保险学

•保险学•杨正勇•经贸学院(2004-9-26)Withtheaspirationofsuccess,allofyouwillbeabletohewoutofthemountainofdespairastoneofhope.•在绝望之中寻找希望人生终将辉煌目录•第一篇保险基础Chap-1风险与风险管理Chap-2保险的基本内容Chap-3保险合同（上）Chap-4保险合同（下）第二篇保险实务Chap-5保险的购买Chap-6业务承保与保险展业Chap-7索赔与理赔Chap-8再保险•第三篇保险类别（略）Chap-9人身保险Chap-10财产保险与责任保险Chap-11信用证保险与保证保险Chap-12社会保险第四篇保险市场及其监管（贯穿于前几章）Chap-13保险市场Chap-15保险监管Chap-15保险政策与保险法律规范第五篇保险学中热点及前沿问题探讨（自学及论文评述）导言一、学习保险学的意义1、对个人:(马斯洛需求理论）u=f(x1,x2,…q1,q2……In)(1)合理安排有限资金，降低人生成本(2)就业的需要2、对国家：（了解保险对于国家的意义）……许书P60(1)促进社会再生产：保证居民正常消费，扩大就业，保障社会稳定。(2)促进现代企业制度的建立、金融体制的改革与深化、资本市场的成熟与完善。“Asknotwhatyourcountrycandoforyou,askwhatyoucandoforyourcountry”.—JohnKennedy•二、学习保险学的方法1、积极的心态（PMA）何为积极的心态，且看此诗：龟虽寿神龟虽寿，犹有竞时。腾蛇乘雾，终成土灰。老骥伏枥，志在千里。烈士暮年，壮心未已。盈缩之期，不但在天。养怡之福，可得永年。幸甚至哉，歌以咏志。2、上课认真听讲，切实掌握理论“IneverlearnanythingwhenIamtalking.IonlylearnthingswhenI’mlistening”—BillClinton,1998/6/293、注重案例研究4、积极参与热点问题的讨论•三、本课程的组织结构（见目录）四、数学要求及成绩评定：1、考核；2、平时成绩；•3、参考书：•吴小平，保险理论与实务（保险中介从业人员资格考试参考用书），中国金融出版社，2002.3•MarkS.Dorfman,IntroductiontoRiskManagementandInsurance,PrenticeHall,1998.10•中国保险网风险与风险管理•§-1风险概述GeneralViewpointonRisk一、风险的本质（一）风险的定义：1、风险：是一种客观存在的，损失的发生具有不确定性的状态（外P7，吴P1）2、理解：从风险的三个特性来把握：(1)客观性：风险是一种状态，例：吸烟的危害性。(2)损失性：风险与损失相关(3)不确定性：～是损失发生的一种不确定的状态。（二）风险的程度：Degreeofrisk风险的程度即损失发生的不确定性和严重性的大小。一般来说，两种可能性结果，每一种发生的可能性都一样大时风险最大。风险的程度与损失发生的不确定性成正比，与损失发生的严重性成正比。（三）风险因素、风险事故及损失•1、风险因素（hazard）：促进、增加不确定性、严重性的任何因素(1)有形风险因素(physicalhazard):如房屋的物质结构，物品用途，是否在用。(2)无形风险因素(intangiblehazard)：1)道德风险（P6）moral～《双重阴谋》2)行为风险因素：粗心大意，漠不关心等。Moralehazard•2、风险事故：perils又称风险事件，它是损失的直接原因，如火灾，地震等。3、损失：Loss指价值的消灭或减少。二、风险的分类（一）按损害对象来分•1、人身风险LifeRisk：指人们因早逝、疾病、残疾、失业或年老无依无靠而遭受损失的不确定性状态。