中国保险学会

12009年6月16日金融危机与保险业风险控制2金融危机对保险业的影响金融危机下保险业的风险控制本次金融危机对风险控制的启示和思考平安全面的风险管理体系主要内容21343此次全球金融危机，某些国家未能有效监管金融创新是危机爆发的主要原因之一。中国政府果断出台政策措施，全力应对金融危机，目前政策效应已逐步显现。金融危机对保险业的机遇和挑战：受国际金融危机和国内经济下行的影响，保险企业的经营压力有所增加，但在“防风险、调结构、稳增长”的精神指导之下，保险业实现良好开局，业务平稳增长、调整初见成效，风险有效控制。金融危机对保险业的影响4金融危机对保险业的影响金融危机下保险业的风险控制本次金融危机对风险控制的启示和思考平安全面的风险管理体系主要内容21345退保风险投资风险偿付能力不足风险资产负债失衡风险合规风险金融危机下保险业的风险控制6退保风险：高度警惕个别退保行为诱发保险公司“挤兑风险”建立售前、售中、售后的全面风险管控流程优化产品结构，对可能具有较高风险的产品进行重点管控高度警惕退保行为演变为群访群诉事件严格的业务品质管理，后援集中平台提供标准化的电话回访及高品质的保全服务。加强保障型产品的开发与推广，对于投资型产品的退保风险进行严格管控。制定《重大突发退保事件应急预案》，严格执行“总部–区域–机构”垂直管理体制。风险控制平安经验7投资风险：剧烈动荡的投资市场使保险公司面临较大的投资风险建立严谨合规的投资风险管理组织体系。建立基于不同类型的投资风险的管理策略。持续完善投资风险管理制度和流程。风险控制平安经验建立在风险管理委员会指导下覆盖所有投资业务单位的风险管理组织体系。以“四个坚持”为准则，切实防范化解投资风险。持续完善各项内部管理制度、业务指引、操作流程和危机管理机制。8偿付能力不足风险：资产贬值、业务亏损和规模扩张是造成保险公司偿付能力不足的主要原因从产品开发阶段就进行源头控制重大决策时均需考虑对偿付能力的影响构建以风险为基础的偿付能力监测报告体系遵循严格的产品开发制度规定，采用审慎的精算模型假设，只有符合公司盈利能力要求的产品才能开发。在制定战略、投资决策、经营规划、利润分配等重大事项前均需进行偿付能力影响评估，评估结果作为重要的决策依据之一。采用经验数据进行动态偿付能力测试，并针对资产价格变动进行压力测试。风险控制平安经验9资产负债失衡风险：资产和负债一旦错配会给保险公司造成大问题制定资产配置策略时需兼顾多方利益目标利用保险产品及投资工具的特性降低资产负债失衡风险采用“现金流匹配”、“久期匹配”等技术手段进行管控在资产负债委员会指导下，制定兼顾公司财务目标、负债结构、风险/收益目标的资产配置策略。适当推动具有转移投资风险的产品销售，并谨慎尝试对非资本市场的投资。利用精算模型预测未来现金流，计算久期，尽量缩小现金流缺口及久期差距。风险控制平安经验10合规风险：经济环境越是严峻，保险公司越是要坚持依法合规经营，维护良好的市场秩序和消费者利益2008年6月28日，财政部会同保监会、银监会、证监会、审计署正式发布了《企业内部控制基本规范》（以下简称为《基本规范》），平安高度重视并设立项目进行推动。计划阶段设计阶段推广阶段2008年10月2009年1月2010年2月2009年8月2009年4月风险评估及项目方案设计内控自评流程方法设计和试点验证内控自评全面推行和缺陷整改内控达标并持续完善11金融危机对保险业的影响金融危机下保险业的风险控制本次金融危机对风险控制的启示和思考平安全面的风险管理体系主要内容213412在全球化和金融产品日趋复杂的背景下，需要构建全面风险管理体系，提高风险控制水平。需要建立与公司发展战略和风险状况相适应的资本管理机制，在保持充足的偿付能力前提下谋求收益最大化。需要持续完善公司治理，进一步加强内控制度与风险文化的建设。本次金融危机对风险控制的启示和思考13金融危机对保险业的影响金融危机下保险业的风险控制本次金融危机对风险控制的启示和思考平安全面的风险管理体系主要内容213414平安特有的“双重管控”体制优势国务院防火墙“集团控股、分业经营、分业监管、整体上市”是目前最符合中国发展实际的金融控股模式。平安这一实践多年的体制具有“双重管控”的优势，已得到广泛的认同。平安集团平安银行平安信托平安人寿平安产险平安证券平安基金银监会证监会保监会15集团执行委员会及圆桌会议管理执行官问责制度部门主管问责制四大决策委员会子公司董事会和监事会执行董事及子公司班子执行董事及主管问责制KPI报告会分支机构执行层主管问责制月度经营分析会集团职能部门决策管理委员会集团CEO集团执行委员会董事会专业委员会股东大会：公司最高权力机构董事会及下属专业委员会监事会董事会监事会股东大会平安人寿平安产险平安规范的公司治理架构平安资管分支机构平安信托平安证券平安银行平安养老平安健康16集团董事会集团执行委员会风险管理委员会预算管理委员会投资者关系管理委员会投资管理委员会集团执行委员会：对重大事项实行集体决策是集团公司指挥中心和最高决策机构由集团执行官和各子公司班子成员组成以圆桌会议方式对重大事项进行集体决策五大专业管理委员会，实行主任负责制下的集体决策模式委员会主任由董事长以外的高级管理人员担任集团执委会运作17风管体系：在风险管理委员会指导下，建立了事前、事中、事后“三位一体”的风险管理体系事前预防事中监控事后查处•集团合规部•子公司合规部门•分支机构合规架构•集团风险管理部•子公司风管部门•高度集中、独立的全系统稽核监察架构建设合规文化，进行合规评审、风险识别平台搭建等等，建立“事前预防体系”。对风险进行定性、定量分析评估，进行事中风险监控、评估及报告。建立惩戒机制，实地查处，震慑违法违规人员，执行事后惩戒机制。合规平台、合规风险数据库、风险监控平台、风险预警系统、审计平台企业全面风险管理（ERM）——树立行业最高道德标准和企业典范18后台集中：为平安带来根本性的变革和脱胎换骨的提升后台集中的目的，首要是管控风险，其次是降低成本，支持销售，提升服务。1、管理和风控2、成本和效益3、销售和服务前后台分开，优化管理，增强风险管控。通过集中整合的作业，形成规模效应，降低成本，提升效益。支持前线销售，统一服务标准，提供标准化、高质量、高效率的服务。19结论：在本次金融危机中，保险业进行了有效的风险防范！在本次金融危机中，保险业对全社会抵御风险起到了积极的作用和贡献！20今天我的演讲到此结束，非常高兴能有机会和大家共同探讨风险控制的话题，希望本次演讲能够达到“抛砖引玉”的效果，并欢迎大家进行批评指正。谢谢大家！