市场风险管理的常用工具与模型(C16074)100分

一、单项选择题1.对于线性资产组合来说，时间平方根法则成立的假设不包括（）。A.风险因子在时间上的分布独立B.风险因子在时间上的分布相同C.风险因子在时间上的分布为正态分布D.组合只有一个风险因子描述：P47，时间平方根法则您的答案：D题目分数：10此题得分：10.02.历史模拟法与montecarlo模拟法计算VaR方法的主要区别是（）。A.montecarlo模拟法不需要历史数据B.历史模拟法可以根据专家经验调整参数C.montecarlo模拟需要对模型进行假设D.montecarlo模拟计算速度快描述：P29，Montecarlo模拟法您的答案：C题目分数：10此题得分：10.03.在指数权重的历史模拟法中，如果使用250个历史数据，lamda=0.95，则最近一个观测值得权重约等于（）。A.0.05B.0.025C.0.95D.0.004描述：P26，历史模拟法您的答案：A题目分数：10此题得分：10.04.下列敏感度指标中，不是反映产品价格对风险因子变动的线性关系的指标是（）。A.久期B.deltaC.凸度D.beta描述：P7，敏感度指标您的答案：C题目分数：10此题得分：10.0二、多项选择题5.对于场内期权产品，下列（）因素应该作为风险因子集合之内。A.执行价格B.期权收盘价C.标的物价格D.波动率曲面E.利率描述：P16，识别和选择风险因子您的答案：D,E,C题目分数：10此题得分：10.0三、判断题6.由于分散效应，投资组合的VaR的水平一定小于组合中各产品的VaR水平之和。（）描述：P38，边际与成分Var计算您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.07.在因素推动方法实施过程中，通过调整组合的参数k，可以将因子之间变动的相关性考虑进去。（）描述：P60，压力情景产生方法您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.08.对于欧式看涨期权多头，Delta近似方法计算出的VaR比Delta-Gamma近似方法计算出的VaR值要大。（）描述：P36，风险价值计算您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.09.敞口指投资规模大小，因此可以使用保证金占用的数量作为敞口计量的指标。（）描述：P9，敞口指标您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.010.投资组合的最大损失不可能超过组合的风险价值。（）描述：P15，风险价值您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.0试卷总得分：100.0