厦门大学保险学---第一章风险与保险

1保险学第一章风险与保险2本章教学目的介绍风险的概念、特征和分类，使学生在了解风险管理的概念、基本程序及风险基本处理方法的基础上，掌握可保风险的概念和要件。3第一节风险及其特征一、风险的概念风险的真正含义是指引致损失的事件发生的一种可能性。※风险的这种定义首先强调的是“损失的事件”的存在。※其次，定义中的“事件”并非特指“不幸事件”。※再次，定义中的“可能性”与不确定性在含义上有一定的区别。4第一节风险及其特征二、风险的特征（一）客观性（二）损害性（三）不确定性1.空间上的不确定性。2.时间上的不确定性。3.损失程度的不确定性。（四）可测定性（五）发展性5第一节风险及其特征三、风险因素、风险事故和损失（一）风险因素(Hazard)也称风险条件，是指引发风险事故或在风险事故发生时致使损失增加的条件。因此，风险因素是就产生或增加损失频率(Lossfrequency)与损失程度(Lossseverity)的情况来说的。※风险因素通常可分为三类：–实质风险因素–道德风险因素–心理风险因素6第一节风险及其特征三、风险因素、风险事故和损失（二）风险事故(Peril)也称风险事件，是指损失的直接原因或外在原因，也即指风险由可能变为现实、以至引起损失的结果。※风险因素是损失的间接原因，因为风险因素要通过风险事故的发生才能导致损失。风险事故是损失的媒介物。※风险事故和风险因素的区分有时并不是绝对的。判定的标准就是看是否直接引起损失。7第一节风险及其特征三、风险因素、风险事故和损失（三）损失(Loss)损失作为风险管理和保险经营的一个重要概念，是指非故意的(Unintentional)、非计划的(unplanned)和非预期的(Unexpected)经济价值(Economicvalue)的减少。※这一定义包含两个重要的要素：一是“非故意的、非计划的、非预期的”；二是“经济价值的减少”。两者缺一不可，否则就不构成损失。※损失通常分为两种形态，即直接损失与间接损失。前者指风险事故直接造成的有形损失，即实质损失(Physicalloss)；后者是由直接损失进一步引发或带来的无形损失，包括额外费用损失(Extraexpenseloss)、收入损失(Incomeloss)和责任损失(Liabilityloss)。8第一节风险及其特征三、风险因素、风险事故和损失（四）风险因素、风险事故与损失三间之间的关系三者之间存在因果关系，即风险因素引发风险事故，而风险事故导致损失。风险因素风险事故损失的可能风险9第二节风险的分类一、按风险的环境分类（一）静态风险静态风险是指自然力的不规则变动或人们行为的错误或失当所导致的风险。静态风险一般与社会的经济、政治变动无关，在任何社会经济条件下都是不可避免的。（二）动态风险动态风险是指由社会经济的或政治的变动所导致的风险。（三）静态风险与动态风险的差别–损失与否不同–影响范围不同–发生特点不同10第二节风险的分类二、按风险的性质分类（一）纯粹风险纯粹风险是指那些只有损失机会而无获利可能的风险。（二）投机风险投机风险是指那些既有损失机会，又有获利可能的风险。※纯粹风险与投机风险相比，前者因只有净损失的可能性，人们必然避而远之。而后者却有获利的可能，甚至获利颇丰，人们必为求其利甘冒风险而为之。11第二节风险的分类三、按风险的对象分类（一）财产风险财产风险是指导致一切有形财产毁损、灭失或贬值的风险。（二）责任风险责任风险是指个人或团体因行为上的疏忽或过失，造成他人的财产损失或人身伤亡，依照法律、合同或道义应负的经济赔偿责任的风险。（三）信用风险信用风险是指在经济交往中，权利人与义务人之间，由于一方违约或违法行为给对方造成经济损失的风险。（四）人身风险人身风险是指可能导致人的伤残死亡或损失劳力的风险。12第二节风险的分类四、按风险产生的原因分类（一）自然风险因自然力的不规则变化引起的种种现象，所导致的对人们的经济生活和物质生产及生命造成的损失和损害，就是自然风险事故。自然风险具有如下特征：第一，自然风险形成的不可控性。第二，自然风险形成的周期性。第三，自然风险事故引起后果的共沾性。（二）社会风险社会风险是指由于个人或团体的行为，包括过失行为、不当行为及故意行为对社会生产及人们生活造成的损失的可能性。13第二节风险的分类四、按风险产生的原因分类（三）政治风险政治风险又称为国家风险，它是指在对外投资和贸易过程中，因政治原因或订约双方所不能控制的原因，使债权人可能遭受损失的风险。（四）经济风险经济风险是指在生产和销售等经营活动中由于受各种市场供求关系、经济贸易条件等因素变化的影响，或经营者决策失误，对前景预期出现偏差等，导致经济上遭受损失的风险。14第三节风险管理一、风险管理的概念风险管理是指人们对各种风险的认识、控制和处理的主动行为。它要求人们研究风险的发生和变化规律，估算风险对社会经济生活可能造成损害的程度，并选择有效的手段，有计划有目的地处理风险，以期用最小的成本代价，获得最大的安全保障。※作为人类社会对客观存在的风险的主观能动行为和经验总结，古已有之。※作为独立的管理系统而成为一门新兴的学科，到了上世纪50年代才在美国开始兴起，迄今风险管理的科学方法尚未充分发展。