信息技术在金融工程领域的应用

信息技术在金融工程领域的应用李嘉欣32014070073【摘要】随着信息化的高速发展，信息技术渐渐地渗透入了各行各业，并对其发展起着中流砥柱的作用。信息产品和信息服务的丰富，使之成为国家、企业、个人等不可缺少的一部分。应用智能信息技术特别是金融市场预测、管理和决策分析领域集成Internet信息获取、web知识发现、分布式数据挖掘、适应性数据分析和智能决策支持等智能信息处理技术是一个发展方向和趋势。利用信息技术可以大大的提高企业的竞争力和创新力。本文将对对信息技术和金融工程的概况进行介绍，并对信息技术对金融领域的应用进行探讨。【关键词】信息技术金融工程竞争力创新力1信息技术概况1.1信息技术简介信息技术1（InformationTechnology，缩写IT），是主要用于管理和处理信息所采用的各种技术的总称。它主要是应用计算机科学和通信技术来设计、开发、安装和实施信息系统及应用软件。它也常被称为信息和通信技术（InformationandCommunicationsTechnology,ICT）。主要包括传感技术、计算机与智能技术、通信技术和控制技术。1.2信息技术发展现状中国产业调研网发布的《中国信息技术行业发展监测分析与市场前景预测报告》（2015-2020年）认为，信息技术代表着当今先进生产力的发展方向，信息技术的广泛应用使信息的重要生产要素和战略资源的作用得以发挥，使人们能更高效地进行资源优化配置，从而推动传统产业不断升级，提高社会劳动生产率和社会运行效率。近年来，随着计算机计算能力的提高，信息行业飞跃式发展，其更新换代速度之快，计算能力之强着实令人汗颜，却也令人心生敬畏。互联网的飞速发展是全世界万物互联、实时互联，为人们的生活带来了翻天覆地的变化。新兴的大数据分析技术、人工智能、机器学习、神经网络等技术更让很多学者提出，计算机将大面积取代人类工作的构想。随着数据挖掘与数据分析技术的发展，市面上出现了大量的专家系统，在精准、便捷的基础上大大降低了人工成本。随着信息技术的发展，在现代金融市场预测与决策分析等相关领域中，应用智能信息技术特别是金融市场预测、管理和决策分析领域集成Internet信息获取、web知识发现、分布式数据挖掘、适应性数据分析和智能决策支持等智能信息处理技术是一个发展方向和趋势。2金融工程概况1百度百科，金融工程简介金融工程2，包括创新型金融工具与金融手段的设计、开发与实施，以及对金融问题给予创造性的解决。金融工程的概念有狭义和广义两种。狭义的金融工程主要是指利用先进的数学及通讯工具，在各种现有基本金融产品的基础上，进行不同形式的组合分解，以设计出符合客户需要并具有特定P/L性的新的金融产品。而广义的金融工程则是指一切利用工程化手段来解决金融问题的技术开发，它不仅包括金融产品设计，还包括金融产品定价、交易策略设计、金融风险管理等各个方面。2.2金融工程发展概述金融工程以现代科学理论为基础，进而对各类学科充分吸收，例如：金融学、会计学以及运筹学等，并将具有复制且精密的数理分析与统计充分融入金融各个领域当中，最终实现金融创新，使金融市场的经济效益大大提升。但是，在金融创新过程中，也无法避免一些系统性的风险，所存在的缺陷使我国金融工程的发展遭遇了严重阻碍。基于宏观分析，金融工程使我国金融体系的深化改革及创新得到了有效促进，并为我国政府供应了一些全新的金融监督模式，使我国宏观经济的安全性得到有效保障。基于微观分析，对金融工程进行运用，能够使金融市场交易双方之间的需求得到充分满足，让投资者在交易中的选择能够更加全面，以此使金融市场的稳定得到有效维持，进而推动金融市场的稳健发展。3信息技术对金融市场的影响信息技术对金融市场的影响式多方面的，有资金的传输安全问题、有法律问题、有税收问题、有国际标准问题、有政策协调问题、有国际监管问题、有货币结构问题、等等。