商业银行操作风险量化分析(1)

西南财经大学硕士学位论文商业银行操作风险量化分析姓名：徐晓明申请学位级别：硕士专业：金融学指导教师：陈野华20060401商业银行操作风险量化分析作者：徐晓明学位授予单位：西南财经大学相似文献(10条)1.期刊论文张红鹰.ZHANGHong-ying我国商业银行操作风险量化方法选择及实证分析-常熟理工学院学报2009,5(5)操作风险是金融机构需要面对的主要风险之一,操作风险的量化是对操作风险进行有效管理的前提之一.由于对它的认识尚处于初步阶段,商业银行对操作风险的度量和管理仍处于探索之中.本文对操作风险主要量化方法进行了分析,并对国内两家股份制商业银行的操作风险状况进行了实证研究.2.学位论文金婷基于VaR的我国商业银行操作风险量化方法研究2007银行业层出不穷的操作风险损失事件，对银行业的发展形成了巨大的阻力，对操作风险的管理也日益得到银行从业人员及相关研究者的重视。由于国际上对于操作风险管理尤其是其量化方法的研究起步较晚，大部分金融机构对操作风险的量化处于初级阶段；国内对于相关领域的研究更是严重滞后，对操作风险的管理只处在粗浅的认识层面，大多只是对相关理论进行介绍，度量方法的实际应用少之又少。在这种现状下，应该加强对我国商业银行操作风险度量方法的研究，根据操作风险损失数据库的数据建立相应模型，计算不同置信区间下的操作风险VaR值，进而得到银行业需要为操作风险拨备的监管资本，做到对操作风险的事前防范，减少操作风险的损失对于商业银行的影响。由于我国不注重历史数据的收集和积累，尚未建立操作风险损失数据库，本文只能从相关文献中尽可能多的收集商业银行操作风险损失事件作为样本数据。根据操作风险的不同特征，本文将操作风险损失事件分为两类：低频高危操作风险与高频低危操作风险，分别对这两类操作风险进行度量。对于低频高危操作风险，本文采用极值理论POT的方法对其进行度量。利用超额均值函数与拟合优度法相结合的方法选取阈值，对大于阈值的样本值建立符合广义帕累托分布的模型，最后利用该模型计算99.9％置信水平下的VaR值和超过此VaR的极值损失的期望值ES，得到我国商业银行对低频高危操作风险的预留资本金数额。对于高频低危操作风险，本文利用蒙特卡罗模拟与灰色动态残差GM(1，1)相结合的方法进行度量。对操作风险损失事件的发生频率建立灰色动态残差GM(1，1)模型，对操作风险的损失金额进行蒙特卡罗模拟，根据阈值计算高频低危操作风险损失值在原始样本中所对应的临界概率，从而得到此置信度下的VaR值，得到高频低危操作风险损失需要预留的监管资本，进而得到操作风险总的监管资本。最后，本文对在商业银行操作风险量化方法研究过程中所用到的比较重要的计算机技术，包括相关软件的使用及自编程序进行了介绍。3.学位论文刘飞中国商业银行操作风险量化研究2006本文研究了商业银行操作风险量化方法，全文分为以下内容：　　第一章从商业银行操作风险的国内外研究现状入手，并结合新旧《巴塞尔资本协议》，认识商业银行操作风险的界定、特征、分布、度量等问题。　　第二章从基本的操作风险定义开始解析，归纳总结了一些权威机构的，得到国际金融业公认的定义，然后着重分析了我国商业银行操作风险量化的可行性和必要性，探讨我国商业银行操作风险量化中存在的问题和期待解决的问题，并对我国商业银行操作风险量化的必要性进行了重点分析。　　第三章归纳总结了现在国际通行的商业银行操作风险量化的一些方法，其中搜集了我国上市银行的一些数据通过CAPM模型计算出了我国股份制银行的操作风险，然后是基本指标法和标准法，并且在结合案例的同时对高级计量法中的内部衡量法和损失分布法进行了深入的剖析，随后分析了操作风险量化与操作风险管理框架和全面风险管理框架的关系，指出了操作风险是随着现代科技的发展不断变化的。最后一章主要讲述了如何对中国银行业操作风险的初步计量和政策建议以及在现阶段我国商业银行业操作风险计量方法的选择，操作风险预警与内控体系的构件等几个方面。