2、财产风险Property～risk：指因财产发生损毁、灭失和贬值而使财产的所有权人所遭受损失的不确定性状态。3、责任风险Liabilityrisk：指因人们的过失或侵权行为造成他人的财产损毁或人身伤亡，在法律上必须负有经济赔偿责任的不确定性状态。（二）按风险的起源与影响来分：（吴P3）•1、基本风险FundamentalRisk：指由非个人的，或至少是个人往往不能阻止的因素所引起的，损失通常波及到很大范围的不确定性状态。如地震。2、特定风险Specificrisk：指由特定的因素所引起，通常是由某些人个人或某些家庭来承担损失的不确定性状态。如火灾。基本风险通过社会保险来防范和减损。特定风险通过个人责任来防范和减损。（三）按风险所导致的后果分（or说按性质分）•1、纯粹风险PureRisk：只有损失机会而无获利机会的不确定性状态。～只导致两种后果：或者损失，或者无损失。2、投机风险SpeculativeRisk：指那些既存在损失可能性，也存在获利可能性的不确定性状态。～可导致三种结果：损失，无变化，获利。财产所面临的可能损失——纯粹风险炒股所面临的不确定性——投机风险一般来说，只有纯粹风险才可保。§-2对付纯粹风险的办法（外P47-60）•一、回避avoidance；即设法回避损失发生的可能性其特点：1、回避风险有时是可能的，但不可行。如远离水源以防被淹死。2、回避某一类风险可能面临另一类风险。例：从坐火车改坐轮船。3、回避风险可能造成利益受损，如核实验（我国）二、防损与减损：Losspreventionandreduction•1、防损：指通过对风险的分析，采取预防措施，以防止损失的发生。如兴修水利。2、减损：即灾害发生后，努力减少灾害的损失程度。三、自留：Retention(RiskAssumption)指由企业或个人自己来承担风险。•自留风险的原因有：1、对风险严重性估计不足。2、经慎重考虑而决定自己承担风险（损失较小）。3、通过认真分析，采用风险管理办法最终决定自留。（损失可能较大）自留风险可使风险水平降低，但防险技术，能力不如专业保险。四、转移：Transfer•指通过一定的方式，将风险从一个主体转移到另一个主体。其主要方式有以下五种。1、组织公司：尤其是股份有限公司（结合公司制度发展史）。2、合同安排：指通过买卖合同中的保证条款来转移风险。如期货合同。3、委托保管：指将个人财产交由他人进行保护、服务和处理。•委托保管时，受托人仅对因自己过失所造成的损失负责。4、担保合同根据这种合同，如果义务人不履行合同规定的义务，作为第三方的担保人必须保证合同按规定履行。如借款合同（学生贷款合同）。5、购买保险•§-3风险管理与保险（吴书P5-9，外P43-47）风险管理即对风险的管理，是个人、家庭或其他组织在处理他们所面临的纯粹风险时，所采用的用以降低风险程度的一种科学方法。一、风险管理的过程（一）目标的建立•风险管理的目标是：选择最经济和有效的方法使风险成本最小。以目标可分为：1、损失前目标：以……方法减少或避免损失发生或降低其严重性。2、损失后目标：尽可能减小损失，使标的恢复以前状态。Identificationofrisk（二）风险的识别•以专业知识和对个人、家庭、公司情况的了解程度作为基础，以特定的方法对风险进行分析的过程，这些方法有：1、保单汇端分析（P16）2、风险清单分析（P146）政治风险，经济风险，法律风险（直接风险，间接风险)，财务风险，利率风险•3、流程分析（P16）：即将企业从生产要素投入到产品产出销售到消费者手中的一整个流程绘制出来，风险管理者对这一过程的各个阶段进行调查分析，找出风险因素，识别潜在的各类损失。4、财务报表分析：即根据企业的资产负债表等财务报表对企业的资产的分布和经营状况进行分析，以确定企业的潜在损失。除此以外尚有损失统计法，现场调查法等。•（三）风险的评估evaluationofrisk1、评估内容：•(1)风险发生的频率；•(2)风险发生的损害程度。