本文将范围限定在经济学意义方面，考察技术进步对金融市场的影响。从经济学意义出发，可从如下角度来理解信息技术的影响：信息技术是一种技术手段，是金融工程的武器，创造出新的金融工具与金融形式，金融创新产品不断丰富，改变了金融市场的结构，拓展了资本盈利空间，提高了资产管理水平，是金融监管的助手，预防金融风险的发生。信息技术是一种技术方式，电子货币与电子支付方式改变金融市场的面貌与形态。电子商务的蓬勃兴起，改变了人们的生活方式，也改变了金融机构的服务方式与管理方式。信息技术是一种技术模式，使金融市场跨入网络化的运作平台，形成全球互动模式，推动了世界经济一体化的实现。信息技术是一种技术形态，影响了市场微观主体的意识形态，导致投资消费观念的变化，资产选择行为的改变，引致货币结构与供求关系变化，使央行的调控政策受到影响。信息技术是一种技术力量，带来了金融市场的变革，冲击了金融市场的竞争格局，使金融机构面临挑战和机遇，在变革中走向新的均衡。信息技术是一种生产力，提高了金融市场的效率，推动了金融市场的发展，带动了整个经济发展，提高了社会的福利水平。2百度百科，信息技术在金融工程领域的应用信息技术对金融市场的影响是通过信息技术的应用而引起的，信息技术在金融市场的应用大体经历了两个阶段：从六、七十年代到八十年代末主要是计算机的应用，关注的方面主要是银行电算化问题、金融电子化的实施、金融工程以及金融创新等；九十年代以后，网络迅速发展，金融工程广泛应用，金融创新层出不穷，金融监管信息化得到发展，网络的应用经历了从EDI到INTERNET的过程，基本特征就是信息化的实旋。信息技术的应用围绕两个核心，一是计算机及其软件，二是网络。4.1金融市场全球化金融是任何一个国家国民经济最为核心的内容,它决定着整个社会经济资源和社会资源的分配和配置。随着互联网和电子信息处理技术的发展,信息技术在现代社会的神经中枢—金融市场领域引发了一场真正“革命”:首先,互联网和电子信息处理技术使人类时间和空间的概念正发生根本性变化,从而,对人类的政治、经济和社会生活产生着深刻的影响；互联网和电子信息处理技术使人类的经济活动步伐大为加快,这种影响是全球化的金融市场上表现得尤为明显。电子信息处理技术的发展对金融市场的影响体现在以下方面:1.金融市场资本流动的全球化2.金融市场的电子信息化3.金融市场的危机化。4.2互联网发展对金融工程的影响在互联网金融模式下，支付更加便捷，市场信息不对称程度较低；商业银行、投资银行和交易所等金融中介作用降低，资金供需平民化；从长远来看，互联网金融可以大幅减少交易成本，甚至可以达到与现在直接和间接融资一样的资源配臵效率。互联网带来的传统金融体系变革体现为以下三个方面：1.客户服务由物理网点转向虚拟网络。客户接触和服务的渠道由实体向虚拟演变,从而倒逼金融机构实现互联网化。2.大数据时代到来，个性定制化流行。信息工具的智能化和精准化逐渐挤压传统金融高成本、低效率、大金额所带来的高利润的生存空间。在大数据积累基础上的数据挖掘使得对单个客户的信用违约情况、消费行为和理财习惯分析成为可能。3.构建虚拟信用平台，加速金融中介消亡。互联网第三方支付等新型支付模式使得超级网上银行逐渐取代支付系统中的二级商业银行的清算结算系统。就海外来看，互联网金融已形成了成熟的网上支付、信贷、经纪等商业模式，2012年互联网金融在金融行业中吸引了最多的风险投资。而随着互联网信息模式的进步，新的盈利模式还将不断产生。4.3计算智能对金融工程的影响（一）计算智能在股票预测中的应用计算智能在股票预测中的应用主要是通过以BP算法的神经网络为基点来予以展开和实现的。BP算法的神经网络其实就是以误差反向传播为支撑基点的多层前馈式网络。（二）计算智能在交易决策中的应用计算智能在交易决策中的应用主要是通过利用DNA—IGA优化智能交易决策系统来予以展开和实现的。在这一应用活动中，还会涉及到几种交易规则方法，每种交易规则方法下的盈利率是完全不同的。