零售内部评级制度介绍

风险管理部2012年3月零售内部评级制度介绍内部资料，请勿外传1目录一、零售内部评级体系建设背景二、评级制度总体架构三、各项评级制度的主要内容四、新旧评级制度的主要变化五、有关工作要求2零售内部评级体系建设背景一是满足监管要求2004年巴塞尔委员会出台新资本协议银监会从2007年开始推动商业银行实施新资本协议•2007年，印发《中国银行业实施新资本协议指导意见》，要求包括农行在内的大型银行要从2010年底起开始实施新资本协议，最迟不得晚于2013年底。•2009年末，对包括我行在内的五家大型商业银行开展了新协议实施的现场评估，要求我行加紧推进零售内部评级体系建设。•2011年7月7日，召开新资本协议实施评估及审批工作会议，要求加紧完成五大行新资本协议实施的评估及审批工作。•2011年末，对我行进行了现场评估，要求我行加紧实现零售内部评级体系的全行上线运行，全面推进评级结果在业务管理各方面的应用。•今年5月份，将对我行进行检查验收，并要根据检查情况，确定是否批准我行实施新资本协议。3监管指引：《商业银行信用风险内部评级体系监管指引》《商业银行银行账户信用风险暴露分类指引》《商业银行信用风险缓释监管资本计量指引》《商业银行资本计量高级方法验证指引》……要求1：建立内部评级体系模型：评分卡和风险参数分池模型评级制度和评级流程IT系统要求2：内部评级充分应用核心应用范围高级应用范围信贷准入授信额度确定贷后监控信贷政策风险报告……经济资本计量风险偏好和风险战略贷款损失准备计提贷款定价绩效考核……要求3：内部评级体系验证要求4：内部评级体系审计说明：银监会的具体监管要求零售内部评级体系建设背景4零售内部评级体系建设背景二是加强零售贷款风险管理当前的零售贷款管理方式有待改进信贷审批：基于专家经验贷后管理：仅对逾期客户开展贷后管理催收管理：客户经理开展单户催收当前零售贷款面临的风险有所增加金融脱媒现象加剧零售银行战略零售贷款门槛降低、风险变大房地产走势发生变化押品价值下降违约风险增加零售内部评级法是加强零售贷款风险管理的有力工具信贷审批：统一准入标准贷后管理：加强风险预警催收管理：提高催收效率今后方向：自动审批、集中催收、贷款定价、组合管理等5零售内部评级体系建设背景三是节约资本近几年银监会一直在提高资本充足率要求最低资本充足率要求：8%10.5%大型银行资本充足率要求：资本充足率不得低于11.5%，核心资本充足率要达到10%商业银行提高资本充足率的压力很大信贷规模受制于资本总量商业银行提高资本充足率的方法增加分子（资本）：股票增发、发行次级债。比较困难。减少分母（风险加权资产）：利用内评法计算风险加权资产。相对可行。从我行定量测算的情况看，实施零售内部评级法比现行权重法至少要节约50%的资本6目录一、零售内部评级体系建设背景二、评级制度总体架构三、各项评级制度的主要内容四、新旧评级制度的主要变化五、有关工作要求7评级制度总体架构评级“制度树”8评级制度总体架构各项制度简介（1/4）《中国农业银行信用评级和信用评分工作管理办法》在《中国农业银行非零售客户信用等级评定工作管理办法》的基础上，补充纳入零售评级管理的有关内容，规定评级部门职责、评级权限、评级流程、评级结果的应用、评级报告、评级考核等评级管理有关内容。《中国农业银行非零售客户信用等级评定实施细则》主要规范非零售客户评级标准、评级方法等具体评级操作规程。《中国农业银行零售贷款信用评分评定办法》主要规范个人贷款和贷记卡的评分标准、评分方法、评分范围、评分对象等评分具体操作规程。《中国农业银行境外机构非零售客户信用等级评定管理办法》主要规范境外机构非零售客户评级标准、评级方法等具体评级操作规程。9评级制度总体架构各项制度简介（2/4）中国农业银行银行账户信用风险暴露分类办法（试行）》规范银行账户信用风险暴露划分工作。明确风险暴露分类工作的职责分工。