第三章习题回归模型的扩展

第三章习题回归模型的扩展一、填空题1.若所建模型的残差分布呈现逐渐扩大的趋势，则表明模型可能存在异方差（性）。2.若使用偏相关系数检验方法检验模型的自相关性，则在EVIEWS软件中，其命令为identresid。3.假设有如下根据广义差分变换的模型tttttvxxbyay111，若要利用Durbin估计法估计，则相应的EVIEWS命令为lsycy(-1)xx(-1)。4.解决自相关性常用的方法是广义差分法。5.有若干年的某经济变量月度数据，假定一年有1月、3月、9月分别表现出变动，则应引入3个虚拟变量数。6.当多元线性回归模型中出现多重共线性问题时，常用的处理方法有：直接剔除次要解释变量；间接剔除重要解释变量；逐步回归法；主分量（成分）回归法。7.二元线形回归模型中自变量的相关系数的平方值为0.95，则则其方差膨胀因子数值为208.若某多元线形回归模型的容许度为0.05，则其方差膨胀因子数值为20。9、为了消除多重共线性的影响，阿尔蒙提出利用＿滞后期的多项式＿来逼近滞后参数的变化结构。10、根据有关数据，估计得到需求函数如下：214.03.015.0ttttxxxay利用此模型进行滞后效应乘数分析，得到的长期乘数为0.85。二、单选题1．若回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量（B）A、无偏且有效B、无偏但非有效C、有偏但有效D、有偏且非有效2．若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用（C）A、普通最小二乘法B、广义差分法C、加权最小二乘法D、工具变量法3．下列哪种检验，不仅能够检验异方差的存在性，而且通过“试验”可以探测异方差的具体形式（C）A、Park检验B、Gleiser检验C、Park检验和Gleiser检验D、White检验3．当回归模型存在自相关性时，t检验的可靠性会（A）A、降低B、增大C、不变D、无法确定4．当残差分布呈现何种变化时说明模型很可能存在自相关性（D）A、递增趋势B、递减趋势C、随机波动D、周期性变化5．当DW4-dL，则认为随机误差项εi（D）A、不存在一阶负自相关B、无一阶序列相关C、存在一阶正自相关D、存在一阶负自相关6．已知DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数ˆ近似等于（C）A、1B、-1C、0D、0.57、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在（C）A．异方差性B．序列相关C．多重共线性D．拟合优度低8、某商品需求函数为iiixbby10，其中y为需求量，x为价格。为了考虑“地区”（农村、城市）和“季节”（春、夏、秋、冬）两个因素的影响，拟引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为（B）。A.2B.4C.5D.69、根据样本资料建立某消费函数如下：ttxDC45.035.5550.100ˆt＝，其中C为消费，x为收入，虚拟变量农村家庭城镇家庭01D，所有参数均检验显著，则城镇家庭的消费函数为(A)。A.txC45.085.155ˆt＝B.txC45.050.100ˆt＝C.txC35.5585.155ˆt＝D.txC35.5550.100ˆt＝10、产生多重共线性的根本原因是（A）A、经济变量的内在联系B、经济惯性C、经济变量变化趋势的“共向性”D、解释变量中含有滞后变量11、下列模型为分布滞后模型的是（D）A、Yt-1=a+b0Xt-1+εt-1B、Yt=a+b0Xt-2+b1Yt-1+εtC、Yt-1=a+b0X1t-1+b1X2t-1+εt-1D、Yt=a+b0Xt+b1Xt-1+b2Xt-2+εt12、对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样本数据就会（）A.