模拟考试题(第6套)

第四届经济与管理学院团支书联席会期末复习宝典[键入文字]团支书联席会秘书长陈心一，副秘书长陈若曦、雷柯、厉洋军、张文昭呕血整理第六套一、单项选择题1、计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤（）A．确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用B．模型设定、估计参数、模型检验、模型应用C．搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验D．模型设定、模型修定、结构分析、模型应用2、简单相关系数矩阵方法主要用于检验（）A．异方差性B.自相关性C．随机解释变量D.多重共线性3、在某个结构方程恰好识别的条件下，不适用的估计方法是()A.间接最小二乘法B.工具变量法C.二阶段最小二乘法D.普通最小二乘法4、在利用月度数据构建计量经济模型时，如果一年里的12个月全部表现出季节模式，则应该引入虚拟变量个数为（）A.4B.12C.11D.65、White检验可用于检验（）A．自相关性B.异方差性C．解释变量随机性D.多重共线性6、如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量是()A．无偏的，有效的B.有偏的，非有效的C．无偏的，非有效的D.有偏的，有效的7、假如联立方程模型中，第i个方程排除的变量中没有一个在第j个方程中出现，则第i个方程是()A.可识别的B.恰好识别C.过度识别D.不可识别8、在简单线性回归模型中，认为具有一定概率分布的随机变量是()A.内生变量B.外生变量C.虚拟变量D.前定变量9、应用DW检验方法时应满足该方法的假定条件，下列不是其假定条件的为（）A.解释变量为非随机的第四届经济与管理学院团支书联席会期末复习宝典[键入文字]团支书联席会秘书长陈心一，副秘书长陈若曦、雷柯、厉洋军、张文昭呕血整理B.被解释变量为非随机的C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量D.随机误差项服从一阶自回归10、二元回归模型中，经计算有相关系数9985.032XXR，则表明（）A.2X和3X间存在完全共线性B.2X和3X间存在不完全共线性C.2X对3X的拟合优度等于0.9985D.不能说明2X和3X间存在多重共线性11、在DW检验中，存在正自相关的区域是（）A.4-ld﹤d﹤4B.0﹤d﹤ldC.ud﹤d﹤4-udD.ld﹤d﹤ud,4-ud﹤d﹤4-ld12、库伊克模型不具有如下特点（）A.原始模型为无限分布滞后模型，且滞后系数按某一固定比例递减B．以一个滞后被解释变量1tY代替了大量的滞后解释变量,,21ttXX，从而最大限度的保证了自由度C．滞后一期的被解释变量1tY与tX的线性相关程度肯定小于,,21ttXX的相关程度，从而缓解了多重共线性的问题D．由于0),(,0),(*1**1ttttuuCovuYCov，因此可使用OLS方法估计参数，参数估计量是一致估计量13、在具体运用加权最小二乘法时,如果变换的结果是xuxxx1xy21,则Var(u)是下列形式中的哪一种?()A.2xB.22xC.2xD.2Log(x)14、下列是简化的三部门宏观经济计量模型，则模型中前定变量的个数为()第四届经济与管理学院团支书联席会期末复习宝典[键入文字]团支书联席会秘书长陈心一，副秘书长陈若曦、雷柯、厉洋军、张文昭呕血整理A.3B.4C.2D.615、在异方差的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是（）A.零均值假定成立B.序列无自相关假定成立C.无多重共线性假定成立D.解释变量与随机误差项不相关假定成立16、已知DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数ˆ近似等于()A.0B.–1C.1D.417、对美国储蓄与收入关系的计量经济模型分成两个时期分别建模，重建时期是1946—1954;重建后时期是1955—1963，模型如下：ttttttXYXY243121重建后时期：重建时期：关于上述模型，下列说法不正确的是（）A.4231;时则称为重合回归B.4231;时称为平行回归C.4231;时称为相异回归D.4231;两个模型没有差异18、对样本的相关系数，以下结论错误的是（）A.||越接近0，X与Y之间线性相关程度高B.||越接近1，X与Y之间线性相关程度高C.11D、0，则X与Y相互独立19、、对于二元样本回归模型iiiieXXY332211ˆˆˆ，下列不成立的有（）A.0ieB.02iiXeC.03iiXeD.0iiYe第四届经济与管理学院团支书联席会期末复习宝典[键入文字]团支书联席会秘书长陈心一，副秘书长陈若曦、雷柯、厉洋军、张文昭呕血整理20、当联立方程模型中第i个结构方程是不可识别的，则该模型是()A.可识别的B.不可识别的C.过度识别的D.恰好识别的二、多项选择题1、关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法不正确的有（）A.它们都是由某种期望模型演变形成的B.它们最终都是一阶自回归模型C.它们都是库伊克模型的特例D.它们的经济背景不同E.都满足古典线性回归模型的所有假设，从而可直接用OLS进行估计2、能够检验多重共线性的方法有（）A.简单相关系数矩阵法B.t检验与F检验综合判断法C.DW检验法D.ARCH检验法E.White检验3、有关调整后的判定系数2R与判定系数2R之间的关系叙述正确的有A.2R与2R均非负B.