投资策略风险评估与模型风险管理课后测验

一、单项选择题1.模型发起者、开发者和使用者是模型风险管理的（）。A.第一道防线B.第二道防线C.第三道防线描述：模型治理您的答案：A题目分数：10此题得分：10.02.对于双障碍期权，当标的价格接近上障碍线时，期权的Gamma会（）。A.变大B.变小C.不变D.不确定描述：双障碍期权风险对冲方案您的答案：B题目分数：10此题得分：0.03.下列不属于Pre-trade风险限额指标的是（）。A.资金占用限额B.价格偏离度限额C.对手评级限额D.单笔止损限额描述：风险限额设计您的答案：C题目分数：10此题得分：0.04.以下不属于国际投行模型风险管理趋势的是（）。A.模型风险管理地位提升B.模型开发者需要保证模型尽可能保守C.模型风险管理职能的负责人往往直接向公司首席风险官汇报D.第二道防线提前介入描述：国际投行模型风险管理趋势您的答案：B题目分数：10此题得分：10.0二、多项选择题5.国内模型风险管理的意义包括（）。A.提高财务报表数据披露的准确性B.提高风险对冲策略的有效性C.准确测算监管与经济资本，有效制定资本计划，优化资本配置D.有效管理各项业务和公司整体的风险暴露描述：国内模型风险管理背景及意义您的答案：未答此题！题目分数：10此题得分：0.06.国债期货套利策略的流动性风险来源于（）。A.融资期限与套利期限错配B.国债期货价格下跌C.保证金占用D.交割券占用描述：国债期货期现套利策略您的答案：D,C,A题目分数：10此题得分：10.07.以下选项属于模型风险来源的是（）。A.模型由于市场变化不再适用B.模型假设不合理C.未授权的模型变更D.模型实现差错描述：模型风险来源您的答案：B,A,D,C题目分数：10此题得分：10.08.量化模型在金融行业的应用主要集中在以下哪些方面？A.投资策略B.定价估值C.客户关系管理D.风险管理描述：模型简介您的答案：B,A,D题目分数：10此题得分：10.0三、判断题9.套利指为减低某一项投资的风险而进行的投资，强调的是规避风险，把风险转让出去。描述：套利与对冲的区别您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.010.完整的投资策略风险评估框架应该包含事前风险评估、事中风险监控、事后风险回测与评估。描述：投资策略风险评估架构、政策和流程您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0一、单项选择题1.模型发起者、开发者和使用者是模型风险管理的（）。A.第一道防线B.第二道防线C.第三道防线描述：模型治理您的答案：A题目分数：10此题得分：10.02.模型风险管理框架整体有效性评估属于（）的职责。A.模型开发者B.模型风险管理群组C.高级管理层D.稽核E.模型使用者描述：模型治理您的答案：D题目分数：10此题得分：10.03.独立模型验证属于（）的职能。A.模型开发者B.董事会C.模型风险管理群组D.高级管理层E.模型使用者描述：模型治理您的答案：C题目分数：10此题得分：10.04.以下不属于LTCM破产事件发生原因的是（）。A.模型存在缺陷B.程序化交易难以对非预期事件作出最优应对C.高杠杆比率D.交易员瞒报头寸描述：LTCM破产事件回溯您的答案：D题目分数：10此题得分：10.0二、多项选择题5.国债期货套利策略的流动性风险来源于（）。A.融资期限与套利期限错配B.国债期货价格下跌C.保证金占用D.交割券占用描述：国债期货期现套利策略您的答案：A,D,C题目分数：10此题得分：10.06.以下属于模型开发者职责的是（）。A.模型开发B.模型风险管理制度流程的完备性检查C.模型文档化D.模型测试E.模型实施描述：模型治理您的答案：D,E,A,C题目分数：10此题得分：10.07.模型验证范围包括（）。A.模型假设B.输入数据C.计算过程D.输出结果描述：模型验证您的答案：D,C,A,B题目分数：10此题得分：10.08.量化模型在金融行业的应用主要集中在以下哪些方面？A.投资策略B.定价估值C.客户关系管理D.风险管理描述：模型简介您的答案：D,A,B题目分数：10此题得分：10.0三、判断题9.完整的投资策略风险评估框架应该包含事前风险评估、事中风险监控、事后风险回测与评估。描述：投资策略风险评估架构、政策和流程您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.010.模型风险管理的指导性原则是对模型进行“有效挑战”。描述：美国模型风险管理监管指引您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0