创业板业务第一次全网测试方案

深圳证券交易所第1页共12页中国结算深圳分公司创业板业务第一次全网测试方案创业板业务第一次全网测试方案一、测试目的为了配合创业板业务的顺利开展，深圳证券交易所（简称“深交所”）和中国证券登记结算有限公司深圳分公司（简称“中国结算深圳分公司”）定于2009年9月12日联合组织第一次全网测试，通过模拟创业板证券发行、创业板证券交易、创业板证券非交易、证券账户创业板交易权限控制及相关的结算等业务，以检查各会员的技术系统、深交所交易系统、中国结算深圳分公司结算系统及其他相关系统的正确性。另外，因业务发展需要，本此测试亦安排了债券于综合协议交易平台单边挂牌交易的相关内容。二、参测单位1、深圳证券交易所2、中国结算深圳分公司3、深圳证券通信公司4、各会员单位及下属证券营业部5、基金公司及其他各相关单位三、测试内容通过模拟1个交易日的证券发行、证券交易、配股认购、开放D-COM深圳证券交易所第2页共12页中国结算深圳分公司创业板业务第一次全网测试方案实时接口、实时开户和2个交易日的证券交易结算处理以及3个交易日的证券发行结算处理，验证各市场参与方系统对创业板证券各类业务处理的正确性。1、模拟T日（9月12日）交易相关业务：正常交易买卖、上市首日股价异常波动临时停牌、新股发行、配股认购申报、非交易业务申报、债券单边挂牌交易、券商系统投资者账户创业板业务权限前端控制等。结算相关业务：通过D-COM实时接口FJYBS.DBF申报及处理、实时开户、权益分派、模拟新股登记、各种处理结果回报、T日结算处理、结算数据发送等。2、模拟T+1日（9月13日）结算相关业务：发行验资及配号等结算处理。3、模拟T+2日（9月14日）结算相关业务：发行中签处理、生成认购资料和资金等处理、结算数据发送。四、测试时间安排测试时间为2009年9月12日（周六）9:00至18:30。深交所交易系统T日接收发行及交易委托的时间为9:15至11:45，其中10:30-10:40模拟中午休市。T日之后关闭交易系统。中国结算深圳分公司T日开放实时开户和D-COM实时接口申报，总深圳证券交易所第3页共12页中国结算深圳分公司创业板业务第一次全网测试方案共模拟3个工作日的结算处理，分两次回报结算数据。具体安排请见下表：时间主要测试内容会员重点测试内容模拟日期9:15-11:45模拟T日证券交易、证券发行的申报、配股认购及其它非交易申报、通过D-COM实时接口申报流通股冻结等业务、实时开户。（其中：9:25进行集合竞价撮合，9:30至10:30、10:40至11:27为连续竞价时间，11:27至11:30为收盘集合竞价时间，11:30至11:45为大宗交易成交确认时间）（1）创业板证券交易申报。（2）创业板证券发行申报（3）创业板配股认购申报（4）其它非交易指令申报（5）通过D-COM实时接口FJYBS.DBF申报流通股冻结业务，业务类别：7A—7E。（6）通过D-COM实时接口FJYQR.DBF实时接收回报。T日：2009年9月12日11:45-15:00模拟T日发行、交易、非交易、实时接口申报等对应的结算处理。15:00-15:30第一次结算数据发送。接收第一次结算数据，接口文件名为：SJSTJ.DBF、SJSGF.DBF、SJSFX.DBF、SJSQS.DBF、SJSZJ.DBFSJSFW.DBF15:30-18:00模拟T+1、T+2日发行结算处理：T+1日验资、配号，T+2日中签、生成认购数据等。T+1日：2009年9月13日T+2日：2009年9月14日18:00-18:30发送第二次结算数据接收第二次结算数据，内含T+1和T+2两天的数据，接口文件名为：SJSGF.DBF、SJSFX.DBF、SJSZJ.DBFSJSDZ.DBF深圳证券交易所第4页共12页中国结算深圳分公司创业板业务第一次全网测试方案五、测试数据准备1、起始数据本次测试以2009年9月10日（周四）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为起始数据。