并对建立我国商业银行操作风险管理体系提出了建议，对如何防范和初步计量商业银行操作风险，提高中国银行业的核心竞争力有一定的借鉴。4.期刊论文薛敏新巴塞尔协议对建立我国商业银行操作风险量化管理模型的启示-西南金融2007,(6)操作风险是银行面临的最古老的一种风险,但对操作风险的理性认识和量化管理的发展却差强人意.在借鉴新巴塞尔协议为银行提供的多种量化管理工具的基础上,我国商业银行应结合国内银行业风险管理现状,对操作风险量化管理的可行性进程进行设计.5.学位论文郭睿我国商业银行操作风险管理研究2008伴随着会融衍生品的日益发展，金融机构面临的风险日益突出，近年来金融机构的内部和外部欺诈事件居高不下，金融大案要案频发，给国内的银行带来了巨大的损失，这些事件暴露了银行风险管理的漏洞，巴塞尔委员会将之归类为操作风险。金融操作风险事件的发生，对金融机构带来摧毁性的破坏，也引起了业界的高度重视，国际风险管理界把对操作风险管理研究提到了一个前所未有的高度，以巴塞尔银行监管委员会为代表的国际性监管组织一直十分关注金融机构经营管理中的操作风险，近年来随着国际金融领域一系列因为操作风险导致的金融机构陷入困境，巴塞尔委员会一直积极将操作风险纳入监管的范畴并专门为其列出了监管方案，各大监管机构如美联储以及高校研究所等都纷纷加强了对操作风险的研究，近几年尤其是对定量管理上有所突破，欧洲、美国、日本、澳大利亚等研究机构对定量研究操作风险分别提出了自己的方法。由于长期以来我国商业银行的体制问题，我国的风险管理处于一个较低的水平，但是随着金融全球化趋势的发展和国内银行业的突飞猛进，以往的风险管理已经远远不能满足银行进一步发展的需要，引进高级风险管理人才，采用先进的风险管理手段是大势所趋，想要在日益激烈的竞争中胜出，必将先进的风险管理引入银行内部。我国银行面临一个高速发展和转型的关键时期，重视操作风险就是重视银行在金融大环境下生存的根本。希望本文对于操作风险管理的研究能引起相关人士的思考。本文共有五章，内容如下：第一章是导论。先介绍了本文的选题背景，给出了操作风险的正式官方定义，提出了本文的研究目的，并对国内和国外关于操作风险的相关研究成果进行了介绍，最后给出了本文的结构。第二章介绍了操作风险管理与方法。先是对操作风险的七个类型通过不同的案例进行了阐述，并列举了近十年来全球瞩目的重大操作风险事件：然后介绍了操作风险的基本管理方法，通过介绍说明了全球大部分银行在操作风险管理方面仍处于初步识别风险和数据积累阶段。第三章主要说明国内商业银行操作风险事件带来损失的数据统计。对我国操作风险损失的数据搜集状况的说明，以及列举了一些大型商业银行的数据搜集情况，都说明了目前国内操作风险损失数据的建设水平；并从不同的角度分析了我国商业银行操作风险损失数据的具体统计特征，阐述了操作风险发生的主导因素和特点。第四章中对我国商业银行操作风险进行了量化分析。先是介绍了操作风险量化的不同方法，并介绍了国际通用的量化方法，通过对比选取了一种适当的统计模型。在数据方面，由于全面的操作风险数据目前无法获得，于是选取公开的内部或外部欺诈案件作为实证分析数据。实证过程用Matlab软件处理完成，在得出结论之后，对结果进行了分析评述并加以总结。虽然因为数据难以获得的原因实证结果有一定的局限性，但仍然具有借鉴意义。第五章提出了对于我国操作风险管理方面的建议。只对操作风险量化是远远不够的，操作风险管理还需要从制度上进行建设。本章先是全面的总结了我国商业银行操作风险管理现阶段存在的问题，再通过对比了若干个国外先进银行的操作风险管理办法，通过比较提出了我国商业银行风险管理的方向。最后，本文结合我国商业银行的特点，首先提出各银行迫切需要建立自己的操作风险损失数据库，按照一定标准建立损失数据库是管理操作风险的基本条件；我国基层操作风险偏大，需要根据各银行风险特点加强基层操作风险的管理；从内部控制入手，完善操作风险管理的体制建设，在制度上保证风险管理的合法性和有效性，提高商业银行全面的风险管理水平；重视审计部门的作用，改变以往审计可有可无的地位，充分发挥该部门的监督作用，制定严谨的监督管理流程，把操作风险控制在最低的水平。