A商业银行资产负债管理对策研究

大连理工大学硕士学位论文A商业银行资产负债管理对策研究姓名：穆毅申请学位级别：硕士专业：工商管理指导教师：刘彦文20091114A商业银行资产负债管理对策研究作者：穆毅学位授予单位：大连理工大学相似文献(10条)1.学位论文周鸿卫金融工程框架下商业银行资产负债管理研究2005经济全球化导致现代商业银行经营环境发生了根本性的变化，对商业银行经营管理提出了新的要求。现代商业银行资产负债管理涉及到长期和短期目标协调、风险控制和客户关系协调、全面和全过程管理等诸多问题。将商业银行资产负债管理的诸多问题在金融工程框架内加以整合，并在该框架内提出一个整体性的解决方案，这项研究工作具有开拓性和创新性。全文围绕为什么需要金融工程对商业银行资产负债管理问题进行整体性解决、是否能解决和如何解决三个方面来展开研究，重点是研究如何解决。在必要性的研究中，首先分析了现代商业银行经营环境的变化对商业银行经营管理的要求，认为现代商业银行资产负债管理应是全方位、全过程的协调管理。在文献综述的基础上，论述目前商业银行资产负债管理方法的局限性，从而论证金融工程对商业银行资产负债管理问题进行整体性解决的必要性。在可行的研究中，首先对金融工程技术框架内的理论体系、方法论和策略等进行梳理。重点分析了金融工程技术与商业银行资产负债管理的关系和运用的可行性。研究表明，金融工程技术分析问题的原理和方法、创新金融工具的工艺技术和方法，以及运用金融工程技术设计的交易策略和交易手段等都可以用来解决现代商业银行资产负债管理问题。对如何整体性解决的研究分三部分进行。首先研究为实现资产负债管理目标的商业银行资产负债行为特征，重点运用金融工程技术研究商业银行资产负债行为，通过研究发现商业银行资产负债行为是一金融工程的风险套利行为，利差就是各种风险套利的结果，商业银行资产负债管理策略可视为风险受控套利策略。这为研究商业银行资产负债行为提供了一种新的范式，也为金融工程技术解决商业银行资产负债管理问题奠定了理论基础。接着研究在建立商业银行资产负债组合风险受控套利策略中的决策问题。研究了商业银行资产负债管理目标变量的影响因素和决策变量的选择，论证了利率敏感性缺口分析和久期缺口分析作为商业银行净利息收入和资本价值利率风险管理决策分析工具的合理性；创新地应用风险/收益前沿的分析框架来解决复杂条件下、商业银行资产负债组合利率风险管理的决策问题，为商业银行资产负债管理提供了一个“菜单”式的解决方案；最后为商业银行净利息收入和资本价值协调管理的决策提出了一系列的组合策略。最后研究商业银行如何实施资产负债组合风险受控套利策略。本研究义分两步进行，首先论证了客户关系在现代商业银行资产负债管理中的地位，传统商业银行资产负债结构调整方法的缺陷。指出现代商业银行资产负债管理的基本理念是以客户为中心，在资产负债结构调整中对风险控制和客户关系进行协调管理。研究在新的管理理念下商业银行资产负债结构调整的新思路，提出为满足风险控制和客户关系协调管理要求，可利用金融工程分割技术，将利率风险和信用风险从基础资产中分割出来，对两类风险分别进行套期保值来实现更专业化的管理，这样，商业银行资产负债管理实现过程中的问题在金融工程技术框架内将会得到较为彻底的解决。接下来研究解决商业银行资产负债组合结构调整的套期保值策略和方法。在研究商业银行资产负债组合利率风险的套期保值策略中，提出了利用“Smith”算术解“方程”的方法来解决线性衍生工具的头寸选择问题。重点从金融衍生工具的定价机理来研究金融衍生工具防御性套期保值的效果，发现在防御性利率风险管理策略中，利用金融衍生工具能使银行获得一个确定的利差，但该利差是使银行资产负债组合免受利率风险影响的市场期望利差，并不一定是银行的期望利差。文章利用的情景分析也证实了上述结论。最后为银行净利息收入与资本价值协调管理的套期保值设计出一个衍生工具头寸选择“菜单”。