创业板自然人投资者证券账户交易开通信息以截止至2009年9月10日申报处理结束后的数据为准。2、新增证券代码用于T日模拟创业板证券交易本次测试共模拟20只创业板股票进行交易测试，其中模拟上市首日10只，非上市首日10只，这些创业板股票的证券信息和股份数据亦由现行主板和中小板股票的相应数据复制生成，具体如下：测试类别编号证券代码证券简称备注非上市首日交易（股票价格涨跌限制为10%，连续竞价有效竞价范围与涨跌幅限制保持一致）1300001创业板一股份数据、昨收盘价及其他基本证券信息来自000001（深发展Ａ）2300002创业板二股份数据、昨收盘价及其他基本证券信息来自000002（万科Ａ）3300003创业板三股份数据、昨收盘价及其他基本证券信息来自000100（TCL集团）4300004创业板四股份数据、昨收盘价及其他基本证券信息来自000898（鞍钢股份Ａ）5300005创业板五股份数据、昨收盘价及其他基本证券信息来自000005（世纪星源）6300006创业板六股份数据、昨收盘价及其他基本证券信息来自000006（深振业Ａ）7300007创业板七股份数据、昨收盘价及其他基本证券信息来自000800（一汽轿车）8300008创业板八股份数据、昨收盘价及其他基本证券信息来自002001（新和成）9300009创业板九股份数据、昨收盘价及其他基本证券信息来自000009（中国宝安）10300010创业板十股份数据、昨收盘价及其他基本证券信息来自002024（苏宁电器）上市首日交易（无价11300011N创板一股份数据、昨收盘价及其他基本证券信息来自000825（太钢不锈）深圳证券交易所第5页共12页中国结算深圳分公司创业板业务第一次全网测试方案格涨跌限制，开盘有效竞价范围为发行价的900%）12300012N创板二股份数据、昨收盘价及其他基本证券信息来自000012（南玻A）13300013N创板三股份数据、昨收盘价及其他基本证券信息来自000629（攀钢钢矾A）14300014N创板四股份数据、昨收盘价及其他基本证券信息来自000014（沙河股份）15300015N创板五股份数据、昨收盘价及其他基本证券信息来自000629（攀钢钢矾A）16300016N创板六股份数据、昨收盘价及其他基本证券信息来自000016（深康佳A）17300017N创板七股份数据、昨收盘价及其他基本证券信息来自000717（韶钢松山）18300018N创板八股份数据、昨收盘价及其他基本证券信息来自002092（中泰化学）19300019N创板九股份数据、昨收盘价及其他基本证券信息来自000019（深深宝A）20300020N创板十股份数据、昨收盘价及其他基本证券信息来自000020（深华发A）对于上市首日交易的创业板证券，当上市首日盘中成交价格较当日开盘价首次上涨或下跌达到或超过20%时，本次测试对其实施临时停牌30分钟；首次上涨或下跌达到或超过50%时，本次测试对其实施临时停牌30分钟；首次上涨或下跌达到或超过80%时，本次测试对其实施临时停牌至集中竞价收市前三分钟（11：27分），之后再进行复牌并对停牌期间已接受的申报进行复牌集合竞价，然后进行收盘集合竞价。请各参测单位在测试前根据自有的数据按对应关系自行复制生成测试用股份数据。3、新增证券代码用于模拟创业板证券新股发行本次测试安排10只创业板证券定价发行，参与测试申购的单一证券账户委托申购量不能少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍；中国结算深圳分公司在2009年9月10日（周四）资金余额基深圳证券交易所第6页共12页中国结算深圳分公司创业板业务第一次全网测试方案础上，为每个资金结算账户增加1亿元资金用于新股发行等业务的结算；尾数为6的配号中签。