额度管理系统业务需求框架

附件：额度管理系统业务需求框架一、建设背景近几年来，我行资产业务已不拘泥于传统信贷业务，各种类信贷、投资业务创新发展迅速，同时，我行已发展为包括村镇银行、金融租赁公司在内的集团机构，风险管理已从单一主体管理发展为金融集团管理。为实现信用风险在集团层面、法人层面、分支机构等的扎口管理，有效防范多头授信风险和集中度风险，现建立覆盖全客户、全业务、全机构，体现额度的完整作业流程，形成统一的额度控管体系的额度管理系统。二、额度管理系统业务需求（一）额度管理系统概述1.额度管理系统是全集团统一的额度管控平台，实现多维度额度管控规则的部署，归集行内所有审批系统、出账交易系统信息，对额度设立、使用、释放、到期全生命周期进行监测、管控、展示。2.额度管理系统满足集团、集团内各独立法人机构对授信额度、投资额度、担保额度、第三方额度、特定客户群额度等的管控要求、组合限额、大额风险暴露的管理。管控业务包括债券、股权投资、公司授信业务、零售授信业务、金融市场业务等所有业务。3.额度管理系统须与信贷管理系统、信用卡进件审批系统、核心系统、国结系统、兆尹系统等系统实现实时的数据交互。4.额度管理系统须与新一代信贷管理系统同步上线。额度管理的名词术语、管理逻辑、处理逻辑、计算规则等均须与信贷管理系统保持一致，减少因理解偏差导致额度管控出现偏差。数据标准须与信贷管理系统一致，避免因标准不一致影响系统数据交互、统计分析等功能的实时性、准确性、完整性，减少因数据转换、映射等导致风控平台建设成本的增加。5.为提高用户体验，须在界面风格设计、菜单排版、功能按钮、字段表述、字段含义、操作习惯等方面与信贷管理系统一致，实现系统间无感跳转，减少系统差异导致系统用户学习成本、培训成本增加。同时，须借鉴同业、互联网系统的设计理念，设计成界面美观、操作人性化、使用简便的管理系统。（二）额度分类意向授信额度授信额度（敞一般授信额度单一客户综合授信额度产品（组合）额度业务额度单笔借据口）集团授信综合授信额度单个成员额度同业授信额度综合授信限额产品（组合）额度管理能力额度资金交易额度票据交易额度资金融出额度贸易融资额度特定客户群授信额度商圈总额度产品（组合）额度单个客户额度投资额度债券投资额度单一信用债平层债券组合结构化债券组合股票投资额度单一股票平层股票组合结构化股票组合混合投资额度平层混合投资组合结构化混合投资组合公募基金额度股票型公募基金债券型公募基金货币基金信托池（证券池）投资额度标准池非标池银行理财投资额度其他投资额度第三方额度委托贷款额度担保公司担保额度开发商按揭额度合作商户额度供应链额度保理商额度商业承兑汇票保贴额度供货商额度买方信贷厂商额度仓储监管方额度担保额度单一客户担保额度集团客户担保额度管理人员可根据额度管理需要增加各级额度类型。（三）额度的基本管理规则1.额度的管控包括额度和敞口的管控。计算口径以我行授信相关制度为依据，按照穿透原则穿透至实质性风险承担方。2.单一客户可以同时拥有各类额度。各类额度（敞口）及串用规则（如有）通过审批意见明确，所有额度必须在审批额度和有效期内使用，按照规定的额度占用规则（详见“额度使用”）进行占用。超过审批额度的，必须另外申请。3.额度管理系统须记录客户的各类额度总额、可用额度（敞口）、已用额度（敞口）、未用额度（敞口）、额度生效状态、冻结状态、集中度等信息，并通过美观的图表清晰、完整、准确地进行展示。展示内容包括但不限于以下信息：额度类型额度敞口额度有效期循环标志已占用额度可用额度授信（投资）余额集中度冻结标志生效状态合同状态说明：额度=已占用额度+可用额度金融市场业务应分别统计、监测投资组合类的管理人、投资顾问（如有）、劣后出资方（如有）、通道方的额度使用情况。4.对金融市场业务，审批时可能没有特定投资主体、特定投资项目，仅审批业务额度。