（三）计算智能在证券组合投资中的应用计算智能在证券组合投资中的应用主要是通过采用改进免疫遗传算法这一科学专业的计算分析方法来予以展开和实现的。它其实就是一种将投资收益率、投资风险损失以及投资风险报酬这三个要素进行分开度量、通过引入偏好系数加权法对其进行权衡，而且还克服了均值—方差模型的收益率必须服从正态分布的这一局限的全新现代化计算分析证券投资组合的科学专业方法。4.4数据挖掘技术在金融工程的应用3随着数据库技术的迅速发展以及数据库管理系统的广泛应用，人们积累的数据越来越多。虽然目前的数据库系统可以高效地实现数据的录入、查询、统计等功能，但无法发现数据中存在的关系和规则，无法根据现有的数据预测未来的发展趋势，从而导致数据爆炸但知识贫乏的现象、数据挖掘技术应运而生。数据挖掘基础软件的发展比较迅速。国际上一些著名软件厂商纷纷在其主导产品中嵌入数据挖掘功能组件。如微软、oracle、IBM、Sybase、SAS、SPAA等。也出现了很多专门的数据挖掘软件如DBMiner、knowledgeseeker、datacruncher、PloyAnalyst等。尽管关于数据挖掘软件的标准还很不统一，但微软公司正在着手开展此方面的工作，并在网上公开征求对标准的意见。相信不久就会出现统一的工业或国际标准。因此数据挖掘的应用基础已可以说比较成熟。4.5金融分析和决策技术信息技术的发展已成为金融产业经济增长的一个主要因素。纵观全球,信息系统的服务已经涵盖了金融的所有核心业务流程,金融产业正在努力借助于信息技术来提供新型的服务。信息化时代为人工智能的发展提出了巨大的挑战和发展的极好机会。由Internet引发了金融信息服务、信息传送和信息获取的概念变化。金融工程中的信息处理技术是在现代科学技术和工程技术渗透到金融领域的基础上,运用现代信息处理技术来研究金融问题,分析复杂金融市场的行为、关系、运行机理和进化过程。在以Internet为背景的网络信息资源环境下,应大力开发和利用各种金融信息资源。现代社会中,国家金融系统的特征和改革基本上确定了国民经济中的各种关系,以及社会资本资源的配置。因此,研究、建立和发展在数字化环境下现代化的金融工程,最终实现及时、准确地把握金融市场的行为和动态,实现对整个金融领域的有效管理,是当前智能技术辅助人的预测和决策系统的重要方面。大量的文献、研究和工程项巨正在研究人工智能与金融、经济组织的关系,不同程度地建立了理论框架和实际在金融和经济模型化中遇到问题的解决方案。在金融产业,银行和金融服务策略的重要内容就是以最新与更高级的信息处理技术为工具,加强技术能力,增强生3兰秋军，数据挖掘技术及其在金融中的应用与前景，应用研究产力和提高竞争力。正如我们所见,世界金融市场作为一个整体正日益全球化,并且相互关联。金融市场信息化,对金融市场的分析和管理更多的依赖于并行的信息获取,找到可行的信息源,使用知识和量化的评价。在这种形势下,现代金融分析和投资分析理论的问题之一即建立更高级的计算理论基础和柔性信息处理模型。更具体地说,就是在金融市场运用人工智能技术,从Internet的各种信息资源获取和找到有用和相关的信息,提供可信和有效的量化手段来支持人类的决策。可以看到,运用数据挖掘、Web信息获取、人工神经网络、机器学习等智能信息处理技术,和适应性信息处理技术,可以找到一个更为合理和可行的方法来理解和获取复杂金融市场的行为。为了适应于上述信息化的挑战需求,分布式数据挖掘、Web信息获取、机器学习系统、基于知识与规则的专家系统、人工神经网络、模糊控制系统、遗传计算等己经被计算金融、经济学、统计分析、机器学习、计算机等多学科领域的研究者认可作为信息处理和决策分析系统中的关键技术。金融信息服务提供者也要求应用各种技术更好地理解金融市场的行为,改善所提供的服务,增加商业机会。5结语随着信息技术的飞速发展，其