其他发行参数如下：编号证券代码证券简称发行价格申购数量上限1300021创发行一27.8010000股2300022创发行二18.0040000股3300023创发行三22.0032000股4300024创发行四32.0018000股5300025创发行五25.6325000股6300026创发行六27.5120000股7300027创发行七22.6223000股8300028创发行八41.585000股9300029创发行九26.9915000股10300030创发行十17.2345000股4、新增证券代码用于债券单边挂牌交易测试债券单边挂牌交易指债券仅被允许在协议交易平台进行协议交易，不能在集中竞价系统进行交易，本次测试安排两只债券进行债券单边挂牌交易测试，具体如下：模拟业务数据单边挂牌公司债交易单边挂牌企业债交易证券代码112007111057证券简称单边公债单边企债协议成交确认方式实时成交确认协议交易时间段确认转换证券112001111015申报日期T日T日其它参数测试股份数据来自112001（08粤电债）测试股份数据来自111015（01三峡10请各参测单位在测试前根据自有的数据按对应关系自行复制生成测试用的单边挂牌债券股份数据。深圳证券交易所第7页共12页中国结算深圳分公司创业板业务第一次全网测试方案5、新增证券代码用于模拟创业板配股认购和定价增发模拟业务数据定价增发配股认购证券代码370001380002证券简称创业增一创业配一转换上市证券300001300002申报日期T日T日配股价格16.90元18.90元其它参数优先配售比例为0.5公众比例配售比例为0.3。可配售量请参测券商自行生成，按证券300001持股数（复制000001股份而来）的50%取整计算。配股权证380002请参测券商自行生成，按证券300002持股数（复制000002股份而来）的10%取整计算。6、新增证券代码模拟新股登记证券代码:300031，简称：“创发成一”,股份登记数据复制自000002（万科A），通过SJSGF.DBF接口中“01”业务发送券商。7、模拟权益分派模拟对“创业板二”（300002）进行权益分派，分派方案为：送股，每10股送2股；派息，每10股派现1元。股权登记日为T日（9月12日），除权日为T+1日（9月13日）。8、流通股冻结股份数据准备300001、300002、300003、300004的初始冻结数据分别由000001、000002、000100、000898复制而来，冻结序号的首位改为’9’，其余各深圳证券交易所第8页共12页中国结算深圳分公司创业板业务第一次全网测试方案位不变。请各券商自行于测试前做好相应冻结数据的准备。9、结算数据详细说明结算公司发送的结算数据，详细说明如下表所示。时间数据接口主要内容发送日期11：45前FJYQR.DBF冻结业务实时接单确认（业务类别7A-7E）；9月12日15：00-15：30SJSTJ.DBFT日交易统计9月12日SJSGF.DBF股份结算数据SJSZJ.DBF发行、当日成交等资金，记账日期为9月13日。SJSFX.DBFT日发行回报数据SJSFW.DBF综合服务数据17：30后SJSFX.DBF配号、中签、认购确认等发行数据【下发时间可能比较晚】9月13日或9月14日SJSGF.DBF股份结算数据。SJSZJ.DBF发行等资金数据SJSDZ.DBF股份对账数据深圳证券交易所第9页共12页中国结算深圳分公司创业板业务第一次全网测试方案六、测试前准备工作请参测单位务必于测试前做好以下准备工作：1、根据相关业务及自身技术系统情况，制定内部测试计划和操作流程。2、测试前做好现有系统和数据环境的备份工作。3、依据本方案，完成测试数据的准备，认真准备测试环境。七、注意事项1、本次测试包括交易系统、主板结算系统、D-COM系统（但是不包括IST系统的资金划拨部分）、大宗交易和实时开户系统。2、D-COM平台在测试当日9:00至20:00属于测试环境，20:00以后将恢复回生产环境。测试时段期间，测试券商可以通过D-COM平台申报和接收相关指令。3、券商系统在进行创业板相关的交易申报、新股申购等业务测试过程中，既要