2、过程：•(1)风险排序：致命的风险；重要的风险；一般的风险•(2)确定吸纳损失的能力；•(3)得出结论。•（四）选择对付风险的方式（已如前所述）控制法：即减损防损。财务法：即风险自留和风险转移。（五）计划的实施（六）检查和评估THERISKMANAGEMENTPROCESS•StepOne:Identifyandmeasurepotentiallossexposures•StepTwo:Choosethemostefficientmethodsofcontrollingandfinancinglossexposuresandimplementthem.•Stepthree:Monitoroutcomes.二、风险的管理与保险的关系•（一）二者的联系1、二者有共同的前提：风险的存在。2、方法基本相同：都以概率论和大数定律作为基础和方法。3、保险是风险管理的重要选择•（二）区别1、所管理的风险范围不同，风险管理：纯粹风险，投机风险；保险：纯粹风险。2、性质和形态方面：风险管理远比保险复杂(如：台塑的风险管理战略与我国民营企业的风险管理战略对比）。三、风险管理技术•1.风险控制技术：•（1）风险避免：当考虑到某项活动存在风险时，主动放弃或改变该活动。•（2）风险控制：指企业对不愿放弃，也不愿转移的风险，通过降低其发生的可能性，或损失的严重程度来控制风险。•（3）风险隔离：即让各项资产分别承担风险损失。•（4）控制风险转移：即企业通过一定的途径将自身风险转移出去，使某些没有经受损失的经济单位来承受损失。•2.风险融资技术：•（1）风险自留：如将损失成本摊入经营成本、建立意外损失基金、借款、专业自保公司的建立等•（2）非保险风险融资转移：指企业将自己不能承担或不愿承担的风险转移给其他经济单位来承担的一种方法。如免责约定，保证合同，套期保值等。•3.保险ReviewTermsChap-2保险的基本内容§-1保险的本质吴书P15外P3-8•一、保险是什么（insurance）（一）保险的定义（外2-5）对此不同学者从不同的角度有不同的定义。我们主要从经济角度看：保险是一种经济补偿制度。这一制度通过对可能发生的不确定性事件的数理预测和收取保险费的方法，建立保险基金，以合同的形式，将风险从被保险人转移到保险人，由大多数人来分担少数人的损失。•如何理解？•对于该定义的理解，可从以下五个方面来进行：1、保险的本质特征：经济补偿。2、保险的基础：数理预测和合同关系。3、保险的费用：来源于被保险人缴纳的保险基金。4、保险的结果：风险的转移和损失的共同分担。•5、保险三要素（吴书P18）：•(1)风险的存在；•(2)保险基金的建立；•(3)保险合同签定。（二）保险的目的以支付确定数量的，按规定需要交纳的保费作为代价，换来一个宁静的心境和转移风险的结果。•（三）保险与赌博InsuranceandGambling相同点：都基于事件发生的偶然性上。区别：1、立赌博中，风险由交易本身创造出来。保险中，风险客观存在，不以人的意志为转移。2、赌博面临的是投机风险，可能获利。3、保险面临的是纯粹风险，不可能获得。参考吴P10•二、可保风险的条件：外23,吴书P10•Requirementsofinsurablerisk有以下七个方面：•（一）经济上具有可行性（可行性能feasibilityineconomy）即损失的潜在严重性大，但是，损失发生的可能性并不很大。损失发生频率高损失发生频率低严重性大A（++）B（+，－）可保严重性小C（－+）D（－，－）•（二）损失的概率分布是可以被确定的（概率性Probabilityofloss）原因：保费的计算是建立在通过大数定理对未来损失的进行预测的基础上。（三）有大量的相似的保险标的（大量性Largenumber）•原因同上。事件发生损失达400万元，100个人投保，则每人至少需交4万元保费；但若有1000人投保，每人只需4000元保费，对投保人和保险人都有