制定权重法和内部评级法下统一的风险暴露分类标准。规定风险暴露认定方式及分类调整事项。《中国农业银行内部评级风险参数量化管理办法（试行）》规范内部评级法下违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限等风险参数的量化管理。界定高级管理层及各相关部门在风险参数量化工作中的职责。明确风险参数量化的原则、方法和流程。规定模型开发的具体步骤和相关标准。覆盖风险参数估计、监控、优化的全过程，为提高我行信用风险计量的规范性、可靠性、准确性提供了制度保障。10评级制度总体架构各项制度简介（3/4）《中国农业银行内部评级体系验证办法（试行）》规范内部评级体系投产前、后的验证以及日常的持续监控工作。界定高级管理层及各相关部门的职责分工。明确内部评级体系验证的目标、原则与范围。针对内部评级体系数据、评级模型、信息系统、政策流程、评级治理结构及评级应用等六方面的具体验证内容详细规定。明确验证的方法和评价标准。该办法是监控、评价内部评级体系表现的主要依据。《中国农业银行风险加权资产计量和管理办法（试行）》规范风险加权资产的计算和管理。界定风险加权资产的计算和管理的具体职责。明确风险加权资产计量和管理过程必须遵循的原则。规定风险加权资产的计量范围和方法。以优化资产风险结构、提高资本使用效率为目标，对我行如何监测、控制风险总量和结构，提高风险回报提出了原则性要求。全面覆盖了信用、市场、操作三大风险，是我行实施新资本协议后计量和管理风险加权资产的基础性文件。11评级制度总体架构各项制度简介（4/4）《中国农业银行三农个人贷款信用等级评定管理办法》在原《中国农业银行“三农”个人客户信用等级评定管理办法（试行）》基础上修订而来，变化很小。《中国农业银行“三农”小企业客户信用等级评定管理办法（试行）》未修订。12目录一、监管背景二、评级制度总体架构三、各项评级制度的主要内容四、新旧评级制度的主要变化五、有关工作要求13目录（一）内部评级工作管理办法（尚未发文）（二）零售贷款信用评分评定实施细则（即将发文）（三）三农个人贷款信用等级评定管理办法（尚未发文）14内部评级工作管理办法章节设置该办法在原《中国农业银行非零售客户信用等级评定工作管理办法》基础上修订而来，包括八个章节。1.总则2.内部评级治理3.权限管理4.流程管理5.评级应用6.监测报告与披露7.考核评价与监督检查8.附则15内部评级工作管理办法总则概念释义（零售相关条款）本办法所指的非零售客户，是指农业银行授信、拟授信或为农业银行授信客户提供保证担保的法人客户及其他需要评级的法人客户，包括各类企业法人、事业法人、机关法人、其他经济组织（含个人独资企业、合伙企业）以及实行十二级分类的“三农”零售小企业（不包括实行五级分类的“三农”零售小企业）。其中，“三农”零售小企业指授信总额500万元及以下且企业资产总额1000万元及以下，或授信总额500万元及以下且企业年销售额3000万元及以下的县域小企业（不含事业法人、金融机构和其他经济组织）。16内部评级工作管理办法总则概念释义（零售相关条款）本办法所指的零售贷款，是指个人住房贷款、个人商用房贷款、个人汽车贷款、个人生产经营贷款、个人综合授信贷款、个人综合消费贷款、房抵贷、小额保证保险贷款、个人其他消费贷款、个人质押贷款、个人商业物业抵押贷款、个人助学贷款等个人贷款品种和贷记卡透支，不包括三农个人贷款和准贷记卡透支。17内部评级工作管理办法总则概念释义（零售相关条款）本办法所指的信用评分，是指运用统一的方法和标准，根据零售贷款客户家庭的基本情况、家庭的偿债能力、贷款抵质押情况、人行征信记录和贷款还款情况等信息，采用适当的评分卡，对贷款及时、足额还款的可能性进行评价，确定贷款信用得分的风险计量方法。