，数理经济学主要贡献是用数学方法表述了著名的边际效用价值伦和均衡理论。从20世纪30年代起，西方经济学家在应用数学方面有了更迅速的发展，微积分、差分方程、线性代数、集合论、概率论与数理统计、对策论（博弈论）、运筹学等数学工具越来越多地被应用到经济研究中。●数理经济学的表达方法和基本特征。例如，在完全竞争条件下，某种商品的需求量dQ与其价格P的关系为()()0dQfpfp在这里，需求量是价格的函数，并且是反比关系，通过数学表达式可以一目了然地看到需求与价格这两个变量之间的变化特征。再例如，供给函数可表达为如下形式()()0sQfpfp式中，QS为商品供给量。再例如，在完全竞争条件下，单个商品的市场均衡模型可表述如下，这里假设变量之间的关系式是线性的，即0101dsdsQaapQbbpQQ●局限性：对方程中的参数不进行具体估计；不考虑统计数据的取得与否；在研究问题过程中把经济变量之间的依存关系看成绝对的函数关系。2、计量经济学的产生3、计量经济学在中国的发展●80年代的情况。●90年代至今的情况。3●计量经济学在中国应用时应注意的问题：中国的国情、经济学理论、数据的现实状况等。二、计量经济学的性质1、计量经济学的概念●研究主体。●研究目的。估计经济关系；经济理论与经济行为的假设检验；预测经济变量的行为。●计量经济学是在经济学中应用数学和统计工具的科学，具体讲，是利用数学方法，根据实际统计资料，为经济理论中阐述的经济关系计量（以计算机为运算工具）出实际数值，以便用计量结果验证或改进经济理论的文字阐述，并进一步解释过去、预测未来和规划政策。●理论计量经济学和应用计量经济学。2、计量经济学与其他学科的关系●与经济学的关系。●与数理经济学的关系。●与经济统计学的关系。●与数理统计学的关系。这些关系实际上就形成了计量经济学。3、研究经济学的方法论讨论●按研究的范式不同分为规范经济学（主要研究经济学中所涉及的道德规范、价值判断问题，力求说明“应该是什么”的问题）与实证经济学（在作出一定行为关系的假设下，分析与预测行为的经济后果，力求说明“是什么”的问题）。●经济学中引入数学方法的特点：数学方法在逻辑上有与普通语言体系较大的区别；具有较强的客观性；具有较强的通用性和独立性。●数学方法在经济分析中的局限性：社会经济现象变化的无限性与数学方法的有限性是阻碍数学方法在经济学研究中向纵深发展的最主要的矛盾，也是其最主要的原因。第一节计量经济学的研究步骤一、模型设定41、模型的含义和方程的含义方程是模型的基本单位；决定方程的两要素是变量的个数和方程的函数形式。2、在模型设定过程中应注意的问题基于经济理论的认识；模型的数学形式；变量的取舍。二、估计参数1、参数的含义。变量之间依存程度的度量，一种相对稳定的数值。2、估计参数的含义3、估计参数常用的方法三、检验模型1、检验模型的基本含义2、几种不同意义下的检验：●经济意义检验；●统计推断检验；●计量经济学检验；●预测检验（包括内插和外推）。四、模型应用1、经济结构分析2、经济预测3、政策评价4、经济理论的检验5、人工神经网络分析5经济理论、以往经验、其他研究建立模型收集数据估计模型假设检验重新建立模型解释结果经济决策结构分析经济预测第三节变量、数据、参数与模型一、计量经济模型中的变量1、经济变量具有特定的经济含义影响经济系统的因素，它是构成方程式的最基本要素，变量的基本特征是要求具有可观测和可计量。变量与统计指标2、变量的类型●被解释变量（应变量、因变量）●解释变量（自变量）被解释变量与解释变量之间的关系强调的是单向因果关系。●内生变量（强调其随机性和不可控制性）●外生变量（强调其确定性和可控制性）●内生变量与外生变量的关系是外生变量控制影响内生变量，而内生变量不能控制影响外生变量●滞后内生变量（动态变量、能否控制信息）●前定变量=外生变量+滞后内生变量二、计量经济学中应用的数据61、时间数列数据●含义。●时期数据（流量）。●时点数据（存量）。●时期数据与时点数据的转换关系：期末存量-期初存量=本期流量2、截面数据3、混合数据（面板数据、平行数据、综合数据）。4、虚拟变量数据（离散数据）5、计量经济模型对数据质量的基本要求是●真实性。●可靠性。●完整性。●一致性。●可比性。三、参数及其估计准则参数估计值是根据样本的信息得到的，与总体的真实参数存在着差异。那么，什么样的参数估计值才是好的，下面给出选择（评价）的一般准则1、无偏性。设ˆ是的一个估计，如果有)ˆ(E，则称ˆ是的无偏估计。2、最小方差性。如果在无偏估计类中ˆ具有最小方差，则称该估计式有最小方差性。这种情况下又称为有效性。注意：在有偏估计中也可能存在具有最小方差的估计。3、一致性。在大样本下，估计ˆ有ˆlimP成立，则称ˆ为一致估计式。注意：样本的增大是有成本的。四、计量经济模型中的方程类型（方程与函数）1、行为关系。根据经济行为（关系）而建立的方程式，称为行为方程式。2、生产技术关系。说明生产中投入要素与产出之间的关系的方程式，称为技术方程式。3、随机方程。在方程式中含有随机误差项，则称为随机方程式。一般地，行为方程式和技术方程式都是随机方程式。4、制度方程式。5、定义方程式。一般地，制度方程式和定义方程式都是恒等式。6、一般线性回归表达式7122kkYXXu其中，1是截距项；j（j=2，…，k）为斜率系数，反映了第j个jX对Y的边际影响；u为随机误差项。对于非线性模型，其中有一类是可以通过适当的数学方法将其转化为线性的。这些模型是●双对数模型（又称弹性不变模型）。●半对数模型（测量增长率模型，Gujarati，BasicEconometricspp154——pp155）。●倒数变换模型（菲利普斯曲线，同上，pp158——pp162）。五、计量经济学常用地软件目前进行计量经济学分析常用软件为EViews（目前已到7.0版本）。该软件的特点是所占空间小，操作灵活方便，包括了计量经济学建模的若干方法，特别是常用的时间序列计量经济学方法，该软件已是目前世界上进行计量经济学应用分析最为普遍的软件之一。六、学习《计量经济学》的方法1、掌握基本概念、方法和软件操作。2、对经济理论的认识和对经济现象的观察。3、阅读文献。本章重点：1、掌握计量经济学中的若干基本概念。2、熟悉计量经济分析的工作过程。问题：1、在分析实际问题中，有无发现已学的知识或工具不够用的现象？2、你认为目前你已经为学习计量经济学作好了准备吗？3、你能举出经济现象中的数学表现吗？4、怎样理解Frisch将计量经济学定义为经济理论、数学、统计三者的结合？补充参考书：1、陈璋等著，西方经济理论与实证方法论，北京大学出版社，1993年。2、（美）唐·埃思里奇，应用经济学研究方法论，经济科学出版社，1998年。83、赵卫亚，计量经济学，上海财经大学出版社，2003年。4、孙敬水等，计量经济学，清华大学出版社，2004年。5、李子奈，计量经济学，高等教育出版社，2005年（2000年）。6、潘文卿李子奈高吉丽，计量经济学习题集，高等教育出版社，2005年。