6.期刊论文王岩基层商业银行操作风险量化实证研究-辽宁经济2009,(3)2003年的巴塞尔新资本协议界定,操作风险是由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险.操作风险度量技术对于操作风险管理有着重要的作用.它可以将抽象、复杂的操作风险转变为直观、简单的数字.可以准确度量银行面临的操作风险,从而对其进行防范和化解.本文利用收入模型对基层商业银行的操作风险状况进行量化实证分析.7.学位论文朱建峰我国商业银行操作风险管理研究2009银行业是经营风险的行业，对风险的管理和防范是银行业发展的永恒主题。银行的本质是管理风险，风险管理的完善程度集中体现了银行的核心竞争力。操作风险作为一种古老的风险，自银行诞生之日就相伴而生，但我国商业银行无论是在理论上还是在实践上对此均比较陌生。长期以来，我国商业银行对操作风险的管理和防范尚处于初级阶段--操作风险意识落后、风险管理架构不健全、风险管理手段单一、信息披露不透明、内控机制不严密、外部环境不完善，导致操作风险事件频频发生，给银行造成了大量的经济损失和声誉损害。频频发生的金融大案告诫我们，国内商业银行的操作风险形式严峻、不容乐观，加强操作风险管理显得尤为迫切和重要。在此情况下，论文展开对我国商业银行的操作风险管理研究。论文采用规范研究与实证研究相结合、定性分析与定量分析相结合的研究方法。研究的主要内容为：在对操作风险的定义、分类及特征进行简要概述之后，主要从行为动机、内部控制等独特视角深刻剖析操作风险的成因。在对“商业银行操作风险管理的框架与策略”、“国际主流银行操作风险管理的框架与实践”研究的基础上，进而透视我国商业银行的操作风险管理--就我国商业银行操作风险管理的现状、我国某商业银行的操作风险特征、我国商业银行操作风险的成因展开研究，深入地比较分析国内外商业银行的操作风险特征。论文的重点在于给出我国商业银行操作风险管理的路径选择--紧密结合我国商业银行操作风险管理实际，借鉴国际主流银行的操作风险管理经验，构筑我国商业银行操作风险量化管理体系；基于内控的视角对操作风险进行全面控制。8.期刊论文王叶琰商业银行操作风险及其量化管理-价值工程2010,29(2)本身并不新鲜的操作风险这一话题随着新巴塞尔资本协议的诞生又重新成为了金融界关注的焦点.到底该如何对这一与银行经营形影不离的风险进行管理呢?全世界的银行家们通过对操作风险的定义及其各种具体表现的深刻理解得出了这样的结论:好的操作风险管理能够降低经营成本并提高银行价值.本文从对操作风险的定义和特点出发,讨论了国外操作风险管理的先进经验和协议中给出的操作风险量化管理办法,指出了操作风险的量化在整个操作风险管理过程中的重要意义.9.期刊论文钟静宇.王光升.邵秀娟商业银行操作风险量化的在险价值方法-经济论坛2006,(3)一、引言进入20世纪90年代以来,随着金融创新迅速扩大商业银行盈利空间的同时,以操作风险为主的其他各种风险也日益严重,因操作风险引发的巨额损失层出不穷.国际上,巴林银行理森事件损失了10亿美元;澳大利亚国家银行因错误的美元汇率判断在外汇期权交易中损失了2.5亿澳元.在国内,2001年10月中国银行广东省开平支行高层经理侵吞公款高达4.82亿美元;2005年1月上旬中国银行黑龙江省分行所辖河松街支行发生涉嫌内外勾结票据诈骗案,涉案金额达10亿元.国内外的这一系列大案充分证明了操作风险的严重危害.为此,巴赛尔委员会在1998年公布了关于操作风险的报告,在此之后又相继于1999年6月、2001年1月、2003年4月三次提出征求意见稿,并于2004年发布了新的巴赛尔协议.新协议将操作风险纳入风险在全球金融界产生了广泛的影响,对操作风险管理水平的提高有着巨大的推动作用.但是,与信用风险和市场风险相对成熟的定量管理模型相比,对操作