金融工程每日市场动态

请务必阅读正文之后的免责条款部分1of7目录基金市场¾11月6日LOF、ETF折溢价率（每日数据）权证/分离债市场¾权证交易数据（每日数据）指数期货/期权市场¾中小板公司首次以主板标准进入深证100指数限售股解禁¾今日7只限售股解禁（每日数据）行业/个股一致预期¾11月6日全部A股各行业的一致预期（每日数据）¾11月6日一致预期大幅调高的A股（每日数据）金融工程2008.11.07金融工程每日市场动态国泰君安研究所金融工程部每日市场动态参与编辑人员：基金市场吴天宇[e-mail]权证/分离债市场张晗[e-mail]指数期货/期权市场限售股解禁行业/个股一致预期融资融券业务蒋瑛琨[e-mail]何苗[e-mail]请务必阅读正文之后的免责条款部分2of7基金市场11月6日LOF、ETF折溢价率（每日数据）基金代码基金简称折溢价率(%)基金代码基金简称折溢价率(%)160505.OF博时主题行业0.1668160311.OF华夏蓝筹核心-0.6935162006.OF长城久富核心成长0.1244163302.OF摩根士丹利华鑫资源-0.7833160314.OF华夏行业精选0160611.OF鹏华优质治理-0.8251162605.OF景顺长城鼎益0162207.OF泰达荷银效率优选-0.9189166001.OF中欧新趋势-0.1305161706.OF招商优质成长-0.9555161610.OF融通领先成长-0.1724160105.OF南方积极配置-0.9568160610.OF鹏华动力增长-0.2677162703.OF广发小盘成长-1.0201161005.OF富国天惠精选成长-0.3476163801.OF中银中国精选-1.053163402.OF兴业趋势投资-0.4845160106.OF南方高增长-1.0726161607.OF融通巨潮100-0.5435163503.OF天治核心成长-1.1299162607.OF景顺长城资源垄断-0.6303161903.OF万家公用事业-1.1529160607.OF鹏华价值优势-0.6466160910.OF大成创新成长-1.1673160805.OF长盛同智优势成长-0.6623160706.OF嘉实沪深300-1.1737159902.OF华夏中小板ETF-0.1826510880.OF友邦华泰红利ETF-4.3353510050.OF华夏上证50ETF-1.5075159901.OF易方达深证100ETF-4.6226510180.OF华安上证180ETF-1.9345权证/分离债市场权证交易数据（每日数据）正股价正股变动权证价权证变动权证换手率隐含波动率溢价率Delta实际杠杆钢钒GFC19.47-0.32%3.33-13.64%87%--36.43%--国安GAC14.91-1.80%4.277-3.67%52%383.61%347.15%0.931.07中兴ZXC117.81-0.95%6.075-3.42%48%175.05%260.60%0.471.38阿胶EJC113.05-2.25%7.66-3.16%20%-0.34%--马钢CWB13.350.00%0.665-26.60%529%203.32%17.16%0.613.08云化CWB161.60.00%36.5650.00%0%--11.70%--武钢CWB14.542.25%1.857-0.38%266%242.81%151.92%0.631.53深高CWB14.69-0.64%3.293-0.39%200%268.82%257.63%0.821.17日照CWB14.356.10%2.676-16.71%509%448.69%93.52%1.131.83上汽CWB14.9-1.61%2.44-2.52%35%212.41%500.20%0.661.33赣粤CWB18.08-2.42%3.71-3.54%176%158.55%200.00%0.661.43中远CWB15.18-5.47%4.315-3.83%66%373.74%361.24%0.911.09石化CWB16.77-3.42%1.507-3.09%130%159.30%231.52%0.321.44上港CWB13.3-4.35%1.617-3.00%76%331.55%199.91%0.681.39青啤CWB116.19-0.06%3.194-2.74%90%145.84%112.77%0.321.60国电CWB15.5-1.96%2.106-3.53%67%98.82%74.65%0.651.70康美CWB16.36-2.00%2.316-4.14%98%342.46%142.17%0.431.17宝钢CWB14.592.23%1.2390.57%217%161.24%226.32%0.361.33葛洲CWB16.832.09%2.183-0.32%209%186.99%98.48%0.401.26请务必阅读正文之后的免责条款部分3of7江铜CWB18.59-3.81%1.338-2.26%75%154.93%142.05%0.201.26指数期货/期权市场中小板公司首次以主板标准进入深证100指数深圳证券信息公司6日发布公告称，根据深证100指数编制规则，决定于11月24日对深证100指数进行样本股调整。中小板上市公司首次以主板选股标准进入深证100指数，且总家数达11家。业内专家指出，这表明，经过三年多发展，已有相当一部分中小板上市公司具备与主板公司同台竞争的实力。深证100样本股具体调整方案是：调入长江证券（000783）、煤气化（000968）、新和成（002001）、徐工科技（000425）、国元证券（000728）、广济药业（000952）、新希望（000876）、金风科技（002202）、金岭矿业（000655）；剔除锌业股份（000751）、风华高科（000636）、华联控股（000036）、沈阳机床（000410）、长城开发（000021）、吉电股份（000857）、漳泽电力（000767）、鑫富药业（002019）、粤高速Ａ（000429）。