对此类业务，出账时对审批意见中已明确的额度进行管控，出账后登记实际投向的实质性风险承担方等管理维度的额度使用情况，进行集中度管控。5.额度管理系统涉及的名词术语额度类型、授信额度、敞口额度、集团（关联）授信额度、统一授信额度、低风险业务额度、授信品种、集团成员授信额度分配、单一客户授信额度分配、线上融资额度、授信品种、授信期限、总期限、用款期限、提款日、单笔期限、额度启用、额度起始日、额度到期日、合同起始日、合同到期日、借据起始日、借据到期日、授信金额、授信余额、是否可循环使用、冻结状态、生效状态、已占用额度、可用额度、集中度、额度调整、额度占用、额度串用、额度释放、额度到期、额度失效等金融市场业务专用名词：实际融资人、管理人、交易对手、一级业务品种、二级业务品种、三级业务品种、审批风险等级、资产金额、资产期限、投资面额等。（四）额度的管理1.额度管理主要围绕客户从业务批复生效至业务结清，额度到期为止的全流程额度管理与监控，包括额度设立、额度使用、额度释放、额度冻结、额度解冻（恢复）、额度到期。如下图所示：2.额度设立（1）系统上线前申报的业务：移植包括信贷管理等业务系统在内的有效数据。须对业务系统的现状进行分析，梳理有效数据，准确、完整地移植包括个人、公司、同业等所有授信业务额度数据，不可影响业务的正常出账。对缺失或错误数据，经审批后手工补录或调整。（2）系统上线后申报的业务：经信贷管理等业务系统审批通过后将额度审批情况发送到额度管理系统。额度管理系统根据信贷管理系统审批的总额度、额度分配情况、串用规则对客户额度进行分配，额度管理系统根据预设规则新设额度使用额度设立额度释放额度到期管理额度批复额度冻结/解冻（恢复）额度管理功能审批申请出帐贷投后管理还款/结清合同签订额度到期流程额度管理职能或调整相应额度。额度管理系统可同时支持经特殊审批后进行手工录入额度情况。（3）额度调整：对已设额度根据审批意见进行调整，调整后额度使用按照调整后的批复控制。包括永久调整和临时调整。额度调整支持从信贷管理系统获取或直接从额度管理系统发起申请，经审批后进行调整。如果是临时调整，提供临时期限控制功能。（4）额度生效与启用新增业务、增额续做业务一般在合同生效、额度启用审核通过后额度生效，减额续做一般在审批意见生效后额度生效。审批人员在审批时对额度生效与启用条件进行确定，额度管理系统接收信贷管理系统上述处理结果对额度的生效、启用进行控制。新的额度生效后旧的额度自动失效。3.额度使用（1）额度使用模式一：业务申请使用前进行可用额度的检测，出账前再次检查是否未用额度，出账后进行额度占用。除占用额度使用主体自身额度以外，集团客户需同时占用集团的授信额度，若客户同时归属不同的集团，需同时占用集团额度，同时受不同的集团额度管控。担保业务须同时占用担保方的担保额度，涉及第三方、同业的，如按揭业务、贸易融资业务须同时占用第三方额度、同业授信额度，特定客户群授信须同时占用特定客户群额度。对同业客户授信，风险较低业务可直接占用风险较高业务的授信额度，反之则不行。金融市场业务如有实质性风险承担方、投资组合类的管理人、投资顾问、劣后出资方、通道方的，应同时占用。此模式授信业务、非标业务、投资业务等适用。模式二：定期向额度管理系统领用额度，业务系统每日日终返回额度使用情况。此模式债券买卖等高频交易适用。额度检查至少实现额度检查规则的部署，以及通过与信贷系统、国际业务系统、债券系统、相关子公司系统（如金租公司系统）等业务系统的衔接，实时根据检查规则进行校验检查。其中校验检查规则需实现针对客户、业务信息，在不同各阶段对是否存在关联额度、是否集团成员、额度类型、期限、是否循环、串用规则、汇率等要素进行检测。（2）额度串用串用规则在额度启用前确定，对接信贷管理系统获取。