模型中包含的解释个数越多，2R与2R就相差越大.C.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则22RR.D.2R有可能大于2RE.2R有可能小于0，但2R却始终是非负4、检验序列自相关的方法是（）A.F检验法B.White检验法C.图形法D.ARCH检验法E.DW检验法F.Goldfeld-Quandt检验法5、对多元线性回归方程的显著性检验，所用的F统计量可表示为（）A.)1()(kRSSknESSB.)()1(knRSSkESSC.)1()1()(22kRknRD.)(knRSSESS第四届经济与管理学院团支书联席会期末复习宝典[键入文字]团支书联席会秘书长陈心一，副秘书长陈若曦、雷柯、厉洋军、张文昭呕血整理E.22(1)(1)()RkRnk三、判断题（判断下列命题正误，并说明理由）1、在对参数进行最小二乘估计之前，没有必要对模型提出古典假定。2、当异方差出现时，常用的t和F检验失效；3、解释变量与随机误差项相关，是产生多重共线性的主要原因。4、经典线性回归模型（CLRM）中的干扰项不服从正态分布的，OLS估计量将有偏的。5、由间接最小二乘法与两阶段最小二乘法得到的估计量都是无偏估计。四、计算题1、为了研究深圳市地方预算内财政收入与国内生产总值的关系，得到以下数据：年份地方预算内财政收入Y（亿元）国内生产总值(GDP)X（亿元）199021.7037171.6665199127.3291236.6630199242.9599317.3194199367.2507449.2889199474.3992615.1933199588.0174795.69501996131.7490950.04461997144.77091130.01331998164.90671289.01901999184.79081436.02672000225.02121665.46522001265.65321954.6539资料来源:《深圳统计年鉴2002》，中国统计出版社利用EViews估计其参数结果为第四届经济与管理学院团支书联席会期末复习宝典[键入文字]团支书联席会秘书长陈心一，副秘书长陈若曦、雷柯、厉洋军、张文昭呕血整理(1)建立深圳地方预算内财政收入对GDP的回归模型；(2)估计所建立模型的参数，解释斜率系数的经济意义；（3）对回归结果进行检验；(4)若是2005年年的国内生产总值为3600亿元，确定2005年财政收入的预测值和预测区间(0.05)。2、运用美国1988研究与开发（R&D）支出费用（Y）与不同部门产品销售量（X）的数据建立了一个回归模型，并运用Glejser方法和White方法检验异方差，由此决定异方差的表现形式并选用适当方法加以修正。结果如下：2ˆ192.99440.0319(0.1948)(3.83)0.4783,..2759.15,14.6692YXRseFWhiteHeteroskedasticityTest:F-statistic3.057161Probability0.076976Obs*R-squared5.212471Probability0.073812TestEquation:DependentVariable:RESID^2Method:LeastSquaresDate:08/08/05Time:15:38Sample:118Includedobservations:18VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C-6219633.6459811.-0.9628200.3509X229.3496126.21971.8170660.0892X^2-0.0005370.000449-1.1949420.2507第四届经济与管理学院团支书联席会期末复习宝典[键入文字]团支书联席会秘书长陈心一，副秘书长陈若曦、雷柯、厉洋军、张文昭呕血整理R-squared0.289582Meandependentvar6767029.AdjustedR-squared0.194859S.D.dependentvar14706003S.E.ofregression13195642Akaikeinfocriterion35.77968Sumsquaredresid2.61E+15Schwarzcriterion35.92808Loglikelihood-319.0171F-statistic3.057161Durbin-Watsonstat1.694572Prob(F-statistic)0.0769762ˆ6.4435(4.5658)0.2482eXR请问：（1）White检验判断模型是否存在异方差。（2）Glejser检验判断模型是否存在异方差。（3）该怎样修正。（3）对异方差的修正。可取权数为1/wX。3、Sen和Srivastava（1971）在研究贫富国之间期望寿命的差异时，利用101个国家的数据，建立了如下的回归模型：2.409.39ln3.36((ln7))iiiiYXDX(4.37)(0.857)(2.42)R2=0.752其中：X是以美元计的人均收入；Y是以年计的期望寿命；Sen和Srivastava认为人均收入的临界值为1097美元（ln10977），若人均收入超过1097美元，则被认定为富国；若人均收入低于1097美元，被认定为贫穷国。（括号内的数值为对应参数估计值的t-值）。（1）解释这些计算结果。（2）回归方程中引入ln7iiDX的原因是什么？如何解释这个回归解释变量？（3）如何对贫穷国进行回归？又如何对富国进行回归？