在研究商业银行资产负债组合信用风险的套期保值中，在研究经营性套期保值方法和金融性套期保值方法交易机理和交易结构的基础上，比较各种套期保值方法在分散商业银行资产组合信用风险中对客户关系的影响，指出金融性套期保值既能对信用风险进行有效的控制，又能满足客户关系管理的要求。通过各章的研究，我们认为现代商业银行资产负债管理中的理论问题、方法论问题和策略问题等都可以在金融工程技术框架内进行整合，并在该框架内得到整体性的、有效的解决。2.期刊论文郭锦超.周焱荣浅析商业银行资产负债期限结构错配现象-世界华商经济年鉴·高校教育研究2008,(5)资产负债管理是商业银行经营管理的核心,从理论上讲,商业银行的资产负债的期限结构应是相匹配的,既短存短贷、长存长贷,以避免出现流动性困难.但目前很多商业银行在经营中普遍存在以短期负债支撑长期资产的所谓短存长贷现象,从而使商业银行面临潜在的流动性风险.本文试从我国商业银行目前存在的资产负债期限结构错配现状和此现象产生的原因进行分析,进而提出化解资产负债期限结构错配的相关建议.3.学位论文李治我国现代商业银行的资产负债比例管理研究2006商业银行，在一个国家的经济体系中一直扮演着一个很重要的角色，经过了长久的发展以及不断的创新，使得其成为各个国家经济的支柱，于是商业银行的资产负债管理也越来越为社会各界所重视。在现代的经济环境中，商业银行面临着信用风险、流动性风险、利率风险、汇率风险、操作风险等各种经营风险，完全规避风险是不可能的。即是说，现代商业银行不是要回答承担与不承担/风险，而是要回答承担多大的风险。而这个问题必须是在风险得以计量的前题下，由银行管理层在董事会所授予的权限内决定。各种风险限额确定以后，资产负债管理的主要工作就是对资产负债组合进行全面协调，在风险限额范围内追求经营利润的最大化。资产负债比例管理(Asset-LiabilityManagement)是在世界金融自由化浪潮的冲击下，于20世纪70年代后期开始形成，到90年代迅速发展并占据主流地位的现代商业银行经营管理方法。本文以系统思想为指导，通过对大量文献资料的研究和对一些商业银行的调查走访，采取以抽样统计、系统分析、逻辑思辩为基础的研究方法和从理论到实际、从整体到局部的研究思路，对资产负债比例管理的由来、系统性及方法作了论述。同时，对我国资产负债比例管理的演进、基本内容及作用展开了研究。在此基础上对我国商业银行实施资产负债比例管理取得的成效和存在的问题进行了剖析，在分析我国商业银行实行资产负债管理现状及存在的产权不明晰、资产负债结构失衡、风险控制系统不完善、计算机系统不能满足资产负债管理要求等问题后，根据相关问题提出完善我国商业银行资产负债管理的对策。本文以商业银行的资产负债比例管理为研究对象，运用大量统计数据，结合统计方法，运用管理学、金融学等知识，结合国际银行业经营管理的基本原则和惯例，对我国商业银行资产负债比例管理进行了研究，因水平有限，文中有不妥之处，敬请各位老师批评指正，本人将在今后的工作学习中进一步深化。全文共分五章内容组成：第一章简单的介绍了，选题的背景、目的和意义以及国内外研究动态，最后介绍了本文的结构与内容及本文的创新之处。第二章从商业银行的产生与发展出发，介绍了商业银行资产负债比例管理的由来、定义、内容和目前运用的方法。第三章通过西安市某商业银行分析为实例，通过数据说明资产负债比例管理的运用，阐述了我国商业银行目前资产负债比例管理存在的问题。第四章针对我国商业银行资产负债比例管理存在的问题从10个方面提出了解决的对策。第五章针对全文进行总结性的论述，讲述笔者对我国商业银行资产负债比例管理的认识!4.期刊论文管礼平基于Granger检验的利率波动与商业银行资产负债关系的研究-金融经济（理论版）2008,(3)随着利率市场化的逐步推开,商业银行利率风险呈现出上升趋势,对商业银行利率风险的分析已经成为商业银行风险管理的重要课题.本文采用Granger因果关系检验方法,选取具有代表性的利率指标和银行资产负债项目中的部分变量进行实证研究,探索性的检验了不同利率与银行资产负债项目Granger因果关系,期望能为后续的研究提供一定的基础.5.