本次调整最值得关注的是中小板上市公司首次达到主板的选股标准，靠自身的发展实力进入深证100指数，总数达11家。在中小板市场推出之初，考虑到深证100指数作为产品指数，为更好地表征多层次的资本市场的特点、反映深市优质上市公司的成长性、增强指数的可投资性，2005年9月26日发布了深证100指数编制修订公告，在成份股中的中小企业板股票数量不足10只时，对中小板公司实行单独选样，按相同的选股和调整原则补足至10只。据深圳证券信息公司指数事业部有关负责人介绍，在本次指数调整中，中小板公司已经不必引用修订条款，完全以主板市场标准参与深证100指数的样本股调整，样本总数首次超过十家。这一结果表明：经过三年多的发展，已有相当一部分中小板上市公司具备与主板公司同台竞争的实力。此外，本次样本股调整后，深证100指数的资产规模略有增加，资产回报也得到改善，调整前总资产收益率为4.26%，调整后达4.56%。同时，指数的流通性增强，调整前指数的流通市值为9023.07亿元，调整后为9162.34亿元。作为投资价值参考的市盈率指标也有改善，滚动市盈率由调整前的11.97降至调整后的11.07，静态市盈率由调整前12.13降至调整后的11.81。中小板上市公司在深证100指数中的比重略有提升，流通市值占比由调整前的10.15%，增加到调整后的10.62%。限售股解禁今日7只限售股解禁（每日数据）股票代码股票简称可流通时间本期流通数量(万股)已流通数量(万股)本期流通市值（亿元）本期流通数量/已流通数量流通股份类型000616亿城股份2008-11-075132.25548827.05461.6210.51%股权分置限售股份002042飞亚股份2008-11-073554.912100001.0935.55%股权分置限售股份002049晶源电子2008-11-074765.136313016.44071.6136.61%股权分置限售股份600275*ST昌鱼2008-11-07679.81433126.80210.082.05%股权分置限售股份600393东华实业2008-11-074085.478818239.12271.0722.40%股权分置限售股份600698SST轻骑2008-11-079201.75339872.7574.3823.08%股权分置对价股份600966博汇纸业2008-11-072246.436951.9710.906.08%股权分置限售股份000936华西村2008-11-0816515.758344000.59944.6637.54%股权分置限售股份002017东信和平2008-11-085158.009315089.76182.1434.18%股权分置限售股份600170上海建工2008-11-08293.11235245.6020.200.83%股权分置限售股份002038双鹭药业2008-11-0910806.4824665.026628.7543.81%股权分置限售股份请务必阅读正文之后的免责条款部分4of7600145四维控股2008-11-093776.8527075.14320.7813.95%股权分置限售股份600378天科股份2008-11-092456.142819684.54440.8412.48%股权分置限售股份600763通策医疗2008-11-09900.99092.20.329.91%股权分置限售股份600834申通地铁2008-11-0927894.379947738.190515.0458.43%股权分置限售股份000627天茂集团2008-11-1012371.104949479.49333.4825.00%股权分置限售股份000778新兴铸管2008-11-1043358.6697117361.706618.7736.94%股权分置限售股份000789江西水泥2008-11-103536.467121304.24781.3516.60%定向增发机构配售股份000997新大陆2008-11-1018085.239644888.04245.2840.29%股权分置限售股份002011盾安环境2008-11-10711.818610841.03020.386.57%股权分置限售股份002020京新药业2008-11-105253.62689825.93152.0953.47%股权分置限售股份002027七喜控股2008-11-1012967.75928655.55322.9045.25%股权分置限售股份002028思源电气2008-11-101191.046118543.48562.276.42%股权分置限售股份002040南京港2008-11-10586.284812047.7280.174.87%股权分置限售股份002046轴研科技2008-11-10331597501.7034.00%股权分置限售股份600159大龙地产2008-11-101100027660.9543.8439.77%定向增发机构配售股份600392太工天成2008-11-103091.8879156601.7219.74%股权分置限售股份600439瑞贝卡2008-11-1019768.3247422.514.0241.69%股权分置限售股份600496精工钢构2008-11-109813.7864345002.9928.45%股权分置限售股份600829三精制药2008-11-103865.92417464.79754.0122.14%股权分置限售股份000065北方国际2