增加1个B.减少1个C.增加2个D.减少2个三、多选题1．常用的检验异方差性的方法有（BCD）A、方差膨胀因子检测B、戈德菲尔德-匡特检验C、怀特检验D、戈里瑟检验E、DW检验2．模型产生异方差性的主要原因有（ACE）A、模型中遗漏了影响逐渐增大的因素B、解释变量中含有滞后变量C、模型函数形式的设定误差D、经济惯性E、随机因素影响3．模型出现异方差性带来的影响有（BDE）A、OLS估计不再是无偏估计B、OLS估计不再是有效估计C、低估系数的标准误差D、t检验可靠性降低E、增大模型的预测误差3．常用的检验自相关性的方法有（BD）A、布罗斯－戈弗雷检验B、偏相关系数检验C、特征值检验D、DW检验E、怀特检验4．对自回归模型进行自相关检验时，直接用DW检验，则一般(AE)A、DW值趋近于2B、DW值趋近于4C、DW值趋近于0D、DW检验有效E、DW检验无效5．下列说法正确的是（ABC）A、DW检验可用于检验模型是否存在一阶自相关B、偏相关系数检验可用于检验模型是否存在一阶自相关C、拉格朗日乘数检验可用于检验模型是否存在一阶自相关D、布罗斯－戈弗雷检验只能用于检验模型是否存在一阶自相关E、DW检验可用于检验模型是否存在高阶自相关7．模型产生自相关性的主要原因有（ACD）A、模型中遗漏了重要解释变量B、经济活动的滞后效应C、模型函数形式的设定误差D、经济系统的惯性E、数据处理不当造成的相关8.模型出现自相关性带来的影响有（ADE）A、OLS估计不再是有效估计B、高估系数的标准误差C、F检验仍然可靠D、t检验可靠性降低E、增大模型的预测误差9.关于DW检验，下列说法正确的是（ABE）A、DW检验有两个无法判定的区域B、4－dUDW4时，模型存在负自相关C、dLDWdU时，模型存在正自相关D、dLDW4－dU时，模型无自相关E、4－dUDW4－dL时，无法判定模型的自相关性10.通过建立残差序列对解释变量的辅助回归模型来检验异方差性的方法有(BCE)A、残差图分析B、Park检验C、怀特检验D、戈德菲尔德-匡特检验E、戈里瑟检验11、下面关于虚拟变量的引入方式的说法，正确的有（AD）A.以加法方式引入虚拟变量，反映的是定性因素对截距的影响B.以加法方式引入虚拟变量，反映的是定性因素对斜率的影响C.以乘法方式引入虚拟变量，反映的是定性因素对截距的影响D.以乘法方式引入虚拟变量，反映的是定性因素对斜率的影响12、滞后变量模型虽然具有一些良好的性质，但估计模型时也存在一些问题（ABD）A．解释变量间存在多重共线性问题B．难以客观确定滞后期的长度C．滞后的解释变量存在序列相关问题D．滞后期长而样本小时缺乏足够自由度四、判断题1.在White检验中，n与辅助回归模型的判定系数R2的乘积为6.27，给定显著性水平下的卡方临界值为5.99，则所建立的模型不存在异方差性。×2.DW统计量的值接近2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数ˆ近似等于0。3.当模型存在异方差性、自相关性或多重共线性时，OLS估计都不再是有效估计。×4.解决异方差性问题所用的模型变换法，其实质是加权最小二乘法。5.布罗斯－戈弗雷检验通过建立残差项关于所有解释变量的辅助回归模型来判断原模型是否存在自相关性。×5.模型解释变量中含有滞后的被解释变量时，可以用DW检验判断模型的自相关性。×6.多重共线性的存在会增大OLS估计的方差。7.多重共线性是计量经济模型中不可避免的问题。×8.对包含常数项的季节变量模型运用最小二乘法时，如果模型中需要引入季节虚拟变量时，一般引入虚拟变量的个数为4。×9.有限分布滞后模型和自回归模型是两种常见的滞后变量模型。×10.EVIEWS中，利用葛兰杰方法检验变量X是否为Y变化的原因时，若F统计量小于给定显著水平下的临界值F，则X不是Y变化的原因。10、阿尔蒙法是用来对自回归模型进行估计的。×五、操作题熟练掌握教材的例题，包括操作过程及对结果的解释判断。