学位论文罗雪飞长沙市商业银行资产负债比例管理研究2005资产负债比例管理是商业银行资产负债管理的主要内容之一，其本质上是通过一组比例指标体系将商业银行的经营点约束在“三性”平衡的W空间。随着我国市场经济体制的不断完善、金融体制改革的不断深化以及入世后金融领域的逐步放开，我国商业银行面临的经营形势正面临着急剧而又深刻的变化。作为地方性中小金融机构、具有独立法人资格的城市商业银行，如何加强资产负债比例管理，促进其提高经营管理水平和风险防范能力，保持稳健、持续、快速的发展，是城市商业银行应当积极思索，并努力付诸实践的重大课题。本文从当前现代商业银行资产负债比例管理的理论与实践入手，以长沙市商业银行作为分析研究对象，对长沙市商业银行的资产负债比例管理进行了深入研究。首先，从长沙市商业银行的业务发展情况与资产负债比例管理的基本情况出发，包括资产负债比例管理的组织实施情况、控制情况和指标体系设置情况，分析了长沙市商业银行在资产负债比例管理过程中存在的一些问题：资产负债总量结构不尽合理；风险隐患仍然存在；盈利能力有待加强。其次，针对这些问题，深入分析了导致这些问题产生的原因，即：实施资产负债比例管理的环境不理想；资产负债比例管理的组织机构及其职能不健全；资产负债比例管理的运行控制机制不完善；资产负债比例管理指标体系欠科学等。最后，结合当前长沙市商业银行经营管理实际，提出了有效实施资产负债管理的六条建议：提高认识，夯实资产负债比例管理有效实施的思想基础；健全机构，加强资产负债比例管理有效实施的组织保障；完善制度，构建资产负债比例管理有效实施的运行控制机制；优化指标，改进资产负债比例管理有效实施的衡量标准；讲求方法，拓宽资产负债比例管理有效实施的科学手段；改善环境，营造资产负债比例管理有效实施的良好氛围。本研究课题力求为城市商业银行等中小金融机构加强资产负债比例管理，以及中央银行和银行监管当局切实加强资产负债比例监管提供一些借鉴和参考。6.学位论文吴园园商业银行流动性管理——民生银行资产负债实证分析2007我国商业银行对流动性管理，包括流动性日常管理和流动性风险管理认识不足。商业银行流动性管理处于较低层次，一是因为缺乏银行破产清算等方面的相关法律法规，这样人们潜意识认为银行不会破产；二是长期以来国有商业银行承担着经济增长的宏观功能，因此人们总是将银行的命运与政府的支持联系在一起，认为政府会为银行买单，承担银行的所有风险，银行将永远不会倒闭，也不会发生流动性危机；三是我国是储蓄性社会的历史渊源，长期以来家庭居民源源不断的储蓄存款为商业银行提供了充足的流动性。这样，相对西方发达国家，我国商业银行的流动性管理就显得十分简单。一是指标过少，没有形成指标体系；二是忽视资产负债的需求预测；三是资产负债结构单一、以存贷款为主，期限匹配不甚合理等。2006年国际金融市场发展良好，中国虽然没有实行资本全流通，但受全球流动性充裕的影响，我国的金融市场总体运行活跃。人民币汇率弹性增强，升值预期较大。M2增长16.9％，金融机构人民币贷款增长15.1％、人民币存款增长16.8％；股票市场股权分置改革基本完成，新股恢复发行，市场交易规模大幅提升，全年融资规模达2,204亿元；债券市场的发行与成交规模呈现显著的快速增长势头，全年债券融资金额达到56,766亿元。这些都充分说明了我国民众投资欲望将快速增长，进而货币和资本市场将面临充裕的流动资金的“冲击”。此时，为防止投资过热与加大流动性管理，中国人民银行以及两次调整存贷款利率、三次提高存款准备金率、四次定向发行票据，希望以此减缓我国流动性过剩导致的CPI、楼市、股市的持续高速攀升。展望2007年，中国经济仍将继续高速增长，人民币升值预期继续攀高，资本市场继续深化发展；政府将继续采取紧缩性货币政策来抑制通货膨胀并加强对资本市场的宏观调控。流动性过剩问题将继续成为影响中国资本市场乃至整个国民经济稳定