华泰财产保险股份有限公司华泰理财二号人身交通意外保险产品（一

华泰财产保险股份有限公司华泰理财二号人身交通意外保险产品（一期）投资账户运作报告承保人：华泰财产保险股份有限公司投资管理人：华泰资产管理有限公司资产托管人：中国工商银行股份有限公司送出时间：2008年4月1重要提示本保险产品承保人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本保险产品投资账户托管人中国工商银行股份有限公司根据本保险产品保险条款的规定，于2008年3月26日复核了本报告中的收益分配情况、财务会计报表等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本保险产品承保人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用保险产品资产，但不保证保险产品一定盈利。本保险产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资理财型保险产品有风险，投保人在作出投保决策前应仔细阅读本保险产品的保险条款。23目录重要提示.................................................................2重要提示.................................................................2一.投资账户简介......................................................4一.投资账户简介......................................................4（一）投资账户名称：华泰理财二号人身交通意外保险产品（二期）投资账户4（二）投资目标：在保持资产较高流动性的基础上争取获得较好的收益...........4（三）承保人名称：华泰财产保险股份有限公司...................................................4（四）投资管理人名称：华泰资产管理有限公司...................................................4（五）资产托管人名称：中国工商银行股份有限公司...........................................5（六）账户选定的信息披露方式...............................................................................5（七）账户注册登记机构名称：华泰财产保险股份有限公司...............................5二.主要财务指标和净值表现............................................5二.主要财务指标和净值表现............................................5（一）主要财务指标...................................................................................................5（二）净值表现...........................................................................................................5三.管理人报告........................................................6三.管理人报告........................................................6（一）投资管理人和投资经理简介...........................................................................6（二）本报告期内投资账户运作情况说明...............................................................7（三）本报告期内投资账户的投资策略和业绩表现...............................................7四.托管人报告........................................................8四.托管人报告........................................................8五.审计报告..........................................................8五.审计报告..........................................................8六.财务会计报告......................................................9六.财务会计报告......................................................9（一）投资账户会计报表...........................................................................................9（二）会计报告书附注.............................................................................................11七.投资组合报告.....................................................23七.投资组合报告.....................................................23（一）报告期末投资账户资产组合.........................................................................23八.投资账户份额持有人户数（截止2007年12月31日）..................23八.投资账户份额持有人户数（截止2007年12月31日）..................23九.投资账户份额变动.................................................23九.投资账户份额变动.................................................23十.重大事件揭示.....................................................24十.重大事件揭示.....................................................24十一.备查文件目录.....................................................24十一.备查文件目录.....................................................24一一..投资账户简介（一）投资账户名称：华泰理财二号人身交通意外保险产品（二期）投资账户投资账户设立日：2007年2月1日报告期末投资账户份额总额：572,346,130.26份（二）投资目标：在保持资产较高流动性的基础上争取获得较好的收益投资策略：本产品通过久期管理、类属资产配置和品种选择三个层次进行固定收益类产品的投资管理，以实现投资目标。定期通过对宏观经济、货币政策和市场资金供求等因素的综合研究，判断市场利率的走势，确定目标剩余期限；根据目标剩余期限和流动性管理目标，结合对收益率曲线和各类固定收益类投资工具风险收益特征的研究，确定各类属资产的具体配置比例；灵活运用利率预测、息差分析、债券估值、信用度分析、套利操作等策略进行具体品种的选择，力争获取超额收益。本产品投资账户的平均剩余期限控制在3年以内（含3年）。风险收益特征：本投资账户的平均剩余期限控制在3年以内（含3年）。属于短期和中短期固定收益类资产灵活配置的产品，风险高于银行活期存款，收益率亦高于银行活期存款利率。（三）承保人名称：华泰财产保险股份有限公司注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦邮政编码：100032法定代表人：王梓木联系电话：[phone]传真：[phone]电子邮箱：[e-mail]（四）投资管理人名称：华泰资产管理有限公司注册地址：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦35层办公地址：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦35层邮政编码：200121法定代表人：赵明浩联系电话：[phone]传真：[phone]电子邮箱：[e-mail]4（五）资产托管人名称：中国工商银行股份有限公司住所：北京市西城区复兴门内大街55号办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号邮政编码：100032法定代表人：姜建清联系电话：[phone]传真：[phone]电子邮箱：[e-mail]（六）账户选定的信息披露方式登载年度报告正文的承保人互联网网址：账户年度报告置备地点：承保人、投资管理人、资产托管人处（七）账户注册登记机构名称：华泰财产保险股份有限公司办公地址：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦33层二二..主要财务指标和净值表现（一）主要财务指标单位：人民币元主要财务指标2007年2月1日-2008年1月31日本期利润78,583,126.04期末投资账户资产净值648,274,637.97期末投资账户份额净值1.1327本期净值利润率13.27%（二）净值表现1.历史各时间段净值增长率阶段投资账户净值利润率过去三个月4.66%过去六个月9.00%自产品合同生效起至今13.27%52.自产品合同生效以来投资账户累计净值增长率0.98001.00001.02001.04001.06001.08001.10001.12001.14002007-3-182007-5-22007-6-162007-7-312007-9-142007-10-292007-12-132008-1-2三三..管理人报告（一）投资管理人和投资经理简介1.投资管理人简介华泰资产管理有限公司源自华泰保险于1996年设立的投资部。经中国保险监督管理委员会（以下简称“中国保监会”）批准，华泰保险投资部2001年迁址上海，组建成立华泰保险投资管理中心，并按专业化资产管理公司的模式运作。2005年1月，经中国保监会批准、上海市工商局核准，华泰资产管理公司正式成立,成为全国第三家保险资产管理公司。2005年8月，经劳动和社会保障部批准，华泰资产管理有限公司成为首批企业年金投资管理人之一。美国ACE集团作为华泰保险的战略合作伙伴和昀大股东，对华泰资产管理公司给予大力支持。该集团首席投资官出任华泰资产管理公司的董事，ACE资产管理公司（管理约500亿美元资产）与华泰资产管理公司在投资管理和风险控制等方面进行定期人员培训和技术交流。本着“管理规范、技术领先、特色鲜明、品牌优秀”的目标，公司以保险资产和企业年金为重点，积极开展资产管理业务。2.投资经理简介周咏梅女士，硕士。毕业于上海财经大学金融系，获金融学硕士学位。2006年7月起在华泰资产管理公司投资管理部工作，2007年7月起任华泰理财二号产品（一期）投资账户投资经理。6（二）本报告期内投资账户运作情况说明本报告期内，本投资管理人严格遵守《保险法》及其各项实施细则、华泰理