※在20世纪末，出现了整体化风险管理这一崭新的概念，即把纯粹风险和财务风险（价格风险、利率风险、汇率风险等）综合起来加以研究和管理。15第三节风险管理二、风险管理的基本程序（一）风险识别风险识别是风险管理的第一步，它是指对企业面临的、以及潜在的风险加以判断、归类和鉴定风险性质的过程，主要包括感知风险和分析风险两方面的内容。（二）风险估测风险估测是指在风险识别的基础上，通过对所收集的大量详细损失资料加以分析，运用概率论和数理统计，估计和预测风险发生的概率和损失程度。（三）风险评价风险评价是指在风险识别和风险估测的基础上，把风险发生的概率、损失严重程度，结合其他因素综合起来考虑，得出系统发生风险的可能性及其危害程度，并与公认的安全指标比较，确定系统的危险等级，然后根据系统的危险等级，决定是否需要采取控制措施，以及控制措施采取到什么程度。16第三节风险管理二、风险管理的基本程序（四）选择风险管理技术根据风险评价结果，为实现风险管理目标，选择最佳风险管理技术与实施是风险管理的第四步。风险管理技术分为控制型和财务型两大类。前者的目的是降低损失频率和减少损失程度，重点在于改变引起意外事故和扩大损失的各种条件。后者的目的是以提供基金和订立保险合同等方式，消化发生损失的成本，即对无法控制的风险所做的财务安排。（五）风险管理效果评价风险管理效果评价是指对风险管理技术适用性及其收益性情况的分析、检查、修正和评估。风险管理效益的大小取决于是否能以最小风险成本取得最大安全保障，同时，在实务中还要考虑与整体管理目标是否一致，具体实施的可行性、可操作性和有效性。17第三节风险管理三、风险处理方式及其比较风险处理是指通过采用不同措施和手段，用最小的成本达到最大安全保障的经济运行过程。（一）避免避免是指设法回避损失发生的可能性，即从根本上消除特定的风险单位和中途放弃某些既存的风险单位。它是处理风险的一种消极技术。采用避免技术通常在两种情况下进行：（1）某特定风险所致损失频率和损失程度相当高时。（2）在处理风险时其成本大于其产生的效益时。避免风险虽简单易行，但意味着利润的丧失，且避免的采用通常会受到限制。18第三节风险管理三、风险处理方式及其比较（二）自留自留风险是指对风险的自我承担，即企业或单位自我承受风险损害后果的方法。自留风险有主动自留和被动自留之分。通常自留风险在风险所致损失频率和程度低、损失短期内可预测以及最大损失对企业或单位不影响其财务稳定时采用。19第三节风险管理三、风险处理方式及其比较（三）预防损失预防是指在风险损失发生前为了消除或减少可能引发损失的各种因素而采取的处理风险的具体措施，其目的在于通过消除或减少风险因素而达到降低损失发生频率的目的。损失预防通常在损失频率高且损失程度低时采用。损失预防措施可分为两种：一是工程物理法，是指损失预防措施侧重于风险单位的物质因素的一种方法，这一方法适用于哈顿的能量释放理论；二是人类行为法，是指损失预防侧重于人们行为教育的一种方法，这一方法适用于亨利屈的骨牌理论。20第三节风险管理三、风险处理方式及其比较（四）抑制损失抑制是指在损失发生时或之后为缩小损失程度而采取的各项措施。损失抑制常在损失程度高且风险又无法避免和转嫁的情况下采用。损失抑制的一种特殊形态是割离，它是指将风险单位割离成许多独立的小单位而达到缩小损失程度的一种方法。21第三节风险管理三、风险处理方式及其比较（五）转嫁转嫁风险是指一些单位或个人为避免承担风险损失，有意识地将损失或与损失有关的财务后果转嫁给另一单位或个人去承担的一种风险管理方式。转嫁风险的方式主要有两种，即保险转嫁和非保险转嫁。保险转嫁是指向保险公司投保，以交纳保险费为代价，将风险转嫁给保险人承担。当发生风险损失时，保险人按照合同约定责任给予经济补偿。非保险转嫁又具体分为两种方式，一是出让转嫁；一是合同转嫁。前者一般适用于投机风险。后者适用于企业将具有风险的生产经营活动承包给对方，并在合同中明确规定由对方承担风险损失的赔偿责任。22第四节可保风险一、可保风险的概念可保风险即可保危险，是指可被保险公司接受的风险，或可以向保险公司转嫁的风险。可保风险必须是纯粹风险，即危险。但也并非任何危险均可向保险公司转嫁，也就是说保险公司所承保的危险是有条件的。二、可保风险的要件（一）风险不是投机的（二）风险必须是偶然的风险的偶然性是对个体标的而言的，偶然性包含两层意思：一是发生的可能性，不可能发生的风险是不存在的。二是发生的不确定性，即发生的对象、时间、地点、原因和损失程度等，都是不确定的。23第四节可保风险二、可保风险的要件（三）风险必须是意外的风险的意外性包含两层意思：一是风险的发生或风险损害后果的扩展都不是投保人的故意行为。投保人故意行为引发的风险事件或扩大损害后果均为道德风险，保险人是不予赔偿的。二是风险的发生是不可预知的，因为可预知的风险往往带有必然性。（四）风险必须是大量标的均有遭受损失的可能性这一条件是要满足保险经营的大数法则要求。也就是说，某一风险必须是大量标的均有遭受损失的可能性(不确定性)，但实际出险的标的仅为少数(确定性)，才能计算出合理的保险费率，让投保人付得起保费，保险人也能建立起相应的赔付基金，从而实现保险的“千家万户帮一家”的宗旨。（五）风险应有发生重大损失的可能性