货币与银行统计分析(1)

第二章货币与银行统计分析货币与银行统计体系交易主体分类货币当局资产负债表存款货币银行资产负债表非货币金融机构资产负债表货币概览与银行概览货币需求与货币供给统计分析对货币与银行统计中其他重要指标的统计分析教学重点货币的定义：M0、M1、M2我国货币与银行的统计结构货币供给的定量分析货币需求的定量分析第一节货币与银行统计体系货币与银行统计体系的产生与发展货币的定义货币与银行统计的一般结构我国货币与银行的统计结构货币与银行统计的特点货币与银行统计的基本要求一.货币的定义货币定义是以其流通手段和支付手段的职能为出发点，即要充分考虑金融工具的流动性。常见金融工具的流动性沿箭头方向降低。我国货币供应量的三种口径M0——流通领域中以现金形式存在的货币，是流动性最强、最活跃的货币，也是中央银行关注和调节的重要目标。M1——狭义货币，包含M0，以及住户、非金融企业等部门的可用于转帐支付的活期存款，是反映企业资金松紧的重要指标。M2——广义货币，包含M1和准货币。准货币是定期存款、储蓄存款与其他存款之和。二.货币与银行统计的一般结构三个基本帐户两个合并帐户货币当局的资产负债表存款货币银行的资产负债表非货币金融机构的资产负债表货币概览金融概览三.我国货币与银行的统计结构三个基本帐户两个合并帐户货币当局的资产负债表存款货币银行的资产负债表特定存款机构的资产负债表货币概览银行概览四.货币与银行统计的特点五.货币与银行统计的基本要求基础数据估价方法货币与银行统计体系的核算工具项目合并和扎差第二节交易主体分类国民经济机构部门分类金融机构部门的构成一.国民经济机构部门分类住户部门非金融机构部门这两类常合并称为非金融机构政府部门金融机构部门主要指从事金融中介活动和辅助性金融活动的机构。国外部门二.金融机构部门的构成货币当局——创造货币的银行存款货币银行——派生货币的银行非货币金融机构——不能创造货币第三节货币当局的资产负债表货币当局的资产负债表式货币当局的资产业务货币当局的负债业务一.货币当局的资产负债表I国外资产对政府的债权对存款货币银行的债权对非货币金融机构的债权对非金融部门债权储备货币债券政府存款自有资金其他二.货币当局的资产业务国外资产（净）对政府的债权对存款货币银行的债权三.货币当局的负债业务储备货币——是基础货币在统计中的表述，具有派生货币、货币信贷倍数扩张的能力。主要包括发行货币、对金融机构的负债、非金融机构的存款。第四节存款货币银行资产负债表存款货币银行资产负债表式存款货币银行的资产业务存款货币银行的负债业务存款货币银行资产负债表III国外资产储备资产中央银行债券对政府的债权对非金融部门债权对非货币金融机构的债权国外负债对非金融部门负债对中央银行负债对非货币金融机构负债债券所有者权益其他（净）第五节非货币金融机构资产负债表非货币金融机构资产负债表（在我国是特定存款机构的资产负债表）非货币金融机构的资产与负债业务国外资产储备资产中央银行债券国内信贷对政府债权对非金融部门债权国外负债对非金融部门负债债券对货币当局的负债对存款货币银行的负债所有者权益其他（净）特定存款机构资产负债表IV第六节货币概览与银行概览货币概览的表式银行概览的表式一.货币概览II国外资产（净）国内信贷（1）对政府债权（2）对非金融部门债权（3）对非货币金融机构债权（净）货币和准货币（1）货币M1流通中的现金M0活期存款（2）准货币债券中央银行债券（净）所有者权益其他（净）二.银行概览V国外资产（净）国内信贷（1）对政府债权（2）对非金融部门债权货币和准货币M2（1）货币M1流通中的现金M0活期存款（2）准货币债券所有者权益其他（净）你有什么问题吗？第七节货币需求与货币供给统计分析货币需求与货币供给统计分析的理论依据货币供给分析实例货币需求分析实例一.货币供需统计分析的理论依据二.货币供给分析实例—货币当局的资产操作与基础货币的创造例1：根据连续两年的货币当局的资产负债表（见书47页表2-6），分析中央银行货币政策的特点。解：1、列表计算资产、负债的增量及增量结构；2、分析说明。货币当局资产负债表—资产增量及其结构19961997资产26467314131.外国资产956213229a.外汇933012649b.黄金1212c.国际金融机构资产2205682.对政府的债权158315833.对存款货币银行债权14518143584.对非货币金融机构债权11820725.对非金融部门债权68617149463667331903480-1601954-5151007467070-340-1010091091、在资产全部增量中所占百分比；2、在外国资产增量中所占百分比。