若审批同意，在不超额度总额的情况下同一综合授信额度下单项产品额度之间可以进行串用，但只允许在审批意见列明的产品额度间串用。若审批同意，在不超集团额度总额的情况下集团内客户额度可以串用，但只允许在审批意见列明的客户间串用。系统提供按产品、按客户配置串用规则的功能。4.额度释放可循环授信结清后，在额度有效期内可释放额度，如为不可循环额度，则一经使用归还后额度主体的额度不得释放，但对应占用的担保额度、第三方额度、同业授信额度、特定客户群额度，业务结清后可释放。还款信息通过核心系统、信贷管理系统、兆尹系统等业务系统获取。5.额度冻结与解冻管理人员可根据风险管理需要对额度进行冻结，冻结指令通过风险管控平台获取或直接在额度管理系统操作。可对客户的全部额度进行冻结，也可以对其中一类额度进行冻结。解冻指令通过风险管控平台获取或直接在额度管理系统操作，可对全部额度解冻，也可以对其中一类额度进行解冻。6.额度到期额度达到有效期限后，未用额度失效。对行内制度要求定期重审的业务，如集团授信、特定商圈授信等，到期未重审的，可用额度临时失效，重审后才能恢复。若有特殊原因，例如合同签订错误等，需恢复额度的，需经审批后才能恢复。（五）组合限额管理1.组合限额管理在总行层面统一进行，总行根据监管要求和本行的风险偏好、组合管理政策要求，在全行各重要组合维度上设定限额，防范集中度风险。2.系统预留可部署限额测算模型。3.管理维度包括：单一客户、单一集团、行业、地区、国别、币种、产品、期限、合意贷款等。例如，对一般企业类债券和低评级债券进行总额度控制。4.对金融市场业务，部分业务在额度使用后，通过信贷管理系统返回投后情况，额度管理系统需登记实质性风险承担方等各管理维度的额度使用情况，并进行额度控制。5.需同时按照监管标准与行内标准进行限额管理。各类管控指标按照监管要求及行内要求分别设定控制目标，同时管控。6.同时提供按金额、按占比或按“金额+占比”进行管控的方式。7.组合限额目标值通过风险管控平台获取，但系统需同时提供手工录入功能。8.提供限额预警、控制功能，对达到预警线的进行预警，达到控制线的进行控制。发起额度使用申请时，检测是否已超出限额，审批通过可使用时再次检查，未超出限额的允许出账。9.限额校验管控，需至少实现从风险管控平台中引入单一限额、组合限额、以及监管限额，在综合授信申请、综合授信审批、合同签订、放款等时点校验单一/组合限额是否满足要求。（六）大额风险暴露管理按照《商业银行大额风险暴露管理办法》的规定进行大额风险暴露的计算、监控和统计。1.非同业关联客户的信息通过信贷管理系统获取。资本净额、一级资本净额信息通过行内系统或手工录入。减值准备数据通过I9系统（待建）获取。2.按照监管要求计量风险暴露情况，并在出账前进行监测。3.提供风险暴露信息查询和报表统计。（七）查询、统计满足业务人员、管理人员对额度基本信息、详细信息、额度下交易明细信息等多维度的额度台帐查询，并支持查询条件、展示结果可筛选的灵活查询。按照监管要求统计贷款承诺信息。统计分析主要包括客户额度统一视图、额度使用情况等等实时分析。（八）客户额度统一视图以客户为管理对象，对有权限的系统用户提供全方位的信息展示，其中的信息包含客户基本信息、贷前额度审批信息、贷中额度使用信息、贷后等涉及额度管理的信息。（九）系统管理功能灵活的参数配置：例如额度层级的灵活配置、建立额度与产品的映射关系；支持额度管理要素的配置，风险转换系数配置、额度重检频率配置、汇率配置等。灵活的规则配置：额度启用、使用、冻结、恢复、串用规则配置。额度计算规则配置：可用额度计算规则、敞口计算规则等的配置。机构管理：可根据组织架构调整情况进行灵活的机构创建、机构合并。用户角色管理：管理员用户、额度维护岗等角色创建、维护。支持用户、机构、角色从信贷管理系统同步。审批流程管理：对额度进行人工调整、冻结、解冻等审批流程灵活的工作流配置。