18内部评级工作管理办法总则概念释义（零售相关条款）本办法所指的风险参数估计，是指根据非零售客户和零售贷款相关的基础风险信息，采用内部评级风险参数计量相关管理办法所规定的方法，确定非零售客户和零售贷款违约概率（PD）、违约损失率（LGD）和违约风险暴露（EAD）的风险计量方法。19内部评级体系的最高决策机构，承担内部评级体系管理最终责任风险管理部门：内部评级体系的主管部门客户部门：评分的发起部门信贷管理部门：评分的审核部门贷款审查委员会：评分的审议机构有权认定人：在权限内最终认定评分，并对认定结果负责内控合规部：组织评分业务内控合规检查，实施授权和转授权工作审计部门：对内部评级体系进行审计科技部门：提供IT支持内部评级体系的最高执行层，确保内部评级体系持续、有效运作内部评级工作管理办法内部评级治理20组织评分的指导、检查与评价工作。提出评分授权或转授权调整建议。参与评分例外事项的核准。牵头组织对评分人员进行培训。撰写内部评级相关分析报告。除上述职责外，总行风险管理部还承担以下职责：负责全行评分工作的组织与管理。设计和实施内部评级体系，制定和修订评分制度。负责评分模型和工具的开发与推广，监控模型的运行表现，并进行日常维护与持续优化。跟踪记录评分体系运行情况和评分结果的应用状况，评估评分对风险的预测能力，牵头组织开展相关验证工作。风险管理部门具体职责审核零售贷款申请评分资料的完整性和合规性。审核收入、抵押物价值等贷款信息。审核评分推翻、评分结果的合理性和准确性。出具审核结论，并对审核结果负责。信贷部门具体职责对客户进行尽职调查，收集个人基本信息、征信信息和偿债能力等信息，录入信息系统，并对资料的真实性和完整性负责。开展评分，并对评分的初评结果负责。跟踪客户和贷款的风险变化情况，及时更新客户、押品等评级基础信息。客户部门具体职责内部评级工作管理办法内部评级治理21评估内部评级体系及相关支持体系的适用性和有效性，测试内部评级结果的可靠性。检查信息系统的结构、数据维护的完善程度，检查计量模型的数据输入过程。审计部门具体职责开发并维护客户评分相关系统建立数据规范协助提供数据质量保障服务确保系统正常运行。科技部门具体职责内部评级工作管理办法内部评级治理22评分流程和权限（1/3）—申请评分初始评分申请评级系统最终评分人工认定信息录入申请评分基本流程为：评分发起评分审核评分认定申请评分认定权限与贷款审批权限保持一致，评分随具体信贷业务一并调查、审查和审批注意：评分审批的本质是审“评分指标”。对评分所用的基础指标，在C3审批流程中通过点击“评级明细”可具体查看。审查、审批人务必要切实履行审核职责，确保评分指标的合理性和准确性客户家庭基本情况客户家庭偿债能力贷款抵质押情况人行征信信息所有金融机构信贷历史长度、逾期情况等家庭年收入、家庭月还款收入比、家庭资产负债比年龄、性别、婚姻状况、单位性质、职务、学历、现住房情况、赡养人口、居住稳定性和配偶单位性质等内部评级工作管理办法23自动计算评分零售信用风险数据集市自动采集信息行为评分基本流程为：系统按月自动采集评分指标，并计算行为评分行为评分由系统自动认定，无需人工认定评分流程和权限（2/3）—行为评分在我行贷款的按时还款情况还款的及时性还款的充分性在我行贷款的足额还款情况内部评级工作管理办法24自动计算评分零售信用风险数据集市自动采集信息催收评分基本流程为：系统按月自动采集评分指标，并计算催收评分催收评分由系统自动认定，无需人工认定评分流程和权限（3/3）—催收评分在我行贷款的逾期次数贷款逾期次数贷款逾期严重程度在我行贷款的逾期严重程度内部评级工作管理办法25评分流程和权限—评分例外内部评级工作管理办法对需由总行认定的个别信用评分突破制度事项，经一级分行风险管理部审核后，由一级分行风险管理部就突破制度的条款报总行风险管理部审核，有权人认定。26评级应用内部评级和风险参数估计结果应在如下领域发挥重要作用信贷审批信贷政策制定风险监控限额设定风险报告风险偏好风险战略经济资本计量损失准备计提贷款定价绩效考核