货币当局资产负债表—负债增量及其结构19961997负债26467314131.储备货币2688930633a.发行货币943510981b.对金融机构负债1435516115c.非金融机构存款309935372.债券01193.政府存款122514864.自有资金3673665.其他（净）-2014-11914946374415461760438119261-18231007631369250171004147121、在负债全部增量中所占百分比；2、在储备货币增量中所占百分比。分析说明：中央银行的基础货币1997年比1996年增加了3744亿元。其中：发行货币增加1546亿元，占41%；对金融机构负债增加1760亿元，占47%；非金融机构存款增加438亿元，占12%。1997年中央银行的总资产增加了4946亿元。主要通过其中两项资产操作放出基础货币：一是中央银行大量买进外汇，放出人民币，使1997年外汇资产增加3319亿元，占全部资产增量的67%；二是增加对非货币金融机构的债权，使该项资产1997年增加了1954亿元，占全部资产增量的40%。二.货币供给分析实例——存款货币银行与派生货币例2：根据连续两年存款货币银行资产负债表（见书48页表2-7），分析存款货币银行派生存款的原因。解：1、列表计算资产、负债的增量及增量结构；2、分析说明。存款货币银行资产负债表—资产增量及其结构1732510492580240017098-3081245814481006151411-272810093719961997资产78707960321.国外资产420052492.储备资产1369516275a.准备金及中央银行存款1306215462b.库存现金6338033.中央银行债券0984.对政府的债权180414965.对非金融部门债权58232706906.对非货币金融机构债权77622241、在资产全部增量中所占百分比；2、在外国资产增量中所占百分比。存款货币银行资产负债表—负债增量及其结构19961997负债78707960321.国外负债424042582.对非金融部门负债6171675310a.活期存款1876523810b.定期存款50426739c.储蓄存款3637343635d.其他存款153611263.对中央银行负债14210140034.对非货币金融机构负债57915015.债券2882876.所有者权益329833117.其他（净）-5624-2638173251813594504516977262-410-207922-1132986100078291042-2-150017100371253-31、在负债全部增量中所占百分比；2、在储备货币增量中所占百分比。分析说明1997年存款货币银行经派生后的存款总额为75310亿元，比上年增加13594亿元。其中：储蓄存款增加最多为7262亿元，占53%；其次是活期存款增加5045亿元，占37%。1997年存款货币银行创造存款增加的主要原因是，对非金融部门债权增加幅度较大，增量为12458亿元。存款货币银行通过加大对非金融部门的贷款，向非金融部门提供大量的信用，在货币创造的乘数效应下，多倍创造出存款货币。三.货币需求的实例分析利用简单回归分析法分析影响货币需求的因素对回归模型和参数的评价线性回归模型的实证结论一.影响货币需求的因素因变量为M0、M1和M2自变量为GDP增长率、生产资料价格指数和消费者价格指数。以我国94—98年资料计算相关系数，分析各变量间的相关程度。0.63480.47740.60920.60630.46730.58720.82430.79540.8654相关系数越大，变量间的相关程度越高。二.线性回归模型的实证结论在各口径的货币供应量中，与GDP增长率和物价变动最为密切相关的是M2。M0、M1与GDP增长率和物价变动也有一定程度的正相关关系，但比较M2而言，则有较大差距。中央银行在进行货币政策操作时，可以以M2为中介目标，同时密切关注M0、M1变化。第八节对货币与银行统计中其他重要指标的统计分析基础货币统计分析货币乘数统计分析信贷总量统计分析储蓄存款统计分析通货膨胀与货币供应量关系分析货币乘数统计分析货币乘数——是基础货币和货币供应量之间存在的倍数关系。它在货币供应量增长和紧缩时，分别有扩大和衰减的作用。使用公式：m=M2/MB影响货币乘数的因数对货币乘数的影响方向不完全确定——现金比率对货币乘数的影响是反方向的有法定存款准备率超额准备率非金融机构在中央银行的存款与中央银行全部存款的比率你有什么问题吗？